Article considérant 36

(36) Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 575/2013 en introduisant un cadre révisé pour le risque de marché, élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. L’approche standard alternative qui fait partie de ce nouveau cadre permet aux établissements de modéliser certains paramètres utilisés dans le calcul des actifs pondérés en fonction du risque et des exigences de fonds propres pour risque de marché. Il importe donc que les autorités compétentes et l’ABE aient une idée précise de la fourchette de valeurs à utiliser pour les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres résultant d’expositions similaires, non seulement dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes, mais aussi dans le cadre de l’approche standard alternative. En conséquence, l’exercice d’analyse comparative du risque de marché devrait couvrir les approches standard et les approches fondées sur les modèles internes révisées, en tenant compte du principe de proportionnalité.