Lorsque la mesure du risque selon un scénario de tensions pour laquelle les établissements déterminent le coefficient de non-linéarité a été calculée pour un seul facteur de risque, ce coefficient de non-linéarité est déterminé comme suit:
a) lorsque le scénario extrême de choc futur pour le facteur de risque non modélisable ne coïncide ni avec le choc calibré à la baisse ni avec le choc calibré à la hausse déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), les établissements fixent κ1 pour ce facteur de risque non modélisable;
b) lorsque le scénario extrême de choc futur pour le facteur de risque non modélisable coïncide avec le choc calibré à la baisse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), les établissements calculent le coefficient de non-linéarité selon la formule suivante:
κminmaxκmin; 1loss – 1 – 2loss0loss12loss0ɸ – 125; κmax
où:
— κmin0,9;
— κmax5;
— ɸ est l’estimation du paramètre de queue pour le facteur de risque non modélisable calculée conformément à l’article 19;
— loss0 est la perte qui se produit lorsque le choc à la baisse CSdowndéterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), est appliqué au facteur de risque non modélisable;
— loss – 1 est la perte qui se produit lorsqu’un choc à la baisse égal à 45CSdown est appliqué au facteur de risque non modélisable, où CSdownest le choc à la baisse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);
— loss1 est la perte qui se produit lorsqu’un choc à la baisse égal à 65CSdown est appliqué au facteur de risque non modélisable, où CSdownest le choc à la baisse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);
c) lorsque le scénario extrême de choc futur pour le facteur de risque non modélisable coïncide avec le choc calibré à la hausse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), les établissements calculent le coefficient de non-linéarité selon la formule suivante:
κminmaxκmin; 1loss – 1 – 2loss0loss12loss0ɸ – 125; κmax
où:
— κmin0,9;
— κmax5;
— ɸ est l’estimation du paramètre de queue pour le facteur de risque non modélisable calculée conformément à l’article 19;
— loss0 est la perte qui se produit lorsque le choc à la hausse CSupdéterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), est appliqué au facteur de risque non modélisable;
— loss – 1 est la perte qui se produit lorsqu’un choc à la hausse égal à 45CSup est appliqué au facteur de risque non modélisable, où CSupest le choc à la hausse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);
— loss1 est la perte qui se produit lorsqu’un choc à la hausse égal à 65CSup est appliqué au facteur de risque non modélisable, où CSupest le choc à la hausse déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b).