| MODÈLES POUR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
| Numéro du modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé
| | | TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE |
| 11,1 | I 11.01 | COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE | I11.1
| 11,2 | I 11.02 | INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE | I11.2
| 11,3 | I 11.03 | INFORMATIONS SUR LES FILIALES | I11.3
I 11.01 - COMPOSITION DES FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.1)
| Ligne | Élément | Montant
| 0010
| 0010 | FONDS PROPRES |
| 0020 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 |
| 0030 | FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) |
| 0040 | Instruments de capital entièrement libérés |
| 0050 | Prime d'émission |
| 0060 | Résultats non distribués |
| 0070 | Résultats non distribués des exercices précédents |
| 0080 | Bénéfice éligible |
| 0090 | Autres éléments du résultat global accumulés |
| 0100 | Autres réserves |
| 0120 | Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels |
| 0130 | Autres fonds |
| 0145 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 |
| 0150 | (-) Propres instruments CET1 |
| 0190 | (-) Résultats négatifs de l’exercice en cours |
| 0200 | (–) Goodwill |
| 0210 | (-) Autres immobilisations incorporelles |
| 0220 | (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés |
| 0230 | (-) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres |
| 0240 | (-) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres |
| 0250 | (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise d’investissement ne détient pas d'investissement important |
| 0270 | (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies |
| 0280 | (-) Autres déductions |
| 0295 | CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
| 0300 | FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
| 0310 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
| 0320 | Prime d'émission |
| 0335 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 |
| 0340 | (-) Propres instruments AT1 |
| 0380 | (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise d'investissement ne détient pas d'investissement important |
| 0400 | (-) Autres déductions |
| 0415 | Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
| 0420 | FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
| 0430 | Instruments de capital directement émis entièrement libérés |
| 0440 | Prime d'émission |
| 0455 | (-) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 |
| 0460 | (-) Propres instruments T2 |
| 0500 | (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'entreprise mère ne détient pas d'investissement important |
| 0525 | Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements |
I 11.02 - INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES – TEST DE LA CAPITALISATION DU GROUPE (I11.2)
| | | Montant
| Ligne | Élément | 0010
| 0010 | Instruments CET1 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |
| 0020 | Instruments AT1 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |
| 0030 | Instruments T2 d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans lesquelles l’entreprise mère détient un investissement important |
| 0040 | Participations d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement dans la mesure où elles ne constituent pas des fonds propres pour l’entité du groupe dans laquelle l’entreprise mère a investi |
| 0050 | Créances subordonnées d'entités du secteur financier du groupe d’entreprises d’investissement |
| 0060 | Engagements éventuels envers des entités du groupe d’entreprises d'investissement |
| 0070 | Total des exigences de fonds propres des entreprises filiales |
I 11.03: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (I11.3)
| Code | Type de code | Nom de l'entreprise | Entreprise mère / filiale | Pays | Investissements de l’entreprise mère | Engagements éventuels de l’entreprise mère envers l’entité | Total des exigences de fonds propres |
| CET1: | AT1: | T2: | Participations | Créances subordonnées | Capital minimum permanent | Exigence basée sur les facteurs K | Exigences basées sur les frais généraux fixes
| | Actifs sous gestion | Fonds de clients détenus - Ségrégués | Fonds de clients détenus - Non ségrégués | Actifs conservés et administrés | Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant | Ordres de clients traités - Opérations sur dérivés | Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR) | Marge de compensation fournie (CMG) | Défaut de contrepartie (TCD) | Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant | Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur dérivés | Exigence basée sur le risque de concentration
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270
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