| MODÈLES D’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé
| | | RISQUE DE MARCHÉ | MKR
| 18 | C 18.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS | MKR SA TDI
| 19 | C 19.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION | MKR SA SEC
| 20 | C 20.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | MKR SA CTP
| 21 | C 21.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SOUS FORME D’ACTIONS | MKR SA EQU
| 22 | C 22.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE | MKR SA FX
| 23 | C 23.00 | RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES | MKR SA COM
| 24 | C 24.00 | RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES | MKR IM
C 18.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)
Devise:
| | POSITIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE
| TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES
| LONGUES | COURTES | LONGUES | COURTES
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070
| 0010 | TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION | | | | | | | Cellule liée à l’état CA2
| 0011 | Risque général | | | | | | |
| 0012 | Dérivés | | | | | | |
| 0013 | Autres éléments d’actif et de passif | | | | | | |
| 0020 | Approche basée sur l’échéance | | | | | | |
| 0030 | Zone 1 | | | | | | |
| 0040 | | 0 ≤ 1 mois | | | | | | |
| 0050 | | > 1 ≤ 3 mois | | | | | | |
| 0060 | | > 3 ≤ 6 mois | | | | | | |
| 0070 | | > 6 ≤ 12 mois | | | | | | |
| 0080 | Zone 2 | | | | | | |
| 0090 | | > 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0100 | | > 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0110 | | > 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0120 | Zone 3 | | | | | | |
| 0130 | | > 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0140 | | > 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0150 | | > 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0160 | | > 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0170 | | > 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0180 | | > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0190 | | (> 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0200 | | (> 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans | | | | | | |
| 0210 | Approche basée sur la duration | | | | | | |
| 0220 | Zone 1 | | | | | | |
| 0230 | Zone 2 | | | | | | |
| 0240 | Zone 3 | | | | | | |
| 0250 | Risque spécifique | | | | | | |
| 0251 | Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisation | | | | | | |
| 0260 | Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |
| 0270 | Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |
| 0280 | Durée résiduelle ≤ 6 mois | | | | | | |
| 0290 | Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois | | | | | | |
| 0300 | Durée résiduelle > 24 mois | | | | | | |
| 0310 | Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |
| 0320 | Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1 | | | | | | |
| 0321 | Dérivés de crédit notés au nième défaut | | | | | | |
| 0325 | Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation | | | | | | |
| 0330 | Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélation | | | | | | |
| 0350 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |
| 0360 | Méthode simplifiée | | | | | | |
| 0370 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |
| 0380 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |
| 0385 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |
| 0390 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |
C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC) C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)
| | TOUTES LES POSITIONS | (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES | POSITIONS NETTES | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS | EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) DÛ AU NON-RESPECT DU CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT (UE) 2017/2402 | AVANT APPLICATION DU PLAFOND | APRÈS APPLICATION DU PLAFOND / EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOTALES
| LONGUES | COURTES | (-) LONGUES | (-) COURTES | LONGUES | COURTES | [0 - 10 %[ | [10 - 12 %[ | [12 - 20 %[ | [20 - 40 %[ | [40 - 100 %[ | [100 - 150 %[ | [150 - 200 %[ | [200 - 225 %[ | [225 - 250 %[ | [250 - 300 %[ | [300 - 350 %[ | [350 - 425 %[ | [425 - 500 %[ | [500 - 650 %[ | [650 - 750 %[ | [750 - 850 %[ | [850 - 1 250 %[ | 1 250% | [0 - 10 %[ | [10 - 12 %[ | [12 - 20 %[ | [20 - 40 %[ | [40 - 100 %[ | [100 - 150 %[ | [150 - 200 %[ | [200 - 225 %[ | [225 - 250 %[ | [250 - 300 %[ | [300 - 350 %[ | [350 - 425 %[ | [425 - 500 %[ | [500 - 650 %[ | [650 - 750 %[ | [750 - 850 %[ | [850 - 1 250 %[ | 1 250% | SEC-IRBA | SEC-SA | SEC-ERBA | APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE | TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | AUTRE (RW = 1 250 %) | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0061 | 0062 | 0063 | 0064 | 0065 | 0066 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 0081 | 0082 | 0083 | 0085 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089 | 0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | 0096 | 0097 | 0098 | 0099 | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0900 | 0406 | 0530 | 0540 | 0570 | 0601
