Texte publié au Journal officiel
1. A la section 5 du chapitre VII du titre VII, après l'article 348, il est inséré un article 348-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 348-1.-Les établissements assujettis calculent une " valeur en risque stressée ” basée sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %. Les données du modèle de valeur en risque sont étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement assujetti. Le choix de ces données historiques est soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et fait l'objet d'un réexamen annuel par l'établissement assujetti. Les établissements assujettis calculent au moins une fois par semaine la valeur en risque stressée. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 20 février 2007 : art. 348-1