Le règlement délégué (UE) 2022/2059 est modifié comme suit:
1) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Aux fins de l’article 325 sexagies du règlement (UE) no 575/2013, les établissements calculent, pour le portefeuille d’une table de négociation donnée, le coefficient de corrélation de Spearman décrit à l’article 7 du présent règlement ainsi que le résultat du test de Kolmogorov-Smirnov décrit à l’article 8 du présent règlement et, sur la base des résultats de ces calculs, appliquent les critères définis à l’article 9 du présent règlement.»
.
2) L’article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements classent chacune des tables de négociation comme une table en zone verte, orange, jaune ou rouge au sens des paragraphes 2 à 5.»
;
b) les paragraphes 6, 7 et 8 suivants sont ajoutés:
«6.
Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone verte sont considérées comme proches.
7. Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone jaune sont considérées comme suffisamment proches, mais pas proches.
8. Aux fins de l’article 325 sexagies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les variations théoriques et hypothétiques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation qui a été classée comme une table en zone orange ou comme une table en zone rouge sont considérées comme ni proches ni suffisamment proches.»
.
3) L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Calcul de l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
1. L’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2, est égale à:
PLAaddonk •max ASAaima – AIMA; 0
dans laquelle:
PLAaddonPLAaddon au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
kle coefficient défini au paragraphe 2;
ASAaimaASAaima au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
AIMAAIMA au sens de l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, le coefficient k est calculé selon la formule suivante:
k0,5•i ∈yASAii ∈aimaASAi
dans laquelle:
ASAiles exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 pour toutes les positions attribuées à la table de négociation “i”;
i ∈ yles indices de toutes les tables de négociation qui ont été classées comme table en zone jaune conformément à l’article 9 du présent règlement, parmi celles pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013;
i ∈ aimales indices de toutes les tables de négociation pour lesquelles les exigences de fonds propres pour risque de marché sont calculées conformément à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013.».
4) L’article 16 est supprimé.