Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
IntituléEstimateurs de la valeur en risque conditionnelle
RattachementCHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
Règlement délégué (UE) 2024/397
CHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0397)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2024/397EUR-Lex →
1. Les établissements calculent l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue gauche de la distribution d’une série temporelle X selon la formule suivante:
EŜLeftX– 1αNα•Ni1XiαN – αN XαN1
où:
— N est le nombre d’observations dans la série temporelle;
— α = 2,5 %;
— [α N] représente la partie entière du produit α N;
— Xi représente la i-ème plus petite observation de la série temporelle X.
2. Les établissements calculent l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue droite de la distribution d’une série temporelle X selon la formule suivante:
EŜRightXEŜLeft – X
où:
— EŜLeft( – X) est l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue gauche de la distribution pour la série temporelle – X, calculée conformément au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.