| 0010 | TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cellule liée à l’état MKR SA TDI {325:060}
| 0020 | Dont: RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0041 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0070 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0071 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0080 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | DONT: ÉLIGIBLES AU TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ EN TERMES D’EXIGENCES DE FONDS PROPRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | RETITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP)
| | TOUTES LES POSITIONS | (-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES | POSITIONS NETTES | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (LONGUES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES (COURTES) SELON LES PONDÉRATIONS | RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS | AVANT APPLICATION DU PLAFOND | APRÈS APPLICATION DU PLAFOND | TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES
| LONGUES | COURTES | (-) LONGUES | (-) COURTES | LONGUES | COURTES | [0 - 10 %[ | [10 - 12 %[ | [12 - 20 %[ | [20 - 40 %[ | [40 - 100 %[ | [100 - 250 %[ | [250 - 350 %[ | [350 - 425 %[ | [425 - 650 %[ | [650 - 1 250 %[ | 1 250% | [0 - 10 %[ | [10 - 12 %[ | [12 - 20 %[ | [20 - 40 %[ | [40 - 100 %[ | [100 - 250 %[ | [250 - 350 %[ | [350 - 425 %[ | [425 - 650 %[ | [650 - 1 250 %[ | 1 250% | SEC-IRBA | SEC-SA | SEC-ERBA | APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE | TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LES TRANCHES DE RANG SUPÉRIEUR DES TITRISATIONS D’EXPOSITIONS NON PERFORMANTES ÉLIGIBLES | AUTRE (RW = 1 250 %) | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES | POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 0081 | 0082 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089 | 0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | 0096 | 0097 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0900 | 0406 | 0410 | 0420 | 0430 | 0440 | 0450
| 0010 | TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cellule liée à l’état MKR SA TDI {0330:0060}
| | POSITIONS DE TITRISATION: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0070 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0080 | SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | TITRISATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C 21.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)
Marché national:
| | POSITIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE
| TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES
| LONGUES | COURTES
| LONGUES | COURTES
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070
| 0010 | ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION | | | | | | | Cellule liée à l’état CA
| 0020 | Risque général | | | | | | |
| 0021 | Dérivés | | | | | | |
| 0022 | Autres éléments d’actif et de passif | | | | | | |
| 0030 | Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l’objet d’une approche spécifique | | | | | | |
| 0040 | Actions différentes d’un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse | | | | | | |
| 0050 | Risque spécifique | | | | | | |
| 0090 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |
| 0100 | Méthode simplifiée | | | | | | |
| 0110 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |
| 0120 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |
| 0125 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |
| 0130 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |
C 22.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)
| | TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES |
POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES
(y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises différentes de celles de la déclaration soumises au traitement spécial pour les positions compensées)
| EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE
| LONGUES | COURTES | LONGUES | COURTES | LONGUES | COURTES | COMPENSÉES
| 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100
| 0010 | TOTAL DES POSITIONS | | | | | | | | | Cellule liée à l’état CA
| 0020 | Devises étroitement corrélées | | | | | | | | |
| 0025 | dont: devise de la déclaration | | | | | | | | |
| 0030 | Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes) | | | | | | | | |
| 0040 | Or | | | | | | | | |
| 0050 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | | | |
| 0060 | Méthode simplifiée | | | | | | | | |
| 0070 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | | | |
