Règlement d’exécution (UE) 2026/1872 de la Commission du 29 juillet 2026 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 en ce qui concerne les portefeuilles de référence et les modèles et instructions à respecter dans l’Union pour la communication d’informations visée à l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 est modifié comme suit:

1) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

2) L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

3) L’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

4) L’annexe VII est remplacée par le texte de l’annexe IV du présent règlement.

5) L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexe I

ANNEXE I

«»

Annexe II

ANNEXE II

«»

Annexe III

ANNEXE III

«»

Annexe IV

ANNEXE IV

«»

Annexe V

ANNEXE V

«»

Annexe II (2)

ANNEXE II — PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE À DES FINS DE SURVEILLANCE

DÉFINITION DES PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE À DES FINS DE SURVEILLANCE

Pour la mise en correspondance des expositions des établissements sur les contreparties avec les portefeuilles définis dans l’annexe I, l’établissement utilise les numéros de colonnes, dénominations, références juridiques et instructions figurant dans la présente annexe.

Lorsque la mention «Sans objet» est utilisée à l’annexe I, aucune division spécifique n’est requise pour la variable concernée.

C 101.00 - Définition des contreparties du portefeuille à faible défaut

Seules les expositions sur les contreparties répertoriées à l’annexe I, tableau C 101.00, qui sont traitées selon l’approche NI simple ou selon l’approche NI avancée sont à déclarer à l’annexe III, modèle C 101.00. À l’annexe VIII, modèles C 111.00, C 112.00 et C 113.00, les expositions sur les contreparties répertoriées à l’annexe I, tableau C 101.00, qui sont traitées selon l’approche standard sont également à déclarer. Quelle que soit l’approche réglementaire, les expositions sur des entités liées aux contreparties répertoriées à l’annexe I, tableau C 101.00, y compris les filiales et les entreprises mères, ne doivent pas être déclarées.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Code de la contrepartie | | Code attribué par l’Autorité bancaire européenne («ABE») à chaque entité juridique incluse dans l’échantillon du portefeuille à faible défaut («LDP»).

| 0020 | Identifiant d’entité juridique (LEI) | | Code alphanumérique de 20 caractères renvoyant aux informations de référence clés qui permettent d’identifier précisément et individuellement les sociétés qui participent aux marchés financiers mondiaux.

| 0030 | Code registre des crédits | | Code utilisé par le registre national des crédits du pays de résidence de la contrepartie. Ce code est utilisé pour identifier la contrepartie.

| 0040 | Code registre du commerce | | Code attribué à une contrepartie par le registre du commerce public du pays où celle-ci est immatriculée.

| 0050 | Code ISIN | | «International Securities Identification Number»: numéro utilisé pour identifier de manière unique les titres émis par une contrepartie.

| 0060 | Ticker Bloomberg | | Chaîne de caractères ou de chiffres utilisée pour identifier une société ou une entité de manière unique dans le système Bloomberg.

| 0070 | Nom | | Nom de l’entité juridique figurant dans les échantillons LDP.

| 0080 | Zone géographique | | Pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») de la contrepartie (0010).

| 0090 | Nom du portefeuille | |

Échantillon auquel la contrepartie (0010) est affectée. Il s’agit de l’un des suivants:

a) échantillon souverains;

b) échantillon établissements;

c) échantillon grandes entreprises.

| 0100 | Secteur de la contrepartie | Annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission |

Le secteur économique pertinent auquel la contrepartie (0010) est affectée. Il s’agit de l’un des suivants:

a) banques centrales;

b) administrations publiques;

c) établissements de crédit;

d) autres entreprises financières;

e) entreprises non financières;

f) ménages;

g) sans objet.

L’affectation des contreparties à un secteur se fait suivant les instructions de l’annexe V, partie 1, point 42, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 pour toutes les contreparties, sauf pour la «Banque européenne d’investissement», qui est affectée au secteur b) «administrations publiques» en raison de son traitement comme banque multilatérale de développement conformément à l’article 117, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 575/2013.

| 0110 | Type d’exposition | | Seules les expositions autres que les expositions de financement spécialisé sont à déclarer à l’annexe III, modèle C 101.00.

| 0120 | Type de facilité | | Sans objet: les expositions doivent être déclarées à l’annexe III, modèle C 101.00, quel que soit le type de facilité.

| 0130 | Type de risque | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de risque:

a) risque de crédit de contrepartie;

b) risque de crédit et positions de négociation non dénouées;

c) risque de crédit, risque de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées.

| 0140 | Approche réglementaire | |

Les expositions sur les contreparties sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer les RWEA:

a) approche NI de base;

b) approche NI avancée;

c) approche standard.

| | | |

C 102.00 - Définition des portefeuilles à faible défaut

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Identifiant du portefeuille | | Identifiant unique attribué au portefeuille par l’ABE.

| 0020 | Nom du portefeuille | |

Chaque portefeuille est affecté à l’un des noms de portefeuilles suivants:

a) souverains;

b) établissements;

c) grandes entreprises;

d) expositions de financement spécialisé, ce qui comprend toutes les expositions définies à l’article 147, paragraphe 2, point c) ii), et à l’article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0030 | Type de risque | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.00.

| 0040 | Approche réglementaire | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer le RWEA:

a) approche NI de base;

b) approche NI avancée;

c) critères de référencement du financement spécialisé.

| 0050 | Zone géographique | | Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») des débiteurs.

| 0060 | Notation | Article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 | Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le rang de l’échelon de notation interne appliqué par l’établissement et correspondant au niveau de risque, du plus faible au plus élevé, exception faite des défauts présentant une probabilité de défaut (PD) égale à 100 %. Le rang prend des valeurs exprimées sous la forme Note 1, Note 2, etc.

| Modèle C08.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et instructions y afférentes. |

Si l’établissement déclarant applique un système de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle globale interne, on optera pour cette échelle globale interne. Dans tous les autres cas, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants:

a) les échelons de débiteurs de ces divers systèmes de notation doivent être groupés et classés de la plus petite PD attribuée à un échelon à la plus grande;

b) si un grand nombre d’échelons ou de catégories est utilisé, il est possible de convenir avec les autorités compétentes d’un nombre réduit d’échelons ou de catégories à déclarer.

| |

Pour les expositions de financement spécialisé pondérées conformément à l’approche énoncée à l’article 153, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, la répartition par note sera basée sur les catégories de pondération de risque prudentielles décrites dans le tableau 1 dudit article, comme suit:

a) note 1: catégorie 1 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;

b) note 2: catégorie 2 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;

c) note 3: catégorie 3 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;

d) note 4: catégorie 4 avec échéance résiduelle de moins de 2,5 ans;

e) note 5: catégorie 1 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;

f) note 6: catégorie 2 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;

g) note 7: catégorie 3 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans;

h) note 8: catégorie 4 avec échéance résiduelle supérieure ou égale à 2,5 ans.

Il convient d’utiliser l’échelle de notation utilisée pour la déclaration dans l’annexe I, modèle C 08.02, du règlement d’exécution (UE) 2021/451. Si l’établissement utilise une échelle globale de groupe, on optera pour cette échelle globale de groupe.

| 0070 | Catégorie d’exposition | Annexe II, point 76, du règlement d’exécution (UE) 2021/451. |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon la catégorie d’exposition:

a) administrations centrales et banques centrales;

b) établissements;

c) pour les expositions sur les entreprises dans les portefeuilles à faible défaut:

c.1) entreprises - général;

c.2) entreprises – expositions de financement spécialisé;

e) sans objet.

Il convient d’appliquer la mise en correspondance suivante entre les catégories d’expositions et la décomposition du modèle CR IRB:

| | |

| | | | (*) |

| | Catégorie d’exposition | Code dans l’identifiant du portefeuille

| |

a) administrations centrales et banques centrales;

| GOVT | A.2; B.2 |

| |

b) établissements;

| INST | A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 |

| |

c.1) entreprises - général;

| LCOR | A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 |

| |

c.2) entreprises – expositions de financement spécialisé;

| COSP | A.6.1; B.5.1 |

|

(*) Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (JO L 2024/3117, 27.12.2024), annexe II: Instructions pour remplir la déclaration relative aux exigences de fonds propres, partie II: Instructions concernant les modèles, section 3.3.2

|

|

Conformément à l’article 147, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 575/2013, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public qui sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales sont classées dans la catégorie d’expositions a) administrations centrales et banques centrales.

Les catégories d’expositions «expositions sur actions», «expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC», «éléments représentatifs de positions de titrisation» et «actifs autres que des obligations de crédit» visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), e bis), f) et g), du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être déclarées.

| 0080 | Secteur de la contrepartie | Annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/451 |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le secteur économique pertinent:

a) banques centrales;

b) administrations publiques;

c) établissements de crédit;

d) autres entreprises financières;

e) entreprises non financières;

f) ménages;

g) sans objet.

L’affectation des expositions aux secteurs s’effectue conformément aux instructions de l’annexe V, partie 1, point 42, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

| 0090 | Statut de défaut | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon leur statut en termes de défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013:

a) en défaut;

b) non en défaut;

c) sans objet.

| 0100 | Type de facilité | Article 166, paragraphes 8 et 10, du règlement (UE) no 575/2013 |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de facilité. Lorsque plusieurs valeurs de type de facilité sont applicables au produit de crédit, la valeur d’exposition devrait être répartie selon ces valeurs de type de facilité.

Le type de facilité est l’un des suivants:

a) risque élevé (100 %);

b) facilités d’émission d’effets et facilités renouvelables de prise ferme (risque moyen);

c) cautions et garanties, lettres de crédit stand-by irrévocables, crédits documentaires et autres éléments hors bilan à risque moyen (risque moyen) émis, dont cautionnement de marchés publics, garanties de bonne fin, cautions en douane et engagements fiscaux, garanties pécuniaires, lettres de crédit stand-by irrévocables non assimilées à des substituts de crédit, et autres éléments hors bilan à risque moyen;

d) facilités de crédit confirmées renouvelables non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt renouvelables n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;

e) facilités de crédit confirmées à terme non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt à terme n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;

f) facilités de crédit confirmées autres non tirées (risque faible à moyen), dont engagements de prêt autres que renouvelables ou à terme n’ayant pas été prélevés et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est impossible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur n’est pas prévue;

g) lettres de crédit à court terme émises et autres éléments hors bilan à risque faible à moyen (risque faible à moyen);

h) lignes de crédit non confirmées non tirées (risque faible), dont facilités de prêt n’ayant pas été prélevées et dont l’annulation sans condition à tout moment et sans préavis est possible ou dont l’annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur est prévue;

i) lignes d’achat non tirées de créances renouvelables et autres éléments hors bilan à faible risque (risque faible), dont engagements qui peuvent être annulés sans conditions ou qui prévoient effectivement la possibilité pour l’établissement de les annuler automatiquement à tout moment et sans préavis;

j) sans objet.

| 0110 | Statut de couverture par des sûretés | Modèle C 08.01, colonnes 150 à 220, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et instructions y afférentes. |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le statut en termes de couverture par des sûretés revêtu par chaque partie:

a) expositions avec protection de crédit;

b) expositions sans protection de crédit;

c) sans objet.

La partie de l’exposition avec protection de crédit est déterminée par la valeur des sûretés après les décotes appliquées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, aux lignes directrices internes de l’établissement.

| 0120 | Type de sûreté | Modèle C 08.01, colonnes 0040 à 0060 et 0150 à 0220, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et instructions y afférentes. |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de sûreté:

a) sûretés financières éligibles (modèle C 08.01, colonne 0180);

b) autres sûretés éligibles: Créances (modèle C 08.01, colonne 0210);

c) autres sûretés éligibles: Immobilier résidentiel (modèle C 08.01, colonne 0190);

d) autres sûretés éligibles: Immobilier commercial (modèle C 08.01, colonne 0190);

e) autres sûretés éligibles: Sûretés réelles (modèle C 08.01, colonne 0200);

f) autres formes de protection de crédit financée (modèle C 08.01, colonnes 0060 et 0170);

g) dérivés de crédit (modèle C 08.01, colonnes 0050 et 0160);

h) garanties (modèle C 08.01, colonnes 0040 et 0150);

i) sans objet.

La partie de l’exposition garantie par un type spécifique de sûreté est déterminée par la valeur de ce type spécifique de sûretés après application des décotes requises, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, aux lignes directrices internes de l’établissement.

| 0130 | Contrepartie | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type de contrepartie:

a) entités du secteur public [article 4, points 1) et 8), du règlement (UE) no 575/2013];

b) contreparties autres que les entités du secteur public;

c) sans objet.

| 0140 | Taille de la contrepartie | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la taille de la contrepartie, qui est déterminée sur la base du chiffre d’affaires annuel total du groupe consolidé auquel appartient la contrepartie:

a) <= 50 millions d’EUR;

b) > 50 millions d’EUR et <= 200 millions d’EUR;

c) > 200 millions d’EUR;

d) > 200 millions d’EUR et <= 500 millions d’EUR;

e) > 500 millions d’EUR;

f) sans objet.

Le chiffre d’affaires annuel total doit être calculé conformément à l’annexe, article 4, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission** et porter sur l’année prenant fin un an avant la date de référence de la déclaration.

| 0150 | Code NACE | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de l’activité économique de la contrepartie, déterminée par les codes NACE Rév. 2 établis dans le règlement (CE) no 1893/2006***:

a) NACE 1: C Industrie manufacturière;

b) NACE 2: G Commerce;

c) NACE 3: F Construction;

d) NACE 4: H Transports et entreposage;

e) NACE 5: D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné;

f) NACE 6: A Agriculture, sylviculture et pêche;

g) NACE 7: L Activités immobilières

h) NACE 8: Toutes les expositions autres que celles incluses dans les points a) à g) ci-dessus;

i) sans objet.

| 0160 | Type d’exposition | Article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le type d’exposition:

a) sans objet;

b) expositions de financement spécialisé - financement de projets;

c) expositions de financement spécialisé - biens immobiliers générateurs de revenus et biens immobiliers commerciaux à forte volatilité;

d) expositions de financement spécialisé - financement d’objets;

e) expositions de financement spécialisé - financement de matières premières;

f) obligations garanties éligibles satisfaisant aux exigences de l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

g) toutes les expositions autres que celles visées aux points b) à f).

| 0170 | Taille de l’exposition | Modèle C 08.01, colonne 0110, de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission et instructions y afférentes. |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la taille de l’exposition exprimée en termes de valeur exposée au risque (exposition en cas de défaut – exposure at default ou EAD):

a) sans objet.

| 0180 | Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de la fourchette de ratio prêt sur valeur indexé (ILTV), qui correspond au rapport entre le montant actuel du prêt et la valeur actuelle du bien:

a) groupe 1: <=55 % si le bien est un bien immobilier résidentiel;

<=60 % si le bien est un bien immobilier commercial;

b) groupe 2: > 55 % <=70 % si le bien est un bien immobilier résidentiel;

> 60 % <=70 % si le bien est un bien immobilier commercial;

c) groupe 3: > 70 % <=80 %;

d) groupe 4: > 80 % <=90 %;

e) groupe 5: > 90 % <= 100 %;

f) groupe 6: > 100 % <= 110 %;

g) groupe 7: > 110 %;

h) sans objet.

La fourchette de ratio prêt sur valeur indexé doit être calculée avec prudence et respecter au moins les exigences suivantes:

a) montant total du prêt: encours du prêt hypothécaire auquel s’ajoute éventuellement la part confirmée non prélevée du prêt hypothécaire (après application du facteur de conversion de crédit correspondant). Le montant du prêt doit être calculé avant la prise en compte de tous ajustements pour risque de crédit spécifique et comprendre tous les autres prêts (notamment les prêts dont l’établissement a connaissance qui sont accordés par d’autres établissements financiers connus de l’établissement) garantis par des hypothèques de rang égal ou supérieur à celle qui garantit le prêt, portant sur le même bien résidentiel. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement supposera que ces hypothèques sont de rang égal à celle qui garantit le prêt.

b) valeur du bien: la valeur du bien correspond à la dernière valorisation du bien réalisée de manière indépendante, convertie en valeur actuelle à l’aide d’un indice des prix de l’immobilier. La valorisation doit être effectuée de manière indépendante par des évaluateurs qualifiés. Les exigences de qualification et les normes minimales d’estimation doivent remplir les exigences suivantes:

i) le bien est estimé individuellement et est valorisé de manière prudente (p. ex. en excluant les anticipations d’appréciation future du prix et en prenant en compte l’éventualité que le prix actuel du bien se situe au-dessus d’un niveau qui peut être maintenu tout au long de la durée du prêt, notamment dans le cas d’une bulle immobilière);

ii) lorsqu’une valeur de marché peut être déterminée, la valorisation n’est pas supérieure à la valeur de marché;

iii) la valorisation est étayée par une documentation adéquate.

| 0190 | Comptabilisation bilancielle | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles en fonction de leur comptabilisation bilancielle:

a) éléments au bilan;

b) éléments hors bilan;

c) autres;

d) sans objet.

Les expositions qui représentent des opérations de financement sur titres, des dérivés et des opérations à règlement différé ou des conventions de compensation multiproduits et qui sont soumises au risque de crédit de contrepartie sont affectées au point c). Ces expositions ne doivent pas être déclarées aux points a) ou b).

C 103.00 - Définition des portefeuilles à défaut élevé

| Colonne | | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Identifiant du portefeuille | | Identifiant unique attribué par l’ABE à chaque portefeuille.

| 0020 | Nom du portefeuille | |

Chaque portefeuille est affecté à l’un des noms de portefeuilles suivants:

1. 0 CORP

1. 1 CORP Defaulted

1. 2 CORP Non-Defaulted

2. 0 SMEC

2. 1 SMEC Defaulted

2. 2 SMEC Non-Defaulted

3. 0 Other retail SME

3. 1 Other retail SME Defaulted

3. 2 Other retail SME Non-Defaulted

4. 0 Mortgages non SME

4. 1 Mortgages non SME Defaulted

4. 2 Mortgages non SME Non-defaulted

5. 0. Mortgages SME

5. 1 Mortgages SME Defaulted

5. 2 Mortgages SME Non-defaulted

6. 0 Other retail non-SME

6. 1 Other retail non-SME Defaulted

6. 2 Other retail non-SME Non-defaulted

7. 0 QRRE

7. 1 QRRE Defaulted

7. 2 QRRE Non-defaulted

| 0030 | Type de risque | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.00.

| 0040 | Approche réglementaire | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon l’approche réglementaire utilisée pour calculer le RWEA:

a) approche NI de base;

b) approche NI avancée;

| 0050 | Zone géographique | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon le pays de résidence (code ISO ou «Autres pays») des débiteurs.

Pour les portefeuilles «Clientèle de détail – PME – expositions garanties par des biens immobiliers» et «Clientèle de détail – Non-PME – expositions garanties par des biens immobiliers», les expositions sont divisées en parties selon le lieu de la sûreté.

| 0060 | Notation | | Suivre les instructions données pour la colonne 0060 du tableau C 102.00.

| 0070 | Catégorie d’exposition | |

Les expositions sont divisées en parties et affectées aux portefeuilles selon la catégorie d’exposition:

d) Pour les expositions sur les entreprises dans les portefeuilles à défaut élevé:

d.1) entreprises – PME;

d.2) entreprises – non-PME;

e) Pour les expositions sur la clientèle de détail:

e.1) clientèle de détail – PME;

e.1.1) clientèle de détail – PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;

e.1.2) clientèle de détail – PME – Autres;

e.2) clientèle de détail – non-PME;

e.2.1) clientèle de détail – non-PME – Autres;

e.2.2) clientèle de détail – non-PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;

e.3.3) clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles;

f) sans objet.

Il convient d’appliquer la mise en correspondance suivante entre les catégories d’expositions et la décomposition du modèle Risque de crédit (CR) IRB:

| | |

| | | | (*) |

| | Catégorie d’exposition | Code du portefeuille |

| |

d.1) entreprises – PME;

| SMEC | A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 |

| |

d.2) entreprises – non-PME;

| CORP | A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 |

| |

e.1.1) clientèle de détail – PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;

| RSMS | B.6.5 |

| |

e.1.2) clientèle de détail – PME – Autres;

| SMOT | B.6.7, B.6.3 (**) |

| |

e.2.1) clientèle de détail – Non-PME – Autres;

| RETO | B.6.8, B.6.3 (***) |

| |

e.2.2) clientèle de détail – Non-PME – Expositions garanties par des biens immobiliers;

| MORT | B.6.6 |

| |

e.3.3) clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles;

| RQRR | B.6.2 |

|

(*) Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 de la Commission du [29 novembre 2024] définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (JO L, 2024/3117, 27.12.2024), annexe II: Instructions pour remplir la déclaration relative aux exigences de fonds propres, partie II: Instructions concernant les modèles, section 3.3.2

(**) À l’exclusion des contreparties et de leurs expositions classées comme non-PME

(***) À l’exclusion des contreparties et de leurs expositions classées comme PME

|

| Les catégories d’expositions «expositions sur actions», «expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC», «éléments représentatifs de positions de titrisation» et «actifs autres que des obligations de crédit» visées à l’article 147, paragraphe 2, points e), e bis), f) et g), du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être déclarées.

| 0080 | Secteur de la contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0100 du tableau C 102.00.

| 0090 | Statut de défaut | | Suivre les instructions données pour la colonne 0090 du tableau C 102.00.

| 0100 | Type de facilité | | Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.00.

| 0110 | Statut de couverture par des sûretés | | Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.00.

| 0120 | Type de sûreté | | Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.00.

| 0130 | Contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 102.00.

| 0140 | Taille de la contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 102.00.

| 0150 | Code NACE | | Suivre les instructions données pour la colonne 0150 du tableau C 102.00.

| 0160 | Type d’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.00.

| 0170 | Taille de l’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0170 du tableau C 102.00.

| 0180 | Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé | | Suivre les instructions données pour la colonne 0180 du tableau C 102.00.

| 0190 | Comptabilisation bilancielle | | Suivre les instructions données pour la colonne 0190 du tableau C 102.00.

| 0200 | Statut de couverture par des sûretés selon IFRS 9 | IFRS 9 B.5.55 |

Les expositions sont affectées aux portefeuilles selon leur statut en termes de couverture par des sûretés, tel qu’utilisé aux fins de l’évaluation des pertes de crédit attendues selon IFRS 9:

a) Expositions couvertes par des sûretés

Ce portefeuille contient toutes les expositions pour lesquelles, conformément à IFRS 9 B5.5.55, l’évaluation des pertes de crédit attendues reflète les flux de trésorerie attendus des sûretés correspondantes et des autres rehaussements de crédit qui font partie des dispositions contractuelles de l’exposition en question et qui ne sont pas comptabilisés séparément par l’entité. Les expositions qui ne sont que partiellement couvertes par des sûretés sont déclarées pour leur montant total dans le cadre de ce portefeuille.

b) Expositions non couvertes par des sûretés.

Ce portefeuille contient toutes les expositions pour lesquelles l’évaluation des pertes de crédit attendues correspondantes n’est pas modifiée par la présence de sûretés ni d’une autre forme de rehaussement de crédit.

c) Sans objet.

C 104.00 - Définition des portefeuilles à défaut élevé pour les modèles IFRS 9

| Colonne | | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Identifiant du portefeuille | | Identifiant unique attribué par l’ABE à chaque portefeuille.

| 0020 | Nom du portefeuille | | Suivre les instructions données pour la colonne 0020 du tableau C 103.

| 0030 | Type de risque | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 101.

| 0040 | Approche réglementaire | | Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 101.

| 0050 | Zone géographique | | Suivre les instructions données pour la colonne 0080 du tableau C 101.

| 0060 | Notation | | Suivre les instructions données pour la colonne 0060 du tableau C 102.

| 0070 | Catégorie d’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0070 du tableau C 103.

| 0080 | Secteur de la contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0100 du tableau C 101.

| 0090 | Statut de défaut | | Suivre les instructions données pour la colonne 0090 du tableau C 102.

| 0100 | Type de facilité | | Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 101.

| 0110 | Statut de couverture par des sûretés | | Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 102.

| 0120 | Type de sûreté | | Suivre les instructions données pour la colonne 0120 du tableau C 102.

| 0130 | Contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0130 du tableau C 102.

| 0140 | Taille de la contrepartie | | Suivre les instructions données pour la colonne 0140 du tableau C 102.

| 0150 | Code NACE | | Suivre les instructions données pour la colonne 0150 du tableau C 102.

| 0160 | Type d’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0110 du tableau C 101.

| 0170 | Taille de l’exposition | | Suivre les instructions données pour la colonne 0170 du tableau C 102.

| 0180 | Fourchette de ratio prêt sur valeur indexé | | Suivre les instructions données pour la colonne 0180 du tableau C 102.

| 0190 | Comptabilisation bilancielle | | Suivre les instructions données pour la colonne 0190 du tableau C 102.

| 0200 | Statut de couverture par des sûretés selon IFRS 9 | IFRS 9 B.5.55 | Suivre les instructions données pour la colonne 0200 du tableau C 103.

