Considérants (4)
(1)(1) Afin de favoriser l’efficacité et l’harmonisation des notifications, les informations concernant les titrisations qui satisfont aux exigences relatives à la simplicité, à la transparence et à la standardisation (STS) énoncées aux articles 19 à 22 et aux articles 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 devraient être communiquées à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans un format cohérent et selon des normes uniformes.
(2)(2) La communication des informations dans un format harmonisé permet à l’AEMF de collecter les données de manière efficiente et aux investisseurs et aux autorités compétentes d’en contrôler plus facilement la cohérence et l’exhaustivité. Il convient donc de préciser le format à utiliser pour chacun des champs à compléter dans une notification STS et d’exiger que toute information communiquée à l’AEMF le soit par voie électronique.
(3)(3) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis par l’AEMF à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
(4)(4) L’AEMF a procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,
Modèles à utiliser pour les notifications STS
1. Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/1226 de la Commission sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.
2. Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c), et à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
3 bis.
Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point d), et à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.
4. Lorsque les informations à fournir conformément au présent article ne sont pas disponibles ou ne sont pas requises en raison de l’application des dispositions transitoires prévues aux articles 43 et 43 bis du règlement (UE) 2017/2402, la notification doit indiquer «Sans objet en raison de l’application des dispositions transitoires» dans le ou les champs pertinents des annexes du présent règlement.
5. Les informations visées au présent article sont soumises sous une forme électronique lisible par machine.
6. Les informations supplémentaires visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont insérées dans le champ «Case à compléter» des annexes I à IV du présent règlement.
Note : Règlement délégué (UE) 2020/1226 de la Commission du 12 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir conformément aux exigences relatives à la notification STS (voir p. 285 du présent Journal officiel).
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
| {Y/N} | 1 caractère alphanumérique |
«vrai»— Y
«faux»— N
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN suivant la norme ISO 6166
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
Formulaire de notification STS pour les titrisations autres que des ABCP
| CODE DU CHAMP | NOM DU CHAMP | CASE À COMPLÉTER | FORMAT DU CHAMP
| STSS0 | Premier point de contact | | {ALPHANUM-1000}
| STSS1 | Code d’identification de l’instrument | | {ISIN}
| STSS2 | LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial | | {LEI}
| STSS3 | Identifiant de la notification | | {ALPHANUM-100}
| STSS4 | Identifiant unique | | {ALPHANUM-1000}
| STSS5 | Identifiant du prospectus | | {ALPHANUM-100}
| STSS6 | Référentiel des titrisations | | {ALPHANUM-1000}
| STSS7 | Nom de la titrisation | | {ALPHANUM-100}
| STSS8 | Pays d’établissement | | {COUNTRYCODE_2}
| STSS9 | Classification de la titrisation | | {LIST}
| STSS10 | Type d’expositions sous-jacentes | | {LIST}
| STSS11 | Date d’émission | | {DATEFORMAT}
| STSS12 | Date de la notification | | {DATEFORMAT}
| STSS13 | Tiers agréé | | {ALPHANUM-100}
| STSS14 | Tiers agréé (nom et pays d’établissement) | |
{ALPHANUM-1000}
{COUNTRYCODE_2}
| STSS15 | Autorité compétente qui a agréé le tiers | | {ALPHANUM-100}
| STSS16 | Statut STS | | {ALPHANUM-1000}
| STSS17 | L’initiateur (ou le prêteur initial) est un établissement de crédit | | {Y/N}
| STSS18 | Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits | | {ALPHANUM-1000}
| STSS19 | Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance | | {ALPHANUM-1000}
| STSS20 | Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite | | {ALPHANUM-10000}
| STSS21 | Sujétion à des dispositions strictes de restitution | | {ALPHANUM-10000}
| STSS22 | Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité | | {ALPHANUM-10000}
| STSS23 | Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial | | {ALPHANUM-1000}
| STSS24 | Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur | | {ALPHANUM-10000}
| STSS25 | Déclarations et garanties | | {ALPHANUM-10000}
| STSS26 | Critères pour la gestion de portefeuille active | | {ALPHANUM-10000}
| STSS27 | Homogénéité des actifs | | {ALPHANUM}
| STSS28 | Obligations relatives aux expositions sous-jacentes/pas de retitrisation | | {ALPHANUM-1000}
| STSS29 | Fiabilité des normes de souscription | | {ALPHANUM}
| STSS30 | Expertise de l’initiateur/du prêteur | | {ALPHANUM}
| STSS31 | Actifs en défaut | | {ALPHANUM}
| STSS32 | Au moins un paiement au moment du transfert | | {ALPHANUM-1000}
| STSS33 | Remboursement des détenteurs/vente d’actifs | | {ALPHANUM}
| STSS34 | Respect des exigences de rétention du risque | | {LIST}
| STSS35 | Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX) | | {ALPHANUM-10000}
| STSS36 | Dérivés achetés/vendus par la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSS37 | Dérivés utilisant les normes communes | | {ALPHANUM-10000}
