Article 1
Les gestionnaires de fonds monétaires utilisent le modèle figurant à l'annexe du présent règlement lorsqu'ils font rapport à l'autorité compétente pour un fonds monétaire donné en application de l'article 37 du règlement (UE) 2017/1131.
Droit de l'Union · Texte intégral
Règlement d'exécution (UE) 2018/708 de la Commission du 17 avril 2018 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le modèle à utiliser par les gestionnaires de fonds monétaires pour les rapports aux autorités compétentes prévus à l'article 37 du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/04/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/708
Adopté le17 avril 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32018R0708
Considérants (6)
(1)
(1) En plus des obligations déclaratives prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, de nouvelles exigences de déclaration sont nécessaires pour que les autorités compétentes puissent efficacement détecter et surveiller les risques sur le marché des fonds monétaires, et y réagir.
(2)
(2) L'article 37 du règlement (UE) 2017/1131 impose aux fonds monétaires de fournir à leurs autorités compétentes une liste détaillée d'informations. Pour que la manière dont ces autorités recueillent ces données soit harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne et que lesdites autorités soient informées des principales évolutions sur le marché des fonds monétaires et puissent faciliter l'analyse collective des incidences potentielles de ce marché dans l'Union, il faut que les informations leur soient communiquées de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne. En outre, l'emploi d'un modèle standard de rapport facilite l'exécution des procédures et processus associés aux obligations de déclaration des fonds monétaires et réduit les coûts connexes.
(3)
(3) Afin de garantir une surveillance efficace au sein de l'Union, il faut que ces données soient transmises à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), afin qu'une base de données centrale pour les fonds monétaires soit établie.
(4)
(4) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
(5)
(5) L'AEMF a mené une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil.
(6)
(6) La date d'application du présent règlement d'exécution devrait être alignée sur la date d'entrée en application du règlement (UE) 2017/1131 afin de permettre aux autorités nationales de collecter les informations à transmettre à la base de données de l'AEMF visée à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1131,
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 juillet 2018.
Annexes
Annexe
ANNEXE
Modèle de rapport pour les gestionnaires de fonds monétaires
Sauf indication contraire, il convient d'indiquer les chiffres correspondant aux sous-fonds.
| Poste | Type de données | Données déclarées
|
A) APPLICABLE À TOUS LES FONDS MONÉTAIRES
| |
(1) Caractéristiques générales, identification du fonds monétaire et de son gestionnaire
| (A.1.1) | Période de référence |
| (A.1.2) | Code national du fonds monétaire fourni par l'autorité compétente du fonds monétaire |
| (A.1.3) | LEI du fonds monétaire | Identifiant d'entité légale ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques (LEI)
| (A.1.4) | Code BCE (code d'identification d'IFM) du fonds monétaire |
| (A.1.5) | Nom du fonds monétaire |
| (A.1.6) | Indiquer si le fonds monétaire est un OPCVM ou un FIA |
OPCVM
FIA
| (A.1.7) | Indiquer si le fonds monétaire est commercialisé uniquement via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs sont des personnes physiques (conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1131) | (Oui/Non)
| (A.1.8) | Domiciliation du fonds monétaire | ISO 3166 — code pays
| (A.1.9) | État membre où le fonds monétaire est agréé | ISO 3166 — code pays
| (A.1.10) | États membres où le fonds monétaire est commercialisé | Liste des pays (ISO 3166 — code pays)
| (A.1.11) | Date de création du fonds monétaire | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (A.1.12) | Monnaie de base du fonds monétaire | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
| (A.1.13) | Code national du gestionnaire du fonds monétaire fourni par l'autorité compétente du fonds monétaire |
| (A.1.14) | Code national du gestionnaire du fonds monétaire fourni par l'autorité compétente du gestionnaire du fonds monétaire |
| (A.1.15) | LEI du gestionnaire du fonds monétaire | Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| (A.1.16) | Code BCE (code d'identification d'IFM) du gestionnaire du fonds monétaire |