Annexe V (2)

ANNEXE V — INSTRUMENTS ET PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE POUR LE RISQUE DE MARCHÉ

Section 1: Instructions

a) Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

i) “date de comptabilisation»: la date et l’heure auxquelles les établissements comptabilisent les opérations aux fins de l’exercice d’analyse comparative;

ii) “valorisation de marché initiale” ou «IMV” (Initial Market Valuation): la valeur de marché des instruments visés à la section 2 de la présente annexe à la date et à l’heure de référence de l’IMV;

iii) “date de référence de l’IMV»: la date et l’heure utilisées comme référence par les établissements pour déterminer l’IMV des opérations du portefeuille de référence;

iv) “date de remise de l’IMV»: la date à laquelle les établissements doivent communiquer les résultats de l’IMV des opérations du portefeuille de référence;

v) “VaR»: la valeur en risque;

vi) “sVaR»: la valeur en risque en situation de tensions;

vii) “IRC” (Incremental Risk Charge): l’exigence de fonds propres pour risques supplémentaires;

viii) “portefeuille de négociation en corrélation” ou «CTP” (Correlation Trading Portfolio): le portefeuille de négociation en corrélation;

ix) “risque de prix total” ou «APR” (All Price Risk): le risque de prix total calculé conformément à l’article 377, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

x) “mesures du risque” (ou «MR»), pour les banques autorisées à utiliser un modèle interne (IMA): la valeur de la VaR, de la sVaR et, le cas échéant, de l’IRC et de l’APR pour les portefeuilles, comme indiqué aux sections 3 à 5 de la présente annexe, entre la date de référence initiale des MR et la date de référence finale des MR;

xi) “date de référence initiale des MR»: la date à laquelle les établissements commencent à calculer les valeurs des MR;

xii) “date de référence finale des MR»: la date à laquelle les établissements finissent de calculer les valeurs des MR;

xiii) “date de remise des MR»: la date à laquelle les établissements doivent communiquer les résultats des MR des opérations du portefeuille de référence;

xiv) “valeur actuelle” ou «VA»: la valeur de marché des portefeuilles visés à la section 3 de la présente annexe à la date de référence finale des MR;

xv) “ATM” (At The Money): à parité pour ce qui est de la position relative du prix actuel ou futur de l’actif sous-jacent d’un dérivé par rapport au prix d’exercice de ce dérivé;

xvi) “OTM” (Out of The Money): hors du cours pour ce qui est de la position relative du prix actuel ou futur de l’actif sous-jacent d’un dérivé par rapport au prix d’exercice de ce dérivé;

xvii) “ITM” (In The Money): dans le cours pour ce qui est de la position relative du prix actuel ou futur de l’actif sous-jacent d’un dérivé par rapport au prix d’exercice de ce dérivé;

xviii) “long” signifie «acheté” et «court” signifie «vendu»;

xix) “CDS” (Credit Default Swap): contrats d’échange sur risque de crédit;

xx) en ce qui concerne les CDS, «long” signifie «protection achetée” et «court», «protection vendue»;

xxi) “MLN»: millions;

xxii) “OTC” (Over-The-Counter): de gré à gré;

xxiii) “ASA»: l’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 1, du règlement (UE) no 575/2013.

xxiv) “SBM»: la méthode des sensibilités prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du règlement (UE) no 575/2013;

xxv) “DRC»: l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du règlement (UE) no 575/2013;

xxvi) “RRAO»: la majoration pour risque résiduel prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du règlement (UE) no 575/2013.

b) Les dates suivantes s’appliquent pour l’exercice d’“analyse comparative»:

i) la date de comptabilisation est le 19 février 2026;

ii) la date de référence de l’IMV (et de la SBM initiale) est le 27 février 2026 à 17h30 HEC;

iii) la date de remise de l’IMV (et de la SBM initiale, et de la validation SBM) est le 13 mars 2026;

iv) la date de référence initiale des MR est le 18 mai 2026;

v) la date de référence finale des MR (et de l’ASA finale) est le 29 mai 2026;

vi) la date de remise des MR (et de l’ASA finale) est le 26 juin 2026.

c) Sauf indication explicite contraire dans la section 2 de la présente annexe, toutes les positions sont comptabilisées à la date de comptabilisation indiquée au point b), i), de la présente section. Une fois les positions comptabilisées, chaque portefeuille mature pour la durée de l’exercice d’analyse comparative et est calculé en partant de l’hypothèse que l’établissement n’engage pas d’action de gestion du portefeuille pendant toute la durée de l’exercice d’analyse comparative. Sauf indication contraire explicite dans les spécifications d’un instrument donné, le prix d’exercice des positions d’option est déterminé par rapport au prix du sous-jacent tel qu’observé à la clôture du marché à la date de comptabilisation.

d) Aux fins de la valorisation de marché initiale, la valorisation de chaque instrument doit être communiquée à l’autorité compétente de l’établissement au plus tard à la date de remise de l’IMV. Au plus tard à cette date, l’établissement doit transmettre une note explicative accompagnant les résultats, conformément au point e). L’IMV doit être fournie conformément à la valorisation de la salle des marchés de l’établissement, si possible. Si les IMV ne sont pas fournies par la salle des marchés de l’établissement, ce dernier doit préciser dans la note explicative la source qui a fourni les données relatives aux IMV.

e) La note explicative dont les établissements doivent accompagner l’IMV comprend toutes les informations suivantes pour chaque instrument:

i) les facteurs de risque utilisés pour calculer l’IMV de l’instrument;

ii) le modèle d’évaluation du prix utilisé pour calculer l’IMV de l’instrument et une description de ce modèle de tarification;

iii) les données de référence disponibles pour l’instrument dans le format propre à l’établissement;

iv) les aspects visés aux points h), i), l), n), o), p), w), x), z) et hh) de cette section;

v) les établissements autorisés à utiliser des modèles internes déclarent également:

1) les facteurs de risque inclus dans le modèle interne pour l’instrument;

2) les facteurs de risque inclus dans le modèle interne qui sont également des données d’entrée de valorisation pour l’IMV de l’instrument;

3) les spécificités du modèle interne relativement aux instruments.

f) Aux fins du point e), v), tous les éléments suivants doivent être déclarés:

i) descriptions concises du modèle interne;

ii) méthodes de réévaluation appliquées;

iii) forme fonctionnelle appliquée pour la modélisation des rendements (absolus, relatifs, ou autre méthode);

iv) informations qualitatives sur les séries chronologiques utilisées pour calibrer le modèle de la VaR relativement à l’instrument (telles que la source, la méthode de normalisation, les tranches appliquées, d’autres informations jugées pertinentes par les établissements pour expliquer les résultats fournis).

g) La note explicative visée au point d) doit être mise à jour à chaque fois qu’une valeur est à nouveau communiquée, pour rendre compte des changements par rapport à la précédente communication. La note explicative doit contenir une section énumérant toutes les dates de communication et les motifs pour lesquels les valeurs ont été communiquées à nouveau.

h) Les risques des positions sont calculés compte non tenu des coûts de financement. S’il y a lieu, les établissements utilisent le taux au jour le jour de la monnaie de l’instrument comme taux d’actualisation. Un accord de sûreté doit être considéré comme en place pour les instruments dérivés visés à la section 2 de la présente annexe. Lorsque cela n’est pas possible, le motif doit en être fourni dans la note explicative visée au point d).

i) Le risque de crédit de contrepartie et le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (“CVA») ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des risques des portefeuilles. Lorsque cela n’est pas possible, le motif doit en être fourni dans la note explicative visée au point d) de cette section. Les établissements déclarent les cas dans lesquels d’autres types d’ajustements de l’évaluation sont inclus dans l’IMV et, pour chaque instrument financier, en expliquent la méthode et l’impact dans la note explicative visée au point d) de cette section.

j) Pour les opérations comprenant des positions longues sur des CDS, les établissements supposent qu’une commission d’entrée immédiate est versée pour entrer dans la position, conformément aux normes et conventions du marché. La date d’échéance de tous les CDS doit correspondre aux dates de cessation trimestrielles conventionnelles.

k) Les spécifications supplémentaires nécessaires pour effectuer les calculs de prix requis pour les positions sur CDS doivent être conformes aux normes et conventions de marché communément admises et elles doivent être expliquées dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

l) La date d’échéance doit garantir que la transaction est le plus proche possible de l’échéance résiduelle spécifiée conformément aux normes et conventions du marché.

m) En ce qui concerne les détails des instruments non visés à la section 2 de la présente annexe, les établissements fournissent les hypothèses qui ont été utilisées, y compris la convention sur le décompte des jours et le choix d’un instrument négociable et liquide, lorsque cela est autorisé, ainsi que les résultats dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

n) S’ils estiment que des hypothèses supplémentaires, outre celles mentionnées dans la présente section, sont pertinentes pour l’interprétation des résultats de leur exercice, telles qu’entre autres l’heure de clôture des activités, les opérations de type coupon rolls et la correspondance avec des indices, les établissements fournissent une description de ces hypothèses dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

o) La note explicative visée au point d) de la présente section doit contenir des explications concernant les risques qui ne sont pas pris en compte par le modèle applicable aux instruments visés à la section 2 de la présente annexe.

p) Sauf indication contraire explicite, toutes les options sont traitées comme si elles étaient négociées de gré à gré.

q) Les conventions de calendrier standard pour les options de gré à gré doivent être respectées. L’échéance résiduelle pour une option «n mois” est dans n mois. Si des options expirent un jour non ouvrable, les établissements doivent ajuster la date d’expiration pour qu’elle corresponde à un jour ouvrable, conformément aux normes et conventions du marché.

r) Toutes les options OTC sont considérées comme suit:

i) comme américaines pour les actions individuelles et les matières premières;

ii) comme européennes pour les indices d’actions, le change et les swaptions.

s) Toutes les options OTC sont considérées comme «nues», de sorte que la prime est exclue de la valorisation de marché initiale.

t) En ce qui concerne les portefeuilles de négociation en corrélation (CTP), les établissements qui sont autorisés à utiliser le modèle APR pour les CTP doivent fournir le détail de leurs hypothèses les plus pertinentes et des normes et conventions du marché en ce qui concerne les instruments du CTP visés à la section 2 de la présente annexe, y compris les ratios de couverture qu’ils ont calculés pour rendre les instruments du CTP neutres sur le plan du CS01 à la date de comptabilisation.

u) L’IMV pour chaque instrument est fournie dans la monnaie de l’instrument ABE indiquée à la section 2 de la présente annexe pour cet instrument.

v) Pour les portefeuilles composés d’un ou de plusieurs instruments libellés dans des monnaies d’instrument ABE qui sont différentes de la monnaie du portefeuille ABE, le résultat est converti dans la monnaie du portefeuille ABE déclarée en utilisant le taux de change au comptant de la BCE à la date pertinente. Le résultat converti doit être expliqué dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

w) Lors de la comptabilisation des positions, les établissements respectent les conventions de marché pertinentes, sauf indication contraire dans les présentes instructions dans les descriptions des instruments (section 2 de la présente annexe).

x) Lorsqu’un instrument ou l’instrument sous-jacent d’un dérivé fait l’objet d’une opération sur titres ayant une incidence sur l’exercice d’analyse comparative, telle qu’un rachat par l’émetteur, un défaut ou une opération similaire, les établissements doivent exclure de l’exercice cet instrument ainsi que tout CDS ou toute option lié(e).

y) En ce qui concerne une série indicielle, «on-the-run” désigne la série la plus liquide et la plus négociable de cet indice qui soit disponible sur le marché. Les établissements expliquent leur choix de séries «on-the-run” ainsi que les résultats correspondants dans la note explicative visée au point d) de la présente section.

z) Sauf indication contraire, les établissements appliquent le règlement de l’Union sur les indices de référence pour le taux d’intérêt pour comptabiliser les instruments visés à la section 2 de la présente annexe. Les établissements précisent le taux appliqué, à l’exception de ceux spécifiés à la section 2 de la présente annexe, dans la note explicative visée au point d) des présentes instructions.

(aa) Les mesures du risque pour les portefeuilles visés aux sections 3 à 5 de la présente annexe, ainsi que la valeur actuelle, sont calculées depuis la «date de référence initiale des MR” jusqu’à la «date de référence finale des MR». Les mesures de risque FRTB ASA (SBM, DRC et RRAO) sont calculées pour la «date de référence finale des MR». Les établissements doivent communiquer les résultats de ces calculs à leur autorité compétente au plus tard à la date de remise des RM. L’IMV et la SBM doivent être déclarées pour chaque instrument. Les mesures du risque, la SBM, la DRC, la RRAO et la valeur actuelle, le cas échéant, doivent être déclarées pour chaque portefeuille, aussi bien individuel que consolidé. La SBM, la DRC et la RRAO, le cas échéant, sont déclarées au moins pour les portefeuilles pour lesquels des mesures de risque sont déclarées.

(bb) Pour les portefeuilles visés à la section 7 de la présente annexe, les établissements déclarent les résultats SBM et les soumettent dans le respect des dates de déclaration de la soumission de l’IMV.

(cc) Les établissements relevant de l’exercice d’analyse comparative ne déclarent que les instruments auxquels sont appliqués des modèles internes approuvés par les autorités de surveillance et qui ne font pas l’objet d’une interdiction de négociation en raison de décisions de politique interne ou de limitations du système de négociation.

(dd) Les résultats pour les portefeuilles individuels et pour les portefeuilles agrégés ne sont transmis que si les résultats de tous les instruments qui en font partie sont eux aussi transmis.

(ee) À la section 2 de la présente annexe (Instruments), l’“Année T” désigne l’année «2026” et l’“Année T + X” désigne l’année 2026 + X, où X prend la valeur indiquée à la section 2.

(ff) À la section 2 de la présente annexe (Instruments), les établissements déterminent le jour d’expiration/d’échéance conformément aux instructions suivantes:

i) lorsque la date est spécifiée, il convient d’utiliser cette date spécifique;

ii) lorsque aucune date n’est spécifiée, il convient d’utiliser les conventions de marché, le cas échéant. Si, par exemple, il existe une convention de marché selon laquelle le jour d’expiration/d’échéance est le 3e vendredi du mois, «Juin Année T” désignera alors le 3e vendredi du mois de juin de l’année T;

iii) à la fin du mois, lorsqu’il est indiqué «Fin de», il s’agit du dernier jour civil du mois;

iv) pour une période fixe qui suit la «date de comptabilisation», si la période est définie en nombre de jours, il s’agit du dernier jour de cette période. Si la période est définie en semaines, en mois ou en années, il s’agit du même jour de la semaine, du mois ou de l’année suivant(e) par rapport à la date de comptabilisation ou, si le dernier mois ou la dernière année de la période est plus court(e), il s’agit du dernier jour de ce mois ou de cette année; si la «date de comptabilisation + période x” tombe un jour férié, il convient alors de prendre le jour ouvrable suivant.

v) Sauf indication contraire, il convient d’utiliser les hypothèses suivantes: Convention de calcul des jours: Act/360, calendrier des jours de fermeture: TARGET2.

(gg) Dans la section 2 de la présente annexe (Instruments), pour tous les CDS, sauf indication contraire explicite, les exigences suivantes s’appliquent:

i) Fréquence de coupon: Trimestrielle;

ii) Coupon (points de base): 100;

iii) Décompte de jours: ACT/360;

iv) Année des définitions ISDA: 2014;

v) Clause de restructuration: Modified-Modified Restructuring (MMR);

vi) Échéance: Décembre Année T+4;

vii) Type de créance: Tranche avec le rang le plus élevé;

viii) Durée: 5 ans;

ix) La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation;

x) La courbe d’actualisation et le taux de recouvrement utilisés doivent être indiqués dans la note explicative visée au point d) de la présente annexe.

(hh) L’IMV des instruments obligataires inclut les intérêts courus.

ii) Les établissements doivent fournir les informations relatives au moment de la valorisation pour la VA en indiquant ce moment dans la note explicative visée au point e) de la présente section. Dans la mesure du possible, la valorisation de la VA est calculée à la clôture du jour ouvrable.

(jj) Les mesures du risque des portefeuilles sont calculées dans la même monnaie que la monnaie du portefeuille sans inclure les risques de change également liés à la monnaie de déclaration des établissements. Le risque de change n’est pris en considération que s’il est intrinsèquement inclus dans les instruments. Lorsqu’aussi bien les résultats en monnaie de déclaration que les résultats en monnaie du portefeuille sont déclarés dans le cadre de l’exercice, pour les chiffres ASA, les résultats calculés dans la monnaie de déclaration de l’établissement sont convertis dans la monnaie du portefeuille ABE par conversion au taux comptant, en utilisant le taux de change au comptant de la BCE correspondant à la date du calcul. La conversion dans la monnaie du portefeuille ABE n’implique pas de modification des facteurs de risque de change.

(kk) Lorsque l’article 325 octodecies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (approche de la «monnaie de base») s’applique, les établissements tiennent compte, lors de la réalisation de calculs SBM et de la déclaration de sensibilités SBM, des facteurs de risque de change résultant de l’application de l’approche de la monnaie de base. Les valeurs déclarées ne sont pas exprimées dans la monnaie de base choisie, mais plutôt dans la monnaie de déclaration de l’établissement en effectuant une conversion au comptant à l’aide du taux de change au comptant de la BCE correspondant à la date pertinente.

Section 2: Instruments

Les établissements fournissent, conformément aux instructions de la section 1 de la présente annexe, l’IMV des instruments financiers suivants, pour lesquels ils fournissent les mesures du risque et la valeur actuelle des portefeuilles précisés à la section 3 et à la section 4:

ACTIONS

101. Position longue contrats à terme (futures) indice EURO STOXX 50 (Ticker: FESX).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 1 000 EUR

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

102. Position longue sur 10 000 actions BAYER (Ticker: BAYN GR).

Bourse: Xetra

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

103. Position courte sur futures BAYER (Ticker: BAYN GR).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

104. Position courte sur futures, STELLANTIS (Ticker: STLA FP).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Euronext

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

105. Position courte sur futures, ALLIANZ (Ticker: ALV GR).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

106. Position courte sur futures BARCLAYS (Ticker: BARC LN).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

107. Position courte sur futures DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Eurex

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

108. Position courte sur futures CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Bourse: Euronext

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

109. Position longue sur options d’achat. Sous-jacent BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

110. Position courte sur options d’achat. Sous-jacent BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Décembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

111. Position longue sur options d’achat. Sous-jacent PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: USD

112. Position longue sur options de vente. Sous-jacent PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: USD

113. Position longue sur options d’achat. Sous-jacent BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Décembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

114. Position courte sur options d’achat. Sous-jacent BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

115. Position longue sur options d’achat. Sous-jacent AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Décembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

116. Position longue sur options de vente. Sous-jacent AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contrat = 100 actions).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de 10 000 actions de l’actif sous-jacent

Date d’expiration: Décembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

117. Position courte sur futures NIKKEI 225 (Ticker: NKY).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 20 000 JPY

Bourse: CME

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: JPY

118. Produit de fonds propres avec mécanisme de remboursement automatique.

Position longue

Comptabilisation à la «Date de comptabilisation”

Montant notionnel (“capital»): 1 000 000 EUR

Sous-jacent: Indice EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E)

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Échéance: 5 ans

Paiement annuel et observation annuelle (“date de comptabilisation + 1 an», «date de comptabilisation + 2 ans», «date de comptabilisation + 3 ans», «date de comptabilisation + 4 ans», «date de comptabilisation + 5 ans»). Le paiement a lieu 10 jours après la date de référence.

Coupon: 6 %

Niveau de déclenchement du remboursement automatique (“valeur initiale»): Fin de journée Date de comptabilisation + 1 mois

Barrière de coupon: 60 % du niveau de déclenchement du remboursement automatique

Barrière de protection: 55 % du niveau de déclenchement du remboursement automatique

— Capital non garanti si l’indice est inférieur à la barrière de protection (le capital remboursé la cinquième année sera calculé au prorata lorsque le niveau de l’indice est inférieur à la barrière de protection: par exemple, si l’indice SX5E = 40 % de son niveau initial, le capital remboursé équivaut à 40 %);

— Si SX5E ≥ 60 % (barrière de coupon) de la valeur initiale à la fin d’une année donnée, alors le coupon versé est de 6 %;

— Si SX5E ≥ 100 % de la valeur initiale à la fin d’une année donnée, alors le produit est remboursé et le montant versé est égal au coupon plus le capital (100 %);

— Si SX5E < 60 % (barrière de coupon) de la valeur initiale à la fin d’une année donnée, alors aucun coupon n’est versé;

— Si SX5E < 55 % (barrière de protection) de la valeur initiale à la fin de la cinquième année, alors le capital n’est versé qu’au prorata. En revanche, si SX5E >= 55 % (barrière de protection) de la valeur initiale à la fin de la cinquième année, alors le capital est versé entièrement.

119. Position longue sur options d’achat. Sous-jacent indice EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E), ATM.

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 1 000 EUR

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

120. Position longue sur options d’achat. Sous-jacent indice EURO STOXX 600 (Ticker: SXXP), ATM.

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 10 000 EUR

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

121. Position longue contrats à terme (futures) indice VIX (CBOE).

Montant notionnel: équivalent à la valeur de l’indice multipliée par 100 000 USD

Date d’expiration: Septembre Année T

Monnaie de l’instrument ABE: USD

TAUX D’INTÉRÊT

201. Swap de taux d’intérêt à 5 ans en EUR – Taux fixe reçu et taux flottant payé.

Jambe fixe: reçue annuellement

Taux flottant: EURIBOR à 6 mois, payé semestriellement. Décompte de jours: ACT/360

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

202. Swaption en EUR à deux ans sur swap de taux d’intérêt à 5 ans en EUR — taux fixe payé et taux variable reçu.

Montant notionnel: 10 000 000 EUR.

L’établissement est le vendeur de l’option sur le swap. La contrepartie de l’établissement achète le droit de conclure un swap avec l’établissement; si la contrepartie exerce son droit, elle reçoit le taux fixe alors que l’établissement reçoit le taux flottant.

Swaption avec échéance à deux ans (Date de comptabilisation + 2 ans) sur le swap de taux d’intérêt défini comme suit: Jambe fixe - payée annuellement. Taux flottant: EURIBOR à 6 mois, reçu semestriellement; Montant notionnel: 10 000 000 EUR; Convention de glissement et calendrier: standard; Date de prise d’effet du swap sous-jacent: Date de comptabilisation + 2 ans.

Échéance du swap sous-jacent: Date de comptabilisation + 7 ans

Prime payée à la date de comptabilisation (Date de comptabilisation). Règlement en espèces

Le prix d’exercice est basé sur le taux ATM du swap à terme défini dans cet instrument

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

203. Swap de taux d’intérêt à cinq ans en USD. Taux fixe reçu et taux flottant payé.

Taux fixe: reçu annuellement

Taux flottant: SOFR USD à trois mois (SOFR au jour le jour, composé quotidiennement), payé trimestriellement

Montant notionnel: 1 000 000 USD

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Date d’échéance: Date de comptabilisation + 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: USD

204. Swap de taux d’intérêt à deux ans en GBP. Taux fixe reçu et taux flottant payé.

Taux fixe: reçu annuellement

Taux flottant: Taux SONIA (au jour le jour) composé et payé trimestriellement. Décompte de jours: ACT/365

Montant notionnel: 10 000 000 GBP

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 2 ans

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

205. Obligation à taux variable tunnel à 10 ans vendue par UBS.

Montant (principal) notionnel: 1 000 000 USD.

Les titres de créance à taux flottant sont des obligations de rang supérieur non garanties d’UBS AG (“UBS»).

Monnaie de l’instrument ABE: USD

— Les titres de créance portent intérêt à un taux annuel égal au SOFR à trois mois en USD majoré de 1,5 % par an (“taux d’intérêt flottant»), dans les limites d’un taux maximal de 7,5 % par an (“taux plafond») et d’un taux minimal de 2,5 % par an (“taux plancher»).

— Tout paiement sur ces titres de créance, y compris les intérêts et le principal à l’échéance, est subordonné à la solvabilité de UBS AG. Il est demandé aux établissements d’utiliser une courbe d’actualisation appropriée, qui sera motivée dans la note explicative.

— Revenu: Les titres de créance porteront intérêt chaque trimestre à un taux égal au taux d’intérêt flottant, à condition que si à une date donnée de détermination du coupon, i) le taux d’intérêt flottant est inférieur au taux plancher, alors le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêt concernée sera égal à ce taux plancher; ou ii) le taux d’intérêt flottant est supérieur au taux plafond, alors le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêt concernée sera égal à ce taux plafond.

| Montant des intérêts versés | Le montant des intérêts à payer sur les titres de créance pour une période d’intérêt donnée est égal au produit a) du montant principal des titres de créance, b) du taux d’intérêt applicable à la période d’intérêt en question et c) d’une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de la période d’intérêt (calculé sur la base d’une année de 360 jours de douze mois de 30 jours) et dont le dénominateur est 360.

| Date de négociation et de règlement | “Date de comptabilisation”

| Date de paiement des intérêts | Trimestriellement, à la date de comptabilisation + 3 mois, à la date de comptabilisation + 6 mois, à la date de comptabilisation + 9 mois et à la date de comptabilisation + 1 an, à partir de la date de comptabilisation + 3 mois, pendant la durée de vie des titres de créance (sous réserve d’ajustements, tels que décrits ici).

|

Date d’échéance

Monnaie

|

Date de comptabilisation + 10 ans

USD

| Base de décompte des jours | 30/360

| Convention relative aux jours ouvrables | Following Unadjusted (suivant, non ajusté)

| Date de détermination | Pour chaque période d’intérêt, le deuxième jour d’ouverture des banques à Londres précédant immédiatement la date d’intérêt pertinente.

| Date | Par «jour d’ouverture des banques à Londres», on entend tout jour où les banques commerciales à Londres ouvrent en vue d’exercer leurs activités courantes (y compris les opérations de change et les dépôts en devises) et où des opérations en dollars des États-Unis sont menées sur le marché interbancaire londonien.

