Tableau 1
Informations sur la contrepartie
| | Champ | Informations à communiquer
| 1 | Date de déclaration | Date de remise de la déclaration à l’autorité compétente
| 2 | Contrepartie tenue de détenir un compte actif |
Identifiant d’entité juridique (LEI) de la contrepartie à une transaction sur dérivés qui remplit son obligation déclarative au moyen de la déclaration concernée.
Dans le cas d’une transaction sur dérivé allouée à un fonds et exécutée par un gestionnaire de fonds pour le compte de ce fonds, la contrepartie à déclarer est ce fonds, et non ce gestionnaire.
| 3 | Nature de la contrepartie | Indiquer si la contrepartie est une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens, respectivement, de l’article 2, points 1), 8) et 9), du règlement (UE) no 648/2012, ou une entité au sens de son article 1er, paragraphe 5.
| 4 | Entités faisant partie du groupe | Fournir la liste des identifiants d’entité juridique (LEI) des entités du groupe.
| 5 | Entité mère ultime | Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité mère ultime du groupe.
| 6 | Membre compensateur | Identifiant d’entité juridique (LEI) du membre compensateur.
Tableau 2
Activités et expositions au risque
| | Champ | Informations à communiquer | Total
| 1 | Encours notionnel brut de la position moyenne de fin de mois agrégée pour les 12 mois précédents, dans les catégories de contrats dérivés compensés qui relèvent de l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 | Somme agrégée du montant notionnel de la jambe 1 et, le cas échéant, de la jambe 2, pour les dérivés couverts par la présente déclaration, au sens de l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission |
| 2 | Dimension 1 — Ventilation du total par catégorie de dérivés | Dérivés de taux d’intérêt de gré à gré en EUR | Dérivés de taux d’intérêt de gré à gré en PLN | Dérivés de taux d’intérêt à court terme en EUR
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| 3 | Dimension 2 — Ventilation par CCP (UE/Cat. 2/Cat. 1) (déclaration au niveau du LEI de la CCP) | CCP1 | CCP2 | … | CCP1 | CCP2 | … | CCP1 | CCP2 | …
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