| STSS38 | Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché | | {ALPHANUM-10000}
| STSS39 | Pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré | | {ALPHANUM-10000}
| STSS40 | Aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE | | {ALPHANUM-1000}
| STSS41 | Le principal perçu est transféré aux investisseurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSS42 | Il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement | | {ALPHANUM-1000}
| STSS43 | Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché | | {ALPHANUM-1000}
| STSS44 | Titrisations prévoyant un ordre de priorité des paiements non séquentiel | | {ALPHANUM-1000}
| STSS45 | Titrisation renouvelable prévoyant des événements déclenchant le remboursement anticipé en vue de l’interruption de la période de renouvellement sur la base de déclencheurs prédéfinis | | {ALPHANUM-10000}
| STSS46 | Détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSS47 | Survenance d’un événement lié à l’insolvabilité concernant l’initiateur ou l’organe de gestion | | {ALPHANUM-10000}
| STSS48 | La valeur des expositions sous-jacentes détenues par la SSPE recule sous un seuil prédéterminé | | {ALPHANUM-10000}
| STSS49 | Impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant l’interruption de la période de renouvellement) | | {ALPHANUM-10000}
| STSS50 | Informations concernant les obligations contractuelles de l’organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires | | {ALPHANUM-1000}
| STSS51 | Dispositions relatives à la continuité de gestion | | {ALPHANUM-1000}
| STSS52 | Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés | | {ALPHANUM-1000}
| STSS53 | Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des fournisseurs de liquidités et de la banque du compte | | {ALPHANUM-1000}
| STSS54 | Expertise exigée de l’organe de gestion et politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques adéquats mis en place | | {ALPHANUM}
| STSS55 | Définitions claires et cohérentes (prêts douteux) | | {ALPHANUM-1000}
| STSS56 | Priorités de paiement et événements déclencheurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSS57 | Résolution rapide des conflits entre les catégories d’investisseurs et responsabilités des mandataires | | {ALPHANUM-1000}
| STSS58 | Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte | | {ALPHANUM-1000}
| STSS59 | Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes | | {ALPHANUM-1000}
| STSS60 | Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSS61 | Performances environnementales/prêts immobiliers résidentiels ou prêts ou crédits-bails automobiles | | {ALPHANUM-10000}
| STSS62 | Initiateur et sponsor responsables du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000}
ANNEXE II
Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
| {Y/N} | 1 caractère alphanumérique |
«vrai»— Y
«faux»— N
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN suivant la norme ISO 6166
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
Formulaire de notification STS pour les titrisations ABCP
| CODE DU CHAMP | NOM DU CHAMP | CASE À COMPLÉTER | FORMAT DU CHAMP
| STSAT0 | Premier point de contact | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT1 | Code d’identification de l’instrument | | {ISIN}
| STSAT2 | LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial | | {LEI}
| STSAT3 | Identifiant de la notification | | {ALPHANUM-100}
| STSAT4 | Identifiant unique | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT5 | Identifiant du prospectus | | {ALPHANUM-100}
| STSAT6 | Référentiel des titrisations | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT7 | Nom de la titrisation | | {ALPHANUM-100}
| STSAT8 | Lieu d’établissement | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT9 | Type de titrisation | | {LIST}
| STSAT10 | Type d’expositions sous-jacentes | | {LIST}
| STSAT11 | Date d’émission | | {DATEFORMAT}
| STSAT12 | Date de la notification | | {DATEFORMAT}
| STSAT13 | Tiers agréé | | {ALPHANUM-100}
| STSAT14 | Tiers agréé (nom et pays d’établissement) | |
{ALPHANUM-1000}
{COUNTRYCODE_2}
| STSAT15 | Autorité compétente qui a agréé le tiers | | {ALPHANUM-100}
| STSAT16 | Statut STS | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT17 | L’initiateur (ou le prêteur initial) est un établissement de crédit | | {Y/N}
| STSAT18 | Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT19 | Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT20 | Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT21 | Sujétion à des dispositions strictes de restitution | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT22 | Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT23 | Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT24 | Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT25 | Déclarations et garanties | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT26 | Critères pour la gestion de portefeuille active | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT27 | Pas de retitrisation | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT28 | Les expositions sous-jacentes transférées n’incluent pas d’expositions en défaut | | {ALPHANUM}
| STSAT29 | Au moins un paiement effectué au moment du transfert | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT30 | Remboursement des détenteurs/vente d’actifs | | {ALPHANUM}
