Version consolidée au 17/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0857-20250717, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
IntituléMajoration relative aux produits d’intérêt nets pour les options de taux d’intérêt automatiques jusqu’à la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets
RattachementCHAPITRE III — MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
Règlement délégué (UE) 2024/857
CHAPITRE III — MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LES PRODUITS D’INTÉRÊTS NETS LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
VersionConsolidée au 17/07/2025 (CELEX 02024R0857-20250717)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →
1. Les établissements calculent les majorations relatives aux es produits d’intérêts nets pour les options de taux d’intérêt automatiques de leurs positions hors portefeuille de négociation visées à l’article 5, paragraphe 3, point a), jusqu’à la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’article 13 s’applique mutatis mutandis, sous réserve des dérogations prévues aux paragraphes 3 à 6 du présent article.
3. Les établissements excluent du calcul des majorations relatives aux produits d’intérêts nets visées au paragraphe 1 les options de taux d’intérêt automatiques qui ne peuvent être exercées qu’au-delà de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets.
4. Lorsqu’ils calculent les majorations relatives aux produits d’intérêts nets visées au paragraphe 1, les établissements ne tiennent pas compte de l’augmentation relative de la volatilité implicite.
5. Les établissements calculent la valeur visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3, sur la base des versements attendus dans le scénario de référence et dans les scénarios applicables.
6. Les établissements partent de l’hypothèse que les instruments dont l’optionalité ou la non-linéarité est automatiquement activée seront reconduits avec des caractéristiques comparables jusqu’à la fin de l’horizon temporel des produits d’intérêts nets.
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