| (A.1.17) | Nom du gestionnaire du fonds monétaire |
| (A.1.18) | Pays où le gestionnaire du fonds monétaire est agréé |
| (A.1.19) | LEI du dépositaire du fonds monétaire | Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| (A.1.20) | Code national du dépositaire du fonds monétaire |
| (A.1.21) | Raison sociale du dépositaire du fonds monétaire |
|
(2) Type de fonds monétaire
| (A.2.1) | Type de fonds monétaire [Un seul choix possible] |
Fonds à VLV court terme
Fonds à VLC de dette publique court terme
Fonds à VL à faible volatilité court terme
Fonds à VLV standard
|
(3) Autres caractéristiques du fonds monétaire
|
a) Informations sur le statut maître/nourricier (fonds monétaire commercialisé uniquement via des régimes d'épargne salariale régis par le droit national et dont les investisseurs sont des personnes physiques)
| (A.3.1) | Si le fonds monétaire respecte les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1131, indiquer s'il s'agit d'un fonds maître ou d'un fonds nourricier [Un seul choix possible] |
Maître
Nourricier
| Si le fonds monétaire est un fonds nourricier:
| (A.3.2) | LEI du fonds maître du fonds monétaire | Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| (A.3.3) | Code national du fonds maître du fonds monétaire |
| (A.3.4) | Raison sociale du fonds maître du fonds monétaire |
|
b) Informations sur les catégories d'actions
| (A.3.5) | Indiquer si le fonds monétaire a des catégories d'actions | (Oui/Non)
| (A.3.6) | Si le fonds monétaire a des catégories d'actions, indiquer le code ISIN des différentes catégories d'actions | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (A.3.7) | Si le fonds monétaire a des catégories d'actions, indiquer la monnaie des différentes catégories d'actions | Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques
|
c) Informations sur le fonds précédent ou sur la liquidation (déclaration non récurrente)
| Si le fonds monétaire a fusionné avec un autre fonds, veuillez indiquer:
| (A.3.8) | Date de la fusion. | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| Si le fonds monétaire fait l'objet d'une liquidation, veuillez indiquer:
| (A.3.9) | Date de la liquidation. | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
|
(4) Indicateurs propres au portefeuille du fonds monétaire
|
a) Valeur totale des actifs (aux fins du modèle de rapport au titre du règlement sur les fonds monétaires, la valeur totale des actifs est considérée comme égale à la valeur liquidative — voir ci-dessous le champ A.4.1)
|
b) Valeur liquidative (au niveau des sous-fonds — pas des catégories d'actions)
| (A.4.1) | Valeur liquidative du fonds monétaire (niveau sous-fonds) | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.4.2) | Valeur liquidative du fonds monétaire | (dans la monnaie de base)
|
c) Maturité moyenne pondérée (WAM)
| (A.4.3) | Maturité moyenne pondérée du fonds monétaire calculée conformément à l'article 2, point 19, du règlement (UE) 2017/1131. | (en jours)
|
d) Durée de vie moyenne pondérée (WAL)
| (A.4.4) | Durée de vie moyenne pondérée du fonds monétaire calculée conformément à l'article 2, point 20, à l'article 24, paragraphe 1, point b), et à l'article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1131. | (en jours)
|
e) Indicateurs de liquidité
| Profil de liquidité du portefeuille
| (A.4.5) | % des actifs éligibles pour le coussin de liquidité journalière (actifs à échéance journalière tels que définis aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2017/1131) | %
| (A.4.6) | % des actifs éligibles pour le coussin de liquidité hebdomadaire (actifs à échéance hebdomadaire tels que définis aux articles 24 et 25 du règlement (UE) 2017/1131) | %
| (A.4.7) | Profil de liquidité du portefeuille | Pourcentage du portefeuille pouvant être liquidé pour chaque durée
| Durée |
| 1 jour ou moins | | 2 à 7 jours | | 8 à 30 jours | | plus de 30 jours |
| |
f) Rendement
| (A.4.8) | Rendement cumulé | %
| Fourchette |
| Depuis le début de l'année | | 1 mois | | 3 mois | | 1 an | | 3 ans | | 5 ans |
| | (A.4.9) | Performance pour l'année civile (rendement net) de la catégorie d'actions la plus représentative | %
| Fourchette |
| Année N-1 | | Année N-2 | | Année N-3 |
| | (A.4.10) | Volatilité mensuelle de portefeuille et volatilité mensuelle de portefeuille de la valeur liquidative de marché (le cas échéant) | %
| Fourchette |
| 1 an | | 2 ans | | 3 ans |
| |
(5) Simulations de crise pour le fonds monétaire
|
