| MODÈLES POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle /groupe de modèles | Nom abrégé
| | | FONDS PROPRES: niveau, composition, exigences et calcul |
| 1 | I 01.00 | Fonds propres | I1
| 2,1 | I 02.01 | Exigences de fonds propres | I2.1
| 2,2 | I 02.02 | Ratios de fonds propres | I2.2
| 3 | I 03.00 | Calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes | I3
| 4 | I 04.00 | Calcul de l’exigence totale basée sur les facteurs K | I4
| | | PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES |
| 5 | I 05.00 | Niveau d’activité — Révision des seuils | I5
| | | EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES |
| 6,1 | I 06.01 | Actifs sous gestion - Détails supplémentaires sur les AUM | I6.1
| 6,2 | I 06.02 | Valeur moyenne des montants mensuels totaux d’AUM | I6.2
| 6,3 | I 06.03 | Fonds de clients détenus - Détails supplémentaires sur les CMH | I6.3
| 6,4 | I 06.04 | Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de CMH | I6.4
| 6,5 | I 06.05 | Actifs conservés et administrés - Détails supplémentaires sur les ASA | I6.5
| 6,6 | I 06.06 | Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ASA | I6.6
| 6,7 | I 06.07 | Ordres de clients traités - Détails supplémentaires sur les COH | I6.7
| 6,8 | I 06.08 | Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de COH | I6.8
| 6,9 | I 06.09 | Exigence relative au risque de positions nette - Détails supplémentaires sur K-NPR | I6.9
| 6,1 | I 06.10 | Marge de compensation fournie - Détails supplémentaires sur la CMG | I6.10
| 6,11 | I 06.11 | Défaut de contrepartie - Détails supplémentaires sur les TCD | I6.11
| 6,12 | I 06.12 | Flux d’échanges quotidiens - Détails supplémentaires sur les DTF | I6.12
| 6,13 | I 06.13 | Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de DTF | I6.13
| | | RISQUE DE CONCENTRATION |
| 7 | I 07.00 | K-CON – détails supplémentaires | I7
| 8,1 | I 08.01 | Niveau de risque de concentration - Fonds de clients détenus | I8.1
| 8,2 | I 08.02 | Niveau de risque de concentration - Actifs conservés et administrés | I8.2
| 8,3 | I 08.03 | Niveau de risque de concentration – Total des dépôts de trésorerie | I8.3
| 8,4 | I 08.04 | Niveau de risque de concentration - Total des bénéfices | I8.4
| 8,5 | I 08.05 | Expositions du portefeuille de négociation | I8.5
| 8,6 | I 08.06 | Éléments hors portefeuille de négociation et éléments hors bilan | I8.6
| | | EXIGENCES DE LIQUIDITÉ |
| 9 | I 09.00 | Exigences de liquidité | I9
I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I1)
| Lignes | Élément | Montant
| 0010
| 0010 | FONDS PROPRES |
| 0020 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
| 0030 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
| 0040 | Instruments de capital entièrement libérés |
| 0050 | Prime d'émission |
| 0060 | Résultats non distribués |
| 0070 | Résultats non distribués des exercices précédents |
| 0080 | Bénéfice éligible |
| 0090 | Autres éléments du résultat global accumulés |
| 0100 | Autres réserves |
| 0110 | Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |
| 0120 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
| 0130 | Autres fonds |
| 0140 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
| 0150 | (-) Propres instruments CET1 |
| 0160 | (-) Détentions directes d'instruments CET1 |
| 0170 | (-) Détentions indirectes d'instruments CET1 |
| 0180 | (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1 |
| 0190 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
| 0200 | (-) Goodwill |
| 0210 | (-) Autres immobilisations incorporelles |
| 0220 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
| 0230 | (–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
| 0240 | (–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
| 0250 | (-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |
| 0260 | (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |
| 0270 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
| 0280 | (–) Autres déductions |
| 0290 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
| 0300 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
| 0310 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
| 0320 | Prime d'émission |
| 0330 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
| 0340 | (-) Propres instruments AT1 |
| 0350 | (-) Détentions directes d'instruments AT1 |
| 0360 | (-) Détentions indirectes d'instruments AT1 |
| 0370 | (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1 |
| 0380 | (-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |
| 0390 | (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |
| 0400 | (–) Autres déductions |
| 0410 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
| 0420 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
| 0430 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
| 0440 | Prime d'émission |
| 0450 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
| 0460 | (-) Propres instruments T2 |
| 0470 | (-) Détentions directes d'instruments T2 |
| 0480 | (-) Détentions indirectes d'instruments T2 |
| 0490 | (-) Détentions synthétiques d'instruments T2 |
| 0500 | (-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important |
| 0510 | (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important |
| 0520 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
I 02.01 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I2.1)
| Lignes | Élément | Montant
| 0010
| 0010 | Exigence de fonds propres |
| 0020 | Exigence de capital minimum permanent |
| 0030 | Exigence basée sur les frais généraux fixes |
| 0040 | Exigence totale basée sur les facteurs K |
| | Exigences transitoires de fonds propres |
| 0050 | Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du CRR |
| 0060 | Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes |
| 0070 | Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial |
| 0080 | Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément |
| 0090 | Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services |
| 0100 | Exigence transitoire d’au moins 250 000 EUR |
| | Postes pour mémoire |
| 0110 | Exigence de fonds propres supplémentaires |
| 0120 | Recommandation de constitution de fonds propres supplémentaires |
| 0130 | Exigences totales de fonds propres |
I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (IF2.2)
| Lignes | Élément | Montant
| 0010
| 0010 | Ratio CET 1 |
| 0020 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1 |
| 0030 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 |
| 0040 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1 |
| 0050 | Ratio de fonds propres |
| 0060 | Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total |
I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I3)
| | | Montant
| Lignes | Élément | 0010
| 0010 | Exigence basée sur les frais généraux fixes |
| 0020 | Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |
| 0030 | Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |
| 0040 | Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement |
| 0050 | (-) Total des déductions |
| 0060 | (-) Primes et autres rémunérations du personnel |
| 0070 | (-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat |
| 0080 | (-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables |
| 0090 | (-) Commissions à verser partagées |
| 0100 | (-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients |
| 0110 | (-) Rémunérations versées à des agents liés |
| 0120 | (-) Intérêts versés à des clients sur leurs fonds à la discrétion de l’entreprise |
| 0130 | (-) Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires |
| 0140 | (-) Charges fiscales |
| 0150 | (-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers |
| 0160 | (-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes |
| 0170 | (-) Dépenses relatives à des matières premières |
| 0180 | (–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux |
| 0190 | (–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres |
| 0200 | Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours |
| 0210 | Variation des frais généraux fixes (%) |
I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I4)
| | | Montant du facteur | Exigence basée sur les facteurs K
| Lignes | Élément | 0010 | 0020
| 0010 | EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K | |
| 0020 | Risques pour les clients (RtC) | |
| 0030 | Actifs sous gestion | |
| 0040 | Fonds de clients détenus - Ségrégués | |
| 0050 | Fonds de clients détenus - Non ségrégués | |
| 0060 | Actifs conservés et administrés | |
| 0070 | Ordres de clients traités – Opérations au comptant | |
| 0080 | Ordres de clients traités - Opérations sur instruments dérivés | |
| 0090 | Risques pour le marché (RtM) | |
| 0100 | Exigence relative au risque de positions, nette (K-NPR) | |
| 0110 | Marge de compensation fournie (CMG) | |
| 0120 | Risques pour l’entreprise (RtF) | |
| 0130 | Défaut de contrepartie | |
| 0140 | Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant | |
| 0150 | Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés | |
| 0160 | Exigence basée sur le risque de concentration | |
I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I5)
| | | Montant
| Lignes | Élément | 0010
| 0010 | Actifs sous gestion (sur base cumulée) |
| 0020 | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant |
| 0030 | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés |
| 0040 | Actifs conservés et administrés |
| 0050 | Fonds de clients détenus |
| 0060 | Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur instruments dérivés |
| 0070 | Risque de position nette (NPR) |
| 0080 | Marge de compensation fournie (CMG) |
| 0090 | Défaut de contrepartie |
| 0100 | Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée) |
| 0110 | Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée |
| 0120 | Total des recettes brutes annuelles |
| 0130 | (–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles |
| 0140 | Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres |
| 0150 | Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres |
| 0160 | Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre |
| 0170 | Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles |
| 0180 | Dont: recettes provenant de conseils en investissement |
| 0190 | Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme |
| 0200 | Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme |
| 0210 | Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF |
| 0220 | Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF |
| 0230 | Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers |
| 0240 | Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs |
| 0250 | Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises. |
| 0260 | Dont: recettes provenant de services de change |
| 0270 | Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière |
| 0280 | Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme |
| 0290 | Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés |
I 06.00 Facteur K - Détails supplémentaires (I 06)
I 06.01 Actifs sous gestion - Détails supplémentaires sur les AUM
| | | Montant du facteur
| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2
| | | 0010 | 0020 | 0030
| 0010 | Total des AUM (montants moyens) | | |
| 0020 | Dont: AUM – Gestion discrétionnaire de portefeuilles | | |
| 0030 | Dont: AUM dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité | | |
| 0040 | AUM – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires | | |
I 06.02 Total mensuel des actifs sous gestion
| | | Valeurs de fin de mois
| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7 | Mois t-8 | Mois t-9 | Mois t-10 | Mois t-11 | Mois t-12 | Mois t-13 | Mois t-14 | Mois t-15 | Mois t-16
| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140
| 0010 | Total mensuel des actifs sous gestion | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 | Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Gestion discrétionnaire de portefeuille | | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | dont: actifs dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité | | | | | | | | | | | | | |
| 0040 | Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires | | | | | | | | | | | | | |
I 06.03 Fonds de clients détenus - Détails supplémentaires sur les CMH
| | | Montant du facteur
| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2
| | | 0010 | 0020 | 0030
| 0010 | CMH – Ségrégués (montants moyens) | | |
| 0020 | CMH – Non ségrégués (montants moyens) | | |
I 06.04 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus
| | | Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus
| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7 | Mois t-8 | Mois t-9 | Mois t-10
| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080
| 0010 | Montants quotidiens totaux des fonds de clients détenus - Ségrégués | | | | | | | |
| 0020 | Montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus - Non ségrégués | | | | | | | |
I 06.05 Actifs conservés et administrés - Détails supplémentaires sur les ASA
| | | Montant du facteur
| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2
| | | 0010 | 0020 | 0030
| 0010 | Total des ASA (moyennes) | | |
| 0020 | Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2) | | |
| 0030 | Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3) | | |
| 0040 | Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière | | |
| 0050 | Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement | | |
I 06.06 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’actifs conservés et administrés
| | | Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ASA
| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7 | Mois t-8 | Mois t-9 | Mois t-10
| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080
| 0010 | Actifs conservés et administrés | | | | | | | |
| 0020 | Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2) | | | | | | | |
| 0030 | Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3) | | | | | | | |
| 0040 | Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière | | | | | | | |
| 0050 | Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement | | | | | | | |
I 06.07 Ordres de clients traités - Détails supplémentaires sur les COH
| | | Montant du facteur
| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2
| | | 0010 | 0020 | 0030
| 0010 | COH – Opérations au comptant (montants moyens) | | |
| 0020 | Dont: Exécution d’ordres de clients | | |
| 0030 | Dont: Réception et transmission d’ordres de clients | | |
| 0040 | COH – Instruments dérivés (montants moyens) | | |
| 0050 | Dont: Exécution d’ordres de clients | | |
| 0060 | Dont: Réception et transmission d’ordres de clients | | |
I 06.08 Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités
| | | Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités
| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7
| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050
| 0010 | Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Valeur au comptant | | | | |
| 0020 | Dont: Exécution d’ordres de clients | | | | |
| 0030 | Dont: Réception et transmission d’ordres de clients | | | | |
| 0040 | Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Instruments dérivés | | | | |
| 0050 | Dont: Exécution d’ordres de clients | | | | |
| 0060 | Dont: Réception et transmission d’ordres de clients | | | | |
I 06.09 Exigence relative au risque de position nette - Détails supplémentaires sur K-NPR
| | | Exigence basée sur les facteurs K / montant
| | 0010
| 0010 | Approche standard globale |
| 0020 | risque de position |
| 0030 | Instruments de capitaux propres |
| 0040 | Titres de créance |
| 0050 | Dont: titrisations |
| 0055 | Approche spécifique du risque de position sur OPC |
| 0060 | Risque de change |
| 0070 | Risque sur matières premières |
| 0080 | Méthode fondée sur les modèles internes |
I 06.10 Marge de compensation fournie - Détails supplémentaires sur la CMG
| Membre compensateur | Contribution à la marge totale requise quotidiennement le jour du
| Nom | Code | Type de code | montant le plus élevé de marge totale | deuxième montant le plus élevé de marge totale | troisième montant le plus élevé de marge totale
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060
| | | | | |
I 06.11 Défaut de contrepartie - Détails supplémentaires sur les TCD
| | | Exigence basée sur les facteurs K | Valeur exposée au risque | Coût de remplacement (RC) | Exposition future potentielle (PFE) | Sûretés (C)
| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050
| | Ventilation par méthode de détermination de la valeur exposée au risque
| 0010 | Application du règlement: K-TCD | | | | |
| 0020 | Approches alternatives: Valeur exposée au risque déterminée conformément au CRR | | | | |
| 0030 | SA-CCR | | | | |
| 0040 | SA-CCR simplifiée: | | | | |
| 0050 | Méthode de l'exposition initiale | | | | |
| 0060 | Approches alternatives: Application intégrale du cadre CRR | | | | |
| 0070 | Postes pour mémoire: Composante CVA | | | | |
| 0080 | dont: calculée conformément au cadre CRR | | | | |
| | Ventilation par type de contrepartie
| 0090 | Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public | | | | |
| 0100 | Établissements de crédit et entreprises d’investissement | | | | |
| 0110 | Autres contreparties | | | | |
I 06.12 Flux d’échanges quotidiens - Détails supplémentaires sur les DTF
| | | Montant du facteur
| | | Mois t | Mois t-1 | Mois t-2