| STSAT31 | Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX) | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT32 | Dérivés achetés/vendus par la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT33 | Dérivés parmi les expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT34 | Dérivés utilisant les normes communes | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT35 | Définitions claires et cohérentes relatives au traitement des prêts douteux | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT36 | Priorité de paiement et événements déclencheurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT37 | Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT38 | Homogénéité des actifs | | {ALPHANUM}
| STSAT39 | Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT40 | Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT41 | Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT42 | Pas de rétention de flux de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré | | {ALPHANUM-10000}
| STSAT43 | Pas de rétention d’un montant de trésorerie/exécution ou règlement accéléré | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT44 | Le principal perçu est transféré aux investisseurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT45 | Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT46 | Fiabilité des normes de souscription | | {ALPHANUM}
| STSAT47 | Expertise du vendeur | | {ALPHANUM}
| STSAT48 | Opération ABCP constituant une titrisation renouvelable/déclencheur lié à la qualité de crédit | | {ALPHANUM}
| STSAT49 | Tâches des participants à la titrisation | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT50 | Dispositions relatives à la continuité de gestion | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT51 | Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés et de la banque du compte | | {ALPHANUM-1000}
| STSAT52 | Solidité du sponsor | | {ALPHANUM-1000}
ANNEXE III
Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
| {Y/N} | 1 caractère alphanumérique |
«vrai»— Y
«faux»— N
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN suivant la norme ISO 6166
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
Formulaire de notification STS pour les programmes ABCP
| CODE DU CHAMP | NOM DU CHAMP | CASE À COMPLÉTER | FORMAT DU CHAMP
| STSAP0 | Premier point de contact | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP1 | Code d’identification de l’instrument | | {ISIN}
| STSAP2 | LEI du sponsor | | {LEI}
| STSAP3 | Identifiant de la notification | | {ALPHANUM-100}
| STSAP4 | Identifiant unique | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP5 | Identifiant du prospectus | | {ALPHANUM-100}
| STSAP6 | Référentiel des titrisations | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP7 | Nom du programme ABCP | | {ALPHANUM-100}
| STSAP8 | Pays d’établissement | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP9 | Classification de l’instrument | | {LIST}
| STSAP10 | Date d’émission | | {DATEFORMAT}
| STSAP11 | Date de la notification | | {DATEFORMAT}
| STSAP12 | Tiers agréé | | {ALPHANUM-100}
| STSAP13 | Tiers agréé (nom et pays d’établissement) | |
{ALPHANUM-1000}
{COUNTRYCODE_2}
| STSAP14 | Autorité compétente qui a agréé le tiers | | {ALPHANUM-100}
| STSAP15 | Statut STS | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP16 | Le sponsor est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP17 | Soutien du sponsor en tant que fournisseur de liquidités | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP18 | Démonstration faite à l’autorité compétente de l’établissement de crédit | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP19 | Respect des obligations de diligence appropriée du sponsor | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP20 | Respect des exigences en matière de rétention du risque (au niveau de l’opération/au niveau du programme) | | {LIST}
| STSAP21 | Respect, au niveau du programme ABCP, de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP22 | Utilisation des liquidités de la facilité de trésorerie si celle-ci n’est pas renouvelée | | {ALPHANUM-10000}
| STSAP23 | Conformité des opérations ABCP relevant d’un programme ABCP avec l’article 24, paragraphes 1 à 8 et 12 à 20, du règlement (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP24 | Un maximum de 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes est temporairement non conforme | | {ALPHANUM}
| STSAP25 | Durée de vie résiduelle moyenne pondérée inférieure ou égale à deux ans | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP26 | Programme ABCP entièrement soutenu (soutien d’un sponsor) | | {ALPHANUM-10000}
| STSAP27 | Pas de retitrisation ni de rehaussement de crédit créant un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme ABCP | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP28 | Pas d’option d’achat | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP29 | Les risques de taux d’intérêt et les risques de change au niveau du programme ABCP sont atténués de manière appropriée et font l’objet d’une documentation | | {ALPHANUM}
