Données réglementaires et données de marché essentielles post-négociation à transmettre au CTP pour les obligations et au CTP pour les actions et les fonds côtés et à diffuser par ceux-ci conformément aux articles 5, 6, 7 et 8
Tableau 1
Symboles utilisés dans les tableaux 2, 3, 4, 5, 6 et 7
| Symbole | Type de données | Définition
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant:
AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
— «AAAA» correspond à l’année,
— «MM» correspond au mois,
— «JJ» correspond au jour,
— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,
— «hh» correspond aux heures,
— «mm» correspond aux minutes,
— «ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde,
— «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC).
Les dates et heures sont déclarées en TUC.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166.
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).
Tableau 2
Données réglementaires pour les obligations, par instrument
| # | Intitulé du champ | Description |
Format
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| Champ de données d’entrée/de sortie
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN} | Les deux
| 2 | Date et heure de début du statut de l’instrument |
Date et heure à partir desquelles le statut de l’instrument est valide.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
| {DATE_TIME_FORMAT} | Les deux
| 3 | Monnaie | L’unité monétaire majeure dans laquelle l’instrument est négocié. | {CURRENCYCODE_3} | Les deux
| 4 | Date et heure de diffusion |
Date et heure auxquelles le statut de l’instrument est diffusé par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| {DATE_TIME_FORMAT} | Sortie
| 5 | Statut de l’instrument |
Description du statut de l’instrument financier.
Le statut de l’instrument financier correspond à l’un des éléments suivants:
1) suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;
2) retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;
3) interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;
4) disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption.
|
«SUSP»: suspension de l’instrument
«RMOV»: retrait de l’instrument
«HALT»: interruption de la négociation de l’instrument
«ACTV»: l’instrument est disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption
| Les deux
| 6 | Plate-forme de négociation |
Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut de l’instrument est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).
La plate-forme de négociation est un marché réglementé, un MTF ou un OTF.
| {MIC} | Les deux
| 7 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel l’instrument est négocié. |
«CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité
«QDTS»: marché dirigé par les prix
«PATS»: enchères périodiques
«RFQT»: demande d’offres de prix (request for quotes)
«VOIC»: système de négociation à la criée
«HYBR»: système hybride
«OTHR»: autre
| Les deux
Tableau 3
Données réglementaires pour les obligations, par système d’appariement des ordres
| # | Intitulé du champ | Description |
Format
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| Champ de données d’entrée/de sortie
| 1 | Plate-forme de négociation |
Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut du système d’appariement des ordres est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).
La plate-forme de négociation est un marché réglementé, un MTF ou un OTF.
| {MIC} | Les deux
| 2 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel le statut du système est fourni. |
«CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité
«QDTS»: marché dirigé par les prix
«PATS»: enchères périodiques
«RFQT»: demande d’offres de prix (request for quotes)
«VOIC»: système de négociation à la criée
«HYBR»: système hybride
«OTHR»: autre
| Les deux
| 3 | Date et heure de début du statut du système |
Date et heure à partir desquelles le statut du système est valide.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
| {DATE_TIME_FORMAT} | Les deux
| 4 | Date et heure de diffusion |
Date et heure auxquelles le statut du système est diffusé par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| {DATE_TIME_FORMAT} | Sortie
| 5 | Statut du système de négociation | Statut du système de négociation sur lequel l’instrument est négocié. |
«ACTV»: système actif
«OTAG»: panne du système de négociation
«POTG»: panne partielle du système de négociation
| Les deux
Tableau 4
Données réglementaires pour les actions et les fonds cotés, par instrument
| # | Intitulé du champ | Description |
Format
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| Champ de données d’entrée/de sortie
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. | {ISIN} | Les deux
| 2 | Date et heure de début du statut de l’instrument |
Date et heure à partir desquelles le statut de l’instrument est valide.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
| {DATE_TIME_FORMAT} | Les deux
| 3 | Monnaie | L’unité monétaire majeure dans laquelle l’instrument est négocié. | {CURRENCYCODE_3} | Les deux
| 4 | Date et heure de diffusion |
Date et heure auxquelles les données réglementaires sont diffusées par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| {DATE_TIME_FORMAT} | Sortie
| 5 | Statut de l’instrument |
Description du statut de l’instrument financier.