| | | 0010 | 0020 | 0030
| 0010 | Total des DTF – opérations au comptant (montants moyens) | | |
| 0020 | Total des DTF – opérations sur instruments dérivés (montants moyens) | | |
I 06.13 Valeur moyenne des flux d’échanges quotidiens
| | | Moyennes mensuelles des montants totaux de flux d’échanges quotidiens
| | | Mois t-3 | Mois t-4 | Mois t-5 | Mois t-6 | Mois t-7 | Mois t-8 | Mois t-9 | Mois t-10
| | | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080
| 0010 | Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant | | | | | | | |
| 0020 | Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés | | | | | | | |
I 07.00 – K-CON – Détails supplémentaires (I7)
| Identifiant de la contrepartie | Expositions du portefeuille de négociation dépassant les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033
| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Type de contrepartie | Valeur exposée au risque (EV) | Valeur exposée au risque (en % des fonds propres) | Exigence de fonds propres pour l’exposition totale (OFR) | Dépassement de la valeur exposée au risque (EVE) | Durée du dépassement (en jours) | Exigence de fonds propres K-CON pour le dépassement (OFRE)
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110
| | | | | | | | | | |
I 08.00 — RISQUE DE CONCENTRATION - Article 54 du règlement (I8)
I 08.01 Niveau de risque de concentration - Fonds de clients détenus
| Établissements | Total des CMH à la date de déclaration |
| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Pourcentage des fonds de clients détenus dans cet établissement
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060
| | | | | |
I 08.02 Niveau de risque de concentration - Actifs conservés et administrés
| Établissements | Total des ASA à la date de déclaration |
| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Pourcentage de titres de clients déposés auprès de cet établissement
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060
| | | | | |
I 08.03 Niveau de risque de concentration – Total des dépôts de trésorerie
| Établissement | Dépôts de trésorerie de l’entreprise - 5 expositions les plus importantes
| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Montant des dépôts de trésorerie de l’entreprise constitués auprès de l’établissement | Pourcentage de trésorerie de l’entreprise déposé auprès de l’établissement
|
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060
| | | | | |
I 08.04 Niveau de risque de concentration - Total des bénéfices
| Client | Bénéfices - 5 expositions les plus importantes
| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Total des bénéfices liés à ce client | Intérêts et dividendes | Commissions et autres produits
| Montant généré par des positions du portefeuille de négociation | Montant généré par des positions portefeuille hors négociation | dont: montant généré par des éléments de hors bilan | Pourcentage d’intérêts et dividendes provenant de ce client | Montant | Pourcentage de commissions et autres produits provenant de ce client
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110
| | | | | | | | | | |
I 08.05 Expositions du portefeuille de négociation
| Contrepartie | 5 expositions les plus importantes du portefeuille de négociation
| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Exposition sur cette contrepartie en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (positions du portefeuille de négociation uniquement)
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050
| | | | |
I 08.06 Éléments du portefeuille hors négociation et éléments de hors bilan
| Contrepartie | 5 expositions totales les plus importantes (portefeuille hors négociation et éléments de hors bilan)
| Code | Type de code | Nom | Groupe/Individuel | Exposition en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (actifs hors bilan et éléments du portefeuille hors négociation)
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050
| | | | |
I 09.00 — EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I9)
| | | Montant
| Lignes | Élément | 0010
| 0010 | Exigence de liquidité |
| 0020 | Garanties fournies aux clients |
| 0030 | Total des actifs liquides |
| 0040 | Dépôts à court terme non grevés |
| 0050 | Total des créances éligibles à percevoir dans les 30 jours |
| 0060 | Actifs de niveau 1 |
| 0070 | Pièces et billets de banque |
| 0080 | Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables |
| 0090 | Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales |
| 0100 | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales |
| 0110 | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales |
| 0120 | Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public |
| 0130 | Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables |
| 0140 | Actifs émis par des établissements de crédit (bénéficiant de la protection d’une administration d’un État membre, ou ayant le statut de banque de développement) |
| 0150 | Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales |
| 0160 | Obligations garanties de qualité extrêmement élevée |
| 0170 | Actifs de niveau 2A |
| 0180 | Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %) |
| 0190 | Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %) |
| 0200 | Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit) |
| 0210 | Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit) |
| 0220 | Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit) |
| 0230 | Actifs de niveau 2B |
| 0240 | Titres adossés à des actifs |
| 0250 | Titres de dette d’entreprises |
| 0260 | Actions (indice boursier important) |
| 0270 | Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales |
| 0280 | Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %) |
| 0290 | Parts/actions d’OPC éligibles |
| 0300 | Total des autres instruments financiers éligibles |