DÉCLARATION DU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE
| MODÈLES IRRBB
| Numéro du modèle | Code du modèle | Destinataires | Nom du modèle /groupe de modèles
| ÉVALUATION DE l’IRRBB: SOT EVE/NII ET VARIATIONS MV [DÉCLARATION TRIMESTRIELLE]
| 1 | J 01.00 | Tous les établissements | ÉVALUATION DE l’IRRBB: SOT EVE/NII ET VARIATIONS MV
| VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ [DÉCLARATION TRIMESTRIELLE]
| 2 | J 02.00 | Établissements de grande taille | VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ
| 3 | J 03.00 | “Autres” établissements | VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
| 4 | J 04.00 | Établissements de petite taille et non complexes | VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES)
| FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS [DÉCLARATION TRIMESTRIELLE]
| 5 | J 05.00 | Établissements de grande taille | FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS
| 6 | J 06.00 | “Autres” établissements | FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
| 7 | J 07.00 | Établissements de petite taille et non complexes | FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES)
| PARAMÈTRES PERTINENTS [DÉCLARATION TRIMESTRIELLE]
| 8 | J 08.00 | Établissements de grande taille | PARAMÈTRES PERTINENTS
| 9 | J 09.00 | “Autres” établissements et établissements de petite taille et non complexes | PARAMÈTRES PERTINENTS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
| INFORMATIONS QUALITATIVES [DÉCLARATION ANNUELLE]
| 10,1 | J 10.01 | Établissements de grande taille | INFORMATIONS QUALITATIVES GÉNÉRALES
| 10,2 | J 10.02 | Établissements de grande taille | INFORMATIONS QUALITATIVES “MONNAIE PAR MONNAIE”
| 11,1 | J 11.01 | “Autres” établissements et établissements de petite taille et non complexes | INFORMATIONS QUALITATIVES GÉNÉRALES (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
| 11,2 | J 11.02 | “Autres” établissements et établissements de petite taille et non complexes | INFORMATIONS QUALITATIVES “MONNAIE PAR MONNAIE” (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
| J 01.00 — ÉVALUATION DE L’IRRBB: SOT EVE/NII ET VARIATIONS MV
| Monnaie: |
| | | Montant
| | | 0010
| Valeur économique des fonds propres (EVE)
| ΔEVE dans le scénario le plus défavorable | 0010 |
| Ratio de ΔEVE dans le scénario le plus défavorable | 0020 |
| EVE dans le scénario de référence et les scénarios prudentiels de chocs
| Niveau de l’EVE dans le scénario de référence | 0030 |
| ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le haut | 0040 |
| ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le bas | 0050 |
| ΔEVE dans le scénario de pentification de la courbe | 0060 |
| ΔEVE dans le scénario d’aplatissement de la courbe | 0070 |
| ΔEVE dans le scénario de hausse des taux courts | 0080 |
| ΔEVE dans le scénario de baisse des taux courts | 0090 |
| Produits d’intérêts nets (NII)
| ΔNII dans le scénario le plus défavorable | 0100 |
| Ratio de ΔNII dans le scénario le plus défavorable | 0110 |
| NII dans le scénario de référence et les scénarios prudentiels de chocs
| Niveau des NII dans le scénario de référence | 0120 |
| ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le haut | 0130 |
| ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le bas | 0140 |
| Variation de la valeur de marché (MV) selon l’IMS
| MV dans le scénario de référence et les scénarios prudentiels de chocs
| Niveau de MV dans le scénario de référence | 0150 |
| ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le haut | 0160 |
| ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le bas | 0170 |
| Autres monnaies: ampleur des chocs de taux d’intérêt
| Choc parallèle | 0180 |
| Choc de taux court | 0190 |
| Choc de taux long | 0200 |
| J 02.00 — VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ
| Monnaie: |
| | Valeur comptable | Duration | Estimation par l’établissement des sensibilités à l’IRRBB, y compris de l’optionnalité comportementale, conditionnelle et automatique
| Valeur économique des fonds propres (EVE) | Produits d’intérêts nets (NII) | Valeur de marché (MV)
| Niveau de l’EVE dans le scénario de référence | ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le bas | ΔEVE dans le scénario de pentification de la courbe | ΔEVE dans le scénario d’aplatissement de la courbe | ΔEVE dans le scénario de hausse des taux court | ΔEVE dans le scénario de baisse des taux court | Niveau des NII dans le scénario de référence | ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le bas | Niveau de MV dans le scénario de référence | ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le bas
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150
| TOTAL DES ACTIFS | 0010 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: dû à une optionnalité automatique | 0020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0030 | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0040 | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts et avances | 0050 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0060 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: non performants | 0070 | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0080 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: garantis par un bien immobilier résidentiel | 0090 | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0120 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0130 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des actifs | 0140 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0150 | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant des titres de créance | 0160 | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant d’autres actifs | 0170 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0180 | | | | | | | | | | | | | | |
