Annexe II -Règlement délégué (UE) 2023/945

Version d'origine : acte du 17/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

L’annexe II est modifiée comme suit:

1) Le tableau 2 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2

Informations détaillées aux fins de la transparence post-négociation

| 1 | Date et heure de la transaction | Pour tous les instruments financiers |

La date et l’heure à laquelle la transaction a été exécutée.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574 de la Commission.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, la date et l’heure à indiquer sont celles auxquelles les parties conviennent du contenu des champs suivants: quantité, prix, devises, comme précisé dans les champs 31, 34 et 44 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/590, code d’identification de l’instrument, catégorie de l’instrument et code de l’instrument sous-jacent, selon le cas. Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

Lorsque la transaction résulte d’un ordre transmis par l’entreprise chargée de l’exécution à un tiers pour le compte d’un client et que les conditions de transmission définies à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/590 ne sont pas satisfaites, la date et l’heure à indiquer sont celles de la transaction elle-même et non celles de la transmission de l’ordre.

Marchés réglementés (RM)

Système multilatéral de négociation (MTF), système organisé de négociation (OTF)

Dispositif de publication agréé (APA)

Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)

| {DATE_TIME_ FORMAT}

| 2 | Code d’identification de l’instrument | Pour tous les instruments financiers | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ISIN}.

| 3 | Prix | Pour tous les instruments financiers |

Prix d’exécution de la transaction, le cas échéant hors commission et intérêts courus.

Le prix d’exécution est indiqué conformément à la convention type du marché. La valeur indiquée dans ce champ doit concorder avec la valeur indiquée dans le champ “Expression du prix”.

Lorsque le prix n’est pas disponible, mais en attente (“PNDG”) ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP |

{DECIMAL-18/13} lorsque le prix est exprimé sous forme de valeur monétaire

{DECIMAL-11/10} lorsque le prix est exprimé sous la forme d’un pourcentage ou d’un rendement

{DECIMAL-18/17} lorsque le prix est exprimé en points de base

| 4 | Prix manquant | Pour tous les instruments financiers |

Si le prix n’est pas encore disponible, la valeur à indiquer est “PNDG” (“en attente”).

Si le prix est sans objet, indiquer “NOAP” (not applicable).

| RM, MTF, OTF, APA, CTP |

“PNDG” si le prix n’est pas disponible

“NOAP” si le prix n’est pas applicable

| 5 | Monnaie du prix | Pour tous les instruments financiers | Monnaie majeure dans laquelle est exprimé le prix (applicable si le prix est exprimé en valeur monétaire). | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3}

| 6 | Expression du prix | Pour tous les instruments financiers |

Indication de la manière dont le prix est exprimé: en valeur monétaire, en pourcentage, en points de base ou en taux de rendement.

L’expression du prix est indiquée conformément à la convention type du marché.

Pour les contrats d’échange sur risque de défaut, il convient d’indiquer dans ce champ “BAPO”.

Pour les obligations (autres que les ETN et les ETC), il convient d’indiquer ce champ le pourcentage (PERC) du montant notionnel. Lorsqu’un prix exprimé en pourcentage ne correspond pas à la convention type du marché, il doit être remplacé par les valeurs YIEL, BAPO ou MONE, conformément à la convention type du marché.

La valeur fournie dans ce champ doit concorder avec celle indiquée dans le champ “Prix”.

Lorsque le prix est indiqué sous forme monétaire, il est donné dans l’unité monétaire majeure.

Lorsque le prix n’est pas disponible mais en attente (“PNDG”) ou sans objet (“NOAP”), ne pas remplir ce champ.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP |

“MONE” — Valeur monétaire

“PERC” — Pourcentage “YIEL” — Rendement

“BAPO” — Points de base

| 7 | Quantité | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Pour les instruments financiers négociés en unités, le nombre d’unités de l’instrument financier. Dans le cas contraire, laisser ce champ vide. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17}

| 8 | Quantité en unités de mesure | Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | La quantité équivalente de matières premières ou quotas d’émission négociés, exprimée en unités de mesure. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/17}

| 9 | Unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité | Pour les contrats établis en unités de dérivés sur matières premières, dérivés C10, dérivés sur quotas d’émission et quotas d’émission, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement | Indication de l’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité. | RM, MTF, OTF, APA, CTP |

“TOCD” — Tonnes équivalent dioxyde de carbone, pour tout contrat lié aux quotas d’émission

“TONE” — Tonnes métriques

“MWHO” — Mégawattheures

“MBTU” — Un million de British Thermal Units

“THMS” — Therms

“DAYS” — Jours

{ALPHANUM-4} dans les autres cas

| 10 | Montant notionnel | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement |

