Données quantitatives à fournir aux fins des calculs de transparence
Tableau 1
Tableau des symboles du tableau 2
| Symbole | Type de données | Définition
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Champ permettant d’introduire un texte à contenu libre.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
Le séparateur décimal est «.» (point);
faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins);
les valeurs sont arrondies et non tronquées.
| {INTEGER-n} | Un numéro de série jusqu’à n chiffres. | Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
Tableau 2
Détails des données à fournir pour déterminer un marché liquide, les seuils de taille élevée et de taille spécifique à l’instrument pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés
| # | Champ | Informations à déclarer | Type de lieu d’exécution ou de publication | Formats et normes de déclaration
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. |
Marchés réglementés (RM)
Système multilatéral de négociation (MTF)
Système organisé de négociation (OTF)
Dispositif de publication agréé (APA)
Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)
| {ISIN}
| 2 | Date d’exécution | Date à laquelle les transactions sont exécutées. | RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DATEFORMAT}
| 3 | Lieu d’exécution |
S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique de l’UE, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).
S’il est disponible, code MIC du segment de marché (segment MIC) de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operational MIC).
Le code MIC XOFF pour les transactions de gré à gré.
Pour un code ISIN et une date d’exécution donnés, les APA additionnent toutes les activités de négociation de gré à gré de cet instrument dans un seul enregistrement (ISIN, XOFF, date d’exécution).
| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {MIC} de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou «XOFF»
| 4 | Code signalétique pour les instruments suspendus |
Indique si l’instrument a été suspendu pendant toute la journée en vue de la négociation sur la valeur de transfert correspondante à la date d’exécution.
En conséquence, le champ 5 doit être rempli avec une valeur de zéro.
| RM, MTF, OTF |
«TRUE» — si l’instrument a été suspendu pendant toute la séance
ou «FALSE» — si l’instrument n’a pas été suspendu pendant toute la séance
| 5 | Nombre de transactions total |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution.
Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.
Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.
Dans tous les cas, il convient d’indiquer dans ce champ une valeur supérieure ou égale à zéro.
Pour les instruments suspendus pendant toute la séance, le champ doit avoir une valeur nulle.
| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18}
| 6 | Volume total |
Le volume total exécuté à la date d’exécution.
Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement.
Les montants monétaires sont déclarés en euros.
Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.
Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.
| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}
| 7 | Intervalle de «Taille des transactions» |
Ce champ doit être rempli avec les valeurs indiquées dans les tableaux 3 et 4 de la présente annexe.
L’intervalle de taille des transactions tel que défini:
au tableau 4 de la présente annexe pour les quotas d’émission et leurs dérivés;
au tableau 3 de la présente annexe pour les autres instruments.
Pour les instruments suspendus pour toute la séance, les données relatives à ce champ et aux champs 8 et 9 ne sont pas déclarées.
| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {ALPHANUM - -140}
| 8 | Nombre total de transactions exécutées pour cet intervalle |
Nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution dont la taille se situe dans l’intervalle.
Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.
Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.
| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {INTEGER-18}
| 9 | Volume total négocié pour cet intervalle |
Volume total négocié représenté par toutes les transactions exécutées le jour de la déclaration et dont la taille se situe dans l’intervalle.
Le volume est mesuré conformément au tableau 4 de l’annexe II du présent règlement.
Les montants monétaires sont déclarés en euros.
Les transactions annulées doivent être exclues des chiffres déclarés.
