| MODÈLES D’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle /groupe de modèles | Nom abrégé
| | | FONDS PROPRES: niveau, composition, exigences et calcul |
| 1 | I 01.01 | Fonds propres | I1.1
| 2,3 | I 02.03 | Exigences de fonds propres | I2.3
| 2,4 | I 02.04 | Ratios de fonds propres | I2.4
| 3,1 | I 03.01 | Calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes | I3.1
| | | PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES |
| 5 | I 05.00 | Niveau d’activité — Révision des seuils | I5.0
| | | EXIGENCES DE LIQUIDITÉ |
| 9,1 | I 09.01 | Exigences de liquidité | I9.1
I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1.1)
| Lignes | Élément | Montant
| 0010
| 0010 | FONDS PROPRES |
| 0020 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
| 0030 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
| 0040 | Instruments de capital entièrement libérés |
| 0050 | Prime d'émission |
| 0060 | Résultats non distribués |
| 0070 | Résultats non distribués des exercices précédents |
| 0080 | Bénéfice éligible |
| 0090 | Autres éléments du résultat global accumulés |
| 0100 | Autres réserves |
| 0110 | Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1 |
| 0120 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
| 0130 | Autres fonds |
| 0140 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
| 0190 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
| 0200 | (–) Goodwill |
| 0210 | (-) Autres immobilisations incorporelles |
| 0220 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
| 0230 | (–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
| 0240 | (–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
| 0285 | (–) Autres déductions |
| 0290 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
| 0300 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
| 0310 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
| 0320 | Prime d'émission |
| 0330 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
| 0410 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
| 0420 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
| 0430 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
| 0440 | Prime d'émission |
| 0450 | (–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
| 0520 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
I 02.03 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I2.3)
| Lignes | Élément | Montant
| 0010
| 0010 | Exigence de fonds propres |
| 0020 | Exigence de capital minimum permanent |
| 0030 | Exigence basée sur les frais généraux fixes |
| | Exigences transitoires de fonds propres |
| 0050 | Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du CRR |
| 0060 | Exigence transitoire basée sur les exigences basées sur les frais généraux fixes |
| 0070 | Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial |
| 0080 | Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément |
| 0090 | Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services |
| | Pour mémoire |
| 0110 | Exigence de fonds propres supplémentaires |
| 0120 | Exigences totales de fonds propres |
I 02.04 — RATIOS DE FONDS PROPRES (I2.4)
| | | Montant
| Lignes | Élément | 0010
| 0010 | Ratio CET 1 |
| 0020 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1 |
| 0030 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 |
| 0040 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1 |
| 0050 | Ratio de fonds propres |
| 0060 | Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres total |
I 03.01 — CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I3.1)
| | | Montant
| Lignes | Élément | 0010
| 0010 | Exigence basée sur les frais généraux fixes |
| 0020 | Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |
| 0030 | Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices |
| 0040 | Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement |
| 0050 | (-) Total des déductions |
| 0060 | (–) Primes et autres rémunérations du personnel |
| 0070 | (-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat |
| 0080 | (-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables |
| 0090 | (–) Commissions à verser partagées |
| 0100 | (-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients |
| 0110 | (-) Rémunérations versées à des agents liés |
| 0130 | (-) Dépenses non récurrentes résultant d'activités non ordinaires |
| 0140 | (–) Charges fiscales |
| 0150 | (-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers |
| 0160 | (-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes |
| 0170 | (-) Dépenses relatives à des matières premières |
| 0180 | (–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux |
| 0190 | (–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres |
| 0200 | Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours |
| 0210 | Variation des frais généraux fixes (%) |
I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I5)
| | | Montant
| Lignes | Élément | 0010
| 0010 | Actifs sous gestion (sur base cumulée) |
| 0020 | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant |
| 0030 | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés |
| 0040 | Actifs conservés et administrés |
| 0050 | Fonds de clients détenus |
| 0060 | Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur dérivés |
| 0070 | Risque de position nette (NPR) |
| 0080 | Marge de compensation fournie (CMG) |
| 0090 | Défaut de contrepartie (TCD) |
| 0100 | Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée) |
| 0110 | Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée |
| 0120 | Total des recettes brutes annuelles |
| 0130 | (–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles |
| 0140 | Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres |
| 0150 | Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres |
| 0160 | Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre |
| 0170 | Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles |
| 0180 | Dont: recettes provenant de conseils en investissement |
| 0190 | Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme |
| 0200 | Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme |
| 0210 | Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF |
| 0220 | Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF |
| 0230 | Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers |
| 0240 | Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs |
| 0250 | Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises. |
| 0260 | Dont: recettes provenant de services de change |
| 0270 | Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière |
| 0280 | Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme |
| 0290 | Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés |
I 09.01 — EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I9.1)
| | | Montant
| Lignes | Élément | 0010
| 0010 | Exigence de liquidité |
| 0020 | Garanties fournies aux clients |
| 0030 | Total actifs liquides |