ANNEXES
Normes et formats de présentation des notifications à adresser aux autorités compétentes conformément au règlement (UE) no 596/2014
Tableau 1
Légende du tableau 3
| SYMBOLE | TYPE DE DONNÉES | DÉFINITION
| {ALPHANUM-n} | Jusqu'à n caractères alphanumériques | Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre
| {CFI_CODE} | 6 caractères | Code ISO 10962 CFI.
| {COUNTRYCODE_2} | 2 caractères alphanumériques | Code pays à 2 lettres (code pays ISO 3166-1 alpha-2).
| {CURRENCYCODE_3} | 3 caractères alphanumériques | Code monnaie à 3 lettres (code monnaie ISO 4217).
| {DATE_TIME_FORMAT} | Format de date et heure ISO 8601 |
— Date et heure selon le format suivant:
— AAAAMMJJThh:mm:ss.ddddddZ.
— «AAAA» correspond à l'année,
— «MM» au mois,
— «JJ» au jour,
— «T» signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure,
— «hh» correspond à l'heure,
— «mm» aux minutes,
— «ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,
— «Z» correspond à l'heure TUC.
Dates et heures doivent être déclarées en TUC.
| {DATEFORMAT} | Format de date ISO 8601 |
Les dates doivent respecter le format:
AAAA-MM-JJ.
| {DECIMAL-n/m} | Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres maximum peuvent être des chiffres de fractions |
Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives.
— utiliser comme séparateur décimal le signe «.» (point),
— faire précéder les valeurs négatives du signe «-» (moins),
Indiquer des valeurs arrondies et non tronquées.
| {INDEX} | 4 caractères alphabétiques |
«EONA» — EONIA
«EONS» — EONIA SWAP
«EURI» — EURIBOR
«EUUS» — EURODOLLAR
«EUCH» — EuroSwiss
«GCFR» — GCF REPO
«ISDA» — ISDAFIX
«LIBI» — LIBID
«LIBO» — LIBOR
«MAAA» — Muni AAA
«PFAN» — Pfandbriefe
«TIBO» — TIBOR
«STBO» — STIBOR
«BBSW» — BBSW
«JIBA» — JIBAR
«BUBO» — BUBOR
«CDOR» — CDOR
«CIBO» — CIBOR
«MOSP» — MOSPRIM
«NIBO» — NIBOR
«PRBO» — PRIBOR
«TLBO» — TELBOR
«WIBO» — WIBOR
«TREA» — Trésor
«SWAP» — Contrats d'échange
«FUSW» — Contrats d'échange à terme (future SWAPS)
| {INTEGER-n} | Nombre entier de n chiffres au maximum | Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.
| {ISIN} | 12 caractères alphanumériques | Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.
| {LEI} | 20 caractères alphanumériques | Identifiant de l'entité juridique au sens de la norme ISO 17442.
| {MIC} | 4 caractères alphanumériques | Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.
| {FISN} | 35 caractères alphanumériques | Code FISN au sens de la norme ISO 18774.
Tableau 2
Classification des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission pour le tableau 3 (champs 35 à 37)
| Catégories de produits | Sous-catégories de produits | Produits
| «AGRI» — Agricole | «GROS» — Grains et oléagineux |
«FWHT» — Blé fourrager
«SOYB» — Graines de soja
«CORN» — Maïs
«RPSD» — Colza
«RICE» — Riz
«OTHR» — Autres
| «SOFT» — Produits non durables |
«CCOA» — Cacao
«ROBU» — Café robusta
«WHSG» — Sucre blanc
«BRWN» — Sucre brut
«OTHR» — Autres
| «POTA» — Pomme de terre |
| «OOLI» — Huile d'olive | «LAMP» — Huile d'olive lampante
| «DIRY» — Produits laitiers |
| «FRST» — Produits sylvicoles |
| «SEAF» — Produits de la mer |
| «LSTK» — Bétail |
| «GRIN» — Céréales | «MWHT» — Blé meunier
| «NRGY» — Énergie | «ELEC» — Électricité |
«BSLD» — Charge de base
«FITR» — Droits financiers de transport
«PKLD» — Charge de pointe
«OFFP» — Hors période de pointe
«OTHR» — Autres
| «NGAS» — Gaz naturel |
«GASP» — GASPOOL
«LNGG» — Gaz naturel liquéfié (GNL)
«NBPG» — National Balancing Point (NBP)
«NCGG» — NetConnect Germany (NCG)
«TTFG» — Title Transfer Facility (TTF)
| «OILP» — Pétrole |
«BAKK» — Bakken
«BDSL» — Biodiesel
«BRNT» — Brent
«BRNX» — Brent NX
«CNDA» — Canadian
«COND» — Condensats
«DSEL» — Diesel
«DUBA» — Dubaï
«ESPO» — ESPO
«ETHA» — Éthanol
«FUEL» — Fioul
«FOIL» — Mazout
«GOIL» — Gasoil
«GSLN» — Essence
«HEAT» — Mazout de chauffage
«JTFL» — Carburéacteurs
«KERO» — Kérosène