| 0080 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | | | |
| 0085 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | | | |
| 0090 | Approche matricielle par scénario | | | | | | | | |
| RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS
| 0100 | Éléments d’actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés | | | | | | | | |
| 0110 | Éléments de hors bilan | | | | | | | | |
| 0120 | Dérivés | | | | | | | | |
| Postes pour mémoire: POSITIONS EN DEVISES
| 0130 | Euro | | | | | | | | |
| 0140 | Lek | | | | | | | | |
| 0150 | Peso argentin | | | | | | | | |
| 0160 | Dollar australien | | | | | | | | |
| 0170 | Real brésilien | | | | | | | | |
| 0180 | Lev bulgare | | | | | | | | |
| 0190 | Dollar canadien | | | | | | | | |
| 0200 | Couronne tchèque | | | | | | | | |
| 0210 | Couronne danoise | | | | | | | | |
| 0220 | Livre égyptienne | | | | | | | | |
| 0230 | Livre sterling | | | | | | | | |
| 0240 | Forint | | | | | | | | |
| 0250 | Yen | | | | | | | | |
| 0280 | Dinar | | | | | | | | |
| 0290 | Peso mexicain | | | | | | | | |
| 0300 | Zloty | | | | | | | | |
| 0310 | Leu roumain | | | | | | | | |
| 0320 | Rouble russe | | | | | | | | |
| 0330 | Dinar serbe | | | | | | | | |
| 0340 | Couronne suédoise | | | | | | | | |
| 0350 | Franc suisse | | | | | | | | |
| 0360 | Livre turque | | | | | | | | |
| 0370 | Gryvna | | | | | | | | |
| 0380 | Dollar des États-Unis | | | | | | | | |
| 0390 | Couronne islandaise | | | | | | | | |
| 0400 | Couronne norvégienne | | | | | | | | |
| 0410 | Dollar de Hong Kong | | | | | | | | |
| 0420 | Nouveau dollar de Taïwan | | | | | | | | |
| 0430 | Dollar néo-zélandais | | | | | | | | |
| 0440 | Dollar de Singapour | | | | | | | | |
| 0450 | Won | | | | | | | | |
| 0460 | Yuan Renminbi | | | | | | | | |
| 0470 | Autres | | | | | | | | |
C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)
| | TOUTES LES POSITIONS | POSITIONS NETTES | POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE
| LONGUES | COURTES
| LONGUES | COURTES
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070
| 0010 | TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES | | | | | | | Cellule liée à l’état CA
| 0020 | Métaux précieux (hormis l’or) | | | | | | |
| 0030 | Métaux de base | | | | | | |
| 0040 | Produits non durables (agricoles) | | | | | | |
| 0050 | Autres | | | | | | |
| 0060 | Dont produits énergétiques (pétrole, gaz) | | | | | | |
| 0070 | Approche du tableau d’échéances | | | | | | |
| 0080 | Approche du tableau d’échéances élargie | | | | | | |
| 0090 | Approche simplifiée: Toutes les positions | | | | | | |
| 0100 | Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non delta) | | | | | | |
| 0110 | Méthode simplifiée | | | | | | |
| 0120 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque gamma | | | | | | |
| 0130 | Méthode delta-plus - Exigences supplémentaires pour risque vega | | | | | | |
| 0135 | Méthode delta-plus - options non continues et warrants | | | | | | |
| 0140 | Approche matricielle par scénario | | | | | | |
C 24.00 - RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)
| | VaR | VaR EN SITUATION DE TENSIONS | EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION | EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE | Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés | Facteur de multiplication de la VaR (mc) | Facteur de multiplication de la SVaR (valeur en risque en situation de tensions) (ms) | EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND | EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND
| FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg) | VaR DE LA VEILLE (VaRt-1) | FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) x MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg) | DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1) | MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES | DERNIÈRE MESURE | PLANCHER | MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES | DERNIÈRE MESURE
| 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180
| 0010 | TOTAL DES POSITIONS | | | | | | | | | | | Cellule liée à l’état CA | | | | |
| | Postes pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ
| 0020 | Titres de créance négociés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | Titres de créance négociés - Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | Titres de créance négociés - Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | Actions | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | Actions - Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0070 | Actions - Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0080 | Risque de change | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | Risque sur matières premières | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | Montant total Risque général | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | Montant total Risque spécifique | | | | | | | | | | | | | | | |