| STSAP30 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (responsabilités du mandataire à l’égard des investisseurs) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP31 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (obligations contractuelles du sponsor) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP32 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (processus et responsabilités en cas de défaillance de l’organe de gestion) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP33 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP34 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (procédures visant à garantir la couverture par des sûretés de l’engagement de financement) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP35 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (facilité de trésorerie et remboursement des titres à échéance lorsque le sponsor ne renouvelle pas l’engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP36 | Expertise de l’organe de gestion | | {ALPHANUM}
ANNEXE IV
Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {DATEFORMAT} | Format de date selon la norme ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
| {Y/N} | 1 caractère alphanumérique |
«vrai» - Y
«faux» – N
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN selon la norme ISO 6166
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
Formulaire de notification STS pour les titrisations inscrites au bilan
| NUMÉRO DU CHAMP | NOM DU CHAMP | CASE À COMPLÉTER | FORMAT DU CHAMP
| STSSY 1 | Premier point de contact | | {LEI}
| STSSY 2 | Date de la notification | | {DATEFORMAT}
| STSSY 3 | Code d’identification de l’instrument | | {ISIN}
| STSSY 4 | Identifiant d’entité juridique (LEI) | | {LEI}
| STSSY 5 | Vendeur de la protection | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 6 | Identifiant de la notification | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 7 | Identifiant unique | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 8 | Référentiel des titrisations | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 9 | Pays d’établissement | | {COUNTRYCODE_2}
| STSSY 10 | Classification des titrisations synthétiques | | {LIST}
| STSSY 11 | Titrisation synthétique avec protection de crédit non financée | | {LIST}
| STSSY 12 | Convention de protection de crédit utilisée | | {LIST}
| STSSY 13 | Classification des expositions sous-jacentes | | {LIST}
| STSSY 14 | Date d’émission | | {DATEFORMAT}
| STSSY 15 | Tiers agréé offrant des services de vérification – déclaration | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 16 | Tiers agréé offrant des services de vérification – pays d’établissement | | {COUNTRYCODE_2}
| STSSY 17 | Tiers agréé offrant des services de vérification – autorité compétente | | {ALPHANUM-100}
| STSSY 18 | Statut STS | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 19 | L’initiateur est une entité soumise à surveillance dans l’Union | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 20 | Politiques appliquées par l’initiateur aux expositions d’un tiers qu’il a achetées | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 21 | Initiation des expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 22 | Actifs inscrits au bilan de l’initiateur à la clôture d’une opération | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 23 | Catégorie de groupe | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 24 | Pas d’autre couverture de l’exposition de l’initiateur | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 25 | Convention de protection de crédit conforme à l’article 249 du règlement (UE) no 575/2013 | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 26 | Convention de protection de crédit respectant d’autres règles d’atténuation du risque de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY27 | Déclarations et garanties – Propriété légale des expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY28 | Déclarations et garanties – Conservation par l’initiateur du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY29 | Déclarations et garanties – Conformité de l’exposition aux critères d’éligibilité | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY30 | Déclarations et garanties – Obligation légale et opposable faite au débiteur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY31 | Déclarations et garanties – Critères de souscription | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY32 | Déclarations et garanties – Aucun débiteur en situation de contravention substantielle ou de manquement | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY33 | Déclarations et garanties – Pas d’information fausse dans la documentation relative à l’opération | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY34 | Déclarations et garanties – Opposabilité ou recouvrabilité des expositions sous-jacentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY35 | Critères d’éligibilité qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active des expositions sous-jacentes sur une base discrétionnaire | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY36 | Exemption de l’interdiction de gestion de portefeuille active | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY37 | Conformité à des critères d’éligibilité de toute exposition ajoutée après la date de clôture de l’opération | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 38 | Exposition sous-jacente intégralement remboursée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 39 | Exposition sous-jacente cédée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 40 | Modification non fondée sur le crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 41 | Critères d’éligibilité non remplis | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 42 | Homogénéité des actifs | | {ALPHANUM}