| Actifs hors bilan: actifs éventuels | 0190 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PASSIFS | 0200 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: dû à une optionnalité automatique | 0210 | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0220 | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0230 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0240 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0250 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 | 0260 | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: transactionnels de la clientèle de détail | 0270 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0280 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0290 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0300 | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: non transactionnels de la clientèle de détail | 0310 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0320 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0330 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0340 | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros non financière | 0350 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0360 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0370 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0380 | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros financière | 0390 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0400 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: dépôts opérationnels | 0410 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts à terme | 0420 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0430 | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0440 | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0450 | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0460 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des passifs | 0470 | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: taux fixe | 0480 | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant des titres de créance | 0490 | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant d’autres passifs | 0500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0510 | | | | | | | | | | | | | | |
| Passifs hors bilan: passifs éventuels | 0520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dérivés (actif net/passif net) | 0530 | | | | | | | | | | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| Dérivés nets | 0540 | | | | | | | | | | | | | | |
| Position nette sur taux d’intérêt sans dérivés | 0550 | | | | | | | | | | | | | | |
| Position nette sur taux d’intérêt avec dérivés | 0560 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des actifs avec impact de MV | 0570 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0580 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0590 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des passifs avec impact de MV | 0610 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0620 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0630 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0640 | | | | | | | | | | | | | | |
| J 03.00 — VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
| Monnaie: |
| | Valeur comptable | Duration | Estimation par l’établissement des sensibilités à l’IRRBB, y compris de l’optionnalité comportementale, conditionnelle et automatique
| Valeur économique des fonds propres (EVE) | Produits d’intérêts nets (NII) | Valeur de marché (MV)
| Niveau de l’EVE dans le scénario de référence | ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le bas | ΔEVE dans le scénario de pentification de la courbe | ΔEVE dans le scénario d’aplatissement de la courbe | ΔEVE dans le scénario de hausse des taux court | ΔEVE dans le scénario de baisse des taux court | Niveau des NII dans le scénario de référence | ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le bas | Niveau de MV dans le scénario de référence | ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le bas
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150
| TOTAL DES ACTIFS | 0010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0030 | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0040 | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts et avances | 0050 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0120 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des actifs | 0140 | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant des titres de créance | 0160 | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant d’autres actifs | 0170 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0180 | | | | | | | | | | | | | | |
| Actifs hors bilan: actifs éventuels | 0190 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PASSIFS | 0200 | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0220 | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0230 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0240 | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: transactionnels de la clientèle de détail | 0270 | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: non transactionnels de la clientèle de détail | 0310 | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros non financière | 0350 | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros financière | 0390 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts à terme | 0420 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des passifs | 0470 | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant des titres de créance | 0490 | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant d’autres passifs | 0500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0510 | | | | | | | | | | | | | | |
