Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteArrêté du 23 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Modifications apportées à l'arrêté du 20 février 2007 susvisé
IdentifiantLEGIARTI000025450122
Texte parentLEGITEXT000025450017
Référencearticle 34 de l'arrêté du 23 novembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 346, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Lorsqu'il est tenu compte dans le modèle de valorisation d'un paramètre de risque qui n'est pas pris en compte dans le modèle de mesure des risques, l'établissement assujetti justifie cette situation auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. En outre, le modèle de mesure des risques doit tenir compte du caractère non linéaire des options et d'autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base. Lorsque des approximations sont employées pour les facteurs de risque, elles doivent avoir fait la preuve de leur utilité pour les positions réelles détenues. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Arrêté du 20 février 2007 : art. 346
Aller plus loin
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