206. Position longue sur emprunts d’État de l’ALLEMAGNE (inflation) de 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030583).

Échéance: 15 avril 2033

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

207. Position courte sur emprunts d’État de l’ALLEMAGNE de 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030708).

Échéance: 15 août 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

208. Position longue sur emprunts d’État de l’ITALIE (inflation) de 1 000 000 EUR (ISIN IT0005138828).

Échéance: 15 septembre 2032

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

209. Position longue sur emprunts d’État de l’ITALIE de 1 000 000 EUR (ISIN IT0005340929).

Échéance: 1er décembre 2028

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

210. Position longue sur emprunts d’État de l’ESPAGNE de 1 000 000 EUR (ISIN ES00000127A2).

Échéance: 30 juillet 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

211. Position courte sur emprunts d’État de la FRANCE de 1 000 000 EUR (ISIN FR0012993103).

Échéance: 25 mai 2031

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

212. Position courte sur emprunts d’État de l’ALLEMAGNE de 1 000 000 EUR (ISIN DE0001135176).

Échéance: 4 janvier 2031

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

213. Position longue sur emprunts d’État du ROYAUME-UNI de 1 000 000 GBP (ISIN GB0004893086).

Échéance: 7 juin 2032

Monnaie de l’instrument ABE: GBP

214. Position longue sur emprunts d’État du PORTUGAL de 1 000 000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024).

Échéance: 15 juin 2029

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

215. Position courte sur emprunts d’État des ÉTATS-UNIS de 1 000 000 USD (ISIN US91282CAV37).

Échéance: 15 novembre 2030

Monnaie de l’instrument ABE: USD

216. Position longue sur emprunts d’État du BRÉSIL (remboursable) de 1 000 000 USD (ISIN US105756BZ27).

Échéance: 13 janvier 2028

Monnaie de l’instrument ABE: USD

217. Position longue sur emprunts d’État du MEXIQUE (remboursable) de 1 000 000 USD (ISIN US91087BAT70).

Échéance: 19 mai 2033

Monnaie de l’instrument ABE: USD

218. Swap de taux d’intérêt à 10 ans EURO – Taux flottant reçu et taux fixe payé.

Jambe fixe: payée annuellement

Taux flottant: EURIBOR à trois mois, reçu trimestriellement. Décompte de jours: ACT/360

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 10 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

219. Swap de taux d’intérêt à 5 ans EURO – Taux flottant reçu et taux fixe payé.

Jambe fixe: payée annuellement

Taux flottant: EURIBOR à six mois, reçu semestriellement. Décompte de jours: ACT/360

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

220. SWAP de devises EUR/USD à cinq ans avec valorisation au prix du marché (MtM). USD reçus, EUR payés.

EUR: ESTER à 3 mois, payé trimestriellement composé avec un décalage de paiement de 2 jours. Décompte de jours: ACT/360

USD: SOFR à 3 mois (SOFR au jour le jour, composé quotidiennement), reçu trimestriellement composé avec un décalage de paiement de 2 jours. Décompte de jours: ACT/360

Jambe 1 — USD: Montant notionnel équivalent à 10 000 000 EUR ajusté sur une base trimestrielle

Jambe 2 — EUR: Montant notionnel 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation + 6 mois.

Échéance: Date de comptabilisation + 5,5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Voir également la section 6 de la présente annexe — Spécifications supplémentaires pour les instruments

221. Swap de taux d’intérêt à 10 ans EURO – ESTER reçu et EURIBOR payé.

Jambe ESTER: reçue annuellement. Décompte de jours: ACT/360

Jambe EURIBOR: EURIBOR à trois mois + Base, payé trimestriellement. Décompte de jours: ACT/360

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Convention de glissement et calendrier: standard

La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation (c’est-à-dire que les taux à utiliser sont ceux à la clôture du marché à la date de comptabilisation).

Échéance: Date de comptabilisation + 10 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

222. Position longue sur emprunts d’État de l’ITALIE (inflation) de 1 000 000 EUR (ISIN IT0005387052).

Échéance: 15 mai 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

223. Swap d’inflation zéro-coupon à 5 ans (EUR) — Retour indexé sur l’inflation reçu et taux fixe (r) payé.

Indice d’inflation: IPC (IPCHxT)

Jambe fixe (taux fixe payé):1 + r5– 1

Retour indexé sur l’inflation reçu:IPC à la date de fin échéanceIPC à la date de début – 1

Montant notionnel: 10 000 000 EUR

Date de fixation de la base: Date de comptabilisation - 3 mois

Fixation finale: Date de comptabilisation + 4 ans 9 mois

Échéance: Date de comptabilisation + 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

224. Swaption en EUR à deux ans sur swap de taux d’intérêt à 5 ans en EUR — taux fixe reçu et taux variable payé.

Montant notionnel: 10 000 000 EUR.

L’établissement est le vendeur de l’option sur le swap. La contrepartie de l’établissement achète le droit de conclure un swap avec l’établissement; si la contrepartie exerce son droit, elle reçoit le taux flottant alors que l’établissement reçoit le taux fixe.

Swaption avec échéance à deux ans (Date de comptabilisation + 2 ans) sur le swap de taux d’intérêt défini comme suit: Jambe fixe - reçue annuellement; Taux flottant: EURIBOR à six mois, payé semestriellement; Montant notionnel: 10 000 000 EUR; Convention de glissement et calendrier: standard; Date de prise d’effet du swap sous-jacent: Date de comptabilisation + 2 ans.

Échéance du swap sous-jacent: Date de comptabilisation + 7 ans

Prime payée à la date de comptabilisation (Date de comptabilisation). Règlement en espèces

Le prix d’exercice est basé sur le taux ATM du swap à terme défini dans cet instrument + 100 points de base

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

CHANGE

301. Contrat à terme (forward) USD/EUR à six mois. Règlement en espèces. Position longue USD – Position courte EUR; Montant notionnel 10 000 000 USD; Prix d’exercice à terme: égal à 100 % du taux de référence au comptant applicable de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

302. Contrat à terme (forward) EUR/GBP à six mois. Règlement en espèces. Position longue EUR — position courte GBP; Notionnel 10 000 000 GBP; Prix d’exercice à terme: égal à 100 % du taux de référence au comptant applicable de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

303. Position longue 10 000 000 USD en espèces.

Solde de trésorerie. Considéré comme présentant un risque de change intrinsèque comme indiqué au point kk)

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

304. Position longue sur option d’achat EUR/USD (longue EUR, courte USD). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 110 % du taux de référence EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

305. Position longue sur option d’achat EUR/USD (longue EUR, courte USD). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 90 % du taux de référence EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

306. Position courte sur option d’achat EUR/USD (courte EUR, longue USD). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 100 % du taux de référence EUR/USD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

307. Position courte sur option d’achat EUR/GBP (courte EUR, longue GBP). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/GBP de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 110 % du taux de référence EUR/GBP de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

308. Position longue sur option de vente EUR/JPY (courte EUR, longue JPY). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/JPY de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 110 % du taux de référence EUR/JPY de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

309. Position courte sur option de vente EUR/AUD (longue EUR, courte AUD). Règlement en espèces. Montant notionnel: 10 000 000 EUR. Montant équivalent basé sur le taux de référence au comptant EUR/AUD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Prix d’exercice: 110 % du taux de référence EUR/AUD de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 1 an

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

310. Contrat à terme (forward) EUR/DKK à six mois (long EUR, court DKK). Règlement en espèces; Montant notionnel 10 000 000 EUR.

Prix d’exercice à terme: égal à 100 % du taux EUR/DKK au comptant de référence applicable de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

311. Contrat à terme (forward) non livrable EUR/BRL à six mois (long EUR, court BRL); Montant notionnel 10 000 000 EUR.

Prix d’exercice à terme: égal à 100 % du taux EUR/BRL au comptant de référence applicable de la BCE en vigueur à la clôture du jour de comptabilisation.

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

MATIÈRES PREMIÈRES

401. Position longue sur contrats à terme «London Gold Forward” (3 500 onces Troy) à 6 mois (longue or, courte USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à six mois à la clôture à la date de comptabilisation

Monnaie de l’instrument ABE: USD

402. Position courte sur contrats à terme «London Gold Forward” (3 500 onces Troy) à 12 mois (courte or, longue USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à 12 mois à la clôture à la date de comptabilisation

Monnaie de l’instrument ABE: USD

403. Position longue sur option d’achat de 30 000 barils de pétrole brut Brent (longue pétrole brut Brent, courte USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à 12 mois à la clôture à la date de comptabilisation. Date d’expiration: Date de comptabilisation + 6 mois

Monnaie de l’instrument ABE: USD

404. Position courte sur option de vente de 30 000 barils de pétrole brut Brent (longue pétrole brut Brent, courte USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à 12 mois à la clôture à la date de comptabilisation. Date d’expiration: Date de comptabilisation + 6 mois

Monnaie de l’instrument ABE: USD

405. Position longue sur option d’achat London Gold (5 000 onces Troy) (longue or, courte USD). Règlement en espèces. Prix d’exercice: prix à terme à 18 mois à la clôture à la date de comptabilisation. Date d’expiration: Date de comptabilisation + 18 mois

Monnaie de l’instrument ABE: USD

ÉCART DE CRÉDIT

501. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur le PORTUGAL.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

502. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur l’ITALIE.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

503. Position courte (vente protection) de 1 000 000 USD en CDS sur l’ESPAGNE.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

504. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur le MEXIQUE.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

505. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur le BRÉSIL.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

506. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur le ROYAUME-UNI.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

507. Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Telefonica (Ticker TEF SM).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

508. Position longue (achat protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Telefonica (Ticker TEF SM).

Échéance: Décembre Année T+2

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

509. Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Aviva (Ticker AV LN).

Année des définitions ISDA 2003

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

510. Position longue (achat protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Aviva (Ticker AV LN).

Année des définitions ISDA 2003

Échéance: Décembre Année T+2

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

511. Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Vodafone (Ticker VOD LN).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

512. Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur ENI SpA (Ticker ENI IM).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

513. Position courte (vente protection) de 1 000 000 USD en CDS sur Eli Lilly (Ticker LLY US).

Clause de restructuration: Pas de restructuration (XR14)

Monnaie de l’instrument ABE: USD

514. Position courte (vente protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Unilever (Ticker UNA NA).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

515. Position longue (achat protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Total SA (Ticker FP FP).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

516. Position longue (achat protection) de 1 000 000 EUR en CDS sur Volkswagen Group (Ticker VOW GR).

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

517. Position longue sur emprunts d’État de la TURQUIE de 1 000 000 USD (ISIN US900123CT57).

Échéance: 26 avril 2029

Monnaie de l’instrument ABE: USD

518. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur la TURQUIE. La date de prise d’effet équivaut à la date de comptabilisation.

Clause de restructuration: intégrale

Monnaie de l’instrument ABE: USD

519. Position longue sur titres de créance Telefonica de 1 000 000 EUR (ISIN XS1681521081).

Échéance: 12 janvier 2028

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

520. Position longue sur titres de créance Volkswagen Group de 1 000 000 EUR (ISIN XS2234567233).

Échéance: 22 septembre 2028

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

521. Position courte sur titres de créance Volkswagen Group de 1 000 000 EUR (ISIN XS1167667283).

Échéance: 16 janvier 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

522. Position longue sur titres de créance Total SA de 1 000 000 EUR (ISIN XS1856281834).

Échéance: 11 juillet 2033

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

523. Position longue sur emprunt d’État de l’AUTRICHE de 1 000 000 EUR (ISIN AT0000A04967).

Échéance: 15 mars 2037

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

524. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur l’AUTRICHE.

Échéance: Juin Année T+15

Monnaie de l’instrument ABE: USD

525. Position longue sur emprunt d’État des PAYS-BAS de 1 000 000 EUR (ISIN NL0013552060).

Échéance: 15 janvier 2040

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

526. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur les PAYS-BAS.

Échéance: Juin Année T+20

Monnaie de l’instrument ABE: USD

527. Position longue sur emprunt d’État de la BELGIQUE de 1 000 000 EUR (ISIN BE0000348574).

Échéance: 22 juin 2050

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

528. Position longue (achat protection) de 1 000 000 USD en CDS sur la BELGIQUE.

Échéance: Juin Année T+30

Monnaie de l’instrument ABE: USD

529. Position longue (achat protection) de 10 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

530. Position courte sur option de vente. 10 000 000 EUR. Série on-the-run de l’indice iTraxx Europe sous-jacente (même instrument que 529).

Prix d’exercice: ATM

Date d’expiration: Date de comptabilisation + 6 mois

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

531. Position longue sur AXA SA (remboursable) de 1 000 000 EUR (ISIN XS1799611642).

Échéance: 28 mai 2049

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

532. Position longue sur obligation AT&T (remboursable) de 1 000 000 USD (ISIN US00206RFW79).

Échéance: 15 août 2037

Monnaie de l’instrument ABE: USD

533. Position longue sur BAYER AG (remboursable) de 1 000 000 EUR (ISIN XS2199266268).

Échéance: 6 janvier 2030

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

534. Position longue sur obligation ORANGE SA (remboursable) de 1 000 000 EUR (ISIN FR0013323870).

Échéance: 20 mars 2028

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Instruments inclus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP)

601. Position courte (vente protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 3 %

Point de détachement: 6 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

602. Position longue (achat protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 601 sans re-couverture requise

603. Position longue (achat protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 3 %

Point de détachement: 6 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

604. Position courte (vente protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 603 sans re-couverture requise

605. Position courte (vente protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 12 %

Point de détachement: 100 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

606. Position longue (achat protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 605 sans re-couverture requise

607. Position longue (achat protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 12 %

Point de détachement: 100 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

608. Position courte (vente protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 607 sans re-couverture requise

609. Position courte (vente protection) sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe.

Point d’attachement: 3 %

Point de détachement: 6 %

Montant notionnel: 5 000 000 EUR

Échéance: 5 ans

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Taux de recouvrement: 40 % fixe.

610. Position longue (achat protection) de 5 000 000 EUR en CDS sur la série on-the-run de l’indice iTraxx Europe la plus récente.

Échéance: Juin Année T+4

Monnaie de l’instrument ABE: EUR

Notionnel ajusté pour couvrir intégralement CS01 de 609 sans re-couverture requise

Section 3: Portefeuilles individuels — Instrument unique

Les établissements doivent fournir les mesures du risque requises, ainsi que la valeur actuelle, des portefeuilles individuels suivants:

| Portefeuille |

Combinaison d’instruments:

Le premier chiffre représente l’instrument (tel qu’indiqué dans la section 2 de la présente annexe).

Le deuxième chiffre représente la quantité de chaque instrument ou le nombre de contrats, selon le cas.

| Monnaie du portefeuille ABE | Mesures des risques IMA (VaR, SVaR et, le cas échéant, IRC et APR) requises pour l’exercice | Mesures de risque FRTB ASA (SBM, DRC, RRAO) requises pour l’exercice

| 1001 | 101 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1002 | 102 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1003 | 103 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1004 | 104 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1005 | 105 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1006 | 106 – 1 instrument | GBP | Non | Oui

| 1007 | 107 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1008 | 108 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1009 | 109 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1010 | 110 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1011 | 111 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 1012 | 112 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 1013 | 113 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1014 | 114 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1015 | 115 – 1 instrument | GBP | Non | Oui

| 1016 | 116 – 1 instrument | GBP | Non | Oui

| 1017 | 117 – 1 instrument | JPY | Non | Oui

| 1018 | 118 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1019 | 119 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1020 | 120 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 1021 | 121 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 2001 | 201 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2002 | 202 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2003 | 203 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 2004 | 204 – 1 instrument | GBP | Non | Oui

| 2005 | 205 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 2006 | 206 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2007 | 207 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2008 | 208 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2009 | 209 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2010 | 210 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2011 | 211 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2012 | 212 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2013 | 213 – 1 instrument | GBP | Non | Oui

| 2014 | 214 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2015 | 215 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 2016 | 216 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 2017 | 217 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 2018 | 218 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2019 | 219 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2020 | 220 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2021 | 221 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2022 | 222 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2023 | 223 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 2024 | 224 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3001 | 301 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3002 | 302 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3003 | 303 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3004 | 304 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3005 | 305 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3006 | 306 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3007 | 307 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3008 | 308 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3009 | 309 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3010 | 310 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 3011 | 311 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 4001 | 401 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 4002 | 402 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 4003 | 403 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 4004 | 404 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 4005 | 405 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5001 | 501 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5002 | 502 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5003 | 503 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5004 | 504 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5005 | 505 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5006 | 506 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5007 | 507 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5008 | 508 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5009 | 509 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5010 | 510 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5011 | 511 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5012 | 512 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5013 | 513 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5014 | 514 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5015 | 515 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5016 | 516 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5017 | 517 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5018 | 518 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5019 | 519 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5020 | 520 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5021 | 521 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5022 | 522 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5023 | 523 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5024 | 524 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5025 | 525 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5026 | 526 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5027 | 527 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5028 | 528 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5029 | 529 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5030 | 530 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5031 | 531 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5032 | 532 – 1 instrument | USD | Non | Oui

| 5033 | 533 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 5034 | 534 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6001 | 601 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6002 | 602 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6003 | 603 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6004 | 604 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6005 | 605 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6006 | 606 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6007 | 607 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6008 | 608 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6009 | 609 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

| 6010 | 610 – 1 instrument | EUR | Non | Oui

Section 4: Portefeuilles individuels — Instruments multiples

Les établissements doivent fournir les mesures du risque requises, ainsi que la valeur actuelle, des portefeuilles individuels suivants:

| Portefeuille |

Combinaison d’instruments:

Le premier chiffre représente l’instrument (tel qu’indiqué dans la section 2 de la présente annexe).

Le deuxième chiffre représente la quantité de chaque instrument ou le nombre de contrats, selon le cas.

| Monnaie du portefeuille ABE | Mesures des risques IMA (VaR, SVaR et, le cas échéant, IRC et APR) requises pour l’exercice | Mesures de risque FRTB ASA (SBM, DRC, RRAO) requises pour l’exercice

| 1101 |

103 – 1 instrument

104 – 1 instrument

105 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 1102 |

113 – 1 instrument

110 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 1103 |

115 – 1 instrument

116 – 1 instrument

| GBP | Non | Oui

| 1104 |

109 – 1 instrument

110 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 1105 |

111 – 1 instrument

112 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 1106 |

102 – 1 instrument

114 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 1107 |

106 – 1 instrument

107 – 1 instrument

108 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 1108 |

101 – 1 instrument

103 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 1109 |

101 – 1 instrument

103 – 1 instrument

104 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 1110 |

102 – 1 instrument

104 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2201 |

206 – 1 instrument

207 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2202 |

206 – 1 instrument

207 – 1 instrument

208 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2203 |

206 – 1 instrument

207 – 1 instrument

208 – 1 instrument

209 – 1 instrument

210 – 1 instrument

211 – 1 instrument

212 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2204 |

201 – 1 instrument

218 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2205 |

201 – 1 instrument

219 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2206 |

218 – 1 instrument

219 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2207 |

201 – 1 instrument

202 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2208 |

215 – 1 instrument

216 – 1 instrument

217 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 2209 |

203 – 1 instrument

215 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 2210 |

208 – 1 instrument

209 – 1 instrument

210 – 1 instrument

214 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2211 |

209 – 1 instrument

219 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 2212 |

201 – 1 instrument

223 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 3301 |

301 – 1 instrument

302 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 3302 |

303 – 1 instrument

304 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 3303 |

304 – 1 instrument

305 – 1 instrument

306 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 3304 |

307 – 1 instrument

308 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 4401 |

401 – 1 instrument

402 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 4402 |

403 – 1 instrument

404 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 4403 |

401 – 1 instrument

404 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5501 |

501 – 1 instrument

502 – 1 instrument

503 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5502 |

504 – 1 instrument

505 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5503 |

507 – 1 instrument

508 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5504 |

503 – 1 instrument

504 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5505 |

509 – 1 instrument

510 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5506 |

511 – 1 instrument

512 – 1 instrument

514 – 1 instrument

515 – 1 instrument

516 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5507 |

517 – 1 instrument

518 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5508 |

519 – 1 instrument

520 – 1 instrument

522 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5509 |

520 – 1 instrument

521 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5510 |

519 – 1 instrument

508 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5511 |

515 – 1 instrument

522 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5512 |

520 – 1 instrument

521 – 1 instrument

516 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5513 |

506 – 1 instrument

503 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5514 |

502 – 1 instrument

209 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5515 |

504 – 1 instrument

217 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5516 |

505 – 1 instrument

216 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5517 |

504 – 1 instrument

217 – 1 instrument

505 – 1 instrument

216 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5518 |

502 – 1 instrument

209 – 1 instrument

219 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5519 |

523 – 1 instrument

525 – 1 instrument

527 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5520 |

524 – 1 instrument

526 – 1 instrument

528 – 1 instrument

| USD | Non | Oui

| 5521 |

523 – 1 instrument

524 – 1 instrument

525 – 1 instrument

526 – 1 instrument

527 – 1 instrument

528 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 5522 |

529 – 1 instrument

530 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 6601 |

601 – 1 instrument

602 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 6602 |

603 – 1 instrument

604 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 6603 |

605 – 1 instrument

606 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 6604 |

607 – 1 instrument

608 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

| 6605 |

609 – 1 instrument

610 – 1 instrument

| EUR | Non | Oui

Section 5: Portefeuilles consolidés

Les établissements doivent fournir les mesures du risque requises, ainsi que la valeur actuelle, des portefeuilles consolidés suivants:

| Portefeuille consolidé | Description | Combinaison de portefeuilles individuels (portefeuilles individuels désignés par leur numéro, tel qu’indiqué dans les sections 3 et 4 de la présente annexe) | Monnaie du portefeuille ABE | Mesures des risques IMA (VaR, SVaR et, le cas échéant, IRC et APR) requises pour l’exercice | Mesures de risque FRTB ASA (SBM, DRC, RRAO) requises pour l’exercice

| 10000 | ALL-IN hors portefeuille de négociation en corrélation | 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 | EUR | Non | Oui

| 11000 | ACTIONS – cumulatif | 1001, 1101, 1104, 1106 | EUR | Non | Oui

| 12000 | Taux d’intérêt – cumulatif | 2001, 2002, 2203, 2206 | EUR | Non | Oui

| 13000 | Change – cumulatif | 3301, 3303, 3304 | EUR | Non | Oui

| 14000 | Matières premières – cumulatif | 4401, 4402 | USD | Non | Oui

| 15000 | Écart de crédit – cumulatif | 5503, 5506, 5508, 5521 | EUR | Non | Oui

| 16000 | Portefeuille de négociation en corrélation – cumulatif, EUR | 6601, 6602 | EUR | Non | Oui

Section 6: Spécifications supplémentaires pour les instruments

Les établissements appliquent les spécifications supplémentaires suivantes aux instruments financiers décrits à la section 2 de la présente annexe:

| Instrument: | 220

| Description: |

SWAP de devises EUR/USD à cinq ans avec valorisation au prix du marché (MtM).

