DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES
Liste des modèles
| PARTIE 1 | Données individuelles par autorité compétente
| PARTIE 2 | Données sur le risque de marché
| PARTIE 3 | Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives
| PARTIE 4 | Données sur les exemptions
Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe IV
1) Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.
2) Les cellules numériques ne contiennent que des chiffres. Aucune référence n’est faite aux monnaies nationales. La monnaie utilisée est l’euro; les États membres n’appartenant pas à la zone euro convertissent leur monnaie nationale en euros en utilisant les taux de change de la BCE (à la date de référence commune, c’est-à-dire le dernier jour de l’année considérée), avec une seule décimale lorsque les montants sont exprimés en millions.
3) Les montants monétaires sont communiqués en millions d’euros (ci-après «millions d’EUR»).
4) Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales.
5) Si une donnée n’est pas publiée, la raison en est fournie au moyen de la nomenclature de l’ABE, c’est-à-dire «n.d.» (pour «non disponible») ou «C» (pour «confidentiel»).
6) Les données sont publiées sur une base agrégée, sans identification des différentes entreprises d’investissement.
7) Les données ne sont compilées que pour les entreprises d’investissement relevant de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement qui ne relèvent pas de la directive (UE) 2019/2034 sont exclues de l’exercice de collecte de données.
PARTIE 1
Données individuelles par autorité compétente (année 20XX)
| | Référence du modèle de déclaration | Données |
| | Nombre et taille des entreprises d’investissement | | |
| 010 | Nombre d’entreprises d’investissement | | [valeur]
| 020 | Total des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans l’État membre (en millions d’EUR) | | [valeur]
| | Nombre et taille des entreprises d’investissement de pays tiers | |
| 030 | De pays tiers | Nombre de succursales | | [valeur]
| 040 | Nombre de filiales | | [valeur]
| | | | |
| | Composition des fonds propres par rapport aux exigences de fonds propres | | Données en millions d’EUR | Données en pourcentage du total des exigences de fonds propres %
| 050 | Total des fonds propres de base de catégorie 1 | I 01.00 ligne 0030 et I 01.01 ligne 0030 | [valeur] | [valeur]
| 060 | Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 | I 01.00 ligne 0300 et I 01.01 ligne 0300 | [valeur] | [valeur]
| 070 | Total des fonds propres de catégorie 2 | I 01.00 ligne 0420 et I 01.01 ligne 0420 | [valeur] | [valeur]
| 080 | Total des fonds propres | I 01.00 ligne 0010 et I 01.01 ligne 0010 | [valeur] | [valeur]
| | Total des exigences de fonds propres par type | | Données, en millions d’EUR | Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres %
| 090 | Données relatives aux exigences de fonds propres | Exigence basée sur les frais généraux fixes | I 02.01 ligne 0030 et I 02.03 ligne 0030 | [valeur] | [valeur]
| 100 | Exigence de capital minimum permanent | I 02.01 ligne 0020 et I 02.03 ligne 0020 | [valeur] | [valeur]
| 110 | Exigence basée sur les facteurs K | I 02.01 ligne 0040 | [valeur] | [valeur]
| 120 | dont «risques pour les clients» (RtC) | I 04.00 ligne 0020 | [valeur] | [valeur]
| 130 | dont «risques pour le marché» (RtM) | I 04.00 ligne 0090 | [valeur] | [valeur]
| 140 | dont «risques pour l’entreprise» (RtF) | I 04.00 ligne 0120 | [valeur] | [valeur]
PARTIE 2
Données sur le risque de marché (année 20XX)
| Données sur les risques pour le marché | Approche | Référence du modèle de déclaration | Données |
| 010 | Exigences de fonds propres pour les risques pour le marché | | | |
| 020 | Ventilation par approche | Nombre d’entreprises d’investissement utilisant chaque approche, en proportion du nombre total d’entreprises d’investissement | Approche facteur K «risque de position nette» | I 04.00 ligne 0100 | [valeur]
| 030 | dont approche standard | | [valeur]
| 040 | dont approche standard alternative | | [valeur]
| 050 | dont approche alternative fondée sur les modèles internes | | [valeur]
| 060 | dont chacune des approches facteur K «risque de position nette» | | [valeur]
| 070 | Approche facteur K «marge de compensation fournie» | I 04.00 ligne 0110 | [valeur]
| 080 | À la fois Facteur K «marge de compensation fournie» et facteur K «risque de position nette» | | [valeur]
| 090 | | | | Données, en millions d’EUR | Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres%
| 100 | Total des exigences de fonds propres selon chaque approche | Approche facteur K «risque de position nette» | I 04.00 ligne 0100 | [valeur] | [valeur]
| 110 | dont approche standard | | [valeur] | [valeur]
| 120 | dont approche standard alternative | | [valeur] | [valeur]
| 130 | dont approche alternative fondée sur les modèles internes | | [valeur] | [valeur]
| 140 | dont chacune des approches facteur K «risque de position nette» | | [valeur] | [valeur]
| 150 | Approche facteur K «marge de compensation fournie» | I 04.00 ligne 0110 | [valeur] | [valeur]
| 160 | À la fois Facteur K «marge de compensation fournie» et facteur K «risque de position nette» | | [valeur] | [valeur]
PARTIE 3
Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives (année 20XX)
| | Mesures de surveillance | Données
| 010 | Mesures de surveillance prises en application de l’article 38, point a) | Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 | [valeur]
| 020 | détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 39, paragraphe 2, point a)] | [valeur]
| 030 | renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne et des actifs liquides [article 39, paragraphe 2, point b)] | [valeur]
