Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu’à n caractères alphanumériques | Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 | Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
| {Y/N} | 1 caractère alphanumérique |
«vrai»— Y
«faux»— N
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN suivant la norme ISO 6166
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
Formulaire de notification STS pour les programmes ABCP
| CODE DU CHAMP | NOM DU CHAMP | CASE À COMPLÉTER | FORMAT DU CHAMP
| STSAP0 | Premier point de contact | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP1 | Code d’identification de l’instrument | | {ISIN}
| STSAP2 | LEI du sponsor | | {LEI}
| STSAP3 | Identifiant de la notification | | {ALPHANUM-100}
| STSAP4 | Identifiant unique | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP5 | Identifiant du prospectus | | {ALPHANUM-100}
| STSAP6 | Référentiel des titrisations | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP7 | Nom du programme ABCP | | {ALPHANUM-100}
| STSAP8 | Pays d’établissement | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP9 | Classification de l’instrument | | {LIST}
| STSAP10 | Date d’émission | | {DATEFORMAT}
| STSAP11 | Date de la notification | | {DATEFORMAT}
| STSAP12 | Tiers agréé | | {ALPHANUM-100}
| STSAP13 | Tiers agréé (nom et pays d’établissement) | |
{ALPHANUM-1000}
{COUNTRYCODE_2}
| STSAP14 | Autorité compétente qui a agréé le tiers | | {ALPHANUM-100}
| STSAP15 | Statut STS | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP16 | Le sponsor est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP17 | Soutien du sponsor en tant que fournisseur de liquidités | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP18 | Démonstration faite à l’autorité compétente de l’établissement de crédit | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP19 | Respect des obligations de diligence appropriée du sponsor | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP20 | Respect des exigences en matière de rétention du risque (au niveau de l’opération/au niveau du programme) | | {LIST}
| STSAP21 | Respect, au niveau du programme ABCP, de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP22 | Utilisation des liquidités de la facilité de trésorerie si celle-ci n’est pas renouvelée | | {ALPHANUM-10000}
| STSAP23 | Conformité des opérations ABCP relevant d’un programme ABCP avec l’article 24, paragraphes 1 à 8 et 12 à 20, du règlement (UE) 2017/2402 | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP24 | Un maximum de 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes est temporairement non conforme | | {ALPHANUM}
| STSAP25 | Durée de vie résiduelle moyenne pondérée inférieure ou égale à deux ans | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP26 | Programme ABCP entièrement soutenu (soutien d’un sponsor) | | {ALPHANUM-10000}
| STSAP27 | Pas de retitrisation ni de rehaussement de crédit créant un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme ABCP | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP28 | Pas d’option d’achat | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP29 | Les risques de taux d’intérêt et les risques de change au niveau du programme ABCP sont atténués de manière appropriée et font l’objet d’une documentation | | {ALPHANUM}
| STSAP30 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (responsabilités du mandataire à l’égard des investisseurs) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP31 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (obligations contractuelles du sponsor) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP32 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (processus et responsabilités en cas de défaillance de l’organe de gestion) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP33 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP34 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (procédures visant à garantir la couverture par des sûretés de l’engagement de financement) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP35 | Exigences de documentation relative au programme ABCP (facilité de trésorerie et remboursement des titres à échéance lorsque le sponsor ne renouvelle pas l’engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration) | | {ALPHANUM-1000}
| STSAP36 | Expertise de l’organe de gestion | | {ALPHANUM}