a) Résultats des simulations de crise pour le fonds monétaire
| (A.5.1) | Les résultats des simulations de crise portant sur la liquidité effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise. |
| (A.5.2) | Les résultats des simulations de crise portant sur le risque de crédit effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise |
| (A.5.3) | Les résultats des simulations de crise portant sur les taux de change effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise |
| (A.5.4) | Les résultats des simulations de crise portant sur les taux d'intérêt effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise |
| (A.5.5) | Les résultats des simulations de crise portant sur les niveaux de rachats effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise |
| (A.5.6) | Les résultats des simulations de crise portant sur les écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt des titres du portefeuille sont liés, effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise |
| (A.5.7) | Les résultats des simulations de crise portant sur les chocs macrosystémiques effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise |
| (A.5.8) | Les résultats des simulations de crise multivariables effectuées pour le fonds monétaire au cours de l'exercice, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131 et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF concernant les scénarios des simulations de crise |
| (A.5.9) | Dans le cas de fonds à VLC et de fonds à VL à faible volatilité, indiquer les résultats des simulations de crise mentionnés dans les champs A.5.1 à A.5.8 en termes de différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action. |
|
b) Proposition de plan d'action (le cas échéant)
| (A.5.10) | Indiquer le plan d'action proposé en application de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1131 | Texte libre
|
(6) Informations sur les actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire
|
a) Instruments du marché monétaire, titrisations éligibles et papiers commerciaux adossés à des actifs (ABCP) éligibles
| Les champs A.6 ci-dessous doivent être complétés en utilisant un modèle de rapport ligne par ligne
| (A.6.1) | Type d'instruments du marché monétaire, de titrisations éligibles ou de papiers commerciaux adossés à des actifs éligibles [plusieurs choix possibles]
| | Indiquer le type d'instruments du marché monétaire, de titrisations éligibles ou de papiers commerciaux adossés à des actifs éligibles |
Instruments du marché monétaire visés à l'article 10 du règlement (UE) 2017/1131
Titrisations visées à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission
ABCP visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1131
Une titrisation ou un ABCP simple, transparent et standardisé (STS) visé à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1131
| | Si le type d'actif est un instrument du marché monétaire, remplir les champs A.6.2 à A.6.20 |
| (A.6.2) | Description de l'instrument du marché monétaire |
| (A.6.3) | Code ISIN de l'instrument du marché monétaire | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (A.6.4) | Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de l'instrument du marché monétaire | Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques
| (A.6.5) | LEI de l'émetteur | Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| (A.6.6) | Nom de l'émetteur |
| (A.6.7) |
Catégorie d'émetteur
Choisir la catégorie d'émetteur correspondante [Un seul choix possible]
|
Émetteur souverain (UE)
Émetteur souverain (hors UE)
Banque centrale de l'Union européenne
Banque centrale hors UE
Administration régionale
Administration locale
Organisme public national
Organisme public de l'Union européenne (excepté organisme public national)
Organisme public hors UE
Organisme public supranational (UE)
Organisme public supranational (autre que UE)
Établissement de crédit
Autres sociétés financières
Sociétés non financières
| (A.6.8) | Pays de l'émetteur de l'instrument du marché monétaire | ISO 3166 — code pays
| (A.6.9) | Date d'échéance de l'instrument du marché monétaire | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (A.6.10) | Monnaie de l'instrument du marché monétaire | (Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)
| (A.6.11) | Quantité de l'instrument du marché monétaire |
| (A.6.12) | Prix pied de coupon de l'instrument du marché monétaire | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.13) | Prix pied de coupon de l'instrument du marché monétaire | (dans la monnaie de base)