Le statut de l’instrument financier correspond à l’un des éléments suivants:
1) suspension de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;
2) retrait de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément aux articles 32 et 52 de la directive 2014/65/UE;
3) interruption de la négociation, sur la plate-forme de négociation identifiée dans le champ «Plate-forme de négociation», conformément à l’article 18, paragraphe 5, et l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE;
4) disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption.
|
«SUSP»: suspension de l’instrument
«RMOV»: retrait de l’instrument
«HALT»: interruption de la négociation de l’instrument
«ACTV»:l’instrument est disponible pour la négociation après une suspension, un retrait ou une interruption
| Les deux
| 6 | Plate-forme de négociation |
Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut de l’instrument est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).
La plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un MTF.
| {MIC} | Les deux
| 7 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel l’instrument est négocié. |
«CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité
«QDTS»: marché dirigé par les prix
«PATS»: enchères périodiques
«RFQT»: demande d’offres de prix (request for quotes)
«HYBR»: système hybride
«OTHR»: autre
| Les deux
| 8 | Phase du système de négociation | Type de phase de négociation du système de négociation sur lequel l’instrument est négocié. |
«UDUC»: enchères non définies
«SOAU»: enchères d’ouverture programmées
«SCAU»: enchères de clôture programmées
«SIAU»: enchères infrajournalières programmées
«UAUC»: enchères non programmées
«ODAU»: enchères à la demande (enchères en lot fréquentes «Frequent Batch Auction»)
«COTR»: négociation en continu
«MACT»: négociation à la clôture du marché
«OMST»: négociation hors séance principale
«TROE»: déclaration de transaction (sur marché)
«TROF»: déclaration de transaction (hors marché)
«TRSI»: déclaration de transaction (internalisateur systématique)
«OTSP»: autre
| Les deux
| 9 | Marché le plus pertinent en termes de liquidité | La plate-forme de négociation dans le champ 6 est-elle le marché le plus pertinent en termes de liquidité? |
TRUE — Oui
FALSE — Non
| Sortie
Tableau 5
Données réglementaires pour les actions et les fonds cotés, par système d’appariement des ordres
| # | Intitulé du champ | Description |
Format
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| Champ de données d’entrée/de sortie
| 1 | Plate-forme de négociation |
Identification de la plate-forme de négociation sur laquelle le statut du système d’appariement des ordres est valide (MIC de segment si possible, autrement MIC d’exploitation).
La plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un MTF.
| {MIC} | Les deux
| 2 | Système de négociation | Type de système de négociation sur lequel le statut du système est fourni. |
«CLOB»: carnet central d’ordres à cours limité
«QDTS»: marché dirigé par les prix
«PATS»: enchères périodiques
«RFQT»: demande d’offres de prix (request for quotes)
«HYBR»: système hybride
«OTHR»: autre
| Les deux
| 3 | Date et heure de début du statut du système |
Date et heure à partir desquelles le statut du système est valide.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
| {DATE_TIME_FORMAT} | Les deux
| 4 | Date et heure de diffusion du statut du système |
Date et heure auxquelles le statut du système est diffusé par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| {DATE_TIME_FORMAT} | Sortie
| 5 | Statut du système de négociation | Statut du système de négociation. |
«ACTV»: système actif
«OTAG»: panne du système de négociation
«POTG»: panne partielle du système de négociation
| Les deux
Tableau 6
Données de marché essentielles post-négociation pour les obligations
| # | Intitulé du champ | Description et informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication |
Format à employer, tel que défini dans le tableau 1
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| Champ de données d’entrée/de sortie
| 1 | Date et heure de la transaction | Tableau 2, champ 1, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 2, champ 2, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 3 | Prix | Tableau 2, champ 3, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 4 | Prix manquant | Tableau 2, champ 4, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 5 | Monnaie du prix | Tableau 2, champ 5, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 6 | Expression du prix | Tableau 2, champ 6, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 7 | Montant notionnel | Tableau 2, champ 10, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 8 | Monnaie du notionnel | Tableau 2, champ 11, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 9 | Lieu d’exécution | Tableau 2, champ 13, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 10 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Tableau 2, champ 14, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 11 | Date et heure auxquelles le contributeur en données a reçu les données |