Indiquer dans ce champ:

i) pour les obligations (à l’exclusion des ETC et des ETN), la valeur nominale, c’est-à-dire le montant reversé à l’investisseur au moment du remboursement;

ii) pour les ETC, les ETN et les dérivés titrisés, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs, multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela revient à multiplier le champ Prix par le champ Quantité;

iii) pour les produits financiers structurés (PFS), la valeur nominale par unité multipliée par le nombre d’instruments au moment de la transaction;

iv) pour les contrats d’échange sur risque de défaut (CDS), le montant notionnel pour lequel la protection est acquise ou cédée;

v) pour les options, les options d’échange (swaptions), les swaps autres que ceux visés au point iv), les futures et les forwards, le montant notionnel du contrat;

vi) pour les quotas d’émission, le produit de la quantité par le prix fixé dans le contrat au moment de la transaction. Cela équivaut au champ Prix multiplié par le champ Unité de mesure;

vii) pour les contrats permettant de miser sur un écart (spread bets), la valeur monétaire de la mise par point de variation de l’instrument financier sous-jacent au moment de la transaction;

viii) pour les contrats financiers pour différences, le nombre d’instruments échangés entre les acheteurs et les vendeurs multiplié par le prix de l’instrument échangé pour cette transaction spécifique. Cela revient à multiplier le champ Prix par le champ Quantité.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}

| 11 | Devise du notionnel | Pour tous les instruments financiers, à l’exception des cas décrits à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement |

L’unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le montant notionnel.

Dans le cas d’un contrat dérivé de change, d’un swap multidevises ou d’une option d’échange (swaption) dont le swap sous-jacent est un contrat multidevises, d’un CFD sur devises ou d’un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting contract), il s’agira de la devise du notionnel de la jambe 1.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {CURRENCYCODE_3}

“EUAE” — Quotas d’émission de l’UE

“CERE” — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)

“ERUE” — Unités de réduction des émissions (URE)

“EUAA” — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE

“OTHR” — Autres

| 13 | Lieu d’exécution | Pour tous les instruments financiers |

Identification du lieu où la transaction a été exécutée.

Utiliser le MIC du segment de marché selon ISO 10383 pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation de l’UE S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Utiliser “SINT” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier est exécutée par un internalisateur systématique.

Utiliser le code MIC “XOFF” pour les instruments financiers admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, lorsque la transaction sur cet instrument financier n’est ni exécutée sur une plate-forme de négociation de l’UE, ni exécutée par un internalisateur systématique. Si la transaction est exécutée sur une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’UE, utiliser “XOFF” et compléter en outre le champ “Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution”.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP |

{MIC}— plates-formes de négociation de l’UE, ou

“SINT” — internalisateur systématique

“XOFF” — dans les autres cas

| 14 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Pour tous les instruments financiers |

Identification de la plate-forme de négociation de pays tiers où la transaction a été exécutée.

Utiliser le code MIC du segment ISO 10383. S’il n’existe pas de code MIC du segment de marché, utiliser le code MIC d’exploitation (operating MIC).

Si la transaction n’est pas exécutée sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers, ne pas remplir ce champ.

| APA, CTP | {MIC}

| 15 | Date et heure de publication | Pour tous les instruments financiers |

La date et l’heure à laquelle la transaction a été publiée par une plate-forme de négociation ou un APA.

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation, le niveau de granularité doit être conforme aux exigences définies à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/574.

Pour les transactions non exécutées sur une plate-forme de négociation, le degré de précision de l’heure déclarée doit être au moins à la seconde près.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DATE_TIME_ FORMAT}

Plate-forme de négociation: {MIC}

APA: code {MIC}, s’il est disponible. Sinon, code de 4 caractères tel que publié sur la liste des prestataires de services de communication de données sur le site web de l’AEMF.

| 17 | Code d’identification de la transaction | Pour tous les instruments financiers |

Code alphanumérique attribué à une transaction donnée par les plates-formes de négociation [en vertu de l’article 12 du règlement délégué (UE) 2017/580 de la Commission] et les APA, et utilisé ultérieurement pour toute référence à cette transaction.

Le code d’identification de transaction est un code unique, cohérent et persistant pour chaque MIC de segment selon ISO 10383 et pour chaque séance. Lorsque la plate-forme de négociation n’utilise pas les MIC de segment, le code d’identification de transaction est unique, cohérent et persistant pour chaque MIC d’exploitation et pour chaque séance.

Lorsque l’APA n’utilise pas de MIC, le code d’identification de transaction doit être unique, cohérent et persistant pour chaque code à 4 caractères servant à identifier l’APA et pour chaque séance.

