Article considérant 1

(1) Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de l’Union et de réduire au minimum l’arbitrage réglementaire, les méthodes d’élaboration des scénarios extrêmes de choc futur applicables aux facteurs de risque non modélisables devraient être fondées sur les normes internationales convenues en janvier 2019 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) (ci-après le «dispositif de Bâle») et tenir compte de l’importance des exigences de fonds propres pour les facteurs de risque non modélisables. Il convient dès lors de définir des méthodes spécifiques et détaillées pour l’élaboration des scénarios extrêmes de choc futur applicables aux facteurs de risque non modélisables.