Date et heure auxquelles la déclaration de transaction a été reçue par un APA.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| APA | {DATE_TIME_ FORMAT} | Entrée
| 12 | Date et heure auxquelles le contributeur en données a publié la transaction | Tableau 2, champ 15, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 13 | Lieu de publication | Tableau 2, champ 16, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 14 | Code d’identification de la transaction | Tableau 2, champ 17, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 15 | Date et heure de réception par le CTP |
Date et heure auxquelles la transaction a été reçue par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| CTP | {DATE_TIME_ FORMAT} | Sortie
| 16 | Date et heure de publication par le CTP |
Date et heure auxquelles la transaction a été publiée par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| CTP | {DATE_TIME_ FORMAT} | Sortie
| 17 | Codes signalétiques | Tableau 2, champ 19 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 18 | Code signalétique de donnée suspecte | Code signalétique relatif à la qualité des données, à remplir par le CTP lorsque l’APA ou le CTP ont identifié des transactions qui, selon eux, pourraient faire l’objet de problèmes de qualité des données. | CTP | TRUE ou FALSE | Sortie
| 19 | Type de système de négociation | Tableau 2, champ 20, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
| 20 |
Nombre de
transactions
| Tableau 2, champ 21, de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583. | | | Les deux
Tableau 7
Données de marché essentielles post-négociation pour les actions et les fonds cotés
| # | Intitulé du champ | Description et informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication |
Format à employer, tel que défini dans le tableau 1
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| Champ de données d’entrée/de sortie
| 1 | Date et heure de la transaction | Tableau 3, champ 1, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 3, champ 2, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 3 | Prix | Tableau 3, champ 3, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 4 | Prix manquant | Tableau 3, champ 4, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 5 | Monnaie du prix | Tableau 3, champ 5, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 6 | Quantité | Tableau 3, champ 7, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 7 | Lieu d’exécution | Tableau 3, champ 8, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 8 | Plate-forme de négociation de pays tiers utilisée pour l’exécution | Tableau 3, champ 9, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 9 | Date et heure auxquelles le contributeur en données a reçu les données |
Date et heure auxquelles la déclaration de transaction a été reçue par un APA.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| APA | {DATE_TIME_ FORMAT} | Entrée
| 10 | Système de négociation | Tableau 3, champ 10, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 11 | Date et heure auxquelles le contributeur en données a publié la transaction | Tableau 3, champ 11, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 12 | Lieu de publication | Tableau 3, champ 12, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 13 | Code d’identification de transaction | Tableau 3, champ 13, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | | | Les deux
| 14 | Date et heure de réception par le CTP |
Date et heure auxquelles la transaction a été reçue par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| CTP | {DATE_TIME_ FORMAT} | Sortie
| 15 | Date et heure de publication par le CTP |
Date et heure auxquelles la transaction a été publiée par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| CTP | {DATE_TIME_ FORMAT} | Sortie
| 16 | Codes signalétiques | Ce champ doit être rempli au moyen de la liste de tous les codes signalétiques applicables figurant dans le tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. Lorsqu’aucune des circonstances spécifiées ne s’applique, la transaction est publiée sans code signalétique. | RM, MTF, APA | Conformément au tableau 4 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. | Les deux
| 17 | Code signalétique de donnée suspecte | Code signalétique relatif à la qualité des données, à remplir par le CTP lorsque l’APA ou le CTP ont identifié des transactions qui, selon eux, pourraient faire l’objet de problèmes de qualité des données. | CTP | TRUE ou FALSE | Sortie