| Passifs hors bilan: passifs éventuels | 0520 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dérivés (actif net/passif net) | 0530 | | | | | | | | | | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| Dérivés nets | 0540 | | | | | | | | | | | | | | |
| Position nette sur taux d’intérêt sans dérivés | 0550 | | | | | | | | | | | | | | |
| Position nette sur taux d’intérêt avec dérivés | 0560 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des actifs avec impact de MV | 0570 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0580 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0590 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des passifs avec impact de MV | 0610 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0620 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0630 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0640 | | | | | | | | | | | | | | |
| J 04.00 — VENTILATION DES ESTIMATIONS DE SENSIBILITÉ (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES)
| Monnaie: |
| | Valeur comptable | Duration | Estimation par l’établissement des sensibilités à l’IRRBB, y compris de l’optionnalité comportementale, conditionnelle et automatique
| Valeur économique des fonds propres (EVE) | Produits d’intérêts nets (NII) | Valeur de marché (MV)
| Niveau de l’EVE dans le scénario de référence | ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔEVE dans le scénario de choc parallèle vers le bas | ΔEVE dans le scénario de pentification de la courbe | ΔEVE dans le scénario d’aplatissement de la courbe | ΔEVE dans le scénario de hausse des taux court | ΔEVE dans le scénario de baisse des taux court | Niveau des NII dans le scénario de référence | ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔNII dans le scénario de choc parallèle vers le bas | Niveau de MV dans le scénario de référence | ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le haut | ΔMV dans le scénario de choc parallèle vers le bas
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150
| TOTAL DES ACTIFS | 0010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Actifs hors bilan: actifs éventuels | 0190 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PASSIFS | 0200 | | | | | | | | | | | | | | |
| Passifs hors bilan: passifs éventuels | 0520 | | | | | | | | | | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| Total des actifs avec impact de MV | 0570 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0580 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0590 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des passifs avec impact de MV | 0610 | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0620 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0630 | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0640 | | | | | | | | | | | | | | |
| J 05.00 — FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS
| Monnaie: |
| Modélisation: |
| | Taux fixe | Taux variable
| Montant notionnel | | | | Rendement moyen pondéré | Échéance moyenne pondérée (contractuelle) | Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés | Montant notionnel | | | | Rendement moyen pondéré | Échéance moyenne pondérée (contractuelle) | Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés
| % avec optionnalité automatique intégrée ou explicite | % faisant l’objet d’une modélisation comportementale | À 1 jour | Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois | Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an | Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans | Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans | Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans | Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans | Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans | Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans | Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans | Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans | Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans | Plus de 20 ans | % avec optionnalité automatique intégrée ou explicite | % faisant l’objet d’une modélisation comportementale | À 1 jour | Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois | Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an | Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
| Achetée | Vendue | Achetée | Vendue
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | 0350 | 0360 | 0370 | 0380 | 0390
| TOTAL DES ACTIFS | 0010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts et avances | 0050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: non performants | 0070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: garantis par un bien immobilier résidentiel | 0090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des actifs | 0140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant des titres de créance | 0160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant d’autres actifs | 0170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actifs hors bilan: actifs éventuels | 0190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PASSIFS | 0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 | 0260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: transactionnels de la clientèle de détail | 0270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: non transactionnels de la clientèle de détail | 0310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros non financière | 0350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros financière | 0390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: dépôts opérationnels | 0410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts à terme | 0420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des passifs | 0470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant des titres de créance | 0490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant d’autres passifs | 0500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passifs hors bilan: passifs éventuels | 0520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dérivés (actif net/passif net) | 0530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| Total des actifs avec impact de MV | 0570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des passifs avec impact de MV | 0610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J 06.00 — FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
