À l’annexe IV, les tableaux 1 et 2 sont remplacés par les tableaux suivants:
«Tableau 1
Tableau des symboles du tableau 2
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:
— le séparateur décimal est “.” (point),
— le nombre peut être précédé de “-” (signe moins) pour indiquer une valeur négative.
Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code devise à 3 lettres (code devise ISO 4217).
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique au sens de la norme ISO 17442.
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {EIC} | 16 caractères alphanumériques | Un code EIC se rapportant à un point de livraison situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne
| {INDEX} | 4 caractères alphabétiques |
“EONA” — EONIA
“EONS” — EONIA SWAP
“EURI” — EURIBOR
“EUUS” — EURODOLLAR
“EUCH” — EuroSwiss
“GCFR” — GCF REPO
“ISDA” — ISDAFIX
“LIBI” — LIBID
“LIBO” — LIBOR
“MAAA” — Muni AAA
“PFAN” — Pfandbriefe
“TIBO” — TIBOR
“STBO” — STIBOR
“BBSW” — BBSW
“JIBA” — JIBAR
“BUBO” — BUBOR
“CDOR” — CDOR
“CIBO” — CIBOR
Tableau 2
Détail des données de référence à fournir aux fins des calculs de transparence
| # | CHAMP | INFORMATIONS À DÉCLARER | FORMAT DES DÉCLARATIONS
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN}
| 2 | Nom complet de l’instrument | Nom complet de l’instrument financier. | {ALPHANUM-350}
| 3 | Identifiant MiFIR |
Identification des instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
Dérivés titrisés, tels que définis dans le tableau 4.1 de la section 4 de l’annexe III
Produits financiers structurés (PFS), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014
Obligations (pour toutes les obligations sauf ETC et ETN), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE
ETC, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III
ETN, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44), b), de la directive 2014/65/UE, et définis plus précisément dans le tableau 2.4 de la section 2 de l’annexe III
Quotas d’émission, tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III
Dérivés, tels que visés à l’annexe I, section C.4 à C.10, de la directive 2014/65/UE
|
Instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
“SDRV” — Dérivés titrisés
“SFPS” — Produits financiers structurés (PFS)
“BOND” — Obligations
“ETCS” — ETC
“ETNS” — ETN
“EMAL” — Quotas d’émission
“DERV” — Dérivés
| 4 | Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé titrisé ou un dérivé. |
“INTR” — Taux d’intérêt
“EQUI” — Action
“COMM” — Matières premières
“CRDT” — Crédit
“CURR” — Devise
“EMAL” — Quotas d’émission
“OCTN” — Autres C10
| 5 | Type de contrat | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé. |
“OPTN” — Options
“FUTR” — Futures [dont — Contrats à terme de fret maritime (FFA)]
“FRAS” — Accords de taux futurs (FRA)
“FORW” — Forwards
“SWAP” — Swaps
“PSWP” — Swaps de portefeuille
“SWPT” — Swaptions
“OPTS” — Option sur un swap
“FONS” — Futures sur un swap
“FONS” — Forwards sur un swap
“SPDB” — Spread betting “CFDS” — CFD
“OTHR” — Autre
| 6 | Jour de déclaration | Jour pour lequel les données de référence sont fournies. | {DATEFORMAT}
| 7 | Plate-forme de négociation | S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de la plate-forme de négociation, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC). | {MIC}
| 8 | Maturité | Échéance définie de l’instrument financier Champ applicable pour les catégories d’actifs des obligations, des dérivés de taux d’intérêt, des dérivés sur actions, des dérivés sur matières premières, des dérivés de change, des dérivés de crédit, des dérivés C10 et des dérivés sur quotas d’émission. | {DATEFORMAT}
Champs relatifs aux obligations (tous les types d’obligations sauf ETC et ETNS)
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les obligations telles que définies dans le tableau 2.1 de la section 2 de l’annexe III
| 9 | Type d’obligation | Type d’obligation tel qu’indiqué dans le tableau 2.2 de la section 2 de l’annexe III. À compléter uniquement lorsque l’identifiant MiFIR correspond à des obligations. |
“EUSB” — Obligation souveraine
“OEPB” — Autre obligation publique
“CVTB” — Obligation convertible
“CVDB” — Obligation garantie
“CRPB” — Obligation d’entreprise
“OTHR” — Autre
| 10 | Date d’émission | Date à laquelle une obligation est émise et commence à porter intérêts. | {DATEFORMAT}
Champs relatifs aux quotas d’émission
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les quotas d’émission tels que définis dans le tableau 12.1 de la section 12 de l’annexe III
| 11 | Sous-type de quotas d’émission | Quotas d’émission. |
“CERE” — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)
“ERUE” — Unités de réduction des émissions (URE)
“EUAE” — Quotas d’émission de l’UE
“EUAA” — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE
“OTHR” — Autres
“EUAA” — Quotas du secteur de l’aviation de l’Union européenne
Champs relatifs aux dérivés Dérivés sur matières premières et dérivés C10
Les champs de la présente section ne doivent être complétés que pour les dérivés sur matières premières tels que définis à l’annexe III, section 7, tableau 7.1, et pour les dérivés C10 tels que définis à l’annexe III, section 10, tableau 10.1.
