Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
| {Y/N} | 1 caractère alphanumérique |
«vrai»— Y
«faux»— N
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN suivant la norme ISO 6166
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
Formulaire de notification STS pour les titrisations autres que des ABCP
| CODE DU CHAMP | NOM DU CHAMP | CASE À COMPLÉTER | FORMAT DU CHAMP
| STSS0 | Premier point de contact | | {ALPHANUM-1000}
| STSS1 | Code d’identification de l’instrument | | {ISIN}
| STSS2 | LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial | | {LEI}
| STSS3 | Identifiant de la notification | | {ALPHANUM-100}
| STSS4 | Identifiant unique | | {ALPHANUM-1000}
| STSS5 | Identifiant du prospectus | | {ALPHANUM-100}
| STSS6 | Référentiel des titrisations | | {ALPHANUM-1000}
| STSS7 | Nom de la titrisation | | {ALPHANUM-100}
| STSS8 | Pays d’établissement | | {COUNTRYCODE_2}
| STSS9 | Classification de la titrisation | | {LIST}
| STSS10 | Type d’expositions sous-jacentes | | {LIST}
| STSS11 | Date d’émission | | {DATEFORMAT}
| STSS12 | Date de la notification | | {DATEFORMAT}
| STSS13 | Tiers agréé | | {ALPHANUM-100}
| STSS14 | Tiers agréé (nom et pays d’établissement) | |
{ALPHANUM-1000}
{COUNTRYCODE_2}
| STSS15 | Autorité compétente qui a agréé le tiers | | {ALPHANUM-100}
| STSS16 | Statut STS | | {ALPHANUM-1000}
| STSS17 | L’initiateur (ou le prêteur initial) est un établissement de crédit | | {Y/N}
| STSS18 | Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits | | {ALPHANUM-1000}
| STSS19 | Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance | | {ALPHANUM-1000}
| STSS20 | Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite | | {ALPHANUM-10000}
| STSS21 | Sujétion à des dispositions strictes de restitution | | {ALPHANUM-10000}
| STSS22 | Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité | | {ALPHANUM-10000}
| STSS23 | Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial | | {ALPHANUM-1000}
| STSS24 | Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur | | {ALPHANUM-10000}
| STSS25 | Déclarations et garanties | | {ALPHANUM-10000}
| STSS26 | Critères pour la gestion de portefeuille active | | {ALPHANUM-10000}
| STSS27 | Homogénéité des actifs | | {ALPHANUM}
| STSS28 | Obligations relatives aux expositions sous-jacentes/pas de retitrisation | | {ALPHANUM-1000}
| STSS29 | Fiabilité des normes de souscription | | {ALPHANUM}
| STSS30 | Expertise de l’initiateur/du prêteur | | {ALPHANUM}
| STSS31 | Actifs en défaut | | {ALPHANUM}
| STSS32 | Au moins un paiement au moment du transfert | | {ALPHANUM-1000}
| STSS33 | Remboursement des détenteurs/vente d’actifs | | {ALPHANUM}
| STSS34 | Respect des exigences de rétention du risque | | {LIST}
| STSS35 | Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX) | | {ALPHANUM-10000}
| STSS36 | Dérivés achetés/vendus par la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSS37 | Dérivés utilisant les normes communes | | {ALPHANUM-10000}
| STSS38 | Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché | | {ALPHANUM-10000}
| STSS39 | Pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré | | {ALPHANUM-10000}
| STSS40 | Aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE | | {ALPHANUM-1000}
| STSS41 | Le principal perçu est transféré aux investisseurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSS42 | Il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement | | {ALPHANUM-1000}
| STSS43 | Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché | | {ALPHANUM-1000}
| STSS44 | Titrisations prévoyant un ordre de priorité des paiements non séquentiel | | {ALPHANUM-1000}
| STSS45 | Titrisation renouvelable prévoyant des événements déclenchant le remboursement anticipé en vue de l’interruption de la période de renouvellement sur la base de déclencheurs prédéfinis | | {ALPHANUM-10000}
| STSS46 | Détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSS47 | Survenance d’un événement lié à l’insolvabilité concernant l’initiateur ou l’organe de gestion | | {ALPHANUM-10000}
| STSS48 | La valeur des expositions sous-jacentes détenues par la SSPE recule sous un seuil prédéterminé | | {ALPHANUM-10000}
| STSS49 | Impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant l’interruption de la période de renouvellement) | | {ALPHANUM-10000}
| STSS50 | Informations concernant les obligations contractuelles de l’organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires | | {ALPHANUM-1000}
| STSS51 | Dispositions relatives à la continuité de gestion | | {ALPHANUM-1000}
| STSS52 | Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés | | {ALPHANUM-1000}
| STSS53 | Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des fournisseurs de liquidités et de la banque du compte | | {ALPHANUM-1000}
| STSS54 | Expertise exigée de l’organe de gestion et politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques adéquats mis en place | | {ALPHANUM}
| STSS55 | Définitions claires et cohérentes (prêts douteux) | | {ALPHANUM-1000}
| STSS56 | Priorités de paiement et événements déclencheurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSS57 | Résolution rapide des conflits entre les catégories d’investisseurs et responsabilités des mandataires | | {ALPHANUM-1000}
| STSS58 | Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte | | {ALPHANUM-1000}
| STSS59 | Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes | | {ALPHANUM-1000}
| STSS60 | Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSS61 | Performances environnementales/prêts immobiliers résidentiels ou prêts ou crédits-bails automobiles | | {ALPHANUM-10000}
| STSS62 | Initiateur et sponsor responsables du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000}