| Monnaie: |
| Modélisation: |
| | Taux fixe | Taux variable
| Montant notionnel | | | | Rendement moyen pondéré | Échéance moyenne pondérée (contractuelle) | Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés | Montant notionnel | | | | Rendement moyen pondéré | Échéance moyenne pondérée (contractuelle) | Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés
| % avec optionnalité automatique intégrée ou explicite | % faisant l’objet d’une modélisation comportementale | À 1 jour | Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois | Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an | Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans | Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans | Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans | Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans | Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans | Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans | Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans | Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans | Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans | Plus de 20 ans | % avec optionnalité automatique intégrée ou explicite | % faisant l’objet d’une modélisation comportementale | À 1 jour | Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois | Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an | Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
| Achetée | Vendue | Achetée | Vendue
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | 0350 | 0360 | 0370 | 0380 | 0390
| TOTAL DES ACTIFS | 0010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts et avances | 0050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des actifs | 0140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant des titres de créance | 0160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant d’autres actifs | 0170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actifs hors bilan: actifs éventuels | 0190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PASSIFS | 0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: fonds propres additionnels de catégorie 1 ou fonds propres de catégorie 2 | 0260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: transactionnels de la clientèle de détail | 0270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: non transactionnels de la clientèle de détail | 0310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros non financière | 0350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros financière | 0390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: dépôts opérationnels | 0410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts à terme | 0420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des passifs | 0470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant des titres de créance | 0490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couvrant d’autres passifs | 0500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passifs hors bilan: passifs éventuels | 0520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dérivés (actif net/passif net) | 0530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| Total des actifs avec impact de MV | 0570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des passifs avec impact de MV | 0610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J 07.00 — FLUX DE TRÉSORERIE RÉVISÉS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES)
| Monnaie: |
| Modélisation: |
| | Taux fixe | Taux variable
| Montant notionnel | | | | Rendement moyen pondéré | Échéance moyenne pondérée (contractuelle) | Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés | Montant notionnel | | | | Rendement moyen pondéré | Échéance moyenne pondérée (contractuelle) | Échéancier de révision pour tous les flux de trésorerie notionnels révisés
| % avec optionnalité automatique intégrée ou explicite | % faisant l’objet d’une modélisation comportementale | À 1 jour | Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois | Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an | Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 3 ans | Plus de 3 ans et jusqu’à 4 ans | Plus de 4 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans et jusqu’à 6 ans | Plus de 6 ans et jusqu’à 7 ans | Plus de 7 ans et jusqu’à 8 ans | Plus de 8 ans et jusqu’à 9 ans | Plus de 9 ans et jusqu’à 10 ans | Plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans | Plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans | Plus de 20 ans | % avec optionnalité automatique intégrée ou explicite | % faisant l’objet d’une modélisation comportementale | À 1 jour | Plus de 1 jour et jusqu’à 1 mois | Plus de 1 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 1,5 an | Plus de 1,5 an et jusqu’à 2 ans
| Achetée | Vendue | Achetée | Vendue
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | 0350 | 0360 | 0370 | 0380 | 0390