| 12 | Indication de la taille correspondant au sous-type de fret | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. |
Pour le fret solide:
“CAPE” — Capesize
“PNMX” — Panamax
“SPMX” — Supramax
“HAND” — Handysize
Pour le fret liquide:
“CLAN” — Propre
“DRTY” — Sale
{ALPHANUM-4} dans les autres cas
| 13 | Ligne spécifique ou moyenne affrètement à temps | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond au fret. |
Pour le fret liquide:
“TD7” — TD7
“TD8” — TD8
“TD17” — TD17
“TD19” — TD19
“TD20” — TD20
“BLPG1” — BLPG1
“TD3C” — TD3C
“TC2” — TC2
“TC2_37” — TC2_37
“TD3” — TD3
“TC5” — TC5
“TC6” — TC6
“TC7” — TC7
“TC9” — TC9
“TC12” — TC12
“TC14” — TC14
“TC15” — TC15
Pour le fret solide:
“4TC” — 4TC
“5TC” — 5TC
“6TC” — 6TC
“10TC” — 10TC
“C3” — C3
“C5” — C5
“C7” — C7
“P1A” — P1A
“P2A” — P2A
“P3A” — P3A
“P1E” — P1E
“P2E” — P2E
“P3E” — P3E
{ALPHANUM-6} dans les autres cas
| 14 | Lieu de livraison/de règlement en espèces | À compléter lorsque le produit de base indiqué dans le champ 35 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2017/585 correspond à l’énergie. |
Code {EIC} pour l’électricité ou le gaz naturel
“OTHR” - autre
| 15 | Devise du notionnel | Devise dans laquelle le notionnel est libellé. | {CURRENCYCODE_3}
Dérivés de taux d’intérêt
Les champs de cette section ne doivent être complétés que pour les dérivés de taux d’intérêt tels que définis dans le tableau 5.1 de la section 5 de l’annexe III
| 16 | Type de sous-jacent |
Pour les types de contrats autres que les swaps, swaptions, futures sur un swap et forwards sur un swap, à compléter par l’un des choix suivants
***********************************************************
Pour les types de contrats correspondant aux swaps, aux swaptions, aux options sur un swap, aux futures sur un swap et aux forwards sur un swap, en ce qui concerne le swap sous-jacent, à compléter par l’un des choix suivants
|
“BOND” — Obligation
“BNDF” — Futures sur obligations “INTR” — Taux d’intérêt
“IFUT” — Futures sur taux d’intérêt
*****************************
“FFMC” — SWAPS MULTIDEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE
“XFMC” — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE VARIABLE
“XXMC” — SWAPS MULTIDEVISES FIXE CONTRE FIXE
“OSMC” — SWAPS MULTIDEVISES OIS
“IFMC” — SWAPS MULTIDEVISES INFLATION
“FFSC” — SWAPS MONODEVISES VARIABLE CONTRE VARIABLE
“XFSC” — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE VARIABLE
“XXSC” — SWAPS MONODEVISES FIXE CONTRE FIXE
“OSSC” — SWAPS MONODEVISES OIS
“IFSC” — SWAPS MONODEVISES INFLATION
| 17 | Émetteur de l’obligation sous-jacente | Lorsque le sous-jacent est de type obligation ou future sur obligation, à compléter par l’identifiant d’entité juridique (code LEI) de l’émetteur de l’obligation directement sous-jacente ou de l’obligation sous-jacente en dernière analyse. | {LEI}
| 18 | Date d’échéance de l’obligation sous-jacente | À compléter par la date d’échéance définie de l’obligation sous-jacente. | {DATEFORMAT}
| 19 | Date d’émission de l’obligation sous-jacente | À compléter par la date d’émission de l’obligation sous-jacente. | {DATEFORMAT}
| 20 | Devise du notionnel de l’option d’échange (swaption) | À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions). | {CURRENCYCODE_3}
| 21 | Maturité du swap sous-jacent | À compléter uniquement pour les options d’échange (swaptions), les options sur swaps, les futures sur swaps et les forwards sur un swap. | {DATEFORMAT}
| 22 | Code ISIN de l’indice d’inflation/code ISIN du contrat d’échange sous-jacent |
Dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises; lorsque l’indice d’inflation possède un ISIN, ce champ doit être complété par le code ISIN de cet indice.