| (A.6.14) | Intérêts échus |
| (A.6.15) | Intérêts échus | (dans la monnaie de base si A.6.14 est en EUR)
| (A.6.16) | Valeur de marché totale de l'instrument du marché monétaire | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.17) | Valeur de marché totale de l'instrument du marché monétaire | (dans la monnaie de base)
| (A.6.18) | Méthode utilisée pour fixer le prix de l'instrument du marché monétaire |
Valorisation au prix du marché
Valorisation par référence à un modèle
Valorisation selon la méthode du coût amorti
| (A.6.19) | Indiquer si le résultat de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est positif ou négatif | (positif/négatif)
| (A.6.20) | Fournir la prochaine date de mise à jour du taux d'intérêt (telle que mentionnée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1131) | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| | Si le type d'actif est une titrisation éligible ou un papier commercial adossé à des actifs éligible, compléter les champs A.6.21 à A.6.37 |
| (A.6.21) | Description de la titrisation éligible ou du papier commercial adossé à des actifs éligible |
| (A.6.22) | Code ISIN de la titrisation éligible ou du papier commercial adossé à des actifs éligible | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (A.6.23) | Pays du sponsor de la titrisation éligible ou du papier commercial adossé à des actifs éligible | ISO 3166 — code pays
| (A.6.24) | LEI du sponsor | Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| (A.6.25) | Nom du sponsor |
| (A.6.26) | Type de sous-jacent |
Créances commerciales
Prêts à la consommation
Locations ou crédits-bails
Créances sur cartes de crédit
Prêts à des entreprises ou à des PME
Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel
Hypothèques sur un bien immobilier commercial
Autres actifs
| (A.6.27) | Date d'échéance | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (A.6.28) | Monnaie | (Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)
| (A.6.29) | Quantité |
| (A.6.30) | Prix pied de coupon | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.31) | Prix pied de coupon | (dans la monnaie de base)
| (A.6.32) | Intérêts échus |
| (A.6.33) | Intérêts échus | (dans la monnaie de base si A.6.30 est en EUR)
| (A.6.34) | Valeur de marché totale | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.35) | Valeur de marché totale | (dans la monnaie de base)
| (A.6.36) | Méthode utilisée pour fixer le prix de la titrisation éligible ou du papier commercial adossé à des actifs éligible |
Valorisation au prix du marché
Valorisation par référence à un modèle
Valorisation selon la méthode du coût amorti
| (A.6.37) | Indiquer si le résultat de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est positif ou négatif | (positif/négatif)
|
b) Autres actifs
| (A.6.38) |
Type auquel appartiennent les Autres actifs [un seul choix possible]
Le type auquel appartiennent les Autres actifs est à choisir parmi les actifs énumérés à l'article 9 du règlement (UE) 2017/1131
|
Dépôts auprès d'établissements de crédit tels que visés à l'article 12 du règlement (UE) 2017/1131
Accords de prise en pension tels que visés à l'article 15 du règlement (UE) 2017/1131
Accords de mise en pension tels que visés à l'article 14 du règlement (UE) 2017/1131
Parts ou actions d'autres fonds monétaires telles que visées à l'article 16 du règlement (UE) 2017/1131
Instruments financiers dérivés tels que visés à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1131, dont:
— Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (préciser s'ils relèvent du point a), du point b) ou du point c) de l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE)
— Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré
Actifs liquides détenus à titre accessoire (conformément à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE)
| | Si les Autres actifs sont du type Instruments financiers dérivés, remplir les champs A.6.39 à A.6.60 |
| (A.6.39) | Type de contrat auquel appartient le contrat dérivé |
| (A.6.40) | Code ISIN de l'instrument financier dérivé | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (A.6.41) | Identifiant unique de produit (IUP) de l'instrument financier dérivé (si le code ISIN n'est pas disponible) |
| (A.6.42) | Code FISN (nom abrégé de l'instrument financier) de l'instrument financier dérivé | ISO 18774
| (A.6.43) | Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de l'instrument financier dérivé | Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques.