| TOTAL DES ACTIFS | 0010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0040 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prêts et avances | 0050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des actifs | 0140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actifs hors bilan: actifs éventuels | 0190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES PASSIFS | 0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banque centrale | 0220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interbancaire | 0230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: transactionnels de la clientèle de détail | 0270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: non transactionnels de la clientèle de détail | 0310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros non financière | 0350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0380 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros financière | 0390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont: dépôts opérationnels | 0410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépôts à terme | 0420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés couvrant des passifs | 0470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passifs hors bilan: passifs éventuels | 0520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres dérivés (actif net/passif net) | 0530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POUR MÉMOIRE
| Total des actifs avec impact de MV | 0570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des passifs avec impact de MV | 0610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titres de créance émis | 0620 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dérivés | 0630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 0640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J 08.00 — PARAMÈTRES PERTINENTS
| Monnaie: |
| | Montant notionnel | | Scénario de référence (contractuel) | Scénario de référence (comportemental) | Choc parallèle vers le haut | Choc parallèle vers le bas | Pentification de la courbe | Aplatissement de la courbe | Hausse des taux courts | Baisse des taux courts
| % faisant l’objet d’une modélisation comportementale
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100
| NMD — Modélisation comportementale
| Dates moyennes de révision avant et après modélisation
| NMD: transactionnels de la clientèle de détail | 0010 | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0020 | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0030 | | | | | | | | | |
| NMD: non transactionnels de la clientèle de détail | 0040 | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0050 | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0060 | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros non financière | 0070 | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0080 | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0090 | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros financière | 0100 | | | | | | | | | |
| dont: dépôts opérationnels | 0110 | | | | | | | | | |
| PTR à l’horizon de 1 an
| NMD: transactionnels de la clientèle de détail | 0120 | | | | | | | | | |
| NMD: non transactionnels de la clientèle de détail | 0130 | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros non financière | 0140 | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros financière | 0150 | | | | | | | | | |
| Taux fixe — Risque de remboursement anticipé
| Dates moyennes de révision avant et après modélisation
| Prêts et avances | 0160 | | | | | | | | | |
| dont: non performants | 0170 | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0180 | | | | | | | | | |
| dont: garantis par un bien immobilier résidentiel | 0190 | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0200 | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0210 | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0220 | | | | | | | | | |
| Taux de remboursement anticipé conditionnel (moyenne annualisée)
| Prêts et avances | 0230 | | | | | | | | | |
| dont: non performants | 0240 | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0250 | | | | | | | | | |
| dont: garantis par un bien immobilier résidentiel | 0260 | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0270 | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0280 | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0290 | | | | | | | | | |
| Taux fixe — Risque de retrait anticipé
| Dates moyennes de révision avant et après modélisation
| Dépôts à terme | 0300 | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0310 | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0320 | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0330 | | | | | | | | | |
| Taux de retrait anticipé (moyenne cumulée)
| Dépôts à terme | 0340 | | | | | | | | | |
| Clientèle de détail | 0350 | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros non financière | 0360 | | | | | | | | | |
| Clientèle de gros financière | 0370 | | | | | | | | | |
| J 09.00 — PARAMÈTRES PERTINENTS (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
| Monnaie: |
| | Montant notionnel | | Scénario de référence (contractuel) | Scénario de référence (comportemental) | Choc parallèle vers le haut | Choc parallèle vers le bas | Pentification de la courbe | Aplatissement de la courbe | Hausse des taux courts | Baisse des taux courts
| % faisant l’objet d’une modélisation comportementale
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100
| NMD — Modélisation comportementale
| Dates moyennes de révision avant et après modélisation
| NMD: transactionnels de la clientèle de détail | 0010 | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0020 | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0030 | | | | | | | | | |
| NMD: non transactionnels de la clientèle de détail | 0040 | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0050 | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0060 | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros non financière | 0070 | | | | | | | | | |
