| RÉSULTATS – PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE. RISQUE DE MARCHÉ
| Numéro de modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé
| | | VALORISATION DE MARCHÉ INITIALE |
| 106 | C 106.00 | VALORISATION DE MARCHÉ INITIALE ET JUSTIFICATION DES EXCLUSIONS | IMV
| 106,01 | C 106.01 | SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT | SENSIBILITÉS
| 106,02 | C 106.02 | SBM. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE DE VALIDATION SBM | Validation SBM
| | | VaR, sVaR et VA |
| 107,1 | C 107.01 | DESCRIPTION DÉTAILLÉE | VaR&SVaR 1
| 107,2 | C 107.02 | RÉSULTATS DANS LA MONNAIE DU PORTEFEUILLE ABE | VaR&SVaR 2
| | | SÉRIES CHRONOLOGIQUES PROFITS ET PERTES |
| 108 | C 108.00 | SÉRIES CHRONOLOGIQUES PROFITS ET PERTES | P&L
| | | EXIGENCE POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES (IRC) |
| 109,1 | C 109.01 | IRC. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE | IRC 1
| 109,2 | C 109.02 | IRC. DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE. | IRC 2
| 109,3 | C 109.03 | IRC. MONTANT PAR PORTEFEUILLE/DATE | IRC 3
| | | NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (CT) |
| 110,1 | C 110.01 | CT. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE | CT 1
| 110,2 | C 110.02 | CT. DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE | CT 2
| 110,3 | C 110.03 | CT. MONTANT PAR PORTEFEUILLE/DATE | CT 3
| | | ASA (SBM &DRC) |
| 120,01 | C 120.01 | SBM. SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE | SBM 1
| 120,02 | C 120.02 | SBM. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE | SBM 2
| 120,04 | C 120.04 | DRC. VALEURS DE MARCHÉ ET MONTANTS JTD BRUTS PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE | DRC 1
| 120,05 | C 120.05 | DRC. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE | DRC 2
| 120,06 | C 120.06 | ASA. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE | ASA OFR
| C 106.00 - VALORISATION DE MARCHÉ INITIALE ET JUSTIFICATION DES EXCLUSIONS
| Numéro de l’instrument | Instrument modélisé pour VaR + sVaR (Vrai/Faux) | Instrument modélisé pour IRC (exigence de fonds propres pour risques supplémentaires) (Vrai/Faux) | Instrument modélisé pour négociation en corrélation (Vrai/Faux) | Justification de l’exclusion | Zone de texte libre | Valorisation de marché initiale
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070
| | | | | | |
| C 106.01 - SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT
| | | | |
| | Numéro de l’instrument | |
| | | | |
| Identifiant du facteur de risque | Classe (bucket) | Identifiant supplémentaire | Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de déclaration) | Monnaie de déclaration | Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de l’instrument ABE) | Modèle de tarification | Définition des sensibilités | Zone de texte libre | Identifiant supplémentaire 2 | Catégorie de qualité de crédit
| 0010 | 0020 | 0030 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 110 | 120
| | | | | | | | | | |
| C 106.02 - SBM. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE DE VALIDATION SBM
| | | | | |
| | Portefeuille | |
| | | | | |
| Catégorie de risque | Composante de risque | Scénario à corrélations | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Soumission des résultats des portefeuilles de validation SBM | Zone de texte libre
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060
| | | | | |
| C 107.01 - VaR, sVaR et VA. DESCRIPTION DÉTAILLÉE
| | Option | Zone de texte libre
| 0010 | 0020
| Valeur en risque (VaR)
| 0010 | Méthode | |
| 0020 | Calcul à un horizon de 10 jours | |
| 0030 | Durée de la période d’observation | |
| 0040 | Pondération des données | |
| 0050 | Cumulateur lié aux contrôles a posteriori | |
| 0060 | Cumulateur réglementaire pour la VaR | |
| Valeur en risque en situation de tensions (sVaR)
| 0070 | Méthode | |
| 0080 | Calcul à un horizon de 10 jours | |
| 0090 | Cumulateur réglementaire pour la sVaR | |
| 0100 | Période pour la sVaR | |
| C 107.02 - VaR et sVaR HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION. RÉSULTATS DANS LA MONNAIE DU PORTEFEUILLE ABE
| | | | |
| | Portefeuille | |
| | | | |
| Date | Valeur en risque (VaR) | Valeur en risque en situation de tension (sVaR) | VA
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040
| | | |
| C 108.00- SÉRIES CHRONOLOGIQUES PROFITS ET PERTES
| | | | |
| | Portefeuille | |
| | | | |
| Date | P&L quotidien
| 0010 | 0020
| |
| C 109.01 - Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE
| | Option | Zone de texte libre
| Ligne | Élément | 0010 | 0020
| 0010 | Nombre de facteurs de modélisation | |
| 0020 | Source des LGD | |
| C 109.02 - Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE.
