Données pré-négociation à transmettre au CTP pour les actions et les fonds cotés et à diffuser par ce dernier conformément aux articles 6 et 8
Tableau 1
Symboles utilisés dans les tableaux 2, 3 et 4
| Symbole | Type de données | Définition
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 |
Date et heure selon le format suivant:
AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.
— «AAAA» correspond à l’année,
— «MM» correspond au mois,
— «JJ» correspond au jour,
— «T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l’heure,
— «hh» correspond aux heures,
— «mm» correspond aux minutes,
— «ss.dddddd» correspond aux secondes et aux fractions de seconde,
— «Z» correspond au temps universel coordonné (TUC).
Les dates et heures sont déclarées en TUC.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166.
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total, dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
— le séparateur décimal est «.» (point),
— faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins).
Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).
Tableau 2
Données pré-négociation à transmettre au CTP pour les actions et les fonds cotés
| # | Intitulé du champ | Description et informations à publier |
Format à employer, tel que défini dans le tableau 1
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| 1 | Date et heure de la mise à jour |
Pour les systèmes de négociation à carnets d’ordres en continu, tableau 1 ter, champ 1, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, tableau 1 ter, champ 1, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Pour les systèmes de négociation à enchères, la date et l’heure auxquelles le prix satisferait le mieux à l’algorithme de négociation et de toute modification ultérieure du prix (champ 4) ou de la quantité (champ 6).
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
|
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 1 ter, champ 2, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. |
| 3 | Côté |
Tableau 1 ter, champ 3, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Ce champ n’est obligatoire que pour les systèmes de négociation à carnet d’ordres en continu.
|
| 4 | Prix |
Pour les systèmes de négociation à carnets d’ordres en continu, tableau 1 ter, champ 5, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587 du meilleur prix d’achat et de vente.
Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, tableau 1 ter, champ 5, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Pour les systèmes de négociation à enchères, le prix auquel le système de négociation à enchères satisferait au mieux son algorithme de négociation.
Le prix est indiqué dans l’unité monétaire majeure.
Si le prix n’est pas encore disponible mais en attente («PNDG»), ou sans objet («NOAP»), ne pas remplir ce champ.
|
| 5 | Monnaie du prix | Tableau 1 ter, champ 6, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. |
| 6 | Quantité |
Pour les systèmes de négociation à carnets d’ordres en continu, tableau 1 ter, champ 8, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Pour les systèmes de négociation à enchères périodiques, tableau 1 ter, champ 8, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Pour les systèmes de négociation à enchères, la quantité agrégée attachée au prix qui satisferait le mieux à l’algorithme de négociation.
|
| 7 | Plate-forme | Tableau 1 ter, champ 11, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. |
| 8 | Système de négociation |
Tableau 1 ter, champ 12, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587.
Ce champ doit être rempli pour les systèmes de négociation à carnets centraux d’ordres à cours limité et les systèmes de négociation à enchères périodiques.
|
| 9 | Phase du système de négociation | Tableau 1 ter, champ 13, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. |
| 10 | Date et heure de la publication | Tableau 1 ter, champ 14, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/587. |
Tableau 3
Données de marché essentielles pré-négociation à diffuser par le CTP pour les actions et les fonds cotés — meilleur prix d’achat ou de vente (BBO européen)
| # | Intitulé du champ | Description |
Format tel que défini dans le tableau 1
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| 1 | Date et heure de l’entrée |
Tableau 2, champ 1, de l’annexe III du présent règlement appliqué aux meilleurs prix d’achat et de vente inscrits dans le carnet d’ordres, tels que déclarés par la plate-forme de négociation.
Le CTP publie les dates et heures les plus récentes parmi les dates et heures des meilleurs prix d’achat et de vente inscrits dans le carnet d’ordres qui participent au BBO européen, d’après les déclarations des contributeurs en données.
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 2, champ 2, de l’annexe III du présent règlement. | {ISIN}
| 3 | Monnaie | Unité monétaire majeure dans laquelle sont libellés les meilleurs prix d’achat et de vente européens. Cela correspond au tableau 2, champ 5, de l’annexe III du présent règlement. | {CURRENCYCODE_3}
| 4 | Meilleur prix d’achat | Meilleur prix d’achat (bid) européen dans les carnets d’ordres en continu. Cela correspond au tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/13}
| 5 | Volume du meilleur prix d’achat | Le volume agrégé attaché au meilleur prix d’achat (bid) européen. Cela correspond au tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/17}
| 6 | Horodatage du BBO européen |
Date et heure de calcul du BBO européen.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 12.
