Texte publié au Journal officiel
1. L'article 347-1 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « L'Autorité de contrôle prudentiel peut reconnaître l'utilisation du modèle interne pour les mesures de valeur en risque de l'établissement assujetti pour la mesure du risque spécifique lié aux positions sur titres de créances et de propriété si ce modèle répond aux conditions suivantes : » ;
4. 2° Le g est supprimé ;
5. 3° Au h, après les mots : « Les modèles des établissements », est inséré le mot : « assujettis » ;
6. 4° Le j est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7. « Les établissements assujettis ne sont pas tenus de prendre en compte les risques de défaut et de migration pour les titres de créance dans leur modèle interne lorsqu'ils tiennent compte de ces risques au moyen des exigences énoncées aux articles 347-2 à 347-2-9. » ;
8. 5° L'article 347-1 est complété par un alinéa k ainsi rédigé :
9. « k) Les établissements assujettis peuvent exclure les positions de titrisation ou les dérivés de crédit au nième défaut pour lesquels ils calculent les exigences de fonds propres pour risques de position conformément au chapitre III du présent titre, à l'exception des positions qui sont soumises à l'approche énoncée à l'article 347-2-10. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 février 2007 : art. 347-1