Lorsque la mesure du risque selon un scénario de tensions pour laquelle les établissements déterminent le coefficient de non-linéarité a été calculée pour une classe standard non modélisable, le coefficient de non-linéarité est déterminé comme suit:
a) lorsque le scénario extrême de choc futur ne correspond pas à un scénario défini conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), où la valeur du paramètre β visé à l’article 6, paragraphe 1, point c), est fixée à 1, les établissements fixent le coefficient de non-linéarité κ1 pour cette classe non modélisable;
b) lorsque le scénario extrême de choc futur est un scénario pour dans lequel le choc à la baisse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable, les établissements calculent le coefficient de non-linéarité selon la formule suivante:
κminmaxκmin; 1loss – 1 – 2loss0loss12loss0ɸmedian – 125; κmax
où:
— κmin0,9;
— κmax5;
— ɸmedian est la médiane des estimations des paramètres de queue calculées conformément à l’article 19 pour chacun des facteurs de risque au sein de la classe;
— loss0 est la perte qui se produit lorsque le choc à la baisse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable;
— loss – 1 est la perte qui se produit lorsque le choc à la baisse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), multiplié par 45, est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable;
— loss1 est la perte qui se produit lorsque le choc à la baisse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), multiplié par 65, est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable;
c) lorsque le scénario extrême de choc futur est un scénario dans lequel où le choc à la hausse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable, les établissements calculent le coefficient de non-linéarité selon la formule suivante:
κminmaxκmin; 1loss – 1 – 2loss0loss12loss0ɸmedian – 125; κmax
où:
— κmin0,9;
— κmax5;
— ɸmedian est la médiane des estimations des paramètres de queue calculées conformément à l’article 19 pour chacun des facteurs de risque au sein de la classe;
— loss0 est la perte qui se produit lorsque le choc à la hausse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable;
— loss – 1 est la perte qui se produit lorsque le choc à la hausse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), multiplié par 45, est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable;
— loss1 est la perte qui se produit lorsque le choc à la hausse correspondant déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), multiplié par 65, est appliqué à chaque facteur de risque de la classe non modélisable.