Version d'origine : acte du 13/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1085
IntituléÉvaluation des facteurs de risque de corrélation
RattachementSous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
Règlement délégué (UE) 2024/1085
CHAPITRE 3 — ÉVALUATION DU MODÈLE INTERNE DE MESURE DES RISQUES UTILISÉ POUR CALCULER LA VALEUR EN RISQUE CONDITIONNELLE ET LA MESURE DU RISQUE SELON UN SCÉNARIO DE TENSIONS
SECTION 2 — Évaluation du choix et des propriétés des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
Sous-section 1 — Évaluation du choix des facteurs de risque du modèle interne de mesure des risques
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1085)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2024/1085EUR-Lex →
Lorsqu’elles évaluent si le modèle interne de mesure des risques d’un établissement tient compte du risque de corrélation conformément à l’article 325 unsexagies, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes vérifient que, pour les options à sous-jacents multiples et tout autre produit dont la valeur en fin de journée est déterminée au moyen d’un coefficient de corrélation implicite, un facteur de risque prenant en compte le risque de variations du coefficient de corrélation est inclus dans le modèle interne de mesure des risques.
L’autorité compétente peut identifier les options et les produits reposant sur un coefficient de corrélation implicite en utilisant les informations déclarées conformément à l’article 23 du présent règlement et en identifiant les facteurs qui sont des coefficients de corrélation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.