| (A.6.44) | Type d'instrument dérivé visé à l'article 13, point a), du règlement (UE) 2017/1131 [un seul choix possible] |
taux d'intérêt
devises
indices de taux d'intérêt
indices de devises
| (A.6.45) | Nom du sous-jacent |
| (A.6.46) | Type d'identification du sous-jacent |
I = code ISIN
X = indice
| (A.6.47) | Identification du sous-jacent |
Pour un identifiant du sous-jacent de type I: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
Pour un identifiant du sous-jacent de type X: Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques si disponible, sinon nom complet qui a été attribué à l'indice par le fournisseur de l'indice.
| (A.6.48) | Monnaie du notionnel 1 | ISO 4217 Code monnaie
| (A.6.49) | Monnaie du notionnel 2 | ISO 4217 Code monnaie
| (A.6.50) | Pays de l'instrument financier dérivé | ISO 3166 — Code pays
| (A.6.51) | Date d'échéance de l'instrument financier dérivé | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (A.6.52) | Exposition de l'instrument financier dérivé | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.53) | Exposition de l'instrument financier dérivé | (dans la monnaie de base)
| (A.6.54) | Valeur de marché de l'instrument financier dérivé | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.55) | Valeur de marché de l'instrument financier dérivé | (dans la monnaie de base)
| (A.6.56) | Valeur de marché du collatéral reçu (en rapport avec l'instrument financier dérivé) | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.57) | Valeur de marché du collatéral reçu (en rapport avec l'instrument financier dérivé) | (dans la monnaie de base)
| (A.6.58) | Fournir la prochaine date de mise à jour du taux d'intérêt (telle que mentionnée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1131) | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (A.6.59) | Nom de la contrepartie |
| (A.6.60) | LEI de la contrepartie | Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| | Si les Autres actifs appartiennent au type Parts ou actions d'autres fonds monétaires, remplir les champs A.6.61 à A.6.71 |
| (A.6.61) | Description de la part ou action d'autre fonds monétaire |
| (A.6.62) | Code ISIN de la part ou action d'autre fonds monétaire | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (A.6.63) | Code LEI (si le code ISIN n'est pas disponible) de la part ou action d'autre fonds monétaire |
| (A.6.64) | Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de la part ou action d'autre fonds monétaire | Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques
| (A.6.65) | Monnaie | (Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)
| (A.6.66) | Pays de la part ou action d'autre fonds monétaire | ISO 3166 — Code pays
| (A.6.67) | Valeur de marché de la part ou action d'autre fonds monétaires | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.68) | Valeur de marché de la part ou action d'autre fonds monétaire | (dans la monnaie de base)
| (A.6.69) | Quantité |
| (A.6.70) | Prix de la part ou action d'autre fonds monétaire (valeur liquidative par part ou par action) | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.71) | Prix de la part ou action d'autre fonds monétaire (valeur liquidative par part ou par action) | (dans la monnaie de base)
| | Si les Autres actifs appartiennent aux types Dépôts ou Actifs liquides détenus à titre accessoire, remplir les champs A.6.72 à A.6.81 |
| (A.6.72) | Description du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire |
| (A.6.73) | Code ISIN du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (A.6.74) | Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire | Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques.