Les transactions qui bénéficient d’une publication différée sont comptabilisées dans les agrégats fournis par les entités qui soumettent les déclarations sur la base de la date d’exécution.
| RM, MTF, OTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}
Tableau 3
Intervalles de volumes d’échange pour les obligations, PFS, dérivés titrisés, dérivés de taux d’intérêt, dérivés sur actions, dérivés de change, dérivés de crédit, dérivés sur matières premières, dérivés C10 et CFD
| Champ d’application | Intervalles de taille des transactions | Définition
| Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris) | ]0 – 100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 EUR
| [100,000 – 100,000] | Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 EUR
| ]100,000 – 200,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 EUR et inférieur à 200,000 EUR
| [200,000 – 300,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 EUR et inférieur à 300,000 EUR
| [300,000 – 400,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 EUR et inférieur à 400,000 EUR
| [Y– Y+100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y EUR et inférieur à Y EUR + 100,000 EUR (échelon 100,000 EUR)
| [900,000 – 1,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 EUR et inférieur à 1,000,000 EUR
| Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 EUR et inférieur à 1,500,000 EUR
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 EUR et inférieur à 2,000,000 EUR
| [Z– Z+500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z EUR et inférieur à Z EUR+500,000 EUR (échelon 500,000 EUR)
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 EUR et inférieur à 10,000,000 EUR
| Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 EUR et inférieur à 15,000,000 EUR
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 EUR et inférieur à 20,000,000 EUR
| [W– W+5,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W EUR et inférieur à W EUR+5,000,000 EUR (échelon 5,000,000 EUR)
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 EUR et inférieur à 100,000,000 EUR
| Transactions d’un montant supérieur ou égal à 100,000,000 EUR | [100,000,000 – 125,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 EUR et inférieur à 125,000,000 EUR
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 EUR et inférieur à 150,000,000 EUR
| [X– X+25,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X EUR et inférieur à X EUR+25,000,000 EUR (échelon 25,000,000 EUR)
| … | … | …
Tableau 4
Taille des intervalles de transaction pour les quotas d’émission et les dérivés sur quotas d’émission
| Champ d’application | Intervalles de taille des transactions | Définition
| Transactions d’un montant compris entre 0 et 1,000,000 (non compris) | ]0 – 100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est inférieur à 100,000 tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2e)
| [100,000 – 100,000] | Transactions dont le volume des échanges est égal à 100,000 tCO2e
| ]100,000 – 200,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur à 100,000 tCO2e et inférieur à 200,000 tCO2e
| [200,000 – 300,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 200,000 tCO2e et inférieur à 300,000 tCO2e
| [300,000 – 400,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 300,000 tCO2e et inférieur à 400,000 tCO2e
| [Y– Y+100,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Y tCO2e et inférieur à Y tCO2e +100,000 (échelon 100,000 tCO2e)
| [900,000 – 1,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 900,000 tCO2e et inférieur à 1,000,000 tCO2e
| Transactions d’un montant compris entre 1,000,000 (compris) et 10,000,000 (non compris) | [1,000,000 – 1,500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,000,000 tCO2e et inférieur à 1,500,000 tCO2e
| [1,500,000 – 2,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 1,500,000 tCO2e et inférieur à 2,000,000 tCO2e
| [Z– Z+500,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à Z tCO2e et inférieur à Z tCO2e +500,000 (échelon 500,000 tCO2e)
| [9,500,000 – 10,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 9,500,000 tCO2e et inférieur à 10,000,000 tCO2e
| Transactions d’un volume compris entre 10,000,000 (compris) et 100,000,000 (non compris) | [10,000,000 – 15,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 10,000,000 tCO2e et inférieur à 15,000,000 tCO2e
| [15,000,000 – 20,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 15,000,000 tCO2e et inférieur à 20,000,000 tCO2e
| [W– W+5,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à W tCO2e et inférieur à W tCO2e +5,000,000 (échelon 5,000,000 tCO2e)
| [95,000,000 – 100,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 95,000,000 tCO2e et inférieur à 100,000,000 tCO2e
| Transactions d’un volume supérieur ou égal à 100,000,000 | [100,000,000 – 125,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 100,000,000 tCO2e et inférieur à 125,000,000 tCO2e
| [125,000,000 – 150,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à 125,000,000 tCO2e et inférieur à 150,000,000 tCO2e
| [X– X+25,000,000[ | Transactions dont le volume des échanges est supérieur ou égal à X tCO2e et inférieur à X tCO2e +25,000,000 (échelon 25,000,000 tCO2e)
| … | … | …