Article considérant 10

(10) Afin de garantir l’adéquation des exigences de fonds propres applicables aux facteurs de risque non modélisables avec le profil de risque des établissements, il conviendrait que les établissements tiennent compte, dans l’agrégation des mesures du risque selon un scénario de tensions, des risques qui n’ont pas encore été pris en compte lors de la détermination du scénario extrême de choc futur, y compris des horizons de liquidité des facteurs de risque non modélisables. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, il conviendrait que les mesures du risque selon un scénario de tensions soient agrégées selon la formule d’agrégation convenue dans le dispositif de Bâle.