| 040 | présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 39, paragraphe 2, point c)] | [valeur]
| 050 | appliquer aux actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique [article 39, paragraphe 2, point d)] | [valeur]
| 060 | restreindre ou limiter l’activité ou les opérations [article 39, paragraphe 2, point e)] | [valeur]
| 070 | réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes, y compris les activités externalisées [article 39, paragraphe 2, point f)] | [valeur]
| 080 | limiter la rémunération variable [article 39, paragraphe 2, point g)] | [valeur]
| 090 | affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 39, paragraphe 2, point h)] | [valeur]
| 100 | limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 39, paragraphe 2, point i)] | [valeur]
| 110 | imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 39, paragraphe 2, point j)] | [valeur]
| 120 | imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 39, paragraphe 2, point k)] | [valeur]
| 130 | exiger la publication d’informations supplémentaires [article 39, paragraphe 2, point l)] | [valeur]
| 140 | réduire les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement [article 39, paragraphe 2, point m)] | [valeur]
| 150 | Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises [non énumérées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] | [valeur]
| 160 | Mesures de surveillance prises en application de l’article 38, point b) et d’autres dispositions de la directive 2019/2034 ou du règlement (UE) 2019/2033 | Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 | [valeur]
| 170 | détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 39, paragraphe 2, point a)] | [valeur]
| 180 | renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne et des actifs liquides [article 39, paragraphe 2, point b)] | [valeur]
| 190 | présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 39, paragraphe 2, point c)] | [valeur]
| 200 | appliquer aux actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique [article 39, paragraphe 2, point d)] | [valeur]
| 210 | restreindre ou limiter l’activité ou les opérations [article 39, paragraphe 2, point e)] | [valeur]
| 220 | réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes, y compris les activités externalisées [article 39, paragraphe 2, point f)] | [valeur]
| 230 | limiter la rémunération variable [article 39, paragraphe 2, point g)] | [valeur]
| 240 | affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 39, paragraphe 2, point h)] | [valeur]
| 250 | limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 39, paragraphe 2, point i)] | [valeur]
| 260 | imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 39, paragraphe 2, point j)] | [valeur]
| 270 | imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 39, paragraphe 2, point k)] | [valeur]
| 280 | exiger la publication d’informations supplémentaires [article 39, paragraphe 2, point l)] | [valeur]
| 290 | réduire les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement [article 39, paragraphe 2, point m)] | [valeur]
| 300 | Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises [non énumérées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] | [valeur]
| | Sanctions administratives | Données
| 010 | Sanctions administratives [en cas d’infractions à d’autres exigences imposées par la directive (UE) 2019/2034 ou le règlement (UE) 2019/2033] | Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034: | [valeur]
| 020 | déclarations publiques précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction [article 18, paragraphe 2, point a)] | [valeur]
| 030 | injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer [article 18, paragraphe 2, point b)] | [valeur]
| 040 | interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 18, paragraphe 2, point c)] | [valeur]
| 050 | sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 18, paragraphe 2, points d) à f)] | [valeur]
| 060 | Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées [non énumérées à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] | [texte libre]
Les sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes déclarent toutes les sanctions administratives qui, à la date de référence de la déclaration, n’avaient pas fait l’objet d’un recours dans leur juridiction. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels la publication de sanctions administratives faisant l’objet d’un recours est autorisée déclarent également ces sanctions administratives, sauf dans les cas où une décision d’annulation a été rendue.
PARTIE 4
Données sur les exemptions (année 20XX)
| | Exemption accordée aux entreprises d’investissement | Nombre total d’exemptions accordées |
| 010 | Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 1 (exemptions pour les filiales)] | [valeur] |
| 020 | Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 2 (exemptions pour les filiales)] | [valeur] |
| 030 | Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 3 (exemptions en matière de liquidité pour les filiales)] | [valeur] |
| 040 | Exemption de l’application sur base consolidée des exigences prudentielles en ce qui concerne la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 7, paragraphe 4 (consolidation prudentielle)] |
| 050 | Nombre total d’autorisations accordées | [valeur] |
| 060 | Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en millions d’EUR) | [valeur] |
| 070 | Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%) | [valeur] |
| 080 | Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%) | [valeur] |