USD reçus, EUR payés

Montant notionnel: 10 000 000 EUR, USD (10 000 000 EUR * FX USD/EUR)

| Payé: | Jambe flottante 2

| Reçu: | Jambe flottante 1

| Échange et révision du notionnel: | À la date de prise d’effet et à la date d’échéance. Ensuite, à chaque date de paiement du coupon, un paiement supplémentaire correspondant à l’ajustement du montant notionnel en USD de la jambe 2 est effectué. Le montant notionnel en USD est ajusté afin qu’il corresponde à 10 000 000 EUR, au taux de change au comptant 2 jours ouvrables avant chaque date de paiement.

| Solde en espèces | Inclus

| Jambe flottante 1 |

| Montant notionnel: | Équivalent à 10 000 000 EUR convertis en USD au taux de change au comptant à la date de prise d’effet, équivalent ajusté sur une base trimestrielle

| Date de prise d’effet: | Date de comptabilisation + 6 mois

| Date d’échéance: | Date de comptabilisation + 5,5 ans

| Génération des dates de paiement: | En avançant dans le temps en partant de la date de prise d’effet

| Fréquence de paiement du coupon: | Trimestrielle

| Taux du coupon: | SOFR à 3 mois (SOFR au jour le jour, composé quotidiennement) + 0 point de base.

| Fréquence de révision du taux du coupon: | Trimestrielle

| Convention de fixation du taux du coupon: | Composé quotidiennement sur la période de 3 mois

| Fréquence de composition du taux de coupon: | Intérêts simples

| Décompte de jours: | ACT/360

| Jour ouvrable du paiement: | LON, NYC, TARGET

| Convention relative au jour ouvrable du paiement: | Modified Following (modifié suivant)

| Jour ouvrable de la révision du notionnel: | LON, NYC, TARGET

| Convention relative au jour ouvrable de la révision du notionnel: | Précédent

| Jour ouvrable de révision du taux de coupon: | LON, NYC, TARGET

| Convention relative au jour ouvrable de révision du taux de coupon: | Précédent

| |

| Jambe flottante 2 |

| Montant notionnel: | 10 000 000 EUR

| Date de prise d’effet: | Date de comptabilisation + 6 mois

| Date d’échéance: | Date de comptabilisation + 5,5 ans

| Génération des dates de paiement: | En avançant dans le temps en partant de la date de prise d’effet

| Fréquence de paiement du coupon: | Trimestrielle

| Taux du coupon: | ESTER à 3 mois + 0 point de base.

| Fréquence de révision du taux du coupon: | Trimestrielle

| Convention de fixation du taux du coupon: | Composé quotidiennement sur la période de 3 mois

| Fréquence de composition du taux de coupon: | Intérêts simples

| Décompte de jours: | ACT/360

| Jour ouvrable du paiement: | LON, NYC, TARGET

| Jour ouvrable du paiement | Modified Following (modifié suivant)

| Jour ouvrable de la révision du notionnel: | LON, NYC, TARGET

| Convention relative au jour ouvrable de la révision du notionnel: | Précédent

| Jour ouvrable de révision du taux de coupon: | LON, NYC, TARGET

| Convention relative au jour ouvrable de révision du taux de coupon: | Précédent

Section 7: Portefeuilles de validation SBM

a) Les établissements fournissent la mesure du risque SBM des portefeuilles définis à l’annexe X (portefeuilles de validation SBM) dans le cadre de la soumission de l’IMV, dans le respect des dates de déclaration de la soumission de l’IMV.

b) Les dispositions suivantes s’appliquent à la soumission des résultats correspondant aux portefeuilles de validation SBM:

i) les établissements ne remplissent que le modèle C 106.02;

ii) les établissements doivent supposer que les sensibilités au risque et les positions de risque de courbure définies par les instruments précisés à l’annexe X sont exprimées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et que les informations sont fournies dans le format précisé dans les instructions de déclaration pour les modèles C 106.01/C 120.01 et dans le tableau correspondant contenant des orientations pour la déclaration de ces modèles à l’annexe VI (instructions sur les modèles). Lorsqu’un instrument faisant partie d’un portefeuille de validation visé à l’annexe X est lié au risque de courbure, les banques doivent tenir compte à la fois des positions de risque de courbure haussier et des positions de risque de courbure baissier, qui sont fournies sous le même numéro d’instrument, mais sur des lignes distinctes parmi les instruments visés à l’annexe X.

Annexe VI

ANNEXE VI — RÉSULTATS — PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE À DES FINS DE SURVEILLANCE

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

C 106.00 — Valorisation de marché initiale et justification des exclusions

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Numéro de l’instrument | Annexe V, section 2, du présent règlement | Le numéro de l’instrument tiré de l’annexe V du présent règlement doit être indiqué.

| 0020 | Instrument modélisé pour VaR et sVaR (TRUE/FALSE) | |

— Indiquer soit TRUE, soit FALSE.

| 0030 | Instrument modélisé pour IRC (exigence de fonds propres pour risques supplémentaires) (TRUE/FALSE) | |

— Indiquer soit TRUE, soit FALSE.

| 0040 | Instrument modélisé pour négociation en corrélation (TRUE/FALSE) | | Indiquer soit TRUE, soit FALSE.

| 0050 | Justification de l’exclusion | Article 3, paragraphe 2 |

L’un des éléments suivants doit être indiqué:

a) Modèle non autorisé par le régulateur;

b) Instrument ou sous-jacent non autorisé en interne;

c) Sous-jacent ou caractéristique de modélisation non envisagé(e) en interne;

d) Autre justification de l’exclusion. Veuillez expliquer cette justification à la colonne 0060.

| 0060 | Zone de texte libre | | L’établissement peut fournir des informations supplémentaires dans cette colonne.

| 0070 | Valorisation de marché initiale (IMV) | |

La valeur de marché de chacun des instruments à la date de référence à 17h30 HEC [telle qu’indiquée à l’annexe V, section 1, point b) du présent règlement].

La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne souhaite pas fournir d’IMV pour un portefeuille donné (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

C 106.01 — Méthode des sensibilités (SBM). Sensibilités au risque par instrument

L’établissement indique les sensibilités aux facteurs de risque auxquels l’instrument est exposé. Une ligne est utilisée par facteur de risque/sensibilité. La position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk+) ou la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk-), telle que précisée à l’article 325 octies du règlement (UE) no 575/2013, est indiquée à chaque ligne. Toutes les valeurs se réfèrent à la «date de référence de l’IMV (et de la SBM initiale)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b) ii), du présent règlement]. L’établissement ne déclare chaque combinaison de numéro de l’instrument, identifiant de risque (colonne 0010), classe (colonne 0020) et identifiant supplémentaire (colonne 0030) qu’une seule fois.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Numéro de l’instrument | Annexe V, section 2 | Le numéro de l’instrument tiré de l’annexe V doit être indiqué.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Identifiant du facteur de risque | Articles 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013 | L’identifiant du facteur de risque, tel que précisé dans le tableau figurant à la fin de la présente annexe, doit être indiqué.

| 0020 | Classe | Article 325 quinquies, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la classe, lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond aux catégories de risque:

— risque de taux d’intérêt global: donner le nom de la monnaie du facteur de risque correspondant à un taux sans risque, du facteur de risque d’inflation ou du facteur de risque d’écart de taux entre monnaies pertinent (en utilisant la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217, par exemple «EUR»);

— risque d’écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation: donner le numéro de classe indiqué dans le tableau 4 de l’article 325 quintricies, paragraphe 1), du règlement (UE) no 575/2013;

— risque d’écart de crédit (CSR) sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille ACTP): (non-ACTP CSR): donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 quadragies, paragraphe 1, tableau 7, dudit règlement;

— risque d’écart de crédit (CSR) sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille ACTP): (ACTP CSR): donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 octotricies, tableau 6, dudit règlement;

— risque sur actions, donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1, tableau 8, dudit règlement;

— risque sur matières premières, donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 sexquadragies, tableau 9, dudit règlement;

— risque de change et composantes delta ou courbure, donner le nom de la monnaie (par exemple «USD»; les codes monnaie déclarés doivent suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217);

— risque de change et composante vega, donner le nom de la paire de devises (par exemple «EUR_USD»; les codes monnaie déclarés doivent suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

| 0030 | Identifiant supplémentaire 1 | Articles 325 terdecies, 325 octodecies et 325 sextricies du règlement (UE) no 575/2013 |

Les informations ci-dessous, permettant de distinguer le facteur de risque au niveau intra-classe, doivent être déclarées. Lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la catégorie de risque:

— risque de taux d’intérêt global et composante delta: donner le nom de la courbe sans risque ou un autre identifiant unique correspondant;

— risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation, ou risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP CSR): indiquer le LEI de l’émetteur, qui doit être identique pour toute paire de sensibilités déclarées à deux facteurs de risque qui reçoit un coefficient de corrélation ρκl(nom) égal à 1 conformément à l’article 325 sextricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

— risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (non-ACTP CSR): indiquer le nom de la tranche ou un autre identifiant unique correspondant;

— risque sur actions: donner le code ISIN de l’instrument sous-jacent.

— risque sur matières premières, donner le nom de la matière première ou un autre identifiant unique correspondant.

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

| 0050 | Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de déclaration) | Article 325 quinquies, point 2), et articles 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies et 325 unquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 |

Les sensibilités au risque (sensibilités delta / vega et positions de risque de courbure) doivent être indiquées au niveau de chaque instrument pour tous les facteurs de risque pertinents tels que précisés dans les colonnes 0010 à 0030. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement. Lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond:

— à la composante risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer la sensibilité nette au facteur de risque (Sk) telle que précisée à l’article 325 novodecies du règlement (UE) no 575/2013. Si les établissements ont obtenu de leur autorité compétente, en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 5, dudit règlement, l’autorisation d’utiliser d’autres définitions des sensibilités au risque delta, ils se réfèrent à ces autres définitions pour leur déclaration.

— à la composante risque vega de la méthode des sensibilités, indiquer la sensibilité vega d’une option à un facteur de risque donné (Sk) telle que précisée à l’article 325 vicies du règlement (UE) no 575/2013. Si les établissements ont obtenu de leur autorité compétente, en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 6, dudit règlement, l’autorisation d’utiliser d’autres modes de calcul des sensibilités vega, ils se réfèrent à ceux-ci pour leur déclaration. Que l’établissement utilise la définition de l’article 325 vicies, ou un autre calcul en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 6, dudit règlement, cette sensibilité est indiquée après pondération par la volatilité implicite correspondante.

— à la composante risque de courbure de la méthode des sensibilités, indiquer la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk+) ou la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk-), telle que précisée à l’article 325 octies du règlement (UE) no 575/2013.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale, avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule.

Une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est effectivement zéro.

| 0060 | Monnaie de déclaration | | Indiquer le nom de la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée doit suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217, par exemple «EUR»).

| 0070 | Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de l’instrument déterminée par l’ABE) | Annexe V, section 2, du présent règlement et article 325 quinquies, point 2), et articles 325 octies, 325 novodecies et 325 vicies du règlement (UE) no 575/2013 | Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0050, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie de l’instrument, telle que définie à l’annexe V, section 2, du présent règlement.

| 0080 | Modèle de tarification | Article 325 unvicies du règlement (UE) no 575/2013 |

L’établissement précise quel modèle de tarification est appliqué pour dériver les sensibilités. L’un des éléments suivants doit être indiqué:

a) “Modèles de tarification de l’établissement qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale” [conformément à l’article 325 unvicies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013];

b) “Approche fondée sur les modèles internes de l’établissement” [conformément à l’article 325 unvicies, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement].

| 0090 | Définition des sensibilités | Article 325 novodecies, 325 vicies et 325 unvicies du règlement (UE) no 575/2013 |

L’établissement précise quelle définition des sensibilités il utilise dans le calcul de ses exigences de fonds propres.

L’un des éléments suivants doit être indiqué:

a) “Définition des sensibilités au sens des articles 325 novodecies et 325 vicies du règlement (UE) no 575/2013»;

b) “Définition des sensibilités conformément à l’article 325 unvicies, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013»;

lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la composante risque de courbure de la méthode des sensibilités, indiquer la valeur visée au point b) si l’une au moins des sensibilités utilisées pour calculer la position de risque de courbure déclarée est basée sur une définition des sensibilités conformément à l’article 325 unvicies, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 575/2013, et la valeur visée au point a) dans tous les autres cas.

| 0100 | Zone de texte libre | | Dans cette colonne, l’établissement peut fournir des informations supplémentaires concernant le modèle de tarification et la définition des sensibilités utilisés.

| 0110 | Identifiant supplémentaire 2 | Article 325 septdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la catégorie Risque sur matières premières et à la composante Risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer l’ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison, ou un autre identifiant unique correspondant.

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

| 0120 | Catégorie de qualité de crédit | Article 325 quaterdecies, paragraphe 1, et article 325 quintricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 |

Lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la catégorie risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation et à la composante risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer une réponse parmi les suivantes:

a) “EQC 1»;

b) “EQC 2»;

c) “EQC 3»;

d) “EQC 4»;

e) “EQC 5»;

f) “EQC 6»;

g) “Pas d’EQC (non noté)».

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

C 106.02 — Méthode des sensibilités (SBM). Composition des exigences de fonds propres (OFR) par portefeuille de validation SBM

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Annexe V, section 7, du présent règlement | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe X du présent règlement.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Catégorie de risque | Article 325 quinquies, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la catégorie de risque. La réponse sera l’une des suivantes:

a) “Risque de taux d’intérêt global (RTG)»;

b) “Risque d’écart de crédit.CSR sur expositions hors titrisation” (risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation);

c) “Risque d’écart de crédit. Non-ACTP CSR” (risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

d) “Risque d’écart de crédit. ACTP CSR” (risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

e) “Risque sur actions»;

f) “Risque sur matières premières»;

g) “Risque de change».

| 0020 | Composante | Article 325 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la composante de la méthode des sensibilités. La réponse sera l’une des suivantes:

a) “Risque delta»;

b) “Risque vega»;

c) “Risque de courbure».

| 0030 | Scénario à corrélations | Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer le scénario à corrélations. La réponse sera l’une des suivantes:

a) “Scénario à corrélations moyennes»;

b) “Scénario à corrélations fortes»;

c) “Scénario à corrélations faibles».

| 0040 | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013 | Les valeurs des exigences de fonds propres doivent être déclarées pour la «date de référence de l’IMV» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement] pour chaque portefeuille et pour toutes les combinaisons pertinentes de catégorie de risque, composante et scénario à corrélations. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et sont exprimées avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule décimale.

| 0050 | Soumission des résultats des portefeuilles de validation SBM | Article 325 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 |

La réponse sera l’une des suivantes:

a) “communiqué” si l’établissement soumet des résultats correspondant à ce portefeuille;

b) “Non communiqué — pas d’exposition au facteur de risque” si l’établissement choisit de ne pas soumettre de résultats pour le portefeuille de validation SBM concerné, faute d’approbation interne de la direction de l’établissement pour opérer sur des instruments qui généreraient une exposition au facteur de risque pertinent.

| 0060 | Zone de texte libre | | L’établissement peut fournir des informations supplémentaires dans cette colonne.

C 107.01 — VaR et sVaR hors portefeuille de négociation en corrélation (non-CTP). Description détaillée

| Ligne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 - 0060 | Valeur en risque (VaR)

| 0010 | Méthode | |

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a) Simulation historique;

b) Simulation Monte Carlo;

c) Méthode paramétrique;

d) Combinaison/ autre méthode (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option d) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des précisions dans la colonne 0020.

| 0020 | Calcul à un horizon de 10 jours | Article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 |

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a) 1 jour porté à 10 jours;

b) 10 jours avec périodes de chevauchement;

c) 10 jours avec une autre méthode.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0030 | Durée de la période d’observation | Article 365, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 |

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a) Inférieure ou égale à 1 an;

b) Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans;

c) Supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans;

d) Supérieure à 3 ans.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0040 | Pondération des données | Article 365, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 |

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a) Sans pondération (pondération données VaR);

b) Avec pondération (pondération données VaR);

c) Mesure la plus élevée entre avec pondération et sans pondération (pondération données VaR) aux points a) et b).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0050 | Cumulateur lié aux contrôles a posteriori | Article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Par cumulateur lié aux contrôles a posteriori, on entend le cumulateur compris entre 0 et 1 prévu à l’article 366, paragraphe 2, tableau 1, du règlement (UE) no 575/2013.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0060 | Cumulateur réglementaire pour la VaR | Article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 («3, au minimum») |

Par cumulateur réglementaire pour la VaR, on entend la charge supplémentaire imposée par l’autorité compétente en ce qui concerne le facteur de multiplication pour la VaR (3, au minimum) conformément à l’article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Le cumulateur réglementaire pour la VaR est la somme du cumulateur lié aux contrôles a posteriori et du cumulateur qualitatif, le cas échéant, en dépassement de 3.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0070-0100 | SVaR (c’est-à-dire VaR en situation de tensions)

| 0070 | Méthode | |

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a) Simulation historique;

b) Simulation Monte Carlo;

c) Méthode paramétrique;

d) Combinaison/ autre méthode (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option d) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des précisions dans la colonne 0020.

| 0080 | Calcul à un horizon de 10 jours | Article 365, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 |

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a) 1 jour porté à 10 jours;

b) 10 jours avec périodes de chevauchement;

c) 10 jours avec une autre méthode.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0090 | Cumulateur réglementaire pour la sVaR | Article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Par cumulateur réglementaire, on entend la charge supplémentaire imposée par l’autorité compétente en ce qui concerne le facteur de multiplication pour la sVaR (3, au minimum) conformément à l’article 366, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Le cumulateur réglementaire est la somme de 3, du cumulateur lié aux contrôles a posteriori et du cumulateur qualitatif (le cas échéant).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0100 | Période pour la sVaR | Article 365, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

L’un des éléments suivants doit être indiqué à la colonne 0010:

a) Calcul quotidien de la VaR en situation de tensions calibré pour une période continue de 12 mois commençant à la date indiquée dans la colonne 0020;

b) Calcul hebdomadaire de la VaR en situation de tensions calibré pour une période continue de 12 mois commençant à la date indiquée dans la colonne 0020;

c) Calcul quotidien de la VaR en situation de tensions calibré pour différentes périodes continues de 12 mois dans le cadre des dates de déclaration de la VaR en situation de tensions indiquées dans la colonne 0010 du modèle C 107.02, commençant aux dates indiquées dans la colonne 0020;

d) Calcul hebdomadaire de la VaR en situation de tensions calibré pour différentes périodes continues de 12 mois dans le cadre des dates de déclaration de la VaR en situation de tensions indiquées dans la colonne 0010 du modèle C 107.02, commençant aux dates indiquées à la colonne 0020;

e) Maximum des calculs quotidiens de la VaR en situation de tensions calibrés pour plus d’une période de 12 mois;

f) Maximum des calculs hebdomadaires de la VaR en situation de tensions calibrés pour plus d’une période de 12 mois;

g) Autres choix pour le calibrage de la VaR en situation de tensions (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour fournir la date de début au format «jj/mm/aaaa» dans le cas où l’option a) ou b) a été indiquée à la colonne 0010 et les dates de début au format «jj/mm/aaaa» utilisées pour chaque calcul de la VaR en situation de tensions dans le cas où l’option c) ou d) a été indiquée à la colonne 0010. L’établissement doit également utiliser la colonne 0020 pour clarifier la période de 12 mois utilisée pour chaque calcul de la VaR en situation de tensions dans le cas où l’option e), f) ou g) est indiquée à la colonne 0010.

C 107.02 — VaR, sVaR et VA — Hors portefeuille de négociation en corrélation (non-CTP). Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V doit être indiqué.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Date | | Les résultats pour les valeurs VaR, sVaR et VA (valeur actuelle) sont indiqués pour chacun des 10 jours ouvrables entre la «date de référence initiale des MR» et la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» telles que précisées à l’annexe V, section 1, point b). La convention «jj/mm/aaaa» sera suivie pour la déclaration des dates.

| 0020 | Valeur en risque (VaR) | Article 365 du règlement (UE) no 575/2013 |

La VaR réglementaire à 10 jours obtenue pour chacun des portefeuilles, sans application du facteur de multiplication réglementaire «3 au minimum», doit être indiquée.

Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne calcule pas de VaR à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

| 0030 | Valeur en risque en situation de tension (sVaR) | Article 365 du règlement (UE) no 575/2013 |

La sVaR réglementaire à 10 jours obtenue pour chacun des portefeuilles, sans application du facteur de multiplication réglementaire «3, au minimum», doit être indiquée.

Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne calcule pas de sVaR à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

| 0040 | VA | |

Indiquer la valeur actuelle (VA) pour chaque portefeuille.

Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne calcule pas de VA à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

C 108.00 — Séries chronologiques profits et pertes (P&L)

Le modèle C 108.00 («Séries chronologiques profits et pertes») n’est à remplir que par les établissements qui calculent la VaR à l’aide d’une simulation historique.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V doit être indiqué.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Date | Article 365, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 | Chaque jour ouvrable, déterminé conformément au calendrier utilisé dans le pays de l’établissement, les établissements fournissent la série de données P&L utilisée pour calculer la VaR dans C107.02, colonne 0010, en remontant dans le temps à partir de la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)», telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), v), avec un minimum de 250 observations.

| 0020 | P&L quotidien | |

Les établissements qui calculent la VaR à l’aide d’une simulation historique indiquent l’intégralité de la série de données historiques utilisée par l’établissement, qui doit être d’une durée minimale d’un an, avec la variation de la valorisation du portefeuille (P&L quotidien) produite en utilisant la simulation historique des changements des facteurs de risque quotidiens (la série de P&L quotidiens utilisée pour en dériver la VaR réglementaire à 1 jour).

Au cas où le jour concerné est un jour férié dans le pays en question, cette cellule doit être laissée vierge (un P&L de valeur zéro ne doit être indiqué que si aucune variation de la valeur hypothétique du portefeuille ne s’est produite un jour ouvrable donné).

C 109.01 — Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Description détaillée du modèle

| Ligne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Nombre de facteurs de modélisation | |

Orientations EBA/GL/2012/3

Le nombre de facteurs de modélisation pour l’ensemble du modèle IRC doit être indiqué. La réponse sera l’une des suivantes:

a) 1 facteur de modélisation;

b) 2 facteurs de modélisation;

c) plus de 2 facteurs de modélisation.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0020 | Source des LGD | |

Orientations EBA/GL/2012/3

La source des LGD pour l’ensemble du modèle IRC doit être indiquée. La réponse sera l’une des suivantes:

a) Convention de marché;

b) LGD utilisées dans l’approche NI;

c) Autre source des LGD (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option c) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des détails dans cette colonne.

C 109.02 — Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Description détaillée par portefeuille

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V, uniquement pour les portefeuilles pour lesquels l’IRC est requise.

| Ligne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Horizon de liquidité | Article 374, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013 |

Orientations EBA/GL/2012/3

Indiquer l’horizon de liquidité appliqué au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a) Inférieur ou égal à 3 mois;

b) Supérieur à 3 mois et inférieur ou égal à 6 mois;

c) Supérieur à 6 mois et inférieur ou égal à 9 mois;

d) Supérieur à 9 mois et inférieur ou égal à 12 mois.

| 0020 | Source des PD | |

Orientations EBA/GL/2012/3

Indiquer la source des PD appliquées au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a) Agences de notation;

b) Approche NI;

c) PD suggérées par le marché;

d) Autre source des PD (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option d) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des précisions dans la présente colonne 0020.

| 0030 | Source des matrices de transition | |

Orientations EBA/GL/2012/3

Indiquer la source des matrices de transition appliquées au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a) Agences de notation;

b) Approche NI;

c) Matrices de transition suggérées par le marché;

d) Autre source des matrices de transition (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option d) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des précisions dans la présente colonne 0020.

C 109.03 — Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). Montant par portefeuille/date.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V, uniquement pour les portefeuilles pour lesquels l’IRC est requise.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Date | | L’IRC (exigence de fonds propres pour risques supplémentaires) est indiquée pour chacun des 10 jours ouvrables entre la «date de référence initiale des MR» et la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» telles que précisées à l’annexe V, section 1, point b). La convention «jj/mm/aaaa» sera suivie pour la déclaration des dates.

| 0020 | IRC | Articles 372 à 376 du règlement (UE) no 575/2013 |

Orientations EBA/GL/2012/3

L’IRC réglementaire obtenue pour chacun des portefeuilles doit être indiquée.

Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement ne calcule pas d’IRC à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

C 110.01 – Négociation en corrélation. Description détaillée du modèle

| Ligne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Nombre de facteurs de modélisation | Article 377 du règlement (UE) no 575/2013 |

Le nombre de facteurs de modélisation pour l’ensemble du modèle de négociation en corrélation doit être indiqué. La réponse sera l’une des suivantes:

a) 1 facteur de modélisation;

b) 2 facteurs de modélisation;

c) plus de 2 facteurs de modélisation.

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010.

| 0020 | Source des LGD | Article 377 du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la source des LGD pour l’ensemble du modèle de négociation en corrélation. La réponse sera l’une des suivantes:

a) Convention de marché;

b) LGD utilisées dans l’approche NI;

c) Autres sources des LGD (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option c) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des détails dans cette colonne.

C 110.02 – Négociation en corrélation. Description détaillée par portefeuille.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V, uniquement pour les portefeuilles pour lesquels l’APR est requis.

| Ligne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Horizon de liquidité | Article 377, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer l’horizon de liquidité appliqué au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a) Inférieur ou égal à 3 mois;

b) Supérieur à 3 mois et inférieur ou égal à 6 mois;

c) Supérieur à 6 mois et inférieur ou égal à 9 mois;

d) Supérieur à 9 mois et inférieur ou égal à 12 mois.

| 0020 | Source des PD | Article 377 du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la source des PD appliquées au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a) Agences de notation;

b) Approche NI;

c) PD suggérées par le marché;

d) Autre source des PD (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option d) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des précisions dans la colonne 0020.

| 0030 | Source des matrices de transition | Article 377 du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la source des matrices de transition appliquées au niveau du portefeuille. La réponse sera l’une des suivantes:

a) Agences de notation;

b) Approche NI;

c) Matrices de transition suggérées par le marché;

d) Autre source des matrices de transition (veuillez préciser).

L’établissement doit utiliser la colonne 0020 pour clarifier la réponse donnée à la colonne 0010. Si l’option d) a été choisie à la colonne 0010, l’établissement doit donner des précisions dans la colonne 0020.

C 110.03 – Négociation en corrélation. Risque de prix total (APR) par portefeuille/date

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V, uniquement pour les portefeuilles pour lesquels l’APR est requis.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Date | Article 377 du règlement (UE) no 575/2013 | Le risque de prix total (APR) est indiqué pour chacun des 10 jours ouvrables entre la «date de référence initiale des MR» et la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telles que précisées à l’annexe V, section 1, point b)]. La convention «jj/mm/aaaa» sera suivie pour la déclaration des dates.

| 0060 | APR | Article 377 du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer les résultats obtenus en appliquant le modèle réglementaire de négociation en corrélation à chacun des portefeuilles.

Les chiffres doivent être indiqués pour chacune des dates indiquées dans la colonne 0010. La cellule doit être laissée vierge si l’établissement n’utilise pas de modèle de négociation en corrélation à la date indiquée dans la colonne 0010 (c.-à-d. qu’une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est zéro).