| dont: composante primaire | 0080 | | | | | | | | | |
| dont: exemptés du plafonnement du délai de révision à 5 ans | 0090 | | | | | | | | | |
| NMD: clientèle de gros financière | 0100 | | | | | | | | | |
| dont: dépôts opérationnels | 0110 | | | | | | | | | |
| Taux fixe — Risque de remboursement anticipé
| Dates moyennes de révision avant et après modélisation
| Prêts et avances | 0160 | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0220 | | | | | | | | | |
| Taux de remboursement anticipé conditionnel (moyenne)
| Prêts et avances | 0230 | | | | | | | | | |
| Titres de créance | 0290 | | | | | | | | | |
| Taux fixe — Risque de retrait anticipé
| Dates moyennes de révision avant et après modélisation
| Dépôts à terme | 0300 | | | | | | | | | |
| Taux de retrait anticipé (moyenne)
| Dépôts à terme | 0340 | | | | | | | | | |
| J 10.00 — INFORMATIONS QUALITATIVES
10. 1 Informations qualitatives générales
| Approche retenue pour les estimations SOT NII et EVE
| Approche retenue pour les SOT (NII/EVE) | 0010 |
| Exigence de l’autorité compétente (NII/EVE) | 0020 |
| Méthode NII
| Méthode (NII) | 0030 |
| Flux de trésorerie conditionnels (NII) | 0040 |
| Risque lié aux options (NII) | 0050 |
| Risque de base (NII) | 0060 |
| Méthode EVE
| Méthode (EVE) | 0070 |
| Flux de trésorerie conditionnels (EVE) | 0080 |
| Risque lié aux options (EVE) | 0090 |
| Risque de base (EVE) | 0100 |
| Marges commerciales/autres composantes de marge (spread) (EVE) | 0110 |
| Portée/seuils d’importance significative (NII/EVE)
| Pénalités pour remboursement anticipé de prêts | 0120 |
| Obligations de retraite/actifs de régimes de retraite | 0130 |
| Expositions non performantes | 0140 |
| Engagements de prêt à taux fixe | 0150 |
| Risque de remboursement anticipé | 0160 |
| Risque de retrait anticipé | 0170 |
| Informations qualitatives supplémentaires
| Approche générale pour la modélisation des NMD | 0180 |
| Identification des soldes primaires de NMD | 0190 |
| Déterminants pertinents pour les soldes de NMD | 0200 |
| Soldes primaires de NMD (classement des soldes primaires par intervalle de temps) | 0210 |
| Plafond de révision à 5 ans pour les NMD et gestion du risque IRRBB | 0220 |
| Dérogations au plafond de révision à 5 ans pour les NMD | 0230 |
| Modélisation des NMD opérationnels de clients financiers | 0240 |
| Modifications de la structure du bilan dues aux taux d’intérêt | 0250 |
| Stratégies d’atténuation et de couverture de l’IRRBB (EVE) | 0260 |
| Stratégies d’atténuation et de couverture de l’IRRBB (NII) | 0270 |
| SOT sur la mesure du risque NII dans le cadre de l’approche IMS — PTR des dépôts à terme de détail | 0280 |
| SOT sur la mesure du risque NII dans le cadre de l’approche IMS — PTR des dépôts de détail à taux fixe | 0290 |
| Risque de base | 0300 |
| Risque d’écart de crédit dans le portefeuille bancaire (CSRBB) | 0310 |
10. 2 Informations qualitatives “monnaie par monnaie”
| Monnaie: |
| Courbe de rendements sans risque (actualisation dans le SOT EVE) | 0320 |
| Courbe de rendements sans risque (mesures internes du risque pour l’EVE) | 0330 |
| Changement d’hypothèses importantes (EVE) | 0340 |
| Changement d’hypothèses importantes (NII) | 0350 |
| Plancher de taux d’intérêt post-choc (NII/EVE) | 0360 |
| J 11.00 — INFORMATIONS QUALITATIVES (DÉCLARATION SIMPLIFIÉE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE ET NON COMPLEXES ET LES “AUTRES” ÉTABLISSEMENTS)
11. 1 Informations qualitatives générales (simplifiées)
| Approche retenue pour les estimations SOT NII et EVE
| Approche retenue pour les SOT (NII/EVE) | 0010 |
| Exigence de l’autorité compétente (NII/EVE) | 0020 |
| Méthode NII
| Méthode (NII) | 0030 |
| Flux de trésorerie conditionnels (NII) | 0040 |
| Risque lié aux options (NII) | 0050 |
| Risque de base (NII) | 0060 |
| Méthode EVE
| Méthode (EVE) | 0070 |
| Flux de trésorerie conditionnels (EVE) | 0080 |
| Risque lié aux options (EVE) | 0090 |
| Risque de base (EVE) | 0100 |
| Marges commerciales/autres composantes de marge (spread) (EVE) | 0110 |
| Portée/seuils d’importance significative (NII/EVE)
| Pénalités pour remboursement anticipé de prêts | 0120 |
| Obligations de retraite/actifs de régimes de retraite | 0130 |
| Expositions non performantes | 0140 |
| Engagements de prêt à taux fixe | 0150 |
| Risque de remboursement anticipé | 0160 |
| Risque de retrait anticipé | 0170 |
| Informations qualitatives supplémentaires
| Approche générale pour la modélisation des NMD | 0180 |
| Identification des soldes primaires de NMD | 0190 |
| Déterminants pertinents pour les soldes de NMD | 0200 |
| Soldes primaires de NMD (classement des soldes primaires par intervalle de temps) | 0210 |
| Plafond de révision à 5 ans pour les NMD et gestion du risque IRRBB | 0220 |
| Dérogations au plafond de révision à 5 ans pour les NMD | 0230 |
| Modélisation des NMD opérationnels de clients financiers | 0240 |
| Stratégies d’atténuation et de couverture de l’IRRBB (EVE) | 0260 |
| Stratégies d’atténuation et de couverture de l’IRRBB (NII) | 0270 |
| SOT sur la mesure du risque NII dans le cadre de l’approche IMS — PTR des dépôts à terme de détail | 0280 |
| SOT sur la mesure du risque NII dans le cadre de l’approche IMS — PTR des dépôts de détail à taux fixe | 0290 |
| Risque de base | 0300 |
| Risque d’écart de crédit dans le portefeuille bancaire (CSRBB) | 0310 |
11. 2 Informations qualitatives “monnaie par monnaie” (simplifiées)
| Monnaie: |
| Courbe de rendements sans risque (actualisation dans le SOT EVE) | 0320 |
| Courbe de rendements sans risque (mesures internes du risque pour l’EVE) | 0330 |
| Plancher de taux d’intérêt post-choc (NII/EVE) | 0360 |