Les éléments composant le code d’identification de transaction ne doivent pas révéler l’identité des contreparties à la transaction à laquelle il est attribué.

| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ALPHANUMERICAL-52}

“TRUE” — transaction qui sera compensée

“FALSE” — transaction qui ne sera pas compensée

2) Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Codes signalétiques utilisés aux fins de la transparence post-négociation

| Code signalétique | Nom | Type de lieu d’exécution ou de publication | Description

| “BENC” | Code signalétique pour les transactions basées sur un critère de référence | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transactions exécutées sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un critère de référence donné, tel que le cours moyen pondéré par volume ou le cours moyen pondéré dans le temps.

| “ACTX” | Code signalétique pour les transactions de type application (agency cross) | APA, CTP | Transactions pour lesquelles une entreprise d’investissement a apparié deux ordres de clients, l’achat et la vente portant sur le même volume au même prix et étant réalisés comme une seule transaction.

| “NPFT” | Code signalétique pour les transactions ne contribuant pas à la formation des prix | RM, MTF, OTF, CTP | Transactions ne contribuant pas à la formation des prix au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590.

| “LRGS” | Code signalétique pour les transactions de taille élevée post négociation |

RM, MTF, OTF,

APA,

CTP

| Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille élevée.

| “ILQD” | Code signalétique pour les transactions sur instrument non liquide | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transactions exécutées relevant de la publication différée pour les instruments n’ayant pas un marché liquide.

| “SIZE” | Code signalétique pour les transactions de taille spécifique à l’instrument post négociation |

RM, MTF, OTF,

APA, CTP

| Transactions exécutées relevant de la publication différée post-négociation pour taille supérieure à une taille spécifique à l’instrument.

| “TPAC” | Code signalétique pour les transactions groupées | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transactions groupées qui ne sont pas des échanges d’instruments au comptant (EFP) tels que définis à l’article 1er.

| “XFPH” | Code signalétique pour les transactions EFP | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Échanges d’instruments au comptant (EFP) tels que définis à l’article 1er.

| “CANC” | Code signalétique pour les transactions annulées | RM, MTF, APA, CTP | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est annulée.

| “AMND” | Code signalétique pour les transactions modifiées | RM, MTF, APA, CTP | Utilisé lorsqu’une transaction précédemment publiée est modifiée.

| “PORT” | Code signalétique pour les négociations de portefeuille | RM, MTF, APA, CTP | Une transaction portant sur au moins cinq instruments financiers différents négociés en même temps par le même client et contre un seul prix de lot, mais qui n’est pas une “transaction groupée” au sens de l’article 1er, paragraphe 1.

| CODES SIGNALÉTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DE PUBLICATION DIFFÉRÉE

| Article 11, paragraphe 1, point a) i) | “LMTF” | Code signalétique pour informations limitées | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Premier rapport avec publication d’informations limitées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a) i).

| “FULF” | Code signalétique pour informations complètes | Transactions pour lesquelles des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a) i).

| Article 11, paragraphe 1, point a), ii) | “DATF” | Code signalétique des transactions publiées sous forme d’agrégats quotidiens | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Publication de transactions sous forme d’agrégats quotidiens conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a) ii).

| “FULA” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transactions individuelles pour lesquelles des informations agrégées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a) ii).

| Article 11, paragraphe 1, point b) | “VOLO” | Code signalétique pour omission du volume | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b).

| “FULV” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA, CTP | Transaction pour laquelle des informations limitées ont été précédemment publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b).

| Article 11, paragraphe 1, point c) | “FWAF” | Code signalétique pour agrégation quatre semaines | RM, MTF, OTF, APA CTP | Publication de transactions sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c).

| “FULJ” | Code signalétique pour informations complètes | RM, MTF, OTF, APA CTP | Transactions individuelles qui ont précédemment bénéficié de la publication sous forme d’agrégats conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c).

| Article 11, paragraphe 1, point d) | “IDAF” | Code signalétique pour agrégation à durée indéterminée | RM, MTF, OTF, APA CTP | Transactions pour lesquelles la publication de plusieurs transactions sous forme agrégée a été autorisée pour une durée indéterminée conformément à l’article 11, paragraphe 1, point d).

| Utilisation consécutive de l’article 11, paragraphe 1, point b), et de l’article 11, paragraphe 2, point c), pour les instruments de dette souveraine | “VOLW” | Code signalétique pour omission du volume | RM, MTF, OTF, APA CTP | Transaction pour laquelle des informations limitées sont publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), et pour laquelle la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pour une durée indéterminée sera ensuite autorisée conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c).

| “COAF” | Code signalétique pour agrégation consécutive (après omission du volume pour les instruments de dette souveraine) | RM, MTF, OTF, APA CTP | Transactions pour lesquelles des informations limitées ont précédemment été publiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), et pour lesquelles la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pour une durée indéterminée a ensuite été autorisée conformément à l’article 11, paragraphe 2, point c).».

3) Le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 4

Mesure du volume

| Type d’instrument | Volume

| Toutes les obligations, sauf exchange traded commodities (ETC), exchange traded notes (ETN) et produits financiers structurés | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Obligations de type ETC et ETN | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés titrisés | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés de taux d’intérêt | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés de change | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés sur actions | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés sur matières premières | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés de crédit | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Contrats financiers pour différences (CFD) | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés C10 | “Montant notionnel” du contrat négocié, conformément au champ 10 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Dérivés sur quotas d’émission | “Quantité en unités de mesure”, conformément au champ 8 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.

| Quotas d’émission | “Quantité en unités de mesure”, conformément au champ 8 du tableau 2 de l’annexe II du présent règlement.».

Article annexe II

Aller plus loin