(4) Le dispositif de Bâle exige que, pour les facteurs de risque non modélisables, les exigences de fonds propres pour risque de marché soient calibrées en fonction d’une période de tensions identique pour tous les facteurs de risque non modélisables qui appartiennent à la même grande catégorie de facteurs de risque. Pour pouvoir établir les scénarios extrêmes de choc futur sur la base des données observées au cours de la période de tensons identifiée, les établissements devraient collecter des données relatives aux facteurs de risque non modélisables pour la période en question.
Règlement délégué (UE) 2024/397 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/397
Versionacte d'origine du 20/10/2023 (CELEX 32024R0397)
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