| STSSY 43 | Un seul type d’actifs | | {ALPHANUM}
| STSSY 44 | Obligations contractuellement contraignantes et opposables | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 45 | Paiements périodiques définis | | {ALPHANUM}
| STSSY 46 | Produit de la vente d’actifs | | {ALPHANUM}
| STSSY 47 | Pas de valeurs mobilières | | {ALPHANUM}
| STSSY 48 | Pas de retitrisation | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 49 | Communication des normes de souscription aux investisseurs potentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 50 | Plein droit de recours à l’encontre des débiteurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 51 | Normes de souscription – Pas de tiers associé aux décisions | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 52 | Normes de souscription – Prêts immobiliers résidentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 53 | Normes de souscription – Évaluation de l’emprunteur | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 54 | Expertise de l’initiateur ou du prêteur initial | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 55 | Pas d’expositions en défaut | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 56 | Pas d’antécédents négatifs en matière de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 57 | Le risque de paiement n’est pas plus élevé que pour les expositions non titrisées | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 58 | Au moins un paiement effectué au moment de l’inclusion des actifs sous-jacents | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 59 | Respect de l’exigence de rétention du risque | | {ALPHANUM}
| STSSY 60 | Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX) | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 61 | Sûreté de protection de crédit et paiement de protection de crédit libellés dans la même monnaie | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 62 | Passifs de la SSPE égaux ou inférieurs aux revenus de la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 63 | Pas d’utilisation de dérivés sauf pour couvrir des risques de taux d’intérêt ou de change | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 64 | Utilisation de dérivés basés sur des normes communes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 65 | Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché, sans formules ou dérivés complexes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 66 | Fait entraînant l’exécution sans préjudice de mesures d’exécution prises par l’investisseur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 67 | Exécution de la convention de protection de crédit – Aucun montant d’espèces retenu dans la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 68 | Pertes imputées par ordre de priorité | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 69 | Remboursement séquentiel | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 70 | Ordre de priorité des paiements non séquentiel | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 71 | Déclencheurs liés aux performances | | {ALPHANUM}
| STSSY 72 | Déclencheurs liés aux performances | | {ALPHANUM}
| STSSY 73 | Déclencheurs liés aux performances | | {ALPHANUM}
| STSSY 74 | Montant de sûreté égal au montant du remboursement des tranches | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 75 | Événement de crédit survenu et montant de protection de crédit disponible à toute date de paiement. | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 76 | Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Qualité du crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 77 | Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Pertes | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 78 | Événements déclenchant le remboursement anticipé ou la fin de la période de renouvellement – Nouvelles expositions | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 79 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Organe de gestion | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 80 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles Mandataire | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 81 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Agent de vérification tiers | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 82 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Défaillance ou insolvabilité | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 83 | Obligations, tâches et responsabilités contractuelles – Procédures de gestion | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 84 | Normes de gestion | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 85 | Expertise exigée de l’organe de gestion | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 86 | Politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques bien documentés et adéquats en place | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 87 | Procédures de gestion au moins aussi strictes que celles appliquées à des expositions similaires non titrisées | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 88 | Registre de référence en place | | {ALPHANUM}