C 120.01 — MÉTHODE DES SENSIBILITÉS (SBM). SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE

L’établissement déclare, instrument par instrument, les sensibilités aux facteurs de risque auxquels l’instrument est exposé. Une ligne est utilisée par facteur de risque/sensibilité. La position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk+) ou la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk-), telle que précisée à l’article 325 octies du règlement (UE) no 575/2013, est indiquée à chaque ligne. Toutes les valeurs se réfèrent à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), v), du présent règlement]. L’établissement ne déclare chaque combinaison de portefeuille, numéro de l’instrument (colonne 0010), identifiant de risque (colonne 0020), classe (colonne 0030) et identifiant supplémentaire (colonne 0040) qu’une seule fois.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Numéro de l’instrument | Annexe V, section 2 | Le numéro de l’instrument tiré de l’annexe V doit être indiqué.

| 0020 | Identifiant du facteur de risque | Articles 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013 | L’identifiant du facteur de risque, tel que précisé dans le tableau figurant à la fin de la présente annexe, doit être indiqué.

| 0030 | Classe (bucket) | Article 325 quinquies, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la classe (bucket), lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0020 correspond à la catégorie de risque:

— risque de taux d’intérêt global. Donner le nom de la monnaie du facteur de risque correspondant à un taux sans risque, du facteur de risque d’inflation ou du facteur de risque d’écart de taux entre monnaies pertinent (en utilisant la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217, par exemple «EUR»);

— risque d’écart de crédit (CSR) sur expositions hors titrisation. Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 quintricies, paragraphe 1, tableau 4, du règlement (UE) no 575/2013;

— risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (non-ACTP CSR). Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 quadragies, paragraphe 1, tableau 7, dudit règlement.

— risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP CSR). Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 octotricies, tableau 6, dudit règlement;

— risque sur actions. Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1, tableau 8, dudit règlement;

— risque sur matières premières. Donner le numéro de classe indiqué à l’article 325 sexquadragies, tableau 9, dudit règlement.

— risque de change et composantes delta ou courbure. Donner le nom de la monnaie (par exemple «USD»; les codes monnaie déclarés doivent suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217);

— risque de change et composante vega. Donner le nom de la paire de devises (par exemple «EUR_USD»; les codes monnaie déclarés doivent suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

| 0040 | Identifiant supplémentaire 1 | Articles 325 terdecies, 325 octodecies et 325 sextricies du règlement (UE) no 575/2013 |

Les informations ci-dessous, permettant de distinguer le facteur de risque au niveau intra-classe, doivent être déclarées. Lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0020 correspond à la catégorie de risque:

— risque de taux d’intérêt global et composante delta: donner le nom de la courbe sans risque ou un autre identifiant unique correspondant;

— risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation, ou risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP CSR): indiquer le LEI de l’émetteur, qui doit être identique pour toute paire de sensibilités déclarées à deux facteurs de risque qui reçoit un coefficient de corrélation ρκl(nom) égal à 1 conformément à l’article 325 sextricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

— risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (non-ACTP CSR): indiquer le nom de la tranche ou un autre identifiant unique correspondant;

— risque sur actions: donner le code ISIN de l’instrument sous-jacent.

— risque sur matières premières, donner le nom de la matière première ou un autre identifiant unique correspondant.

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

| 0060 | Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de déclaration) | Article 325 quinquies, point 2), et articles 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies et 325 unquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 |

Les sensibilités au risque (sensibilités delta / vega et positions de risque de courbure) doivent être indiquées au niveau de chaque instrument pour tous les facteurs de risque pertinents tels que précisés dans les colonnes 0020 à 0040. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement. Lorsque l’identifiant du facteur de risque sélectionné dans la colonne 0020 correspond:

— à la composante risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer la sensibilité nette au facteur de risque (Sk) telle que précisée à l’article 325 novodecies du règlement (UE) no 575/2013. Si les établissements ont obtenu de leur autorité compétente, en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 5, dudit règlement, l’autorisation d’utiliser d’autres calculs des sensibilités au risque delta, ils se réfèrent à ces autres définitions pour leur déclaration.

— à la composante risque vega de la méthode des sensibilités, indiquer la sensibilité vega d’une option à un facteur de risque donné (Sk) telle que précisée à l’article 325 vicies du règlement (UE) no 575/2013. Si les établissements ont obtenu de leur autorité compétente, en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 6, dudit règlement, l’autorisation d’utiliser d’autres modes de calcul des sensibilités vega, ils se réfèrent à ceux-ci pour leur déclaration. Que l’établissement effectue le calcul prévu à l’article 325 vicies, ou qu’il utilise un autre mode de calcul en vertu de l’article 325 unvicies, paragraphe 6, dudit règlement, cette sensibilité est indiquée après pondération par la volatilité implicite correspondante.

— à la composante risque de courbure de la méthode des sensibilités, indiquer la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk+) ou la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk-), telle que précisée à l’article 325 octies du règlement (UE) no 575/2013.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale, avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule.

Une valeur zéro n’est à inscrire que si le résultat du calcul est effectivement zéro.

| 0070 | Monnaie de déclaration | | Indiquer le nom de la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée doit suivre la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217, par exemple «EUR»).

| 0080 | Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE) |

Annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement et

article 325 quinquies, point 2), et articles 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies et 325 unquinquagies du règlement (UE) no 575/2013

| Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0060, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie du portefeuille, telle que définie à l’annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement.

| 0090 | Pondération de risque | Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 6, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la pondération de risque correspondant au facteur de risque précisé dans les colonnes 0020 à 0040. Lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0020 correspond à la composante «risque de courbure», indiquer la pondération de risque utilisée pour déterminer la variation applicable.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale avec une précision minimale de quatre chiffres après la virgule.

| 0110 | Identifiant supplémentaire 2 | Article 325 septdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la catégorie Risque sur matières premières et à la composante Risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer l’ensemble des conditions juridiques concernant le lieu de livraison, ou un autre identifiant unique correspondant.

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

| 0120 | Catégorie de qualité de crédit | Article 325 quaterdecies, paragraphe 1, et article 325 quintricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 |

Lorsque l’identifiant de facteur de risque sélectionné dans la colonne 0010 correspond à la catégorie risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation et à la composante risque delta de la méthode des sensibilités, indiquer une réponse parmi les suivantes:

a) «EQC 1»;

b) «EQC 2»;

c) «EQC 3»;

d) «EQC 4»;

e) «EQC 5»;

f) «EQC 6»;

g) «Pas d’EQC (non noté)».

Dans tous les autres cas, les établissements indiquent une valeur explicite (NULL) comme non applicable.

C 120.02 — MÉTHODE DES SENSIBILITÉS (SBM). COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Catégorie de risque | Article 325 quinquies, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la catégorie de risque. La réponse sera l’une des suivantes:

a) «Risque de taux d’intérêt global (RTG)»;

b) “Risque d’écart de crédit.CSR sur expositions hors titrisation” (risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation);

c) “Risque d’écart de crédit. Non-ACTP CSR” (risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

d) “Risque d’écart de crédit. ACTP CSR” (risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif);

e) «Risque sur actions»;

f) «Risque sur matières premières»;

g) «Risque de change».

| 0020 | Composante | Article 325 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la composante de la méthode des sensibilités. La réponse sera l’une des suivantes:

a) «Risque delta»;

b) «Risque vega»;

c) «Risque de courbure».

| 0030 | Scénario à corrélations | Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer le scénario à corrélations. La réponse sera l’une des suivantes:

a) «Scénario à corrélations moyennes»;

b) «Scénario à corrélations fortes»;

c) «Scénario à corrélations faibles».

| 0040 | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013 | Les valeurs des exigences de fonds propres doivent être déclarées pour la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement] pour chaque portefeuille et pour toutes les combinaisons pertinentes de catégorie de risque, composante et scénario à corrélations. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et sont exprimées avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule décimale.

| 0050 | Monnaie de déclaration | | Indiquer la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée suit la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

| 0060 | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE) | Annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement et article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013 | Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0040, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie du portefeuille, telle que définie à l’annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement.

| 0070 | Positions sans option soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de courbure | Article 325 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 |

Lorsque le composant de la colonne 0020 correspond au risque de courbure:

a) Indiquer «TRUE» (vrai) si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 325 sexies, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer le résultat déclaré dans les colonnes 0040 et 0060.

b) Indiquer «FALSE» dans le cas contraire.

Indiquer aussi «FALSE» dans tous les autres cas.

| 0080 | Approche fondée sur la monnaie de base appliquée pour les risques delta et de courbure du risque de change | Article 325 octodecies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 |

Lorsque la catégorie de risque de la colonne 0010 correspond au risque de change et que la composante de la colonne 0020 correspond au risque delta ou au risque de courbure:

a) Indiquer «TRUE» (vrai) si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 325 octodecies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer le résultat déclaré dans les colonnes 0040 et 0060.

b) Indiquer «FALSE» dans le cas contraire.

Indiquer aussi «FALSE» dans tous les autres cas.

| 0090 | Répartition des composantes du risque de courbure pour le risque de change par scalaire | Article 325 octodecies, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 |

Lorsque la catégorie de risque de la colonne 0010 correspond au risque de change et que la composante de la colonne 0020 correspond au risque de courbure:

a) Indiquer «TRUE» (vrai) si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 325 octodecies, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 pour calculer le résultat déclaré dans les colonnes 0040 et 0060.

b) Indiquer «FALSE» dans le cas contraire.

Indiquer aussi «FALSE» dans tous les autres cas.

| 0100 | Zone de texte libre | | L’établissement peut fournir des informations supplémentaires dans cette colonne.

C 120.04 — DRC. VALEURS DE MARCHÉ ET MONTANTS JTD BRUTS PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE

Les établissements déclarent, instrument par instrument, les expositions correspondant à chaque instrument. Utiliser une ligne par exposition. Toutes les valeurs se réfèrent à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), v), du présent règlement]. Les expositions sont déclarées avant toute compensation, mais après les étapes de réplication ou de décomposition [telles que définies aux articles 325 septvicies et 325 tricies du règlement (UE) no 575/2013], le cas échéant.

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Numéro de l’instrument | Annexe V, section 2 | Le numéro de l’instrument tiré de l’annexe V doit être indiqué.

| 0020 | Catégorie de risque | Article 325 tervicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la catégorie de risque correspondant à l’exigence pour risque de défaut (DRC) déclarée dans les colonnes 0030 et 0040. Répondre par l’un des types d’instruments suivants:

a) «Instruments autres que des positions de titrisation»;

b) «Positions de»“titrisation”«non incluses dans le portefeuille ACTP»;

c) «Positions de»“titrisation”«incluses dans le portefeuille ACTP».

| 0030 | Classe (bucket) 1 | Article 325 sexvicies, paragraphe 3, article 325 octovicies, paragraphe 4, et article 325 untricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la classe.

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des expositions «hors titrisation», choisir une seule des réponses suivantes:

a) «Entreprises»;

b) «Souverains»;

c) «Administrations locales/municipalités».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «titrisations»«non incluses dans le portefeuille ACTP», choisir une seule des réponses suivantes:

d) «ABCP - Asie»;

e) «ABCP - Europe»;

f) «ABCP - Amérique du Nord»;

g) «ABCP - Reste du monde»;

h) «Prêts/contrats de location automobiles - Asie»;

i) «Prêts/contrats de location automobiles - Europe»;

j) «Prêts/contrats de location automobiles - Amérique du Nord»;

k) «Prêts/contrats de location automobiles - Reste du monde»;

l) «Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Asie»;

m) «Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Europe»;

n) «Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Amérique du Nord»;

o) «Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Reste du monde»;

p) «Obligations adossées à des prêts - Asie»;

q) «Obligations adossées à des prêts - Europe»;

r) «Obligations adossées à des prêts - Amérique du Nord»;

s) «Obligations adossées à des prêts - Reste du monde»;

t) «Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Asie»;

u) «Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Europe»;

v) «Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Amérique du Nord»;

w) «Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Reste du monde»;

x) «Cartes de crédit - Asie»;

y) «Cartes de crédit - Europe»;

z) «Cartes de crédit - Amérique du Nord»;

(aa) «Cartes de crédit - Reste du monde»;

(bb) «Autres expositions sur la clientèle de détail - Asie»;

(cc) «Autres expositions sur la clientèle de détail - Europe»;

(dd) «Autres expositions sur la clientèle de détail - Amérique du Nord»;

(ee) «Autres expositions sur la clientèle de détail - Reste du monde»;

(ff) «Autres expositions sur la clientèle de gros - Asie»;

(gg) «Autres expositions sur la clientèle de gros - Europe»;

(hh) «Autres expositions sur la clientèle de gros - Amérique du Nord»;

ii) «Autres expositions sur la clientèle de gros - Reste du monde»;

(jj) «Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Asie»;

(kk) «Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Europe»;

(ll) «Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Amérique du Nord»;

(mm) «Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Reste du monde»;

(nn) «Petites et moyennes entreprises (PME) - Asie»;

(oo) «Petites et moyennes entreprises (PME) - Europe»;

(pp) «Petites et moyennes entreprises (PME) - Amérique du Nord»;

(qq) «Petites et moyennes entreprises (PME) - Reste du monde»;

(rr) «Prêts étudiants - Asie»;

(ss) «Prêts étudiants - Europe»;

(tt) «Prêts étudiants - Amérique du Nord»;

(uu) «Prêts étudiants - Reste du monde».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «titrisations incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par «Titrisations incluses dans le portefeuille ACTP».

| 0040 | Classe (bucket) 2 | Article 325 untricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 | Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «titrisations incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par le nom de l’indice, ou à défaut, par «NUL».

| 0050 | Débiteur | Article 325 tervicies, paragraphe 2, article 325 quinvicies, paragraphe 1, et articles 325 septvicies et 325 tricies du règlement (UE) no 575/2013. |

Les établissements communiquent les informations relatives au débiteur. Si la catégorie de risque indiquée dans la colonne 0020 correspond à:

— «Instruments autres que des positions de titrisation», répondre par le LEI du débiteur;

— «Positions de titrisation non incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par le nom du débiteur ou par un identifiant unique désignant le panier d’actifs sous-jacents et la tranche;

— «Positions de titrisation incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par un identifiant unique désignant la famille de l’indice, la série et la tranche.

| 0060 | Catégorie de qualité de crédit | Article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2, article 325 octovicies, paragraphe 1 et article 325 untricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 |

Les établissements déclarent la qualité de crédit. en choisissant l’une des réponses suivantes:

a) «EQC 1»;

b) «EQC 2»;

c) «EQC 3»;

d) «EQC 4»;

e) «EQC 5»;

f) «EQC 6»;

g) «Pas d’EQC (non noté)»;

h) «Pas d’EQC (en défaut)»;

i) «Pas d’EQC (pondération de risque de 0 %)».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «titrisations incluses dans le portefeuille ACTP» ou à des «titrisations non incluses dans le portefeuille ACTP», choisir l’une des réponses ci-dessus ou l’une des réponses suivantes:

j) «EQC 7»;

k) «EQC 8»;

l) «EQC 9»;

m) «EQC 10»;

n) «EQC 11»;

o) «EQC 12»;

p) «EQC 13»;

q) «EQC 14»;

r) «EQC 15»;

s) «EQC 16»;

t) «EQC 17»;

u) «EQC Autre»;

| 0070 | Pondération pour risque de défaut | Article 325 tervicies, paragraphe 1, point f), article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2, article 325 octovicies, paragraphe 1 et article 325 untricies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 | Les établissements déclarent la pondération de risque pertinente. Les pondérations de risque appliquées aux expositions de titrisation sont déclarées après la multiplication par 8 % prévue par l’article 325 octovicies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0080 | Rang | Article 325 quatervicies, paragraphes 3 et 6, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer le rang de l’exposition. Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à des «Instruments autres que des positions de titrisation» ou à «Positions de titrisation non incluses dans le portefeuille ACTP», choisir l’une des réponses suivantes:

a) «Instruments de capitaux propres»;

b) «Instruments de dette de rang non supérieur»;

c) «Instruments de dette de rang supérieur»;

d) «Obligations garanties».

Dans tous les autres cas, laisser la cellule vide.

| 0090 | Échéance | Articles 325 quinvicies, 325 septvicies et 325 tricies du règlement (UE) no 575/2013 | Indiquer la date d’échéance de l’exposition. Respecter la convention «jj/mm/aaaa» pour la déclaration des dates.

| 0100 | Taux de recouvrement | Article 325 tervicies, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013 |

Les établissements déclarent le taux de recouvrement calculé par déduction de la perte en cas de défaut (LGD) applicable: taux de recouvrement = 1 – LGD.

Le taux de recouvrement est exprimé sous la forme d’une valeur décimale située entre 0 et 1, avec une précision minimale de quatre chiffres après la virgule.

| 0110 | Sens | Article 325 tervicies, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 |

Les établissements déclarent le sens de l’exposition conformément aux définitions de l’article 325 tervicies, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013. La réponse sera l’une des suivantes:

a) «Exposition courte»;

b) «Exposition longue».

| 0120 | Point d’attachement (%) | Articles 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013 |

Si l’exposition déclarée concerne une tranche, les établissements déclarent le point d’attachement de la tranche.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale avec une précision minimale de quatre chiffres après la virgule.

| 0130 | Point de détachement (%) | Articles 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013 |

Si l’exposition déclarée concerne une tranche, les établissements déclarent le point de détachement de la tranche.

Le chiffre déclaré est exprimé sous la forme d’une valeur décimale avec une précision minimale de quatre chiffres après la virgule.

| 0140-0170 | Résultats dans la monnaie de déclaration | | Les valeurs sont déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et exprimées avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule décimale.

| 0140 | Montant notionnel | Article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 |

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation», les établissements déclarent le montant notionnel de l’instrument. La valeur correspond au terme Vnotionnelle de l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou au terme V de l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, dudit règlement, selon le type d’exposition.

Ne rien indiquer dans cette cellule si aucun de ces cas ne s’applique, ou si l’établissement ne calcule pas ou n’utilise pas explicitement le montant à déclarer dans cette colonne pour estimer le montant brut pour défaut soudain (JTD).

| 0150 | P&L + Ajustement | Article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 |

Les établissements déclarent la somme de P&L et de Ajustement pour chaque exposition:

— Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation» et si l’exposition déclarée est une exposition longue, les établissements déclarent la somme de P&Llongue et de Ajustementlongue au sens de l’article 325 quatervicies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

— Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation» et si l’exposition déclarée est une exposition courte, les établissements déclarent la somme de P&Lcourte et de Ajustementcourte au sens de l’article 325 quatervicies, paragraphe 2, dudit règlement.

Ne rien indiquer dans cette cellule si aucun de ces cas ne s’applique, ou si l’établissement ne calcule pas ou n’utilise pas explicitement le montant à déclarer dans cette colonne pour estimer le montant JTD brut.

| 0160 | Montant JTD brut | Article 325 tervicies, paragraphe 1, point c), article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, article 325 septvicies, paragraphe 1 et article 325 tricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 | Les établissements déclarent le montant brut JTD pour l’exposition concernée.

| 0170 | Monnaie | | Indiquer la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée suit la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

| 0180-0200 | Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE | Annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement et articles 325 sexvicies, 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013 | Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0030, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie du portefeuille, telle que définie à l’annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement.

| 0180 | Montant notionnel | Article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 |

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation», les établissements déclarent le montant notionnel de l’instrument. La valeur correspond au terme Vnotionnelle de l’article 325 quatervicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou au terme V de l’article 325 quatervicies, paragraphe 5, dudit règlement, selon le type d’exposition.

Ne rien indiquer dans cette cellule si aucun de ces cas ne s’applique, ou si l’établissement ne calcule pas ou n’utilise pas explicitement le montant à déclarer dans cette colonne pour estimer le montant JTD brut.

| 0190 | P&L + Ajustement | Article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 |

Les établissements déclarent la somme de P&L et de Ajustement pour chaque exposition:

— Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation» et si l’exposition déclarée est une exposition longue, les établissements déclarent la somme de P&Llongue et de Ajustementlongue au sens de l’article 325 quatervicies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

— Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0020 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation» et si l’exposition déclarée est une exposition courte, les établissements déclarent la somme de P&Lcourte et de Ajustementcourte au sens de l’article 325 quatervicies, paragraphe 2, dudit règlement.

Ne rien indiquer dans cette cellule si aucun de ces cas ne s’applique, ou si l’établissement ne calcule pas ou n’utilise pas explicitement le montant à déclarer dans cette colonne pour estimer le montant JTD brut.

| 0200 | Montant JTD brut | Article 325 tervicies, paragraphe 1, point c), article 325 quatervicies, paragraphes 1, 2 et 5, article 325 septvicies, paragraphe 1 et article 325 tricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 | Les établissements déclarent le montant brut pour défaut soudain (JTD) pour l’exposition concernée.

C 120.05 — DRC. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE

Instructions relatives aux feuilles (axe des z)

| Dénomination | Référence juridique | Instructions

| Portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Catégorie de risque | Article 325 tervicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la catégorie de risque correspondant à l’exigence pour risque de défaut déclarée dans les colonnes 0030 et 0040. Répondre par l’un des types d’instruments suivants:

a) «instruments autres que des positions de titrisation»;

b) «Positions de titrisation non incluses dans le portefeuille ACTP»;

c) «Positions de titrisation incluses dans le portefeuille ACTP».

| 0020 | Classe (bucket) 1 | Article 325 sexvicies, paragraphe 3, article 325 octovicies, paragraphe 4, et article 325 untricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |

Indiquer la classe.

Lorsque la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0010 correspond à «Instruments autres que des positions de titrisation», choisir une seule des réponses suivantes:

a) «Entreprises»;

b) «Souverains»;

c) «Administrations locales/municipalités».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0010 correspond à des «titrisations non incluses dans le portefeuille ACTP», choisir une seule des réponses suivantes:

d) «ABCP - Asie»;

e) «ABCP - Europe»;

f) «ABCP - Amérique du Nord»;

g) «ABCP - Reste du monde»;

h) «Prêts/contrats de location automobiles - Asie»;

i) «Prêts/contrats de location automobiles - Europe»;

j) «Prêts/contrats de location automobiles - Amérique du Nord»;

k) «Prêts/contrats de location automobiles - Reste du monde»;

l) «Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Asie»;

m) «Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Europe»;

n) «Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Amérique du Nord»;

o) «Obligations adossées à des créances au carré (CDO au carré) - Reste du monde»;

p) «Obligations adossées à des prêts - Asie»;

q) «Obligations adossées à des prêts - Europe»;

r) «Obligations adossées à des prêts - Amérique du Nord»;

s) «Obligations adossées à des prêts - Reste du monde»;

t) «Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Asie»;

u) «Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Europe»;

v) «Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Amérique du Nord»;

w) «Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) - Reste du monde»;

x) «Cartes de crédit - Asie»;

y) «Cartes de crédit - Europe»;

z) «Cartes de crédit - Amérique du Nord»;

(aa) «Cartes de crédit - Reste du monde»;

(bb) «Autres expositions sur la clientèle de détail - Asie»;

(cc) «Autres expositions sur la clientèle de détail - Europe»;

(dd) «Autres expositions sur la clientèle de détail - Amérique du Nord»;

(ee) «Autres expositions sur la clientèle de détail - Reste du monde»;

(ff) «Autres expositions sur la clientèle de gros - Asie»;

(gg) «Autres expositions sur la clientèle de gros - Europe»;

(hh) «Autres expositions sur la clientèle de gros - Amérique du Nord»;

ii) «Autres expositions sur la clientèle de gros - Reste du monde»;

(jj) «Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Asie»;

(kk) «Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Europe»;

(ll) «Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Amérique du Nord»;

(mm) «Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) - Reste du monde»;

(nn) «Petites et moyennes entreprises (PME) - Asie»;

(oo) «Petites et moyennes entreprises (PME) - Europe»;

(pp) «Petites et moyennes entreprises (PME) - Amérique du Nord»;

(qq) «Petites et moyennes entreprises (PME) - Reste du monde»;

(rr) «Prêts étudiants - Asie»;

(ss) «Prêts étudiants - Europe»;

(tt) «Prêts étudiants - Amérique du Nord»;

(uu) «Prêts étudiants - Reste du monde».

Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0010 correspond à «Positions de titrisation incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par «Titrisations incluses dans le portefeuille ACTP».

| 0030 | Classe (bucket) 2 | Article 325 untricies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 | Si la catégorie de risque déclarée dans la colonne 0010 correspond à «Positions de titrisation incluses dans le portefeuille ACTP», répondre par le nom de l’indice, ou à défaut, par «NUL».

| 0040 | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Articles 325 sexdecies, 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013 | Indiquer les exigences de fonds propres pour risque de défaut à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement]. Les valeurs doivent être déclarées dans la monnaie de déclaration de l’établissement et sont exprimées avec une précision minimale de deux chiffres après la virgule décimale.

| 0050 | Monnaie de déclaration | | Indiquer la monnaie de déclaration de l’établissement (la valeur déclarée suit la désignation des monnaies selon la norme ISO 4217).

| 0060 | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE) | Annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement et articles 325 sexvicies, 325 octovicies et 325 untricies du règlement (UE) no 575/2013 | Les valeurs doivent être déclarées conformément aux instructions relatives à la colonne 0030, mais converties au taux de change au comptant de la BCE associé à la monnaie du portefeuille, telle que définie à l’annexe V, sections 3 et 4, du présent règlement.

