À l’annexe 17, section 2, du règlement délégué (UE) 2019/980, le point 2.2.2 est remplacé par le texte suivant:
| «Point 2.2.2 | Fournir une déclaration indiquant le type de sous-jacent utilisé. | Catégorie A
| Indiquer où des informations sur le sous-jacent peuvent être obtenues, en précisant notamment où des informations sur ses performances passées et futures et sur sa volatilité peuvent être obtenues par des moyens électroniques et si elles peuvent ou non être obtenues gratuitement. | Catégorie C
| Lorsque le sous-jacent est une valeur mobilière, fournir:
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a) le nom de l’émetteur de cette valeur mobilière;
| Catégorie C
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b) le code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières).
| Catégorie C
| Lorsque le sous-jacent est une entité de référence ou une obligation de référence (pour les titres liés à un crédit):
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a) lorsque l’entité de référence ou l’obligation de référence se compose d’une seule entité ou obligation, ou dans le cas d’un panier de sous-jacents dont une seule entité de référence ou obligation de référence représente 20 % ou plus:
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i) si l’entité de référence (ou l’émetteur de l’obligation de référence) n’a pas de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, un marché équivalent de pays tiers ou un marché de croissance des PME, pour autant que l’émetteur le sache ou soit en mesure de le vérifier à partir des données publiées par l’entité de référence (ou par l’émetteur de l’obligation de référence), fournir des informations relatives à l’entité de référence (ou à l’émetteur de l’obligation de référence) comme s’il s’agissait de l’émetteur [en conformité avec le document d’enregistrement pour les titres autres que de capital (à l’exclusion des points réservés aux investisseurs de détail)];
| Catégorie A
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ii) si l’entité de référence (ou l’émetteur de l’obligation de référence) a des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, un marché équivalent de pays tiers ou un marché de croissance des PME, pour autant que l’émetteur le sache ou soit en mesure de le vérifier à partir des données publiées par l’entité de référence (ou par l’émetteur de l’obligation de référence), indiquer le nom cette entité (ou de cet émetteur), son code ISIN, son adresse, son pays de constitution, son ou ses secteurs d’activité et le nom du marché sur lequel ses valeurs mobilières sont admises;
| Catégorie C
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b) dans le cas d’un panier de sous-jacents dont chaque entité de référence ou obligation de référence représente moins de 20 %:
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i) le nom des entités de référence ou des émetteurs de l’obligation de référence; ainsi que
| Catégorie C
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ii) le code ISIN.
| Catégorie C
| Lorsque le sous-jacent est un indice, fournir:
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a) le nom de l’indice;
| Catégorie C
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b) fournir une description de l’indice lorsqu’il est composé par l’émetteur ou par toute entité juridique appartenant au même groupe, ou une description de l’indice fournie par une entité juridique ou une personne physique agissant en association avec l’émetteur ou pour le compte de ce dernier, sauf si le prospectus contient les déclarations suivantes:
i) l’ensemble complet de règles de l’indice et les informations sur ses performances sont librement accessibles sur le site web de l’émetteur ou du fournisseur de l’indice;
ii) les règles régissant l’indice (notamment la méthode de sélection et de rééquilibrage des composants de l’indice, la description des cas de perturbation du marché et les règles d’ajustement) sont fondées sur des critères objectifs prédéfinis.
| Catégorie B
| Le point b) ne s’applique pas si l’administrateur de l’indice est inclus dans le registre public tenu par l’AEMF en vertu de l’article 36 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil;
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c) si l’indice n’est pas composé par l’émetteur, indiquer où des informations sur l’indice peuvent être obtenues.
| Catégorie C
| Lorsque le sous-jacent est un taux d’intérêt, fournir une description de ce taux. | Catégorie C
| Lorsque le sous-jacent ne relève d’aucune des catégories indiquées sous ce point, la note relative aux valeurs mobilières doit contenir des informations équivalentes. | Catégorie C
| Lorsque le sous-jacent est un panier de sous-jacents, il convient de communiquer des informations pour chaque sous-jacent comme décrit sous ce point et de communiquer les pondérations de chaque sous-jacent du panier. | Catégorie C