Texte publié au Journal officiel
1. L'article 387-2 est ainsi modifié :
2. 1° Au a, après le premier tiret, il est inséré un deuxième tiret ainsi rédigé :
3. « ― en ce qui concerne les exigences de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément, les méthodologies appliquées et les risques mesurés par l'utilisation d'un modèle interne, y compris une description de l'approche utilisée par l'établissement assujetti pour déterminer les horizons de liquidité, les méthodologies appliquées pour parvenir à une évaluation des fonds propres conforme au critère de solidité exigé, et les approches employées pour valider le modèle ; » ;
4. 2° Le d et le e sont remplacés par les dispositions suivantes :
5. « d) La plus élevée, la plus faible et la moyenne des valeurs suivantes :
6. « ― les valeurs en risque quotidiennes sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;
7. « ― les valeurs en risque quotidiennes en situation de crise sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;
8. « ― les exigences de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément sur la période couverte et à la clôture de celle-ci ;
9. « e) Le montant de fonds propres en vertu des articles 347-2 et 347-2-10 pris séparément, ainsi que l'horizon de liquidité moyen pondéré pour chaque sous-portefeuille couvert ;
10. « f) Une comparaison de la valeur en risque quotidienne en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu'une analyse de tout dépassement important au cours de la période couverte. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 20 février 2007 : art. 387-2