C 120.06 — ASA. EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR)

| Colonne | Dénomination | Référence juridique | Instructions

| 0010 | Numéro de portefeuille | Sections 3, 4 et 5 de l’annexe V | Indiquer le numéro du portefeuille tiré de l’annexe V.

| 0020-0040 | Résultats dans la monnaie de déclaration | Annexe V, sections 3 et 4 |

| 0020 | Exigences de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités (SBM OFR) | Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013 | Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres selon la méthode des sensibilités de l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].

| 0030 | DRC OFR | Article 325 tervicies du règlement (UE) no 575/2013 | Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres correspondant à l’exigence pour risque de défaut selon l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].

| 0040 | RRAO OFR | Article 325 duovicies du règlement (UE) no 575/2013 | Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres correspondant à la majoration pour risque résiduel selon l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].

| 0050-0070 | Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE | Annexe V, sections 3 et 4 | Si la monnaie de déclaration de l’établissement diffère des monnaies de portefeuille déterminées par l’ABE à l’annexe V, sections 3 et 4, l’établissement convertit sa monnaie de déclaration au taux de change au comptant de la BCE applicable.

| 0050 | Exigences de fonds propres en vertu de la méthode des sensibilités (SBM OFR) | Article 325 nonies du règlement (UE) no 575/2013 | Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres selon la méthode des sensibilités de l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].

| 0060 | DRC OFR | Article 325 tervicies du règlement (UE) no 575/2013 | Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres correspondant à l’exigence pour risque de défaut selon l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].

| 0070 | RRAO OFR | Article 325 duovicies du règlement (UE) no 575/2013 | Déclarer pour chaque portefeuille les exigences de fonds propres correspondant à la majoration pour risque résiduel selon l’approche standard alternative à la «date de référence finale des MR (et de l’ASA)» [telle que précisée à l’annexe V, section 1, point b), du présent règlement].

Tableau: Indications pour les modèles 106.01 (colonne 0010) et 120.01 (colonne 0020)

— La colonne «catégorie de risque” renvoie à l’article 325 quinquies, point 1), du règlement (UE) no 575/2013. Les acronymes suivants sont utilisés pour désigner les catégories de risque:

a) «GIRR” (risque de taux d’intérêt global);

b) «CSR_NON_SEC” [risque d’écart de crédit (credit spread risk ou CSR) sur expositions hors titrisation];

c) «CSR_SEC_NON_ACTP” [risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (non-ACTP CSR)];

d) «CSR_SEC_ACTP” [risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP CSR)];

e) «EQ” (risque sur actions);

f) «CM” (risque sur matières premières);

g) «FX” (risque de change).

— La colonne «composante” renvoie à l’article 325 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. Les acronymes suivants sont utilisés pour désigner les composantes de la méthode des sensibilités:

a) «DELTA” (risque delta);

b) «VEGA” (risque vega);

c) «COURBURE” (risque de courbure).

— La colonne «échéance” renvoie à l’échéance du facteur de risque, les facteurs de risque étant définis selon des vertex spécifiés conformément aux articles 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013. Pour les facteurs de risque vega de taux d’intérêt global précisés à l’article 325 terdecies, paragraphe 7, dudit règlement, deux échéances sont indiquées et elles sont séparées par un tiret (par exemple, «0,5 an – 0,5 an»). La première correspond à l’échéance de l’option, et la seconde à l’échéance résiduelle du sous-jacent de l’option à la date d’expiration de l’option.

— La colonne «Spécifications supplémentaires” précise le facteur de risque concerné, au regard de la distinction entre facteur de risque d’inflation et facteur de risque d’écart de taux entre monnaies conformément à l’article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, de la distinction entre facteurs de risque liés aux instruments de dette et facteurs de risque liés aux contrats d’échange sur risque de crédit conformément aux articles 325 quaterdecies et 325 quindecies dudit règlement, de la distinction entre facteurs de risque liés au cours au comptant des actions et facteurs de risque liés au taux des opérations de pension conformément à l’article 325 sexdecies dudit règlement, et de la distinction entre la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (CVRk+) et la position nette de risque de courbure baissier de ce facteur de risque (CVRk-) conformément à l’article 325 octies, dudit règlement.

| Catégorie de risque | Composante | Échéance | Spécifications supplémentaires | Identifiant du facteur de risque | Référence juridique

| CM | DELTA | 0 an | | CM_D_00.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 0,25 an | | CM_D_00.25 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 0,5 an | | CM_D_00.50 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 1 an | | CM_D_01.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 2 ans | | CM_D_02.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 3 ans | | CM_D_03.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 5 ans | | CM_D_05.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 10 ans | | CM_D_10.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 15 ans | | CM_D_15.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 20 ans | | CM_D_20.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | DELTA | 30 ans | | CM_D_30.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | VEGA | 0,5 an | | CM_V_00.50 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | VEGA | 1 an | | CM_V_01.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | VEGA | 3 ans | | CM_V_03.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | VEGA | 5 ans | | CM_V_05.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | VEGA | 10 ans | | CM_V_10.00 | Article 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | COURBURE | | Haussier | CM_CU | Articles 325 octies et 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CM | COURBURE | | Baissier | CM_CD | Articles 325 octies et 325 septdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 0,5 an | Instrument de dette | CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 1 an | Instrument de dette | CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 3 ans | Instrument de dette | CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 5 ans | Instrument de dette | CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 10 ans | Instrument de dette | CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 0,5 an | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 1 an | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 3 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 5 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | DELTA | 10 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | VEGA | 0,5 an | | CSR_NON_SEC_V_00.50 | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | VEGA | 1 an | | CSR_NON_SEC_V_01.00 | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | VEGA | 3 ans | | CSR_NON_SEC_V_03.00 | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | VEGA | 5 ans | | CSR_NON_SEC_V_05.00 | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | VEGA | 10 ans | | CSR_NON_SEC_V_10.00 | Article 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | COURBURE | | Haussier | CSR_NON_SEC_CU | Articles 325 octies et 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_NON_SEC | COURBURE | | Baissier | CSR_NON_SEC_CD | Articles 325 octies et 325 quaterdecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 0,5 an | Instrument de dette | CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 1 an | Instrument de dette | CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 3 ans | Instrument de dette | CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 5 ans | Instrument de dette | CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 10 ans | Instrument de dette | CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 0,5 an | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 1 an | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 3 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 5 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | DELTA | 10 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | VEGA | 0,5 an | | CSR_SEC_ACTP_V_00.50 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | VEGA | 1 an | | CSR_SEC_ACTP_V_01.00 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | VEGA | 3 ans | | CSR_SEC_ACTP_V_03.00 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | VEGA | 5 ans | | CSR_SEC_ACTP_V_05.00 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | VEGA | 10 ans | | CSR_SEC_ACTP_V_10.00 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | COURBURE | | Haussier | CSR_SEC_ACTP_CU | Articles 325 octies et 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_ACTP | COURBURE | | Baissier | CSR_SEC_ACTP_CD | Articles 325 octies et 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 0,5 an | Instrument de dette | CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 1 an | Instrument de dette | CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 3 ans | Instrument de dette | CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 5 ans | Instrument de dette | CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 10 ans | Instrument de dette | CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 0,5 an | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 1 an | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 3 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 5 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | DELTA | 10 ans | Contrat d’échange sur risque de crédit (CDS) | CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | VEGA | 0,5 an | | CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | VEGA | 1 an | | CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | VEGA | 3 ans | | CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | VEGA | 5 ans | | CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | VEGA | 10 ans | | CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 | Article 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | COURBURE | | Haussier | CSR_SEC_NON_ACTP_CU | Articles 325 octies et 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| CSR_SEC_NON_ACTP | COURBURE | | Baissier | CSR_SEC_NON_ACTP_CD | Articles 325 octies et 325 quindecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | DELTA | | Prix au comptant | EQ_D_SPOT | Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | DELTA | | Taux des opérations de pension | EQ_D_REPO | Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | VEGA | 0,5 an | | EQ_V_00.50 | Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | VEGA | 1 an | | EQ_V_01.00 | Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | VEGA | 3 ans | | EQ_V_03.00 | Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | VEGA | 5 ans | | EQ_V_05.00 | Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | VEGA | 10 ans | | EQ_V_10.00 | Article 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | COURBURE | | Haussier | EQ_CU | Articles 325 octies et 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| EQ | COURBURE | | Baissier | EQ_CD | Articles 325 octies et 325 sexdecies du règlement (UE) no 575/2013

| FX | DELTA | | | FX_D | Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

| FX | VEGA | 0,5 an | | FX_V_00.50 | Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

| FX | VEGA | 1 an | | FX_V_01.00 | Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

| FX | VEGA | 3 ans | | FX_V_03.00 | Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

| FX | VEGA | 5 ans | | FX_V_05.00 | Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

| FX | VEGA | 10 ans | | FX_V_10.00 | Article 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

| FX | COURBURE | | Haussier | FX_CU | Articles 325 octies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

| FX | COURBURE | | Baissier | FX_CD | Articles 325 octies et 325 octodecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 0,25 an | | GIRR_D_00.25 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 0,5 an | | GIRR_D_00.50 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 1 an | | GIRR_D_01.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 2 ans | | GIRR_D_02.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 3 ans | | GIRR_D_03.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 5 ans | | GIRR_D_05.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 10 ans | | GIRR_D_10.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 15 ans | | GIRR_D_15.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 20 ans | | GIRR_D_20.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | 30 ans | | GIRR_D_30.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | | Inflation | GIRR_D_INF | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | | Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro) | GIRR_D_CRO_EUR | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | DELTA | | Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain) | GIRR_D_CRO_USD | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 0,5 an – 0,5 an | | GIRR_V_00.50_00.50 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 1 an – 0,5 an | | GIRR_V_01.00_00.50 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 3 ans – 0,5 an | | GIRR_V_03.00_00.50 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 5 ans – 0,5 an | | GIRR_V_05.00_00.50 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 10 ans – 0,5 an | | GIRR_V_10.00_00.50 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 0,5 an – 1 an | | GIRR_V_00.50_01.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 1 an – 1 an | | GIRR_V_01.00_01.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 3 ans – 1 an | | GIRR_V_03.00_01.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 5 ans – 1 an | | GIRR_V_05.00_01.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 10 ans – 1 an | | GIRR_V_10.00_01.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 0,5 an – 3 ans | | GIRR_V_00.50_03.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 1 an – 3 ans | | GIRR_V_01.00_03.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 3 ans – 3 ans | | GIRR_V_03.00_03.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 5 ans – 3 ans | | GIRR_V_05.00_03.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 10 ans – 3 ans | | GIRR_V_10.00_03.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 0,5 an – 5 ans | | GIRR_V_00.50_05.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 1 an – 5 ans | | GIRR_V_01.00_05.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 3 ans – 5 ans | | GIRR_V_03.00_05.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 5 ans – 5 ans | | GIRR_V_05.00_05.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 10 ans – 5 ans | | GIRR_V_10.00_05.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 0,5 an – 10 ans | | GIRR_V_00.50_10.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 1 an – 10 ans | | GIRR_V_01.00_10.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 3 ans – 10 ans | | GIRR_V_03.00_10.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 5 ans – 10 ans | | GIRR_V_05.00_10.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 10 ans – 10 ans | | GIRR_V_10.00_10.00 | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 0,5 an | Inflation | GIRR_V_00.50_INF | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 1 an | Inflation | GIRR_V_01.00_INF | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 3 ans | Inflation | GIRR_V_03.00_INF | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 5 ans | Inflation | GIRR_V_05.00_INF | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 10 ans | Inflation | GIRR_V_10.00_INF | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 0,5 an | Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro) | GIRR_V_00.50_CRO_EUR | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 1 an | Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro) | GIRR_V_01.00_CRO_EUR | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 3 ans | Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro) | GIRR_V_03.00_CRO_EUR | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 5 ans | Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro) | GIRR_V_05.00_CRO_EUR | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 10 ans | Écart de taux entre monnaies (par rapport à l’euro) | GIRR_V_10.00_CRO_EUR | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 0,5 an | Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain) | GIRR_V_00.50_CRO_USD | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 1 an | Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain) | GIRR_V_01.00_CRO_USD | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 3 ans | Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain) | GIRR_V_03.00_CRO_USD | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 5 ans | Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain) | GIRR_V_05.00_CRO_USD | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | VEGA | 10 ans | Écart de taux entre monnaies (par rapport au dollar américain) | GIRR_V_10.00_CRO_USD | Article 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | COURBURE | | Haussier | GIRR_CU | Articles 325 octies et 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

| GIRR | COURBURE | | Baissier | GIRR_CD | Articles 325 octies et 325 terdecies du règlement (UE) no 575/2013

Annexe VII

ANNEXE VII — Résultats – Portefeuilles de référence à des fins de surveillance. RISQUE DE MARCHÉ

| RÉSULTATS – PORTEFEUILLES DE RÉFÉRENCE. RISQUE DE MARCHÉ

| Numéro de modèle | Code du modèle | Nom du modèle/groupe de modèles | Nom abrégé

| | | VALORISATION DE MARCHÉ INITIALE |

| 106 | C 106.00 | VALORISATION DE MARCHÉ INITIALE ET JUSTIFICATION DES EXCLUSIONS | IMV

| 106,01 | C 106.01 | SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT | SENSIBILITÉS

| 106,02 | C 106.02 | SBM. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE DE VALIDATION SBM | Validation SBM

| | | VaR, sVaR et VA |

| 107,1 | C 107.01 | DESCRIPTION DÉTAILLÉE | VaR&SVaR 1

| 107,2 | C 107.02 | RÉSULTATS DANS LA MONNAIE DU PORTEFEUILLE ABE | VaR&SVaR 2

| | | SÉRIES CHRONOLOGIQUES PROFITS ET PERTES |

| 108 | C 108.00 | SÉRIES CHRONOLOGIQUES PROFITS ET PERTES | P&L

| | | EXIGENCE POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES (IRC) |

| 109,1 | C 109.01 | IRC. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE | IRC 1

| 109,2 | C 109.02 | IRC. DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE. | IRC 2

| 109,3 | C 109.03 | IRC. MONTANT PAR PORTEFEUILLE/DATE | IRC 3

| | | NÉGOCIATION EN CORRÉLATION (CT) |

| 110,1 | C 110.01 | CT. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE | CT 1

| 110,2 | C 110.02 | CT. DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE | CT 2

| 110,3 | C 110.03 | CT. MONTANT PAR PORTEFEUILLE/DATE | CT 3

| | | ASA (SBM &DRC) |

| 120,01 | C 120.01 | SBM. SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE | SBM 1

| 120,02 | C 120.02 | SBM. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE | SBM 2

| 120,04 | C 120.04 | DRC. VALEURS DE MARCHÉ ET MONTANTS JTD BRUTS PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE | DRC 1

| 120,05 | C 120.05 | DRC. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE | DRC 2

| 120,06 | C 120.06 | ASA. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE | ASA OFR

| C 106.00 - VALORISATION DE MARCHÉ INITIALE ET JUSTIFICATION DES EXCLUSIONS

| Numéro de l’instrument | Instrument modélisé pour VaR + sVaR (Vrai/Faux) | Instrument modélisé pour IRC (exigence de fonds propres pour risques supplémentaires) (Vrai/Faux) | Instrument modélisé pour négociation en corrélation (Vrai/Faux) | Justification de l’exclusion | Zone de texte libre | Valorisation de marché initiale

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| | | | | | |

| C 106.01 - SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT

| | | | |

| | Numéro de l’instrument | |

| | | | |

| Identifiant du facteur de risque | Classe (bucket) | Identifiant supplémentaire | Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de déclaration) | Monnaie de déclaration | Sensibilité au risque (résultats dans la monnaie de l’instrument ABE) | Modèle de tarification | Définition des sensibilités | Zone de texte libre | Identifiant supplémentaire 2 | Catégorie de qualité de crédit

| 0010 | 0020 | 0030 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 110 | 120

| | | | | | | | | | |

| C 106.02 - SBM. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE DE VALIDATION SBM

| | | | | |

| | Portefeuille | |

| | | | | |

| Catégorie de risque | Composante de risque | Scénario à corrélations | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Soumission des résultats des portefeuilles de validation SBM | Zone de texte libre

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| | | | | |

| C 107.01 - VaR, sVaR et VA. DESCRIPTION DÉTAILLÉE

| | Option | Zone de texte libre

| 0010 | 0020

| Valeur en risque (VaR)

| 0010 | Méthode | |

| 0020 | Calcul à un horizon de 10 jours | |

| 0030 | Durée de la période d’observation | |

| 0040 | Pondération des données | |

| 0050 | Cumulateur lié aux contrôles a posteriori | |

| 0060 | Cumulateur réglementaire pour la VaR | |

| Valeur en risque en situation de tensions (sVaR)

| 0070 | Méthode | |

| 0080 | Calcul à un horizon de 10 jours | |

| 0090 | Cumulateur réglementaire pour la sVaR | |

| 0100 | Période pour la sVaR | |

| C 107.02 - VaR et sVaR HORS PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION. RÉSULTATS DANS LA MONNAIE DU PORTEFEUILLE ABE

| | | | |

| | Portefeuille | |

| | | | |

| Date | Valeur en risque (VaR) | Valeur en risque en situation de tension (sVaR) | VA

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040

| | | |

| C 108.00- SÉRIES CHRONOLOGIQUES PROFITS ET PERTES

| | | | |

| | Portefeuille | |

| | | | |

| Date | P&L quotidien

| 0010 | 0020

| |

| C 109.01 - Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE

| | Option | Zone de texte libre

| Ligne | Élément | 0010 | 0020

| 0010 | Nombre de facteurs de modélisation | |

| 0020 | Source des LGD | |

| C 109.02 - Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE.

| | | |

| | Portefeuille | |

| | | |

| | | Option | Zone de texte libre

| Ligne | Élément | 0010 | 0020

| 0010 | Horizon de liquidité | |

| 0020 | Source des PD | |

| 0030 | Source des matrices de transition | |

| C 109.03 - Exigence de fonds propres pour risques supplémentaires (IRC). MONTANT PAR PORTEFEUILLE/DATE

| | | |

| | Portefeuille | |

| | | |

| Date | IRC

| 0010 | 0020

| |

| C 110.01 - NÉGOCIATION EN CORRÉLATION. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE

| | Option | Zone de texte libre

| Ligne | Élément | 0010 | 0020

| 0010 | Nombre de facteurs de modélisation | |

| 0020 | Source des LGD | |

| C 110.02 – NÉGOCIATION EN CORRÉLATION. DESCRIPTION DÉTAILLÉE PAR PORTEFEUILLE.

| | | |

| | Portefeuille | |

| | | |

| | | Option | Zone de texte libre

| Ligne | Élément | 0010 | 0020

| 0010 | Horizon de liquidité | |

| 0020 | Source des PD | |

| 0030 | Source des matrices de transition | |

| C 110.03 - NÉGOCIATION EN CORRÉLATION. RISQUE DE PRIX TOTAL (APR) PAR PORTEFEUILLE/DATE

| | | |

| | Portefeuille | |

| | | |

| Date | APR

| 0010 | 0060

| |

| C 120.01 – Méthode des sensibilités (SBM). SENSIBILITÉS AU RISQUE PAR INSTRUMENT/PORTEFEUILLE

| | | |

| | Portefeuille | |

| | | |

| Numéro de l’instrument | Identifiant du facteur de risque | Classe (bucket) | Identifiant supplémentaire |

Sensibilité au risque

(résultats dans la monnaie de déclaration)

| Monnaie de déclaration |

Sensibilité au risque

(résultats dans la monnaie du portefeuille ABE)

| Pondération de risque | Identifiant supplémentaire 2 | Catégorie de qualité de crédit

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 110 | 120

| | | | | | | | | |

| C 120.02 – Méthode des sensibilités (SBM). COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE

| | | |

| | Portefeuille | |

| | | |

| Catégorie de risque | Composante de risque | Scénario à corrélations | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Monnaie de déclaration | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE) | Positions sans option soumises à des exigences de fonds propres pour le risque de courbure | Approche fondée sur la monnaie de base appliquée pour les risques delta et de courbure du risque de change | Répartition des composantes du risque de courbure pour le risque de change par scalaire | Zone de texte libre

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100

| | | | | | | | | |

| C 120.04 — DRC. Valeurs de marché et montants JTD bruts par instrument/portefeuille

| | | | | |

| | Portefeuille | |

| | | Integer (entier) |

| | | |

| Numéro de l’instrument | Catégorie de risque | Classe (bucket) 1 | Classe (bucket) 2 | Débiteur | Catégorie de qualité de crédit | Pondération pour risque de défaut | Rang | Échéance | Taux de recouvrement | Sens | Point d'attachement (%) | Point de détachement (%) | Résultats dans la monnaie de déclaration | Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE

| Montant notionnel | P&L + Ajustement | Montant JTD brut | Monnaie | Montant notionnel | P&L + Ajustement | Montant JTD brut

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C 120.05 — DRC. COMPOSITION DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (OFR) PAR PORTEFEUILLE

| | | | | |

| | Portefeuille | |

| | | Integer (entier) |

| | | |

| Catégorie de risque | Classe (bucket) 1 | Classe (bucket) 2 | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie de déclaration) | Monnaie de déclaration | Exigences de fonds propres (résultats dans la monnaie du portefeuille ABE)

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

| | | | | |

| C 120.06 — ASA. Exigences de fonds propres (OFR)

| Numéro de portefeuille | Résultats dans la monnaie de déclaration | Résultats dans la monnaie du portefeuille ABE

| SBM OFR | DRC OFR | RRAO OFR | SBM OFR | DRC OFR | RRAO OFR

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

| | | | | | |

Annexe X

ANNEXE X — Portefeuilles de validation SBM

| Nom de la feuille | Description

| Instruments | Instruments (sensibilités et positions de risque de courbure) aux fins de validations SBM

| Portefeuilles | Portefeuilles de validation SBM, définis comme des combinaisons d'instruments visés dans la présente annexe

| Instrument | Identifiant du facteur de risque | Classe (bucket) | Identifiant supplémentaire | Identifiant supplémentaire 2 | Catégorie de qualité de crédit | Sensibilité au risque