**********************************************************
Dans le cas des options sur obligations/options sur une option sur obligation/options sur future sur obligation, le champ doit être complété par le code ISIN de l’obligation sous-jacente en dernière analyse.
|
{ISIN}
*****************
{ISIN}
| 23 | Nom de l’indice d’inflation | À compléter par le nom standardisé de l’indice dans le cas d’options d’échange (swaptions) sur l’un des types suivants de swaps sous-jacents: swap d’inflation monodevise, futures/forwards sur swaps d’inflation monodevises, swap d’inflation multidevise, futures/forwards sur swaps d’inflation multidevises. | {ALPHANUM-25}
| 24 | Taux de référence | Nom du taux de référence. |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — si le taux de référence ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 25 | Terme du taux d’intérêt sous-jacent |
Ce champ indique la durée du taux d’intérêt à la base du contrat. La durée doit être exprimée en jours, semaines, mois ou années.
En commençant par la plus grande unité de durée (années) vers la plus petite, si la durée du taux d’intérêt est un nombre entier, cette durée standard doit être indiquée dans ce champ.
|
{INTEGER-3}+ “DAYS” — jours
{INTEGER-3}+ “WEEK” — semaines
{INTEGER-3}+ “MNTH” — mois
{INTEGER-3}+ “YEAR” — années
Dérivés de change
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de change tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III
| 26 | Sous-type de contrat | À compléter de manière à différencier les forwards, options et swaps livrables et non livrables tels que définis dans le tableau 8.1 de la section 8 de l’annexe III. |
“DLVB” — Élément livrable
“NDLV” — Non livrable
Dérivés sur actions
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur actions tels que définis dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III
| 27 | Type de sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs n’est ni les swaps, ni les swaps de portefeuille. |
“STIX” — Indices d’actions
“SHRS” — Action
“DIVI” — Indice de dividendes
“DVSE” — Dividende
“BSKT” — panier d’actions résultant d’une opération d’une société
“ETFS” — fonds cotés (ETF)
“VOLI” — Indice de volatilité
“OTHR” — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)
| | |
**************************************
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est une signature unique.
|
*************
“SHRS” — Action
“DVSE” — Dividende
“ETFS” — ETF
“OTHR” — Autre (y compris certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers assimilables à des actions)
| | |
**************************************
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un indice.
|
*************
“STIX” — Indice d’actions
“DIVI” — Indice de dividendes
“VOLI” — Indice de volatilité
“OTHR” — Autres
| | |
**************************************
À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions, que la sous-catégorie d’actifs est soit les swaps, soit les swaps de portefeuille et que le critère de subdivision 2 tel que défini dans le tableau 6.1 de la section 6 de l’annexe III est un panier.
