PROCESSUS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION PRUDENTIELS (SREP)
Liste des modèles
Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe III
Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.
PROCESSUS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION PRUDENTIELS (SREP)
| 010 | Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document | (jj/mm/aaaa)
| 020 |
Champ d’application du SREP
(Article 36 de la directive 2019/2034)
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Description de l’approche de l’autorité compétente concernant le champ d’application du SREP, dans laquelle figurent notamment:
— les types d’entreprises d’investissement couverts par le SREP/exclus du SREP.
— un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lorsqu’elle définit le champ d’application du SREP et la fréquence de l’évaluation des différents éléments du SREP.
| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]
| 030 |
Évaluation des éléments du SREP
(Article 36 de la directive 2019/2034)
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Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour évaluer les différents éléments du SREP, comportant notamment:
— un aperçu schématique du processus d’évaluation et des méthodes appliquées à l’évaluation des éléments du SREP, incluant: i) une analyse du modèle d’entreprise; ii) une évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement; iii) une évaluation des risques pesant sur le capital; et iv) une évaluation des risques pesant sur la liquidité;
— un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lors de l’évaluation des différents éléments du SREP.
| [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]
| 040 |
Contrôle et évaluation des processus ICAAP et ILAAP
(articles 24 et 36 de la directive 2019/2034)
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Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour contrôler et évaluer les exigences de fonds propres supplémentaires et les exigences spécifiques de liquidité dans le cadre du SREP, et notamment pour évaluer la fiabilité des calculs des fonds propres supplémentaires et des liquidités servant à déterminer les exigences de fonds propres supplémentaires et de liquidité, comportant notamment:
— une vue d’ensemble de la méthodologie appliquée par l’autorité compétente pour contrôler le processus d’évaluation interne de l’adéquation du capital (ICAAP) et le processus d’évaluation interne de l’adéquation des liquidités (ILAAP) des entreprises d’investissement;
— des informations/mentions relatives aux exigences de l’autorité compétente pour la soumission des informations concernant l’ICAAP et l’ILAAP, notamment le type d’informations à fournir;
— une mention précisant si un contrôle indépendant du processus ICAAP et du processus ILAAP est requis de la part des entreprises d’investissement.
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| 050 |
Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles
(articles 38 et 39 de la directive 2019/2034)
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Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour l’évaluation globale au titre du SREP (résumé) et l’application des mesures de surveillance sur la base de cette évaluation.
Description du lien de cause à effet entre les résultats du SREP et l’application de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 de la directive 2014/59/UE et détermination des conditions dans lesquelles la défaillance d’une entreprise d’investissement peut être considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 32 de cette même directive.
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