| S_IRV_b25# | GIRR_V_10.00_10.00 | USD | | | | 400,00

| S_IRV_b24# | GIRR_V_10.00_05.00 | USD | | | | 200,00

| S_IRV_b23# | GIRR_V_10.00_03.00 | USD | | | | -900,00

| S_IRV_b22# | GIRR_V_10.00_01.00 | USD | | | | 950,00

| S_IRV_b21# | GIRR_V_10.00_00.50 | USD | | | | -350,00

| S_IRV_b20# | GIRR_V_05.00_10.00 | USD | | | | 1000,00

| S_IRV_b19# | GIRR_V_05.00_05.00 | USD | | | | -300,00

| S_IRV_b18# | GIRR_V_05.00_03.00 | USD | | | | 50,00

| S_IRV_b17# | GIRR_V_05.00_01.00 | USD | | | | 300,00

| S_IRV_b16# | GIRR_V_05.00_00.50 | USD | | | | -50,00

| S_IRV_e3# | GIRR_V_03.00_CRO_USD | BRL | | | | 500,00

| S_IRV_b15# | GIRR_V_03.00_10.00 | USD | | | | -400,00

| S_IRV_b14# | GIRR_V_03.00_05.00 | USD | | | | 700,00

| S_IRV_b13# | GIRR_V_03.00_03.00 | USD | | | | -800,00

| S_IRV_b12# | GIRR_V_03.00_01.00 | USD | | | | 700,00

| S_IRV_b11# | GIRR_V_03.00_00.50 | USD | | | | -100,00

| S_IRV_e2# | GIRR_V_01.00_INF | BRL | | | | 750,00

| S_IRV_b10# | GIRR_V_01.00_10.00 | USD | | | | 500,00

| S_IRV_b9# | GIRR_V_01.00_05.00 | USD | | | | 50,00

| S_IRV_b8# | GIRR_V_01.00_03.00 | USD | | | | -500,00

| S_IRV_b7# | GIRR_V_01.00_01.00 | USD | | | | 200,00

| S_IRV_b6# | GIRR_V_01.00_00.50 | USD | | | | 900,00

| S_IRV_b5# | GIRR_V_00.50_10.00 | USD | | | | 100,00

| S_IRV_c5# | GIRR_V_00.50_10.00 | CLP | | | | -100,00

| S_IRV_d5# | GIRR_V_00.50_10.00 | EUR | | | | -2000,00

| S_IRV_b4# | GIRR_V_00.50_05.00 | USD | | | | 100,00

| S_IRV_c4# | GIRR_V_00.50_05.00 | CLP | | | | 100,00

| S_IRV_d4# | GIRR_V_00.50_05.00 | EUR | | | | 1500,00

| S_IRV_b3# | GIRR_V_00.50_03.00 | USD | | | | -500,00

| S_IRV_c3# | GIRR_V_00.50_03.00 | CLP | | | | -300,00

| S_IRV_d3# | GIRR_V_00.50_03.00 | EUR | | | | 1000,00

| S_IRV_b2# | GIRR_V_00.50_01.00 | USD | | | | 400,00

| S_IRV_c2# | GIRR_V_00.50_01.00 | CLP | | | | 150,00

| S_IRV_d2# | GIRR_V_00.50_01.00 | EUR | | | | 3750,00

| S_IRV_a1# | GIRR_V_00.50_00.50 | USD | | | | -100,00

| S_IRV_b1# | GIRR_V_00.50_00.50 | USD | | | | 700,00

| S_IRV_c1# | GIRR_V_00.50_00.50 | CLP | | | | 300,00

| S_IRV_d1# | GIRR_V_00.50_00.50 | EUR | | | | -4750,00

| S_IRV_e1# | GIRR_V_00.50_00.50 | BRL | | | | -500,00

| S_IRD_b11# | GIRR_D_INF | USD | | | | -50000,00

| S_IRD_d11# | GIRR_D_INF | CLP | | | | 95000,00

| S_IRD_e11# | GIRR_D_INF | EUR | DE | | | -65000,00

| S_IRD_e13# | GIRR_D_INF | EUR | FR | | | -100000,00

| S_IRD_d12# | GIRR_D_CRO_USD | CLP | | | | 10500,00

| S_IRD_e12# | GIRR_D_CRO_USD | EUR | | | | -85000,00

| S_IRD_b12# | GIRR_D_CRO_EUR | USD | | | | -65000,00

| S_IRD_b10# | GIRR_D_30.00 | USD | OIS | | | -50000,00

| S_IRD_c10# | GIRR_D_30.00 | USD | Libor3m | | | 10000,00

| S_IRD_d10# | GIRR_D_30.00 | CLP | OIS | | | 15000,00

| S_IRD_e10# | GIRR_D_30.00 | EUR | OIS | | | -120000,00

| S_IRD_b9# | GIRR_D_20.00 | USD | OIS | | | 200000,00

| S_IRD_c9# | GIRR_D_20.00 | USD | Libor3m | | | -30000,00

| S_IRD_d9# | GIRR_D_20.00 | CLP | OIS | | | 90000,00

| S_IRD_e9# | GIRR_D_20.00 | EUR | OIS | | | 100,00

| S_IRD_b8# | GIRR_D_15.00 | USD | OIS | | | 30000,00

| S_IRD_c8# | GIRR_D_15.00 | USD | Libor3m | | | 10000,00

| S_IRD_d8# | GIRR_D_15.00 | CLP | OIS | | | 70000,00

| S_IRD_e8# | GIRR_D_15.00 | EUR | OIS | | | 100,00

| S_IRD_b7# | GIRR_D_10.00 | USD | OIS | | | 2000,00

| S_IRD_c7# | GIRR_D_10.00 | USD | Libor3m | | | -100000,00

| S_IRD_d7# | GIRR_D_10.00 | CLP | OIS | | | -25000,00

| S_IRD_e7# | GIRR_D_10.00 | EUR | OIS | | | 100,00

| S_IRD_b6# | GIRR_D_05.00 | USD | OIS | | | -90000,00

| S_IRD_c6# | GIRR_D_05.00 | USD | Libor3m | | | -35000,00

| S_IRD_d6# | GIRR_D_05.00 | CLP | OIS | | | -5000,00

| S_IRD_e6# | GIRR_D_05.00 | EUR | OIS | | | 100,00

| S_IRD_b5# | GIRR_D_03.00 | USD | OIS | | | 85000,00

| S_IRD_c5# | GIRR_D_03.00 | USD | Libor3m | | | 55000,00

| S_IRD_d5# | GIRR_D_03.00 | CLP | OIS | | | -100000,00

| S_IRD_e5# | GIRR_D_03.00 | EUR | OIS | | | 100,00

| S_IRD_b4# | GIRR_D_02.00 | USD | OIS | | | -10000,00

| S_IRD_c4# | GIRR_D_02.00 | USD | Libor3m | | | 10000,00

| S_IRD_d4# | GIRR_D_02.00 | CLP | OIS | | | 5000,00

| S_IRD_e4# | GIRR_D_02.00 | EUR | OIS | | | 100,00

| S_IRD_b3# | GIRR_D_01.00 | USD | OIS | | | -65000,00

| S_IRD_c3# | GIRR_D_01.00 | USD | Libor3m | | | 70000,00

| S_IRD_d3# | GIRR_D_01.00 | CLP | OIS | | | 10000,00

| S_IRD_e3# | GIRR_D_01.00 | EUR | OIS | | | -50000,00

| S_IRD_b2# | GIRR_D_00.50 | USD | OIS | | | 15000,00

| S_IRD_c2# | GIRR_D_00.50 | USD | Libor3m | | | -40000,00

| S_IRD_d2# | GIRR_D_00.50 | CLP | OIS | | | 45000,00

| S_IRD_e2# | GIRR_D_00.50 | EUR | OIS | | | 100,00

| S_IRD_a1# | GIRR_D_00.25 | USD | OIS | | | 30000,00

| S_IRD_b1# | GIRR_D_00.25 | USD | OIS | | | 20000,00

| S_IRD_c1# | GIRR_D_00.25 | USD | Libor3m | | | -30000,00

| S_IRD_d1# | GIRR_D_00.25 | CLP | OIS | | | -30000,00

| S_IRD_e1# | GIRR_D_00.25 | EUR | OIS | | | 100,00

| S_IRD_f1# | GIRR_D_00.25 | DKK | OIS | | | 100,00

| S_IRC_a1# | GIRR_CU | USD | | | | -18466,83

| S_IRC_b1# | GIRR_CU | USD | | | | 92233,09

| S_IRC_c1# | GIRR_CU | CLP | | | | -1270,00

| S_IRC_d1# | GIRR_CU | EUR | | | | -253,12

| S_IRC_e1# | GIRR_CU | VND | | | | -11950,00

| S_IRC_a1# | GIRR_CD | USD | | | | 18647,66

| S_IRC_b1# | GIRR_CD | USD | | | | -93178,71

| S_IRC_c1# | GIRR_CD | CLP | | | | 450,00

| S_IRC_d1# | GIRR_CD | EUR | | | | -3237,08

| S_IRC_e1# | GIRR_CD | VND | | | | -4030,00

| S_FXV_b4# | FX_V_5.00 | EUR_CLP | | | | 200,00

| S_FXV_d4# | FX_V_5.00 | CHF_VND | | | | 1500,00

| S_FXV_b3# | FX_V_3.00 | EUR_CLP | | | | -400,00

| S_FXV_d3# | FX_V_3.00 | CHF_VND | | | | 1000,00

| S_FXV_b5# | FX_V_10.00 | EUR_CLP | | | | 150,00

| S_FXV_d5# | FX_V_10.00 | CHF_VND | | | | -2000,00

| S_FXV_b2# | FX_V_1.00 | EUR_CLP | | | | 300,00

| S_FXV_d2# | FX_V_1.00 | CHF_VND | | | | 3750,00

| S_FXV_a1# | FX_V_0.50 | EUR_CLP | | | | -100,00

| S_FXV_b1# | FX_V_0.50 | EUR_CLP | | | | 700,00

| S_FXV_c1# | FX_V_0.50 | AUD_JPY | | | | 450,00

| S_FXV_d1# | FX_V_0.50 | CHF_VND | | | | -4800,00

| S_FXD_a1# | FX_D | GBP | | | | 5000,00

| S_FXD_b1# | FX_D | GBP | | | | -8000,00

| S_FXD_c1# | FX_D | CLP | | | | 3000,00

| S_FXD_d1# | FX_D | DKK | | | | 1000,00

| S_FXD_f1# | FX_D | BGN | | | | 1000,00

| S_FXC_a1# | FX_CU | EUR | | | | -16037,91

| S_FXC_b1# | FX_CU | EUR | | | | 80159,24

| S_FXC_c1# | FX_CU | CLP | | | | -800,00

| S_FXC_d1# | FX_CU | JPY | | | | -1472,88

| S_FXC_e1# | FX_CU | VND | | | | -3400,00

| S_FXC_f1# | FX_CU | DKK | | | | -48,61

| S_FXC_a1# | FX_CD | EUR | | | | 16162,18

| S_FXC_b1# | FX_CD | EUR | | | | -80723,02

| S_FXC_c1# | FX_CD | CLP | | | | 700,00

| S_FXC_d1# | FX_CD | JPY | | | | -1324,35

| S_FXC_e1# | FX_CD | VND | | | | -2100,00

| S_FXC_f1# | FX_CD | DKK | | | | 48,61

| S_EQV_a5# | EQ_V_5.00 | 1 | ÉMETTEUR A | | | 100,00

| S_EQV_aa4# | EQ_V_5.00 | 5 | ÉMETTEUR AA | | | 1200,00

| S_EQV_ac1# | EQ_V_5.00 | 7 | ÉMETTEUR AC | | | -50,00

| S_EQV_ae4# | EQ_V_5.00 | 9 | ÉMETTEUR AE | | | 600,00

| S_EQV_af4# | EQ_V_5.00 | 10 | ÉMETTEUR AF | | | 375,00

| S_EQV_b4# | EQ_V_5.00 | 1 | ÉMETTEUR B | | | 50,00

| S_EQV_f4# | EQ_V_5.00 | 5 | ÉMETTEUR F | | | 450,00

| S_EQV_j4# | EQ_V_5.00 | 9 | ÉMETTEUR J | | | -200,00

| S_EQV_k4# | EQ_V_5.00 | 10 | ÉMETTEUR K | | | -825,00

| S_EQV_m1# | EQ_V_5.00 | 11 | ÉMETTEUR M | | | -700,00

| S_EQV_n4# | EQ_V_5.00 | 12 | INDICE N | | | 850,00

| S_EQV_o4# | EQ_V_5.00 | 12 | INDICE O | | | 150,00

| S_EQV_y1# | EQ_V_5.00 | 3 | ÉMETTEUR Y | | | 700,00

| S_EQV_a4# | EQ_V_3.00 | 1 | ÉMETTEUR A | | | -500,00

| S_EQV_aa3# | EQ_V_3.00 | 5 | ÉMETTEUR AA | | | -850,00

| S_EQV_ad1# | EQ_V_3.00 | 8 | ÉMETTEUR AD | | | 300,00

| S_EQV_ae3# | EQ_V_3.00 | 9 | ÉMETTEUR AE | | | -450,00

| S_EQV_af3# | EQ_V_3.00 | 10 | ÉMETTEUR AF | | | -725,00

| S_EQV_b3# | EQ_V_3.00 | 1 | ÉMETTEUR B | | | -500,00

| S_EQV_f3# | EQ_V_3.00 | 5 | ÉMETTEUR F | | | 250,00

| S_EQV_j3# | EQ_V_3.00 | 9 | ÉMETTEUR J | | | -900,00

| S_EQV_k3# | EQ_V_3.00 | 10 | ÉMETTEUR K | | | -975,00

| S_EQV_n3# | EQ_V_3.00 | 12 | INDICE N | | | -1250,00

| S_EQV_o3# | EQ_V_3.00 | 12 | INDICE O | | | 100,00

| S_EQV_x1# | EQ_V_3.00 | 2 | ÉMETTEUR X | | | -200,00

| S_EQV_z1# | EQ_V_3.00 | 4 | ÉMETTEUR Z | | | -800,00

| S_EQV_a6# | EQ_V_10.00 | 1 | ÉMETTEUR A | | | 100,00

| S_EQV_aa5# | EQ_V_10.00 | 5 | ÉMETTEUR AA | | | -300,00

| S_EQV_ab1# | EQ_V_10.00 | 6 | ÉMETTEUR AB | | | -400,00

| S_EQV_ae5# | EQ_V_10.00 | 9 | ÉMETTEUR AE | | | -850,00

| S_EQV_af5# | EQ_V_10.00 | 10 | ÉMETTEUR AF | | | 525,00

| S_EQV_b5# | EQ_V_10.00 | 1 | ÉMETTEUR B | | | 500,00

| S_EQV_f5# | EQ_V_10.00 | 5 | ÉMETTEUR F | | | 600,00

| S_EQV_j5# | EQ_V_10.00 | 9 | ÉMETTEUR J | | | 150,00

| S_EQV_k5# | EQ_V_10.00 | 10 | ÉMETTEUR K | | | 300,00

| S_EQV_n5# | EQ_V_10.00 | 12 | INDICE N | | | 225,00

| S_EQV_o5# | EQ_V_10.00 | 12 | INDICE O | | | -200,00

| S_EQV_q1# | EQ_V_10.00 | 13 | INDICE Q | | | -800,00

| S_EQV_a3# | EQ_V_1.00 | 1 | ÉMETTEUR A | | | 400,00

| S_EQV_aa2# | EQ_V_1.00 | 5 | ÉMETTEUR AA | | | -400,00

| S_EQV_ae2# | EQ_V_1.00 | 9 | ÉMETTEUR AE | | | -250,00

| S_EQV_af2# | EQ_V_1.00 | 10 | ÉMETTEUR AF | | | -1150,00

| S_EQV_b2# | EQ_V_1.00 | 1 | ÉMETTEUR B | | | 200,00

| S_EQV_f2# | EQ_V_1.00 | 5 | ÉMETTEUR F | | | -750,00

| S_EQV_j2# | EQ_V_1.00 | 9 | ÉMETTEUR J | | | 350,00

| S_EQV_k2# | EQ_V_1.00 | 10 | ÉMETTEUR K | | | 1050,00

| S_EQV_n2# | EQ_V_1.00 | 12 | INDICE N | | | -800,00

| S_EQV_o2# | EQ_V_1.00 | 12 | INDICE O | | | 400,00

| S_EQV_a1# | EQ_V_0.50 | 1 | ÉMETTEUR A | | | -100,00

| S_EQV_a2# | EQ_V_0.50 | 1 | ÉMETTEUR A | | | 700,00

| S_EQV_aa1# | EQ_V_0.50 | 5 | ÉMETTEUR AA | | | 950,00

| S_EQV_ae1# | EQ_V_0.50 | 9 | ÉMETTEUR AE | | | 50,00

| S_EQV_af1# | EQ_V_0.50 | 10 | ÉMETTEUR AF | | | -300,00

| S_EQV_b1# | EQ_V_0.50 | 1 | ÉMETTEUR B | | | 900,00

| S_EQV_c1# | EQ_V_0.50 | 2 | ÉMETTEUR C | | | -500,00

| S_EQV_d1# | EQ_V_0.50 | 3 | ÉMETTEUR D | | | 600,00

| S_EQV_e1# | EQ_V_0.50 | 4 | ÉMETTEUR E | | | -800,00

| S_EQV_f1# | EQ_V_0.50 | 5 | ÉMETTEUR F | | | 1000,00

| S_EQV_g1# | EQ_V_0.50 | 6 | ÉMETTEUR G | | | -400,00

| S_EQV_h1# | EQ_V_0.50 | 7 | ÉMETTEUR H | | | -50,00

| S_EQV_i1# | EQ_V_0.50 | 8 | ÉMETTEUR I | | | 300,00

| S_EQV_j1# | EQ_V_0.50 | 9 | ÉMETTEUR J | | | 50,00

| S_EQV_k1# | EQ_V_0.50 | 10 | ÉMETTEUR K | | | -300,00

| S_EQV_l1# | EQ_V_0.50 | 11 | ÉMETTEUR L | | | 1000,00

| S_EQV_n1# | EQ_V_0.50 | 12 | INDICE N | | | 750,00

| S_EQV_o1# | EQ_V_0.50 | 12 | INDICE O | | | -500,00

| S_EQV_p1# | EQ_V_0.50 | 13 | INDICE P | | | 40,00

| S_EQD_a1# | EQ_D_SPOT | 1 | ÉMETTEUR A | | | 16500,00

| S_EQD_a2# | EQ_D_SPOT | 1 | ÉMETTEUR A | | | -35000,00

| S_EQD_b1# | EQ_D_SPOT | 1 | ÉMETTEUR B | | | 20000,00

| S_EQD_c1# | EQ_D_SPOT | 2 | ÉMETTEUR C | | | 66000,00

| S_EQD_d1# | EQ_D_SPOT | 3 | ÉMETTEUR D | | | 1700,00

| S_EQD_e1# | EQ_D_SPOT | 4 | ÉMETTEUR E | | | 1100,00

| S_EQD_f1# | EQ_D_SPOT | 5 | ÉMETTEUR F | | | 25000,00

| S_EQD_g1# | EQ_D_SPOT | 5 | ÉMETTEUR G | | | 8400,00

| S_EQD_h1# | EQ_D_SPOT | 6 | ÉMETTEUR H | | | 22500,00

| S_EQD_i1# | EQ_D_SPOT | 7 | ÉMETTEUR I | | | -12300,00

| S_EQD_j1# | EQ_D_SPOT | 8 | ÉMETTEUR J | | | -450,00

| S_EQD_k1# | EQ_D_SPOT | 9 | ÉMETTEUR K | | | -143,00

| S_EQD_l1# | EQ_D_SPOT | 9 | ÉMETTEUR L | | | -143,00

| S_EQD_m1# | EQ_D_SPOT | 10 | ÉMETTEUR M | | | -100,00

| S_EQD_n1# | EQ_D_SPOT | 10 | ÉMETTEUR N | | | -100,00

| S_EQD_o1# | EQ_D_SPOT | 11 | ÉMETTEUR O | | | -19600,00

| S_EQD_q1# | EQ_D_SPOT | 12 | INDICE Q | | | 1100,00

| S_EQD_r1# | EQ_D_SPOT | 12 | INDICE R | | | -40000,00

| S_EQD_s1# | EQ_D_SPOT | 13 | INDICE S | | | -1950,00

| S_EQD_s2# | EQ_D_SPOT | 13 | INDICE S | | | 280,00

| S_EQD_t2# | EQ_D_SPOT | 13 | INDICE T | | | 3150,00

| S_EQD_u1# | EQ_D_SPOT | 9 | ÉMETTEUR U | | | -57,00

| S_EQD_v1# | EQ_D_SPOT | 10 | ÉMETTEUR V | | | -100,00

| S_EQD_a3# | EQ_D_REPO | 1 | ÉMETTEUR A | | | 50000,00

| S_EQD_aa1# | EQ_D_REPO | 6 | ÉMETTEUR AA | | | 79000,00

| S_EQD_ab1# | EQ_D_REPO | 7 | ÉMETTEUR AB | | | 31000,00

| S_EQD_ac1# | EQ_D_REPO | 8 | ÉMETTEUR AC | | | -10000,00

| S_EQD_b2# | EQ_D_REPO | 1 | ÉMETTEUR B | | | -39000,00

| S_EQD_f2# | EQ_D_REPO | 5 | ÉMETTEUR F | | | 90000,00

| S_EQD_g2# | EQ_D_REPO | 5 | ÉMETTEUR G | | | 60000,00

| S_EQD_k2# | EQ_D_REPO | 9 | ÉMETTEUR K | | | -14250,00

| S_EQD_l2# | EQ_D_REPO | 9 | ÉMETTEUR L | | | -150000,00

| S_EQD_m2# | EQ_D_REPO | 10 | ÉMETTEUR M | | | -85000,00

| S_EQD_n2# | EQ_D_REPO | 10 | ÉMETTEUR N | | | -72000,00

| S_EQD_p1# | EQ_D_REPO | 11 | ÉMETTEUR P | | | 48000,00

| S_EQD_q2# | EQ_D_REPO | 12 | INDICE Q | | | 85000,00

| S_EQD_r2# | EQ_D_REPO | 12 | INDICE R | | | -40000,00

| S_EQD_t1# | EQ_D_REPO | 13 | INDICE T | | | -125000,00

| S_EQD_x1# | EQ_D_REPO | 2 | ÉMETTEUR X | | | 75000,00

| S_EQD_y1# | EQ_D_REPO | 3 | ÉMETTEUR Y | | | 4800,00

| S_EQD_z1# | EQ_D_REPO | 4 | ÉMETTEUR Z | | | -15000,00

| S_EQC_a1# | EQ_CU | 1 | ÉMETTEUR A | | | -37820,00

| S_EQC_a2# | EQ_CU | 1 | ÉMETTEUR A | | | 77655,00

| S_EQC_aa1# | EQ_CU | 2 | ÉMETTEUR AA | | | 39300,00

| S_EQC_ab1# | EQ_CU | 4 | ÉMETTEUR AB | | | 17262,00

| S_EQC_ac1# | EQ_CU | 5 | ÉMETTEUR AC | | | 7139,60

| S_EQC_ad1# | EQ_CU | 6 | ÉMETTEUR AD | | | -3642,50

| S_EQC_ae1# | EQ_CU | 7 | ÉMETTEUR AE | | | 3900,00

| S_EQC_af1# | EQ_CU | 8 | ÉMETTEUR AF | | | 41550,00

| S_EQC_ag1# | EQ_CU | 9 | ÉMETTEUR AG | | | 36860,00

| S_EQC_ah1# | EQ_CU | 10 | ÉMETTEUR AH | | | 22150,00

| S_EQC_b1# | EQ_CU | 1 | ÉMETTEUR B | | | 20677,50

| S_EQC_c1# | EQ_CU | 2 | ÉMETTEUR C | | | -31440,00

| S_EQC_d1# | EQ_CU | 3 | ÉMETTEUR D | | | 6238,00

| S_EQC_e1# | EQ_CU | 4 | ÉMETTEUR E | | | -21605,00

| S_EQC_f1# | EQ_CU | 5 | ÉMETTEUR F | | | -2850,00

| S_EQC_g1# | EQ_CU | 6 | ÉMETTEUR G | | | -3642,50

| S_EQC_h1# | EQ_CU | 7 | ÉMETTEUR H | | | -7800,00

| S_EQC_i1# | EQ_CU | 8 | ÉMETTEUR I | | | -29550,00

| S_EQC_j1# | EQ_CU | 9 | ÉMETTEUR J | | | -216320,00

| S_EQC_k1# | EQ_CU | 10 | ÉMETTEUR K | | | 1950,00

| S_EQC_q1# | EQ_CU | 11 | ÉMETTEUR Q | | | -19142,00

| S_EQC_r1# | EQ_CU | 11 | ÉMETTEUR R | | | 28713,00

| S_EQC_s1# | EQ_CU | 3 | ÉMETTEUR S | | | -17025,00

| S_EQC_t1# | EQ_CU | 12 | ÉMETTEUR T | | | 7466,67

| S_EQC_u1# | EQ_CU | 13 | ÉMETTEUR U | | | 11160,00

| S_EQC_v1# | EQ_CU | 12 | ÉMETTEUR V | | | -39200,00

| S_EQC_w1# | EQ_CU | 13 | ÉMETTEUR W | | | -58590,00

| S_EQC_y1# | EQ_CU | 1 | ÉMETTEUR Y | | | -23930,00

| S_EQC_z1# | EQ_CU | 1 | ÉMETTEUR Z | | | -47860,00

| S_EQC_a1# | EQ_CD | 1 | ÉMETTEUR A | | | 39157,50

| S_EQC_a2# | EQ_CD | 1 | ÉMETTEUR A | | | -80349,00

| S_EQC_aa1# | EQ_CD | 2 | ÉMETTEUR AA | | | -30600,00

| S_EQC_ab1# | EQ_CD | 4 | ÉMETTEUR AB | | | -9826,00

| S_EQC_ac1# | EQ_CD | 5 | ÉMETTEUR AC | | | -5414,60

| S_EQC_ad1# | EQ_CD | 6 | ÉMETTEUR AD | | | 2617,50

| S_EQC_ae1# | EQ_CD | 7 | ÉMETTEUR AE | | | -2720,00

| S_EQC_af1# | EQ_CD | 8 | ÉMETTEUR AF | | | -28250,00

| S_EQC_ag1# | EQ_CD | 9 | ÉMETTEUR AG | | | -30935,00

| S_EQC_ah1# | EQ_CD | 10 | ÉMETTEUR AH | | | -15025,00

| S_EQC_b1# | EQ_CD | 1 | ÉMETTEUR B | | | -238910,00

| S_EQC_c1# | EQ_CD | 2 | ÉMETTEUR C | | | 24480,00

| S_EQC_d1# | EQ_CD | 3 | ÉMETTEUR D | | | -6068,00

| S_EQC_e1# | EQ_CD | 4 | ÉMETTEUR E | | | 12310,00

| S_EQC_f1# | EQ_CD | 5 | ÉMETTEUR F | | | 2160,00

| S_EQC_g1# | EQ_CD | 6 | ÉMETTEUR G | | | 2617,50

| S_EQC_h1# | EQ_CD | 7 | ÉMETTEUR H | | | 5440,00

| S_EQC_i1# | EQ_CD | 8 | ÉMETTEUR I | | | 20050,00

| S_EQC_j1# | EQ_CD | 9 | ÉMETTEUR J | | | 181560,00

| S_EQC_k1# | EQ_CD | 10 | ÉMETTEUR K | | | -2900,00

| S_EQC_q1# | EQ_CD | 11 | ÉMETTEUR Q | | | 20052,00

| S_EQC_r1# | EQ_CD | 11 | ÉMETTEUR R | | | -30078,00

| S_EQC_s1# | EQ_CD | 3 | ÉMETTEUR S | | | -9435,00

| S_EQC_t1# | EQ_CD | 12 | ÉMETTEUR T | | | -7400,00

| S_EQC_u1# | EQ_CD | 13 | ÉMETTEUR U | | | -11040,00

| S_EQC_v1# | EQ_CD | 12 | ÉMETTEUR V | | | 38850,00

| S_EQC_w1# | EQ_CD | 13 | ÉMETTEUR W | | | 57960,00

| S_EQC_y1# | EQ_CD | 1 | ÉMETTEUR Y | | | 13590,00

| S_EQC_z1# | EQ_CD | 1 | ÉMETTEUR Z | | | 27180,00

| S_CNV_a5# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 1 | ÉMETTEUR A | | | 100,00