| (A.6.75) | Pays du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire | ISO 3166 — Code pays
| (A.6.76) | Nom de la contrepartie |
| (A.6.77) | LEI de la contrepartie | Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| (A.6.78) | Date d'échéance du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (A.6.79) | Monnaie | (Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)
| (A.6.80) | Exposition du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.81) | Exposition du dépôt ou des actifs liquides détenus à titre accessoire | (dans la monnaie de base)
| | Si les Autres actifs appartiennent aux types Accords de mise en pension ou Accords de prise en pension, remplir les champs A.6.82 à A.6.99 |
| (A.6.82) | Description de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension |
| (A.6.83) | Code ISIN de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (A.6.84) | Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension | Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques.
| (A.6.85) | Pays de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension | ISO 3166 — Code pays
| (A.6.86) |
Catégorie de contrepartie
La catégorie de contrepartie doit être choisie parmi les suivantes (voir article 20, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2017/1131) [un seul choix possible]
|
Émetteur souverain (UE)
Émetteur souverain (hors UE)
Banque centrale de l'Union européenne
Banque centrale hors UE
Administration régionale
Administration locale
Organisme public national
Organisme public de l'Union européenne (excepté organisme public national)
Organisme public hors UE.
Organisme public supranational (UE)
Organisme public supranational (autre que UE)
Établissement de crédit
Autres sociétés financières
Sociétés non financières
| (A.6.87) | LEI de la contrepartie | Code LEI ISO 17442 à 20 caractères alphanumériques
| (A.6.88) | Nom de la contrepartie |
| (A.6.89) | Date d'échéance de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (A.6.90) | Monnaie | (Code monnaie ISO 4217 à 3 caractères alphabétiques)
| (A.6.91) | Exposition de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension (dans le cas d'un accord de prise en pension, il s'agit du montant de liquidités fourni à la contrepartie) | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.92) | Exposition de l'accord de mise en pension ou de l'accord de prise en pension (dans le cas d'un accord de prise en pension, il s'agit du montant de liquidités fourni à la contrepartie) | (dans la monnaie de base)
| (A.6.93) | Valeur de marché du collatéral reçu (en rapport avec l'accord de mise en pension ou avec l'accord de prise en pension) [le montant des liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension tel que visé à l'article 14, point d), du règlement (UE) 2017/1131] | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.94) | Valeur de marché du collatéral reçu (en rapport avec l'accord de mise en pension ou avec l'accord de prise en pension) [le montant des liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension tel que visé à l'article 14, point d), du règlement (UE) 2017/1131] | (dans la monnaie de base)
| (A.6.95) | Indiquer si le résultat de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est positif ou négatif (pour les différentes valeurs mobilières liquides ou (autres) instruments du marché monétaire reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension tels que visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131) | (positif/négatif)
| Dans le cas des accords de prise en pension et des actifs visés à l'article 15 du règlement (UE) 2017/1131 qui ont été reçus par le fonds monétaire, veuillez indiquer:
| (A.6.96) | Code ISIN de ces différents actifs | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (A.6.97) | Valeur de marché de ces différents actifs | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (A.6.98) | Valeur de marché de ces différents actifs | (dans la monnaie de base)
| (A.6.99) | Dans le cadre des accords de prise en pension, indiquer si des actifs tels que visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1131 ont été reçus par le fonds monétaire | (Oui/Non)
|
(7) Informations sur les passifs du fonds monétaire
|
a) Informations sur les investisseurs — concentration des investisseurs
