| MODÈLES COREP
| Numéro de modèle | Code de modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé
| | | Seuils |
| 90 | C 90.00 | SEUILS POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET LE RISQUE DE MARCHÉ | TBT
| | | Approche standard alternative pour risque de marché |
| 91 | C 91.00 | EXIGENCES DE FONDS PROPRES | MKR ASA SUM
C 90.00 Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché (TBT)
|
| | | | Volume des activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché | Total de l'actif
| | Ventilation par portefeuille réglementaire | en % du total de l’actif
| | | Portefeuille de négociation | Portefeuille hors négociation
| | | dont: Volume des opérations du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR | Positions exposées au risque de change | Positions exposées au risque sur matières premières
| | | Total | en % du total de l’actif
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080
| 0010 | Mois 3 | | | | | | | |
| 0020 | Mois 2 | | | | | | | |
| 0030 | Mois 1 | | | | | | | |
C 91.00 Exigences de Fonds Propres (MKR ASA SUM)
| | Positions soumises à la méthode des sensibilités
| Sensibilités delta non pondérées | Exigences de fonds propres selon les différents scénarios
| Scénario à corrélations faibles | Scénario à corrélations moyennes | Scénario à corrélations fortes
| Positives | Négatives | Sensibilités nettes par catégorie de risque | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total | Risque delta | Risque vega | Risque de courbure | Total
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150
| 0010 | Total (Approche standard alternative) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | Méthode des sensibilités | Risque de taux d’intérêt global (RTG) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0050 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0060 | Risque sur actions (EQU) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0070 | Risque sur matières premières (COM) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0080 | Risque de change (FX) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 | Risque de défaut | Expositions hors titrisation | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 | Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0110 | Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0120 | Risque résiduel | Sous-jacents exotiques | | | | | | | | | | | | | | |
| 0130 | Autres risques résiduels | | | | | | | | | | | | | | |
| | Positions exposées au risque de défaut | Positions exposées au risque résiduel | Exigences de fonds propres | Montant total d'exposition au risque
| Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut) | Valeur notionnelle brute
| Longues | Courtes
| 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200
| 0010 | Total (Approche standard alternative) | | | | |
| 0020 | Méthode des sensibilités | Risque de taux d’intérêt global (RTG) | | | | |
| 0030 | Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) | | | | |
| 0040 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |
| 0050 | Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |
| 0060 | Risque sur actions (EQU) | | | | |
| 0070 | Risque sur matières premières (COM) | | | | |
| 0080 | Risque de change (FX) | | | | |
| 0090 | Risque de défaut | Expositions hors titrisation | | | | |
| 0100 | Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |
| 0110 | Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) | | | | |
| 0120 | Risque résiduel | Sous-jacents exotiques | | | | |
| 0130 | Autres risques résiduels | | | | |