Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
IntituléChoc calibré à la baisse et à la hausse avec la méthode historique
RattachementCHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
Règlement délégué (UE) 2024/397
CHAPITRE 1 — ÉLABORATION ET APPLICATION DES SCÉNARIOS EXTRÊMES DE CHOC FUTUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0397)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2024/397EUR-Lex →
1. Dans le cadre de la méthode historique, les établissements déterminent le choc calibré à la baisse pour un facteur de risque non modélisable à partir d’une série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables en appliquant la formule suivante:
choc calibré à la baisseEŜLeftRet 0,951N –1,5
où:
— Ret (pour returns) représente la série temporelle des rendements du facteur de risque non modélisable sur 10 jours ouvrables;
— EŜLeftRet est l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue gauche de la distribution pour la série temporelle Ret, calculée conformément à l’article 11, paragraphe 1;
— N est le nombre de rendements dans la série temporelle Ret.
2. Les établissements déterminent le choc calibré à la hausse pour un facteur de risque non modélisable à partir d’une série temporelle de rendements sur 10 jours ouvrables en appliquant la formule suivante:
choc calibré à la hausseEŜRightRet 0,951N –1,5
où:
— Ret représente la série temporelle des rendements du facteur de risque non modélisable sur 10 jours ouvrables;
— EŜRightRet est l’estimation de la valeur en risque conditionnelle de la queue droite de la distribution pour la série temporelle Ret, calculée conformément à l’article 11, paragraphe 2;
— N est le nombre de rendements dans la série temporelle Ret.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.