| S_CNV_b4# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 1 | ÉMETTEUR B | | | 50,00

| S_CNV_c4# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 3 | ÉMETTEUR C | | | 150,00

| S_CNV_hb1# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 9 | ÉMETTEUR HA | | | -750,00

| S_CNV_a4# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 1 | ÉMETTEUR A | | | -500,00

| S_CNV_ab1# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 2 | ÉMETTEUR AB | | | 325,00

| S_CNV_b3# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 1 | ÉMETTEUR B | | | -500,00

| S_CNV_c3# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 3 | ÉMETTEUR C | | | 100,00

| S_CNV_v1# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 20 | INDICE V | | | 500,00

| S_CNV_a6# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 1 | ÉMETTEUR A | | | 100,00

| S_CNV_b5# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 1 | ÉMETTEUR B | | | 500,00

| S_CNV_c5# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 3 | ÉMETTEUR C | | | -200,00

| S_CNV_a3# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 1 | ÉMETTEUR A | | | 400,00

| S_CNV_b2# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 1 | ÉMETTEUR B | | | 200,00

| S_CNV_c2# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 3 | ÉMETTEUR C | | | 400,00

| S_CNV_a1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | ÉMETTEUR A | | | -100,00

| S_CNV_a2# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | ÉMETTEUR A | | | 700,00

| S_CNV_b1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | ÉMETTEUR B | | | 900,00

| S_CNV_c1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 3 | ÉMETTEUR C | | | -500,00

| S_CNV_d1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 4 | ÉMETTEUR D | | | 700,00

| S_CNV_e1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 5 | ÉMETTEUR E | | | -800,00

| S_CNV_f1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 6 | ÉMETTEUR F | | | 700,00

| S_CNV_g1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 7 | ÉMETTEUR G | | | -400,00

| S_CNV_h1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 8 | ÉMETTEUR H | | | -50,00

| S_CNV_i1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 10 | ÉMETTEUR I | | | 300,00

| S_CNV_j1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 11 | ÉMETTEUR J | | | 50,00

| S_CNV_k1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 12 | ÉMETTEUR K | | | -300,00

| S_CNV_l1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 13 | ÉMETTEUR L | | | 1000,00

| S_CNV_m1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 14 | ÉMETTEUR M | | | -350,00

| S_CNV_n1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 15 | ÉMETTEUR N | | | 950,00

| S_CNV_o1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 16 | ÉMETTEUR O | | | -900,00

| S_CNV_p1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 17 | ÉMETTEUR P | | | 200,00

| S_CNV_q1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 18 | ÉMETTEUR Q | | | 400,00

| S_CNV_r1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 18 | ÉMETTEUR R | | | -300,00

| S_CNV_s1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 19 | INDICE S | | | 850,00

| S_CNV_t1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 20 | INDICE T | | | -650,00

| S_CNV_u1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 19 | INDICE U | | | -350,00

| S_CND_hb2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 9 | ÉMETTEUR HB | | | -17000,00

| S_CND_t1# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 3 | ÉMETTEUR T | | | -6000,00

| S_CND_y1# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 20 | INDICE Y | | | 9000,00

| S_CND_ab2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS | 2 | ÉMETTEUR AC | | | 14000,00

| S_CND_b2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS | 1 | ÉMETTEUR B | | | -17000,00

| S_CND_w1# | CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT | 10 | ÉMETTEUR W | | EQC 1 | 9000,00

| S_CND_a4# | CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT | 1 | ÉMETTEUR A | | | -10000,00

| S_CND_s1# | CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT | 3 | ÉMETTEUR S | | | -6000,00

| S_CND_x1# | CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS | 19 | INDICE X | | | -18500,00

| S_CND_a1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | ÉMETTEUR A | | | 20000,00

| S_CND_a2# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | ÉMETTEUR A | | | -30000,00

| S_CND_b1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | ÉMETTEUR B | | | 12000,00

| S_CND_c1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 3 | ÉMETTEUR C | | | -6000,00

| S_CND_d1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 4 | ÉMETTEUR D | | | 25000,00

| S_CND_e1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 5 | ÉMETTEUR E | | | -4000,00

| S_CND_f1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 6 | ÉMETTEUR F | | | -8000,00

| S_CND_g1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 7 | ÉMETTEUR G | | | 8000,00

| S_CND_h1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 8 | ÉMETTEUR H | | | 3000,00

| S_CND_hb1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 9 | ÉMETTEUR HA | | | -23000,00

| S_CND_i1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 10 | ÉMETTEUR I | | EQC 2 | -5000,00

| S_CND_j1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 11 | ÉMETTEUR J | | | 2000,00

| S_CND_k1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 12 | ÉMETTEUR K | | | 7000,00

| S_CND_l1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 13 | ÉMETTEUR L | | | -9000,00

| S_CND_m1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 14 | ÉMETTEUR M | | | 10000,00

| S_CND_n1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 15 | ÉMETTEUR N | | | -20000,00

| S_CND_o1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 16 | ÉMETTEUR O | | | 5000,00

| S_CND_p1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 17 | ÉMETTEUR P | | | -3000,00

| S_CND_q1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 18 | ÉMETTEUR Q | | | 10000,00

| S_CND_r1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 18 | ÉMETTEUR R | | | -5000,00

| S_CND_a3# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 1 | ÉMETTEUR A | | | 15000,00

| S_CND_ab1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 2 | ÉMETTEUR AB | | | 21000,00

| S_CND_u1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 19 | INDICE U | | | -32000,00

| S_CND_v1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 20 | INDICE V | | | -13000,00

| S_CND_x2# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 19 | INDICE X | | | 52500,00

| S_CNC_a1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | ÉMETTEUR A | | | -2338,64

| S_CNC_a2# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | ÉMETTEUR A | | | 35116,67

| S_CNC_aa1# | CSR_NON_SEC_CU | 10 | ÉMETTEUR AA | | EQC 1 | -1212,50

| S_CNC_ab1# | CSR_NON_SEC_CU | 2 | ÉMETTEUR AB1 | | | -247,47

| S_CNC_b1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | ÉMETTEUR B | | | 890,91

| S_CNC_c1# | CSR_NON_SEC_CU | 3 | ÉMETTEUR C | | | -500,00

| S_CNC_d1# | CSR_NON_SEC_CU | 4 | ÉMETTEUR D | | | 415,00

| S_CNC_e1# | CSR_NON_SEC_CU | 5 | ÉMETTEUR E | | | -1050,00

| S_CNC_f1# | CSR_NON_SEC_CU | 6 | ÉMETTEUR F | | | -150,00

| S_CNC_g1# | CSR_NON_SEC_CU | 7 | ÉMETTEUR G | | | -318,75

| S_CNC_h1# | CSR_NON_SEC_CU | 8 | ÉMETTEUR H | | | -425,00

| S_CNC_hb1# | CSR_NON_SEC_CU | 9 | ÉMETTEUR HB1 | | | -500,00

| S_CNC_i1# | CSR_NON_SEC_CU | 10 | ÉMETTEUR I | | EQC 2 | -937,50

| S_CNC_j1# | CSR_NON_SEC_CU | 11 | ÉMETTEUR J | | | -4650,00

| S_CNC_k1# | CSR_NON_SEC_CU | 12 | ÉMETTEUR K | | | -425,00

| S_CNC_l1# | CSR_NON_SEC_CU | 13 | ÉMETTEUR L | | | -27660,00

| S_CNC_m1# | CSR_NON_SEC_CU | 14 | ÉMETTEUR M | | | -488,00

| S_CNC_n1# | CSR_NON_SEC_CU | 15 | ÉMETTEUR N | | | 13237,50

| S_CNC_o1# | CSR_NON_SEC_CU | 16 | ÉMETTEUR O | | | -1127,50

| S_CNC_p1# | CSR_NON_SEC_CU | 17 | ÉMETTEUR P | | | -5775,00

| S_CNC_q1# | CSR_NON_SEC_CU | 18 | ÉMETTEUR Q | | | -7842,00

| S_CNC_r1# | CSR_NON_SEC_CU | 18 | ÉMETTEUR R | | | 15684,00

| S_CNC_s1# | CSR_NON_SEC_CU | 4 | ÉMETTEUR S | | | -750,00

| S_CNC_t1# | CSR_NON_SEC_CU | 19 | ÉMETTEUR T | | | 3550,00

| S_CNC_u1# | CSR_NON_SEC_CU | 20 | ÉMETTEUR U | | | 1660,00

| S_CNC_v1# | CSR_NON_SEC_CU | 19 | ÉMETTEUR V | | | -18637,50

| S_CNC_w1# | CSR_NON_SEC_CU | 20 | ÉMETTEUR W | | | -8715,00

| S_CNC_x1# | CSR_NON_SEC_CU | 3 | ÉMETTEUR X | | | -500,00

| S_CNC_y1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | ÉMETTEUR Y | | | -249,95

| S_CNC_z1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | ÉMETTEUR Z | | | -249,95

| S_CNC_a1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | ÉMETTEUR A | | | 2363,38

| S_CNC_a2# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | ÉMETTEUR A | | | -35314,65

| S_CNC_aa1# | CSR_NON_SEC_CD | 10 | ÉMETTEUR AA | | EQC 1 | 1150,00

| S_CNC_ab1# | CSR_NON_SEC_CD | 2 | ÉMETTEUR AB1 | | | 247,47

| S_CNC_b1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | ÉMETTEUR B | | | -5543,43

| S_CNC_c1# | CSR_NON_SEC_CD | 3 | ÉMETTEUR C | | | 500,00

| S_CNC_d1# | CSR_NON_SEC_CD | 4 | ÉMETTEUR D | | | -385,00

| S_CNC_e1# | CSR_NON_SEC_CD | 5 | ÉMETTEUR E | | | 575,00

| S_CNC_f1# | CSR_NON_SEC_CD | 6 | ÉMETTEUR F | | | 75,00

| S_CNC_g1# | CSR_NON_SEC_CD | 7 | ÉMETTEUR G | | | 287,50

| S_CNC_h1# | CSR_NON_SEC_CD | 8 | ÉMETTEUR H | | | 400,00

| S_CNC_hb1# | CSR_NON_SEC_CD | 9 | ÉMETTEUR HB1 | | | 500,00

| S_CNC_i1# | CSR_NON_SEC_CD | 10 | ÉMETTEUR I | | EQC 2 | 750,00

| S_CNC_j1# | CSR_NON_SEC_CD | 11 | ÉMETTEUR J | | | 4100,00

| S_CNC_k1# | CSR_NON_SEC_CD | 12 | ÉMETTEUR K | | | 387,50

| S_CNC_l1# | CSR_NON_SEC_CD | 13 | ÉMETTEUR L | | | 22130,00

| S_CNC_m1# | CSR_NON_SEC_CD | 14 | ÉMETTEUR M | | | 160,00

| S_CNC_n1# | CSR_NON_SEC_CD | 15 | ÉMETTEUR N | | | -23437,50

| S_CNC_o1# | CSR_NON_SEC_CD | 16 | ÉMETTEUR O | | | 1246,25

| S_CNC_p1# | CSR_NON_SEC_CD | 17 | ÉMETTEUR P | | | 6225,00

| S_CNC_q1# | CSR_NON_SEC_CD | 18 | ÉMETTEUR Q | | | 8752,00

| S_CNC_r1# | CSR_NON_SEC_CD | 18 | ÉMETTEUR R | | | -17504,00

| S_CNC_s1# | CSR_NON_SEC_CD | 4 | ÉMETTEUR S | | | -250,00

| S_CNC_t1# | CSR_NON_SEC_CD | 19 | ÉMETTEUR T | | | -3500,00

| S_CNC_u1# | CSR_NON_SEC_CD | 20 | ÉMETTEUR U | | | -1540,00

| S_CNC_v1# | CSR_NON_SEC_CD | 19 | ÉMETTEUR V | | | 18375,00

| S_CNC_w1# | CSR_NON_SEC_CD | 20 | ÉMETTEUR W | | | 8085,00

| S_CNC_x1# | CSR_NON_SEC_CD | 3 | ÉMETTEUR X | | | 500,00

| S_CNC_y1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | ÉMETTEUR Y | | | -226,77

| S_CNC_z1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | ÉMETTEUR Z | | | -226,77

| S_CMV_a5# | CM_V_5.00 | 1 | CHARBON | | | -300,00

| S_CMV_b4# | CM_V_5.00 | 1 | URANIUM | | | 450,00

| S_CMV_a4# | CM_V_3.00 | 1 | CHARBON | | | 800,00

| S_CMV_b3# | CM_V_3.00 | 1 | URANIUM | | | 800,00

| S_CMV_a6# | CM_V_10.00 | 1 | CHARBON | | | 100,00

| S_CMV_b5# | CM_V_10.00 | 1 | URANIUM | | | -250,00

| S_CMV_a3# | CM_V_1.00 | 1 | CHARBON | | | -200,00

| S_CMV_b2# | CM_V_1.00 | 1 | URANIUM | | | -750,00

| S_CMV_d1# | CM_V_1.00 | 2 | WTI | | | -175,00

| S_CMV_f1# | CM_V_1.00 | 3 | FWD ELECTRICITY NE | | | -450,00

| S_CMV_h1# | CM_V_1.00 | 4 | PANAMAX | | | -5500,00

| S_CMV_j1# | CM_V_1.00 | 5 | CUIVRE | | | -200,00

| S_CMV_l1# | CM_V_1.00 | 6 | GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ | | | 1000,00

| S_CMV_n1# | CM_V_1.00 | 7 | ARGENT | | | 500,00

| S_CMV_p1# | CM_V_1.00 | 8 | MAÏS | | | -1000,00

| S_CMV_r1# | CM_V_1.00 | 9 | LACTOSÉRUM | | | -125,00

| S_CMV_t1# | CM_V_1.00 | 10 | CAOUTCHOUC | | | -50,00

| S_CMV_v1# | CM_V_1.00 | 11 | POTASSE | | | -1800,00

| S_CMV_a1# | CM_V_0.50 | 1 | CHARBON | | | 1000,00

| S_CMV_a2# | CM_V_0.50 | 1 | CHARBON | | | -350,00

| S_CMV_b1# | CM_V_0.50 | 1 | URANIUM | | | 150,00

| S_CMV_c1# | CM_V_0.50 | 2 | BRENT | | | 200,00

| S_CMV_e1# | CM_V_0.50 | 3 | SPOT ELECTRICITY SE | | | -300,00

| S_CMV_g1# | CM_V_0.50 | 4 | SUPRAMAX | | | -5000,00

| S_CMV_i1# | CM_V_0.50 | 5 | ACIER | | | 550,00

| S_CMV_k1# | CM_V_0.50 | 6 | GAZ NATUREL | | | 400,00

| S_CMV_m1# | CM_V_0.50 | 7 | OR | | | -200,00

| S_CMV_o1# | CM_V_0.50 | 8 | GRAINES DE SOJA | | | -750,00

| S_CMV_q1# | CM_V_0.50 | 9 | POISSON | | | 250,00

| S_CMV_s1# | CM_V_0.50 | 10 | CACAO | | | 350,00

| S_CMV_u1# | CM_V_0.50 | 11 | VERRE PLAT | | | 3000,00

| S_CMV_w1# | CM_V_0.50 | 4 | SUPRAMAX | | | -5000,00

| S_CMV_x1# | CM_V_0.50 | 4 | PANAMAX | | | 15000,00

| S_CMD_p1# | CM_D_30.00 | 8 | MAÏS | OKLAHOMA | | -10000,00

| S_CMD_f1# | CM_D_3.00 | 3 | FWD ELECTRICITY NE | TEXAS | | -4500,00

| S_CMD_h1# | CM_D_3.00 | 4 | PANAMAX | NOUVELLE ORLÉANS | | -68750,00

| S_CMD_n1# | CM_D_20.00 | 7 | ARGENT | EU1 | | 5000,00

| S_CMD_r1# | CM_D_20.00 | 9 | LACTOSÉRUM | NEWCASTLE | | -1250,00

| S_CMD_d1# | CM_D_2.00 | 2 | WTI | OKLAHOMA | | -1750,00

| S_CMD_l1# | CM_D_15.00 | 6 | GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ | OKLAHOMA | | 10000,00

| S_CMD_t1# | CM_D_15.00 | 10 | CAOUTCHOUC | NEWCASTLE | | -500,00

| S_CMD_j1# | CM_D_10.00 | 5 | CUIVRE | OKLAHOMA | | -2000,00

| S_CMD_v1# | CM_D_10.00 | 11 | POTASSE | NEWCASTLE | | -18000,00

| S_CMD_b1# | CM_D_1.00 | 1 | URANIUM | OKLAHOMA | | 1500,00

| S_CMD_g1# | CM_D_1.00 | 4 | SUPRAMAX | SANTOS | | -62500,00

| S_CMD_w1# | CM_D_1.00 | 4 | SUPRAMAX | SANTOS | | -62500,00

| S_CMD_x1# | CM_D_1.00 | 4 | PANAMAX | NOUVELLE ORLÉANS | | 187500,00

| S_CMD_a4# | CM_D_0.50 | 1 | CHARBON | NEWCASTLE | | 8000,00

| S_CMD_a1# | CM_D_0.00 | 1 | CHARBON | NEWCASTLE | | 10000,00

| S_CMD_a2# | CM_D_0.00 | 1 | CHARBON | NEWCASTLE | | -3500,00

| S_CMD_a3# | CM_D_0.00 | 1 | CHARBON | LONDRES | | -2000,00

| S_CMD_c1# | CM_D_0.00 | 2 | BRENT | LE HAVRE | | 2000,00

| S_CMD_e1# | CM_D_0.00 | 3 | SPOT ELECTRICITY SE | LONDRES | | -3000,00

| S_CMD_i1# | CM_D_0.00 | 5 | ACIER | LE HAVRE | | 5500,00

| S_CMD_k1# | CM_D_0.00 | 6 | GAZ NATUREL | LE HAVRE | | 4000,00

| S_CMD_m1# | CM_D_0.00 | 7 | OR | UK1 | | -2000,00

| S_CMD_o1# | CM_D_0.00 | 8 | GRAINES DE SOJA | LE HAVRE | | -7500,00

| S_CMD_q1# | CM_D_0.00 | 9 | POISSON | LONDRES | | 2500,00

| S_CMD_s1# | CM_D_0.00 | 10 | CACAO | LONDRES | | 3500,00

| S_CMD_u1# | CM_D_0.00 | 11 | VERRE PLAT | LONDRES | | 30000,00

| S_CMC_a1# | CM_CU | 1 | CHARBON | | | 17335,00

| S_CMC_a2# | CM_CU | 1 | CHARBON | | | 36936,00

| S_CMC_b1# | CM_CU | 1 | URANIUM | | | 6635,00

| S_CMC_c1# | CM_CU | 2 | BRENT | | | -11600,00

| S_CMC_d1# | CM_CU | 2 | WTI | | | -36900,00

| S_CMC_e1# | CM_CU | 3 | SPOT ELECTRICITY SE | | | 8563,00

| S_CMC_f1# | CM_CU | 3 | FWD ELECTRICITY NE | | | -27250,00

| S_CMC_g1# | CM_CU | 4 | SUPRAMAX | | | -36880,00

| S_CMC_h1# | CM_CU | 4 | PANAMAX | | | 29472,00

| S_CMC_i1# | CM_CU | 5 | ACIER | | | -5850,00

| S_CMC_j1# | CM_CU | 5 | CUIVRE | | | 14644,80

| S_CMC_k1# | CM_CU | 6 | GAZ NATUREL | | | -6147,50

| S_CMC_l1# | CM_CU | 6 | GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ | | | -6147,50

| S_CMC_m1# | CM_CU | 7 | OR | | | -1486,67

| S_CMC_n1# | CM_CU | 7 | ARGENT | | | 743,33

| S_CMC_o1# | CM_CU | 8 | GRAINES DE SOJA | | | -14535,00

| S_CMC_p1# | CM_CU | 8 | MAÏS | | | 20475,00

| S_CMC_q1# | CM_CU | 9 | POISSON | | | -19900,00

| S_CMC_r1# | CM_CU | 9 | LACTOSÉRUM | | | 3387,00

| S_CMC_s1# | CM_CU | 10 | CACAO | | | 1005,00

| S_CMC_t1# | CM_CU | 10 | CAOUTCHOUC | | | 10892,20

| S_CMC_u1# | CM_CU | 11 | VERRE PLAT | | | -13790,00

| S_CMC_v1# | CM_CU | 11 | POTASSE | | | 20685,00

| S_CMC_x1# | CM_CU | 9 | LAIT | | | -6300,00

| S_CMC_y1# | CM_CU | 1 | URANIUM | | | -65864,00

| S_CMC_z1# | CM_CU | 4 | PANAMAX | | | 29472,00

| S_CMC_a1# | CM_CD | 1 | CHARBON | | | -18260,00

| S_CMC_a2# | CM_CD | 1 | CHARBON | | | -37630,00

| S_CMC_b1# | CM_CD | 1 | URANIUM | | | -70460,00

| S_CMC_c1# | CM_CD | 2 | BRENT | | | 8320,00

| S_CMC_d1# | CM_CD | 2 | WTI | | | 3550,00

| S_CMC_e1# | CM_CD | 3 | SPOT ELECTRICITY SE | | | -8233,00

| S_CMC_f1# | CM_CD | 3 | FWD ELECTRICITY NE | | | 16370,00

| S_CMC_g1# | CM_CD | 4 | SUPRAMAX | | | 29110,00

| S_CMC_h1# | CM_CD | 4 | PANAMAX | | | -15256,00

| S_CMC_i1# | CM_CD | 5 | ACIER | | | 4080,00

| S_CMC_j1# | CM_CD | 5 | CUIVRE | | | -10219,80

| S_CMC_k1# | CM_CD | 6 | GAZ NATUREL | | | 4222,50

| S_CMC_l1# | CM_CD | 6 | GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ | | | 4222,50

| S_CMC_m1# | CM_CD | 7 | OR | | | 1353,33

| S_CMC_n1# | CM_CD | 7 | ARGENT | | | -676,67

| S_CMC_o1# | CM_CD | 8 | GRAINES DE SOJA | | | 10435,00

| S_CMC_p1# | CM_CD | 8 | MAÏS | | | -14735,00

| S_CMC_q1# | CM_CD | 9 | POISSON | | | 6700,00

| S_CMC_r1# | CM_CD | 9 | LACTOSÉRUM | | | -3012,00

| S_CMC_s1# | CM_CD | 10 | CACAO | | | -1415,00

| S_CMC_t1# | CM_CD | 10 | CAOUTCHOUC | | | -7817,20

| S_CMC_u1# | CM_CD | 11 | VERRE PLAT | | | 14200,00

| S_CMC_v1# | CM_CD | 11 | POTASSE | | | -21300,00

| S_CMC_x1# | CM_CD | 9 | LAIT | | | -4700,00

| S_CMC_y1# | CM_CD | 1 | URANIUM | | | -66344,00

| S_CMC_z1# | CM_CD | 4 | PANAMAX | | | -22856,00

| Portefeuille | Catégorie de risque | Composante | Instruments

| G000 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1#

| G001 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1#

| G002 | GIRR | DELTA | S_IRD_b2#

| G003 | GIRR | DELTA | S_IRD_b3#

| G004 | GIRR | DELTA | S_IRD_b4#

| G005 | GIRR | DELTA | S_IRD_b5#

| G006 | GIRR | DELTA | S_IRD_b6#

| G007 | GIRR | DELTA | S_IRD_b7#

| G008 | GIRR | DELTA | S_IRD_b8#

| G009 | GIRR | DELTA | S_IRD_b9#

| G010 | GIRR | DELTA | S_IRD_b10#

| G011 | GIRR | DELTA | S_IRD_b11#

| G012 | GIRR | DELTA | S_IRD_b12#

| G013 | GIRR | DELTA | S_IRD_d1#

| G014 | GIRR | DELTA | S_IRD_d2#

| G015 | GIRR | DELTA | S_IRD_d3#

| G016 | GIRR | DELTA | S_IRD_d4#

| G017 | GIRR | DELTA | S_IRD_d5#

| G018 | GIRR | DELTA | S_IRD_d6#

| G019 | GIRR | DELTA | S_IRD_d7#

| G020 | GIRR | DELTA | S_IRD_d8#

| G021 | GIRR | DELTA | S_IRD_d9#

| G022 | GIRR | DELTA | S_IRD_d10#

| G023 | GIRR | DELTA | S_IRD_d11#

| G024 | GIRR | DELTA | S_IRD_d12#

| G025 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1# S_IRD_b1#

| G026 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10#

| G027 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_c1#

| G028 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10#

| G029 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11#

| G030 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12#

| G031 | GIRR | DELTA | S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6#

| G032 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12#

| G033 | GIRR | DELTA | S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13#

| G034 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1#

| G035 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1#

| G036 | GIRR | VEGA | S_IRV_a1# S_IRV_b1#

| G037 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5#

| G038 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21#

| G039 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25#

| G040 | GIRR | VEGA | S_IRV_e1# S_IRV_e2#

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