Version consolidée au 17/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R0857-20250717, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2023).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/857
IntituléInstruments à taux variable
RattachementCHAPITRE II — MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
Règlement délégué (UE) 2024/857
CHAPITRE II — MÉTHODE STANDARD D’ÉVALUATION DES RISQUES POUR LA VALEUR ÉCONOMIQUE DES FONDS PROPRES LIÉS AUX ACTIVITÉS HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION D’UN ÉTABLISSEMENT
VersionConsolidée au 17/07/2025 (CELEX 02024R0857-20250717)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2024/857EUR-Lex →
Les établissements allouent les flux de trésorerie notionnels révisés découlant de leurs positions hors portefeuille de négociation sur des instruments à taux variable aux intervalles de temps de révision pertinents visés au point 1 de l’annexe, par date de révision, comme suit:
a) les flux de trésorerie découlant de paiements d’intérêts, autres que les paiements liés aux composantes de marge, jusqu’à la date de révision suivante, conformément à l’accord contractuel;
b) le montant en principal restant dû, conformément à l’accord contractuel;
c) les composantes de marge jusqu’à l’échéance contractuelle finale, indépendamment de toute révision du principal non amorti, sauf si ces composantes sont exclues en vertu de l’article 5, paragraphe 2, second alinéa.
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