| (A.7.1) | Veuillez donner le pourcentage approximatif du capital du fonds monétaire qui est la propriété effective des cinq bénéficiaires effectifs détenant les plus fortes participations dans le fonds monétaire, en pourcentage de la valeur liquidative du fonds monétaire. Remonter jusqu'aux bénéficiaires effectifs ultimes, dès lors qu'ils sont connus ou que cela est possible. | % (de la valeur liquidative)
|
b) Informations sur les investisseurs — répartition de la concentration des investisseurs
| (A.7.2) | Préciser la répartition de la concentration des investisseurs par type d'investisseurs (en l'absence d'informations précises, fournir une estimation): 1) Clients professionnels [au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (MiFID 2)], clients de détail [au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE (MiFID 2)] |
| |
— Clients professionnels [au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (MiFID 2)]
| % (de la valeur liquidative)
|
— Clients de détail [au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE (MiFID 2)]
| % (de la valeur liquidative)
|
c) Informations sur les investisseurs — répartition géographique
| (A.7.3) | Fournir la répartition de la propriété des parts ou actions du fonds monétaire par groupe d'investisseurs. Remonter jusqu'aux bénéficiaires effectifs ultimes, dès lors qu'ils sont connus ou que cela est possible. |
(% de la valeur liquidative)
Sociétés non financières
Banques
Sociétés d'assurance
Autres établissements financiers
Régimes/fonds de pension
Administrations publiques
Autres organismes de placement collectif
Ménages
Inconnu
| (A.7.4) | Préciser la répartition géographique des investisseurs par pays (en l'absence d'informations précises, fournir une estimation): |
| | Pays | (% de la valeur liquidative, Pays - ISO 3166 — 2 caractères)
|
d) Information sur les investisseurs — activité de souscription et de rachat
| Rachats aux investisseurs
| (A.7.5) | Indiquer la fréquence des rachats aux investisseurs. S'il y a plusieurs catégories d'actions ou de parts, indiquer la fréquence pour la catégorie d'actions ou de parts la plus importante d'après la valeur liquidative [un seul choix possible] |
Journalière
Hebdomadaire
Mensuelle
Bimensuelle
Autre
Pas de droits de rachat
| (A.7.6) | Quel est le délai de préavis (en jours) à respecter pour les rachats? | Jours
| (A.7.7) | À la date de déclaration, quel pourcentage de la valeur liquidative du fonds monétaire fait l'objet des mesures suivantes: |
| | Mesures de plafonnement | % de la valeur liquidative
| Suspension de la négociation | % de la valeur liquidative
| Frais de liquidité | % de la valeur liquidative
| Autres mesures prises pour la gestion des actifs illiquides | Type de mesure
| % de la valeur liquidative
| (A.7.8) | Valeur liquidative du fonds monétaire sur la période de référence | (en EUR, après prise en compte de l'impact des souscriptions et rachats) (au dernier jour du mois)
| | Janvier |
| Février |
| Mars |
| Avril |
| Mai |
| Juin |
| Juillet |
| Août |
| Septembre |
| Octobre |
| Novembre |
| Décembre |
| (A.7.9) | Souscriptions sur la période de déclaration | (en euros)
| | Janvier |
| Février |
| Mars |
| Avril |
| Mai |
| Juin |
| Juillet |
| Août |
| Septembre |
| Octobre |
| Novembre |
| Décembre |
| (A.7.10) | Rachats sur la période de déclaration | (en euros)
| | Janvier |
| Février |
| Mars |
| Avril |
| Mai |
| Juin |
| Juillet |
| Août |
| Septembre |
| Octobre |
| Novembre |
| Décembre |
| (A.7.11) | Versements aux investisseurs | (en euros)
| | Janvier |
| Février |
| Mars |
| Avril |
| Mai |
| Juin |
| Juillet |
| Août |
| Septembre |
| Octobre |
| Novembre |
| Décembre |
| (A.7.12) | Taux de change |
| | Janvier |
| Février |
| Mars |
| Avril |
| Mai |
| Juin |
| Juillet |
| Août |
| Septembre |
| Octobre |
| Novembre |
| Décembre |
FONDS À VL À FAIBLE VOLATILITÉ
| | Poste | Type de données | Données déclarées
|
B) APPLICABLE AUX FONDS À VL À FAIBLE VOLATILITÉ
| | |
a) Indiquer chaque évènement lors duquel le prix d'un actif valorisé selon la méthode du coût amorti conformément à l'article 29, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/1131 s'écarte de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément à l'article 29, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1131. Ces champs doivent être remplis pour chaque actif pour lequel le prix obtenu selon la méthode du coût amorti présente un tel écart.