| STSSY 89 | Registre de référence — Contenu | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 90 | Résolution rapide des conflits entre différentes catégories d’investisseurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 91 | SSPE — Droits de vote clairement définis | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 92 | Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 93 | Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 94 | Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 95 | Publication des performances environnementales des expositions sous-jacentes constituées de prêts immobiliers résidentiels ou de prêts ou crédits-bails automobiles | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 96 | Dérogation à l’exigence de publication des performances environnementales des expositions sous-jacentes constituées de prêts immobiliers résidentiels ou de prêts ou crédits-bails automobiles | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY97 | Initiateur responsable du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 98 | Informations requises par l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402 à la disposition des investisseurs potentiels | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 99 | Informations requises par l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) 2017/2402 à la disposition des investisseurs potentiels au moins en tant que projet ou dans leur forme initiale | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 100 | Événements de crédit et recours à des garanties | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 101 | Événements de crédit et recours à des dérivés de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 102 | Convention de protection de crédit documentée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 103 | Les mesures de renégociation ne font pas obstacle au déclenchement d’événements de crédit éligibles | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 104 | Paiement de protection de crédit sur la base de la perte effectivement réalisée et politiques et procédures standard de recouvrement | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 105 | Paiement de protection de crédit payable dans un délai déterminé | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 106 | Paiement de protection de crédit intermédiaire au plus tard six mois après un événement de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 107 | Paiement de protection de crédit intermédiaire excédant les pertes anticipées applicables | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 108 | Termes de la convention de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 109 | Méthode de calcul des paiements de protection de crédit intermédiaire et final | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 110 | Paiement de protection de crédit proportionnel à la part de l’encours nominal | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 111 | Caractère opposable du paiement de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 112 | Le montant à payer par les investisseurs au titre de la convention de protection de crédit est indiqué dans la convention de protection de crédit. | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 113 | Calcul des montants en toutes circonstances | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 114 | Circonstances de paiements par les investisseurs énoncées dans la convention de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 115 | Contrôle par l’agent de vérification tiers des circonstances déclenchant des paiements des investisseurs | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 116 | Paiement de protection de crédit calculé au niveau de l’exposition sous-jacente individuelle | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 117 | Mention de la période de prolongation maximale qui s’applique à la restructuration de dette | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 118 | Période de prolongation inférieure à deux ans | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 119 | Paiement de protection de crédit final sur la base de l’estimation finale des pertes de l’initiateur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 120 | Résiliation de la convention de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 121 | Primes de protection de crédit en fonction du montant nominal de l’encours | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 122 | Convention de protection de crédit ne prévoyant pas de mécanismes permettant d’éviter ou de réduire l’imputation effective des pertes aux investisseurs | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 123 | Dérogation pour les paiements de prime anticipés | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 124 | Description de la prime de protection de crédit dans les documents relatifs à l’opération | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 125 | Opposabilité des droits de l’investisseur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 126 | Désignation d’un agent de vérification tiers avant la date de clôture de l’opération. | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 127 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Avis d’événement de crédit spécifié dans les termes de la convention de protection de crédit | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 128 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Exposition sous-jacente figurant dans le portefeuille de référence | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 129 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Critères d’éligibilité remplis au moment de l’inclusion dans le portefeuille de référence | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 130 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Respect des conditions de reconstitution | | {{ALPHANUM-1000}