| | | |
| | Portefeuille | |
| | | |
| | | Option | Zone de texte libre
| Ligne | Élément | 0010 | 0020
| 0010 | Horizon de liquidité | |
| 0020 | Source des PD | |
| 0030 | Source des matrices de transition | |
| C 109.03 - Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). MONTANT PAR PORTEFEUILLE/DATE
| | | |
| | Portefeuille | |
| | | |
| Date | IRC
| 0010 | 0020
| |
| C 110.01 - NÉGOCIATION EN CORRÉLATION. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE
| | Option | Zone de texte libre
| Ligne | Élément | 0010 | 0020
| 0010 | Nombre de facteurs de modélisation | |
| 0020 | Source des LGD | |
| C 110.02 – NÉGOCIATION EN CORRÉLATION. DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE.
| | | |
| | Portefeuille | |
| | | |
| | | Option | Zone de texte libre
| Ligne | Élément | 0010 | 0020
| 0010 | Horizon de liquidité | |
| 0020 | Source des PD | |
| 0030 | Source des matrices de transition | |
| C 110.03 - NÉGOCIATION EN CORRÉLATION. RISQUE DE PRIX TOTAL (APR) PAR PORTEFEUILLE/DATE
| | | |
| | Portefeuille | |
| | | |
| Date | APR
| 0010 | 0060
| |
| C 120.01 – Méthode des sensibilités (SBM). SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE
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| | Portefeuille | |
| | | |
| Numéro de l’instrument | Identifiant du facteur de risque | Classe (bucket) | Identifiant supplémentaire |
Sensibilité au risque
(résultats dans la monnaie de déclaration)
| Monnaie de déclaration |
Sensibilité au risque
(résultats dans la monnaie du portefeuille ABE)
| Pondération de risque | Identifiant supplémentaire 2 | Catégorie de qualité de crédit
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 110 | 120
| | | | | | | | | |
| C 120.02 – Méthode des sensibilités (SBM). COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE
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| | Portefeuille | |
| | | |
| Catégorie de risque | Composante de risque | Scénario à corrélations | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Monnaie de déclaration | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE) | Positions sans option soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de courbure | Approche fondée sur la monnaie de base appliquée pour les risques delta et de courbure du risque de change | Répartition des composantes du risque de courbure pour le risque de change par scalaire | Zone de texte libre
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100
| | | | | | | | | |
| C 120.04 — DRC. Valeurs de marché et montants JTD bruts par instrument/portefeuille
| | | | | |
| | Portefeuille | |
| | | Integer (entier) |
| | | |
| Numéro de l’instrument | Catégorie de risque | Classe (bucket) 1 | Classe (bucket) 2 | Débiteur | Catégorie de qualité de crédit | Pondération pour risque de défaut | Rang | Échéance | Taux de recouvrement | Sens | Point d'attachement (%) | Point de détachement (%) | Résultats dans la monnaie de déclaration | Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE
| Montant notionnel | P&L + Ajustement | Montant JTD brut | Monnaie | Montant notionnel | P&L + Ajustement | Montant JTD brut
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 120.05 — DRC. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE
| | | | | |
| | Portefeuille | |
| | | Integer (entier) |
| | | |
| Catégorie de risque | Classe (bucket) 1 | Classe (bucket) 2 | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Monnaie de déclaration | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE)
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060
| | | | | |
| C 120.06 — ASA. Exigences de fonds propres (OFR)
| Numéro de portefeuille | Résultats dans la monnaie de déclaration | Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE
| SBM OFR | DRC OFR | RRAO OFR | SBM OFR | DRC OFR | RRAO OFR
| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070
| | | | | | |