| (B.1.1) | Date de valorisation (le premier jour où survient l'évènement) | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (B.1.2) | Code ISIN de l'actif | Code ISIN ISO 6166 à 12 caractères alphanumériques
| (B.1.3) | Code CFI (si disponible et si le code ISIN n'est pas disponible) de l'actif | Code CFI ISO 10692 à 6 caractères alphabétiques
| (B.1.4) | Prix (article 29, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.1, à laquelle survient l'évènement) |
| (B.1.5) | Prix (méthode du coût amorti) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.1, à laquelle survient l'évènement) |
| (B.1.6) | Indiquer combien de temps, à partir de la date de valorisation indiquée dans le champ B.1.1, le prix d'un actif valorisé selon la méthode du coût amorti s'est écarté de plus de 10 points de base du prix de cet actif | (jours)
| (B.1.7) | Indiquer la différence moyenne entre les deux valeurs visées dans le champ B.1.6 pendant la période mentionnée au champ B.1.6 |
| (B.1.8) | Indiquer l'écart de prix minimum entre les deux valeurs pendant la période mentionnée au champ B.1.6 |
| (B.1.9) | Indiquer l'écart de prix maximum entre les deux valeurs pendant la période mentionnée au champ B.1.6 |
| |
b) Indiquer chaque évènement lors duquel la valeur liquidative constante par part ou par action calculée conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1131 s'écarte de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l'article 30 du règlement (UE) 2017/1131.
| (B.1.10) | Date de valorisation (le premier jour où survient l'évènement) | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (B.1.11) | Valeur liquidative constante (article 31 du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.10, à laquelle survient l'évènement) | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (B.1.12) | Valeur liquidative constante (article 31 du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.10, à laquelle survient l'évènement) | (dans la monnaie de base)
| (B.1.13) | Valeur liquidative (article 30 du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation mentionnée dans le champ B.1.10, à laquelle survient l'évènement) | (en EUR) (si la monnaie de base n'est pas l'EUR, le taux de change à utiliser est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne)
| (B.1.14) | Valeur liquidative (article 30 du règlement (UE) 2017/1131) (à la date de valorisation, mentionnée dans le champ B.1.10, à laquelle survient l'évènement) | (dans la monnaie de base)
| (B.1.15) | Indiquer combien de temps, à partir de la date de valorisation indiquée dans le champ B.1.10, la valeur liquidative constante par part ou par action calculée s'est écartée de plus de 20 points de base de la valeur liquidative par part ou par action calculée. | (jours)
| (B.1.16) | Indiquer la différence moyenne entre les deux valeurs visées dans le champ B.1.15 pendant la période mentionnée au champ B.1.15 |
| (B.1.17) | Indiquer l'écart de prix minimum entre les deux valeurs pendant la période mentionnée au champ B.1.15 |
| (B.1.18) | Indiquer l'écart de prix maximum entre les deux valeurs pendant la période mentionnée au champ B.1.15 |
| |
c) Indiquer chaque évènement lors duquel une situation mentionnée à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1131 survient, ainsi que les mesures prises par le conseil d'administration conformément à l'article 34, paragraphe 1, points a) et b) dudit règlement.
| (B.1.19) | Date à laquelle l'évènement survient | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (B.1.20) | Date à laquelle la mesure a été prise | Date au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
| (B.1.21) | Type de mesure (si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire tombe en dessous de 30 % des actifs totaux du fonds monétaire et si les rachats journaliers nets sur un jour ouvrable donné dépassent 10 % du total des actifs) |
application de frais de liquidité aux rachats
mesures de plafonnement des rachats
suspension des rachats
pas de mesure immédiate si ce n'est régulariser la situation de dépassement des limites fixées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1131, conformément à l'article 24, paragraphe 2, dudit règlement
| (B.1.22) | Type de mesure (si la proportion des actifs à échéance hebdomadaire tombe en dessous de 10 % des actifs totaux du fonds) |
application de frais de liquidité aux rachats
suspension des rachats