Article considérant 9

(9) Les établissements de crédit qui ont reçu l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour le calcul de leurs exigences de fonds propres peuvent rencontrer des difficultés opérationnelles à effectuer les calculs quotidiens de la valeur en risque conditionnelle et de la mesure du risque selon un scénario de tensions conformément à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. En particulier, les calculs quotidiens impliquent un travail de calcul supplémentaire et imposent des exigences en matière d’actualité des processus opérationnels et de gouvernance. Les établissements de crédit devraient donc être temporairement autorisés à calculer et à publier les valeurs de la valeur en risque conditionnelle réglementaire et de la mesure du risque selon un scénario de tensions sur une base hebdomadaire plutôt que quotidienne. Cela permettrait aux établissements de crédit de l’Union de maintenir des conditions de concurrence équitables avec les banques d’autres pays et territoires qui ne seront tenues d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes qu’à une date ultérieure.