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 7 | Marché le plus pertinent en termes de liquidité | Marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587. | {MIC}
| 8 | Meilleur prix de vente | Meilleur prix de vente (offer) européen dans les carnets d’ordres en continu. Cela correspond au tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/13}
| 9 | Volume du meilleur prix de vente | Le volume agrégé attaché au meilleur prix de vente (offer) européen. Cela correspond au tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/17}
| 10 | Date et heure de diffusion |
Date et heure auxquelles les données concernant l’ordre ont été diffusées par le CTP.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 11 | Date et heure de la publication | Tableau 2, champ 10, de l’annexe III du présent règlement | {DATE_TIME_FORMAT}
Tableau 4
Données de marché essentielles pré-négociation à diffuser par le CTP pour les actions et les fonds cotés - cours de fixing indicatif (sauf lorsque la phase de négociation est définie comme «ODAU»)
| # | Intitulé du champ | Description |
Format tel que défini dans le tableau 1
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| 1 | Date et heure indicatives |
Tableau 2, champ 1, de l’annexe III du présent règlement.
Le CTP publie les dates et heures les plus récentes parmi les dates et heures des prix qui participent au cours de fixing indicatif du CTP, selon les déclarations des contributeurs en données.
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 2, champ 2, de l’annexe III du présent règlement. | {ISIN}
| 3a | Cours de fixing le plus bas | Tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement appliqué au cours de fixing le plus bas. | {DECIMAL-18/17}
| 3b | Cours de fixing le plus élevé | Tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement appliqué au cours de fixing le plus élevé. | {DECIMAL-18/17}
| 3c | Cours de fixing pondéré en fonction du volume | Cours de fixing pondéré en fonction du volume. Ce champ correspond au tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement, pondéré par le tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/17}
| 4 | Monnaie | Unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le cours de fixing. Ce champ correspond au tableau 2, champ 5, de l’annexe III du présent règlement. | {CURRENCYCODE_3}
| 5 | Volume des enchères | Volume total des enchères, le cas échéant, sur l’ensemble des plates-formes. Cela correspond au tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/13}
| 6 | Date et heure de diffusion |
Date et heure auxquelles les données relatives au cours et au volume de fixing indicatif ont été diffusées par le CTP à ses adhérents.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 7 | Date et heure de la publication | Tableau 2, champ 10, de l’annexe III du présent règlement. | {DATE_TIME_FORMAT}
| 8 | Marché le plus pertinent en termes de liquidité | Marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587. | {MIC}
Tableau 5
Données de marché essentielles pré-négociation à diffuser par le CTP pour les actions et les fonds cotés - cours de fixing indicatif lorsque la phase de négociation est définie comme «ODAU»
| # | Intitulé du champ | Description |
Format tel que défini dans le tableau 1
Des formats équivalents peuvent être utilisés, en fonction de la syntaxe utilisée pour la transmission des données.
| 1 | Date et heure indicatives |
Tableau 2, champ 1, de l’annexe III du présent règlement.
Le CTP publie les dates et heures les plus récentes parmi les dates et heures des prix qui participent au cours de fixing indicatif du CTP, tels que déclarés par les contributeurs en données.
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 2 | Code d’identification de l’instrument | Tableau 2, champ 2, de l’annexe III du présent règlement. | {ISIN}
| 3a | Cours de fixing le plus bas | Tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement appliqué au cours de fixing le plus bas. | {DECIMAL-18/17}
| 3b | Cours de fixing le plus élevé | Tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement appliqué au cours de fixing le plus élevé. | {DECIMAL-18/17}
| 3c | Cours de fixing pondéré en fonction du volume | Cours de fixing pondéré en fonction du volume. Ce champ correspond au tableau 2, champ 4, de l’annexe III du présent règlement, pondéré par le tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/17}
| 4 | Monnaie | Unité monétaire majeure dans laquelle est libellé le cours de fixing. Ce champ correspond au tableau 2, champ 5, de l’annexe III du présent règlement. | {CURRENCYCODE_3}
| 5 | Volume des enchères | Volume total des enchères, le cas échéant, sur l’ensemble des plates-formes. Cela correspond au tableau 2, champ 6, de l’annexe III du présent règlement. | {DECIMAL-18/13}
| 6 | Date et heure de diffusion |
Date et heure auxquelles les données relatives au cours et au volume de fixing indicatif ont été diffusées par le CTP à ses adhérents.
Le niveau de granularité est conforme aux exigences énoncées à l’article 15.
| {DATE_TIME_FORMAT}
| 7 | Date et heure de la publication | Tableau 2, champ 10, de l’annexe III du présent règlement | {DATE_TIME_FORMAT}
| 8 | Marché le plus pertinent en termes de liquidité | Marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587. | {MIC}