Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT)
Tableau 1
Symboles
| Symbole | Type de donnée | Définition
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format AAAA-MM-JJ.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des décimales |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
Utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point);
faire précéder les valeurs négatives du signe «–» (moins);
les valeurs sont arrondies et non tronquées.
| {INTEGER-n} | Nombre entier de n chiffres au maximum | Champ numérique pouvant contenir des valeurs entières positives ou négatives.
Tableau 2
Données à fournir aux fins de la détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité, du volume d’échanges quotidien moyen (VQM) et de la valeur moyenne des transactions (VMT) (sur la base des instructions actuelles pour les déclarations)
| Numéro du champ | Intitulé du champ | Description des informations à publier | Type de lieu d’exécution ou de publication | Format à employer, tel que défini au tableau 1
| 1 | Code d’identification de l’instrument | Code utilisé pour identifier l’instrument financier. |
Marché réglementé (RM)
Système multilatéral de négociation (MTF)
Dispositif de publication agréé (APA)
Fournisseur de système consolidé de publication (CTP)
| {ISIN}
| 2 | Date d’exécution | Date d’exécution de la transaction. | RM, MTF, APA, CTP | {DATEFORMAT}
| 3 | Lieu d’exécution |
S’il est disponible, code MIC de segment (segment MIC) de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique, ou, à défaut, code MIC d’exploitation (operating MIC).
MIC XOFF si la transaction est exécutée par une entreprise d’investissement qui n’est pas un internalisateur systématique et en dehors d’une plate-forme de négociation.
| RM, MTF, APA, CTP | {MIC} — de la plate-forme de négociation ou de l’internalisateur systématique ou {MIC} — «XOFF»
| 4 | Code signalétique d’instrument suspendu |
Indique si l’instrument a été suspendu durant toute la séance sur la plate-forme de négociation concernée à la date d’exécution.
Lorsqu’un instrument est suspendu pour toute la séance, déclarer une valeur zéro dans les champs 5 à 10.
| RM, MTF, CTP |
TRUE — si l’instrument a été suspendu durant toute la séance
ou FALSE — si l’instrument n’a pas été suspendu durant toute la séance
| 5 | Nombre total de transactions | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution. | RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18}
| 6 | Volume total des transactions | Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, exprimé en EUR. | RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}
| 7 | Transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 | Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l(exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014. | RM, MTF, CTP | {INTEGER-18}
| 8 | Volume total des transactions exécutées, hors transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014 | Le volume total des transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion de toutes les transactions exemptées des obligations de transparence pré-négociation en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 600/2014. | RM, MTF, CTP | {DECIMAL-18/5}
| 9 | Nombre total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) |
Le nombre total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance).
En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
| RM, MTF, APA, CTP | {INTEGER-18}
| 10 | Volume total des transactions exécutées, hors transactions de taille élevée bénéficiant d’une autorisation de publication différée (post-séance) |
Le volume total de transactions exécutées à la date d’exécution, à l’exclusion des transactions bénéficiant en raison de leur taille élevée d’une autorisation de publication différée (post-séance).
En ce qui concerne les actions et les certificats représentatifs, seul le seuil le plus élevé pour chaque fourchette de volume d’échanges quotidien moyen (VQM) du tableau 4 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les certificats préférentiels et les autres instruments financiers similaires, seul le seuil le plus élevé du tableau 6 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
En ce qui concerne les fonds cotés (ETS), seul le seuil le plus élevé du tableau 5 de l’annexe II doit être utilisé pour identifier ces transactions.
| RM, MTF, APA, CTP | {DECIMAL-18/5}