|
*************
“BSKT” — Panier
| 28 | Paramètre | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé, que le sous-jacent appartient à la catégorie d’actifs des actions et que la sous-catégorie d’actifs est l’une des suivantes: swaps et swaps de portefeuille. |
“PRBP” — Price return basic performance parameter
“PRDV” — Parameter return dividend
“PRVA” — Parameter return variance
“PRVO” — Parameter return volatility
Contrats financiers pour différences (CFD)
Ces champs ne doivent être remplis que lorsque le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting)
| 29 | Type de sous-jacent | À compléter lorsque l’identifiant MiFIR est un dérivé et que le type de contrat correspond à un contrat financier pour différences ou à un contrat permettant de miser sur un écart (spread betting). |
“CURR” — Devise
“EQUI” — Action
“BOND” — Obligations
“FTEQ” — Futures/forward sur une action
“OPEQ” — Options sur une action
“COMM” — Matière première
“EMAL” — Quotas d’émission
“OTHR” — Autre
| 30 | Devise du notionnel 1 | Devise 1 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. | {CURRENCYCODE_3}
| 31 | Devise du notionnel 2 | Devise 2 de la paire de devises sous-jacente. Ce champ est applicable lorsque le sous-jacent est de type devise. | {CURRENCYCODE_3}
Dérivés de crédit
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés de crédit tels que définis dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III
| 32 | Code ISIN du contrat d’échange sur risque de défaut (CDS) sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur CDS par le code ISIN du contrat d’échange sous-jacent. | {ISIN}
| 33 | Code de l’indice sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le code ISIN de l’indice. | {ISIN}
| 34 | Nom de l’indice sous-jacent | À compléter pour les dérivés sur indices de CDS par le nom standardisé de l’indice. | {ALPHANUM-25}
| 35 | Séries |
Le numéro de série de la composition de l’indice, le cas échéant.
À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la série de l’indice de CDS.
| {DECIMAL-18/17}
| 36 | Version |
Une nouvelle version d’une série est émise en cas de défaillance de l’une des composantes et l’indice doit être repondéré pour tenir compte du nouveau nombre total de composantes de l’indice.
À compléter, pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS, par la version de l’indice de CDS.
| {DECIMAL-18/17}
| 37 | Mois de révision |
Tous les mois durant lesquels la révision de l’indice est prévue pour une année donnée, ainsi qu’établi par le fournisseur d’indice. Ce champ doit être répété pour chaque mois de révision.
À compléter pour un indice de CDS ou un dérivé sur indice de CDS.
|
“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”,
“07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12”
| 38 | Prochaine date de révision | À compléter, dans le cas d’un indice de CDS ou d’un dérivé sur indice de CDS, par la prochaine date de révision de l’indice, telle qu’établie par le fournisseur d’indice. | {DATEFORMAT}
| 39 | Émetteur de type souverain ou public | À compléter lorsque l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur est un émetteur souverain tel que défini dans le tableau 9.1 de la section 9 de l’annexe III. |
“TRUE” — l’entité de référence est un émetteur de type souverain ou public
“FALSE” — l’entité de référence n’est pas un émetteur de type souverain ou public
| 40 | Obligation de référence | À compléter, dans le cas d’un dérivé sur un CDS mono-émetteur, par le code ISIN de l’obligation de référence. | {ISIN}
| 41 | Entité de référence | À compléter par l’entité de référence d’un CDS mono-émetteur ou d’un dérivé sur CDS mono-émetteur. |
{COUNTRYCODE_2}
ou
code pays à deux caractères selon la norme ISO 3166-2 suivi d’un tiret “-” et du code de subdivision du pays comptant jusqu’à 3 caractères alphanumériques
ou
{LEI}
| 42 | Devise du notionnel | Devise dans laquelle le notionnel est libellé. | {CURRENCYCODE_3}
Dérivés sur quotas d’émission
Les champs de cette section ne doivent être remplis que pour les dérivés sur quotas d’émission tels que définis dans le tableau 13.1 de la section 13 de l’annexe III
| 43 | Sous-type de dérivés sur quotas d’émission | À compléter lorsque la variable no 3 “identifiant MiFIR” est “DERV” — dérivés et la variable no 4 “Catégorie d’actifs à laquelle appartient le sous-jacent” est “EMAL” — quotas d’émission. |
“CERE” — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)
“ERUE” — Unités de réduction des émissions (URE)
“EUAE” — Quotas d’émission de l’UE
“EUAA” — Quotas d’émission du secteur de l’aviation de l’UE
“OTHR” — Autres».