«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)
«MARS» — MARS
«NAPH» — Naphtha
«NGLO» — Liquides de gaz naturel (LGN)
«TAPI» — Tapis
«URAL» — Urals
«WTIO» — West Texas Intermediate (WTI)
|
«COAL» — Charbon
«INRG» — Interénergies
«RNNG» — Énergies renouvelables
«LGHT» — Fractions légères
«DIST» — Distillats
|
| «ENVR» — Environnement | «EMIS» — Émissions |
«CERE» — Unités de réduction certifiée des émissions (URCE)
«ERUE» — Unités de réduction des émissions (URE)
«EUAE» — Quotas d'émission UE
«EUAA» — Quotas du secteur de l'aviation UE
«OTHR» — Autres
|
«WTHR» — Climatique
«CRBR» — Carbone
|
| «FRGT» — Fret | «WETF» — Vrac liquide | «TNKR» — Navires citernes
| «DRYF» — Vrac solide | «DBCR» — Vraquiers
| «CSHP» — Navires porte-conteneurs |
| «FRTL» — Engrais |
«AMMO» — Ammoniac
«DAPH» — Phosphate diammonique
«PTSH» — Potasse
«SLPH» — Soufre
«UREA» — Urée
«UAAN» — Urée et nitrate d'ammonium
|
| «INDP» — Produits industriels |
«CSTR» — Construction
«MFTG» — Fabrication
|
| «METL» — Métaux | «NPRM» — Non précieux |
«ALUM» — Aluminium
«ALUA» — Alliage d'aluminium
«CBLT» — Cobalt
«COPR» — Cuivre
«IRON» — Minerai de fer
«LEAD» — Plomb
«MOLY» — Molybdène
«NASC» — North American Special Aluminium Alloy Contract (NASAAC)
«NICK» — Nickel
«STEL» — Acier
«TINN» — Étain
«ZINC» — Zinc
«OTHR» — Autres
| «PRME» — Précieux |
«GOLD» — Or
«SLVR» — Argent
«PTNM» — Platine
«PLDM» — Palladium
«OTHR» — Autres
| «MCEX» — Exotiques multiproduits | |
| «PAPR» — Papier |
«CBRD» — Papier pour carton ondulé
«NSPT» — Papier journal
«PULP» — Pâte à papier
«RCVP» — Papier recyclé
|
| «POLY» — Polypropylène | «PLST» — Plastiques |
| «INFL» — Inflation | |
| «OEST» — Statistiques économiques officielles | |
| «OTHC» — Autres C10 au sens du tableau 10.1, section 10, de l'annexe III du règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés. |
«DLVR» — Livrables
«NDLV» — Non livrables
|
| «OTHR» — Autres | |
Tableau 3
Normes et formats à respecter pour les notifications imposées par l'article 4, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) no 596/2014
| No | CHAMP | NORMES ET FORMATS À RESPECTER DANS LES DÉCLARATIONS
Champs généraux
| 1 | Code d'identification de l'instrument | {ISIN}
| 2 | Nom complet de l'instrument | {ALPHANUM-350}
| 3 | Classement de l'instrument | {CFI_CODE}
| 4 | Indicateur d'instruments dérivés sur matières premières |
«true» — Oui
«false» — Non
Champs concernant l'émetteur
| 5 | Identifiant de l'émetteur ou de l'opérateur de la plate-forme de négociation | {LEI}
Champs concernant la plate-forme de négociation
| 6 | Plate-forme de négociation | {MIC}
| 7 | Nom abrégé de l'instrument financier | {FISN}
| 8 | Demande d'admission à la négociation introduite par l'émetteur |
«true» — Oui
«false» — Non
| 9 | Date d'approbation de l'admission à la négociation | {DATE_TIME_FORMAT}
| 10 | Date de la demande d'admission à la négociation | {DATE_TIME_FORMAT}
| 11 | Date d'admission à la négociation ou date de la première négociation | {DATE_TIME_FORMAT}
| 12 | Date de cessation | {DATE_TIME_FORMAT}
Champs concernant le notionnel
| 13 | Monnaie du notionnel 1 | {CURRENCYCODE_3}
Champs concernant les obligations ou autres titres de créance
| 14 | Montant nominal émis total | {DECIMAL-18/5}
| 15 | Date d'échéance | {DATEFORMAT}
| 16 | Monnaie de la valeur nominale | {CURRENCYCODE_3}
| 17 | Valeur nominale unitaire/valeur négociée minimale | {DECIMAL-18/5}
| 18 | Taux fixe |
{DECIMAL-11/10}
En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)
| 19 | Identifiant de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable | {ISIN}
| 20 | Nom de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 21 | Durée de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable |
{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours
{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines
{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois
{INTEGER-3}+ «YEAR» — années