| STSSY 131 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Pertes correspondant au compte de résultat de l’initiateur | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 132 | Contrôle par l’agent de vérification tiers – Pertes correctement imputées aux investisseurs | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 133 | Agent de vérification tiers indépendant de l’initiateur, des investisseurs et (le cas échéant) de la SSPE | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 134 | Désignation de l’agent de vérification tiers avant la date de clôture | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 135 | Contrôle par l’agent de vérification tiers sur la base d’un échantillon | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 136 | Possibilité pour les investisseurs de demander à l’agent de vérification tiers de contrôler une exposition sous-jacente déterminée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 137 | Possibilité pour l’agent de vérification tiers d’obtenir toutes les informations pertinentes | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 138 | Événements permettant de mettre fin à l’opération | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 139 | Documents relatifs à l’opération – Options | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 140 | Documents relatifs à l’opération – Option de dénouement qui n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation de pertes sur des positions de rehaussement de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 141 | Option de dénouement | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 142 | Protection de crédit financée – Remboursement des sûretés aux investisseurs par ordre de priorité des tranches | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 143 | Possibilité pour les investisseurs de mettre fin à l’opération en cas de défaut de paiement de la prime de protection de crédit | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 144 | Indication, dans les documents relatifs à l’opération, du montant de marge excédentaire synthétique disponible pour les investisseurs, exprimé sous la forme d’un pourcentage fixe de l’encours total du portefeuille | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 145 | Restitution à l’initiateur des marges excédentaires synthétiques non utilisées | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 146 | Initiateurs utilisant l’approche fondée sur les notations internes – Montant total engagé par an n’excédant pas les montants résultant du calcul réglementaire des pertes anticipées sur une année | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 147 | Initiateurs n’utilisant pas l’approche fondée sur les notations internes – Définition claire, dans les documents relatifs à l’opération, de la méthode de calcul des pertes anticipées sur une année sur le portefeuille sous-jacent | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 148 | Indication, dans les documents relatifs à l’opération, des conditions relatives à la marge excédentaire synthétique | | {ALPHANUM-10000}
| STSS 149 | Convention de protection de crédit utilisée | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 150 | Opposabilité, assurée par des contrats de sûreté appropriés, du droit de l’initiateur d’utiliser la sûreté pour se conformer aux obligations des investisseurs en matière de paiement de la protection | | {ALPHANUM}
| STSSY 151 | Droit des investisseurs de recevoir toute sûreté non utilisée lorsque la titrisation est dénouée ou à mesure que les tranches sont remboursées | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 152 | Sûretés investies dans des titres – Indication, dans les documents relatifs à l’opération, des critères d’éligibilité et des modalités de conservation | | {ALPHANUM}
| STSSY 153 | Investisseurs exposés au risque de crédit de l’initiateur | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 154 | Avis juridique confirmant le caractère opposable de la protection de crédit sur tous les territoires concernés | | {ALPHANUM-1000}
| STSSY 155 | Sûretés de grande qualité – Titres de créance recevant une pondération de risque de 0 % | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 156 | Sûretés de grande qualité – Liquidités détenues auprès d’un établissement de crédit tiers bénéficiant d’une qualité de crédit d’échelon 3 ou plus | | {ALPHANUM-10000}
| STSSY 157 | Dérogation – Sûreté sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur | | {ALPHANUM}
| STSSY 158 | Sûreté sous forme de liquidités en dépôt auprès de l’initiateur – Autorisation de l’autorité compétente | | {ALPHANUM}
| STSSY 159 | Transfert de sûretés lorsque l’établissement de crédit tiers ou l’initiateur ne remplit plus les conditions pour se voir attribuer l’échelon minimal de qualité de crédit | | {ALPHANUM}
| STSSY 160 | Respect des exigences en matière de sûretés dans le cas d’investissements dans des titres liés à un crédit émis par l’initiateur | | {ALPHANUM-1000}