1. Aux fins du calcul de la redevance annuelle due à l’ABE, chaque contrepartie soumise à l’obligation de faire valider ses modèles pro forma qui utilise ou demande la validation d’un modèle pro forma en vue de l’utiliser, selon le cas, calcule le montant notionnel moyen en faisant la moyenne, sur la période de référence concernée, du montant notionnel mensuel des dérivés non compensés de manière centrale pour lesquels un modèle pro forma est utilisé. Ces contreparties calculent chaque montant notionnel mensuel au dernier jour ouvrable du mois considéré, suivant la méthode de l’équivalent du notionnel de portefeuille exposée au paragraphe 4 ou, s’il y a lieu, suivant l’une des autres méthodes exposées aux paragraphes 5 et 7. Une contrepartie peut exclure du calcul du montant notionnel moyen les portefeuilles pour lesquels elle ne collecte pas de marges initiales à la suite de l’application de la dérogation prévue à l’article 29, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission. Une contrepartie qui choisit d’exclure de tels portefeuilles indique le nombre de portefeuilles qu’elle a exclus, dans le cadre des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Aux fins de l’article 4, la période de référence est la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant celle de la date de facturation fixée conformément à l’article 7.
3. Aux fins de l’article 5, la période de référence est la période de 12 mois précédant la date à laquelle l’ABE a annoncé publiquement avoir mis en place sa fonction centrale de validation (ci-après la «date de disponibilité de l’ABE»).
4. Pour chaque mois de la période de référence visée au paragraphe 1, les contreparties calculent le montant notionnel mensuel en convertissant le montant de marge initiale calculé suivant le modèle pro forma pour le portefeuille concerné en un montant d’équivalent du notionnel de portefeuille, selon la formule suivante:
NotionnelmIMTaux d’intérêt, inflation, FX6%+IMCrédit10%+IMActions15%+IMMat. premières15%+IMautres15%
où:
— m = l’indice désignant le mois de la période de référence;
— C = l’indice désignant la ou les catégories de contrats dérivés;
— IM(C) = le montant total de marge initiale pour les transactions sur dérivés de gré à gré relevant de la catégorie C non compensées de manière centrale, calculé à l’aide du modèle pro forma le dernier jour ouvrable du mois pour lequel est calculé le montant notionnel mensuel, et converti en euros.
5. Alternativement, pour chaque mois de la période de référence visée au paragraphe 1, les contreparties peuvent, pour convertir le montant total de marge initiale calculé par catégorie d’actifs pour le portefeuille concerné en un montant d’équivalent du notionnel de portefeuille, appliquer la formule suivante:
Notionnel_Mois'mIM’Taux d’intérêt, inflation, FX6%+IM’Crédit10%+IM’Actions15%+IM’Mat. premières15%+IM’autres15%
où:
— m = l’indice désignant le mois de la période de référence;
— C = l’indice désignant la ou les catégories de contrats dérivés;
— IM’(C) = le montant total de marge initiale pour les transactions sur dérivés de gré à gré relevant de la catégorie C non compensées de manière centrale, calculé le dernier jour ouvrable du mois pour lequel est calculé le montant notionnel mensuel, et converti en euros.
Les contreparties peuvent choisir d’utiliser cette formule à condition de pouvoir justifier ce choix auprès de leur autorité compétente.
6. Pour convertir des montants en euros aux fins des paragraphes 4 et 5, les contreparties utilisent le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne le dernier jour ouvrable du mois pour lequel elles calculent le montant notionnel mensuel.
7. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, une contrepartie dont le montant notionnel moyen sur 12 mois est inférieur à 3 000 milliards d’EUR peut estimer que chaque montant notionnel mensuel correspond à l’un de ceux indiqués dans le tableau ci-dessous, à condition de pouvoir démontrer à son autorité compétente que le montant notionnel effectif est inférieur à celui sélectionné:
| Seuil réglementaire | Montant notionnel
| 1 | 3 000 milliards d’EUR
| 2 | 2 250 milliards d’EUR
| 3 | 1 500 milliards d’EUR
| 4 | 750 milliards d’EUR
| 5 | 50 milliards d’EUR
| 6 | 8 milliards d’EUR