| 22 | Écart en points de base de l'indice/indice de référence d'une obligation à taux variable | {INTEGER-5}
| 23 | Rang de l'obligation |
«SNDB» — Dette de premier rang (senior)
«MZZD» — Dette mezzanine
«SBOD» — Dette subordonnée
«JUND» — Dette de rang inférieur (junior)
Champs concernant les instruments dérivés et les instruments dérivés titrisés
| 24 | Date d'expiration | {DATEFORMAT}
| 25 | Multiplicateur du prix | {DECIMAL-18/17}
| 26 | Code de l'instrument sous-jacent | {ISIN}
| 27 | Émetteur du sous-jacent | {LEI}
| 28 | Nom de l'indice sous-jacent |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 29 | Durée de l'indice sous-jacent |
{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours
{INTEGER-3}+«WEEK» — semaines
{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois
{INTEGER-3}+ «YEAR» — années
| 30 | Type d'option |
«PUTO» — Vente
«CALL» — Achat
«OTHER» — Si la nature de l'option (achat ou vente) ne peut être établie
| 31 | Prix d'exercice |
{DECIMAL-18/13} si le prix est exprimé en valeur monétaire
{DECIMAL-11/10} si le prix est exprimé en pourcentage ou en taux de rendement
{DECIMAL-18/17} si le prix est exprimé en points de base
«PNDG» si le prix n'est pas disponible
| 32 | Monnaie du prix d'exercice | {CURRENCYCODE_3}
| 33 | Modalités d'exercice de l'option |
«EURO» — Option de type européen
«AMER» — Option de type américain
«ASIA» — Option de type asiatique
«BERM» — Option de type bermudien
«OTHR» — Tout autre type d'option
| 34 | Modalités de livraison |
«PHYS» — règlement physique
«CASH» — règlement en numéraire
«OPTN» — Optionnel pour la contrepartie ou décidé par un tiers
Instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d'émission
| 35 | Catégories de produits | N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières et sur quotas d'émissions.
| 36 | Sous-catégories de produits | N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Sous-catégories de produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières et sur quotas d'émissions.
| 37 | Produits | N'indiquer que des valeurs figurant dans la colonne «Produits» du tableau de classification des produits dérivés sur matières premières et sur quotas d'émissions.
| 38 | Type de transaction |
«FUTR» — Contrats à terme
«OPTN» — Options
«TAPO» — TAPOS
«SWAP» — Contrats d'échange
«MINI» — Minis
«OTCT» — De gré à gré
«ORIT» — Outright
«CRCK» — Crack
«DIFF» — Différentiel
«OTHR» — Autres
| 39 | Type de prix final |
«ARGM» — Argus/McCloskey
«BLTC» — Baltic
«EXOF» — Exchange
«GBCL» — GlobalCOAL
«IHSM» — IHS McCloskey
«PLAT» — Platts
«OTHR» — Autres
Dérivés sur taux d'intérêt
— Les champs de cette section ne concernent que les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier sur taux d'intérêt.
| 40 | Taux de référence |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 41 | Durée du contrat (taux d'intérêt) |
{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours
{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines
{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois
{INTEGER-3}+ «YEAR» — années
| 42 | Monnaie du notionnel 2 | {CURRENCYCODE_3}
| 43 | Taux fixe de la jambe 1 |
{DECIMAL-11/10}
En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)
| 44 | Taux fixe de la jambe 2 |
{DECIMAL-11/10}
En pourcentage (ex: 7.0 = 7 % et 0.3 = 0,3 %)
| 45 | Taux variable de la jambe 2 |
{INDEX}
ou
{ALPHANUM-25} — Si l'indice ne figure pas sur la liste {INDEX}
| 46 | Durée de la jambe 2 du contrat (taux d'intérêt) |
{INTEGER-3}+ «DAYS» — jours
{INTEGER-3}+ «WEEK» — semaines
{INTEGER-3}+ «MNTH» — mois
{INTEGER-3}+ «YEAR» — années
Dérivés de change
— Les champs de cette section doivent uniquement être remplis pour les instruments ayant pour sous-jacent un instrument non financier de change.
| 47 | Monnaie du notionnel 2 | {CURRENCYCODE_3}
| 48 | Type de change |
«FXCR» — Cours croisés
«FXEM» — Marchés des changes émergents
«FXMJ» — Majors